第一章 衍生金融工具概論
1．1 衍生金融工具的定義
1．2 衍生金融工具的特點
1．3 衍生金融工具的類型
1．4 衍生金融工具的市場
1．5 衍生金融工具市場的發(fā)展歷程及現(xiàn)狀
1．6 我國的衍生金融工具市場

第二章 遠(yuǎn)期合約
2．1 遠(yuǎn)期交易和遠(yuǎn)期市場的起源
2．2 遠(yuǎn)期合約概述
2．3 遠(yuǎn)期外匯合約
2．4 遠(yuǎn)期利率協(xié)議
2．5 遠(yuǎn)期外匯綜合協(xié)議
2．6 中國實踐中的遠(yuǎn)期交易與遠(yuǎn)期市場

第三章 期貨市場及期貨合約的套期保值
3．1 期貨市場概述
3．2 期貨合約的套期保值
3．3 交叉套保和套期保值比
3．4 采用股指期貨調(diào)整股票組合資產(chǎn)貝塔
3．5 套保策略

第四章 遠(yuǎn)期和期貨價格的確定
4．1 準(zhǔn)備知識
4．2 定價方法
4．3 遠(yuǎn)期和期貨的三個基本定價模型
4．4 三類期貨的定價
4．5 定價模型的改進和運用

第五章 利率期貨
5．1 固定收益證券
5．2 長期和中期國債期貨
5．3 短期國債期貨
5．5 基于久期的套期保值
5．6 中國利率期貨市場的發(fā)展

第六章 互換
6．1 互換的產(chǎn)生與發(fā)展
6．2 利率互換
6．3 貨幣互換
6．4其他類型的互換

第七章期權(quán)市場
7．1 期權(quán)概述
7．2 金融期權(quán)與類似金融工具的比較
7．3 期權(quán)合約的構(gòu)成
7．4 期權(quán)交易運作
7．5 法制規(guī)章管理

第八章 期權(quán)價格性質(zhì)
8．1 期權(quán)價值的構(gòu)成
8．2 期權(quán)的影響因素
8．3 期權(quán)頭寸的損益
8．4 期權(quán)價格的上下限
8．5 提前執(zhí)行美式期權(quán)的合理性
8．6 期權(quán)價格曲線的形狀
8．7 看漲期權(quán)與看跌期權(quán)之間的平價關(guān)系

第九章 期權(quán)交易策略
9．1 包含標(biāo)的資產(chǎn)的簡單期權(quán)組合
9．2 價差組合
9．3 期差組合
9．4 對角組合
9．5 組合期權(quán)

第十章 二叉樹定價模型
10．1 單步二叉樹定價模型
10．2 為什么實際概率對期權(quán)的定價沒有影響？
10．3 風(fēng)險中性定價原理
10．4 多步二叉樹定價模型
10．5 Delta對沖
10．6 美式期權(quán)的二叉樹定價方法
10．7 參數(shù)u和d的選擇
10．8 鞅
10．9 應(yīng)用舉例
10．10 拓展問題——三叉樹定價方法
10．11 思考討論

第十一章 股票價格的行為模式
11．1 隨機過程
11．2 股票價格的行為過程
11．3 伊藤引理

第十二章 布萊克斯科爾斯期權(quán)定價模型
12．1 正態(tài)分布與對數(shù)正態(tài)分布
12．2 股票價格的分布特征
12．3 布萊克斯科爾斯歐式期權(quán)價格公式
12．4 布萊克斯科爾斯偏微分方程
12．5 美式期權(quán)的定價
12．6 歷史波動率與隱含波動率
12．7 期權(quán)定價的含義

第十三章 奇異期權(quán)
13．1 期權(quán)定價的回顧
13．2 非標(biāo)準(zhǔn)美式期權(quán)
13．3 遠(yuǎn)期開始期權(quán)
13．4 復(fù)合期權(quán)
13．5 后定期權(quán)
13．6 障礙期權(quán)
13．7 兩值期權(quán)
13．8 回望期權(quán)
13．9 叫停期權(quán)
13．10 亞式期權(quán)
13．11 資產(chǎn)交換期權(quán)
13．12 一籃子期權(quán)
13．13 靜態(tài)復(fù)制
13．14 奇異期權(quán)定價的程序?qū)崿F(xiàn)

第十四章 信用衍生產(chǎn)品
14．1 信用違約互換
14．2 信用指數(shù)
14．3 信用違約互換的估值
14．4 CDS遠(yuǎn)期和期權(quán)
14．5 總收益互換
14．6 一籃子信用違約互換
14．7 債務(wù)抵押債券
14．8 一籃子CDS和CDO的概念與估值
14．9 我國信用衍生產(chǎn)品的發(fā)展

后記