就像許多對沖基金那樣，信安環(huán)球投資公司（PGI）的宏觀貨幣部門也用計(jì)算機(jī)模型制定交易策略。不同的是，這個(gè)機(jī)器一年只運(yùn)行一天。

每年一月，計(jì)算機(jī)的長期經(jīng)濟(jì)預(yù)測模型會為公司建立未來12個(gè)月的關(guān)鍵交易頭寸。今年年初，該模型預(yù)測日元將兌瑞士法郎升值，當(dāng)時(shí)幾乎所有的“人類”分析師都沒看出這一趨勢。

“在年初的很長一段時(shí)間里，做多日元并不是一個(gè)流行的交易，”PGI量化策略主管Ivan Petej表示。但他稱自己對模型有信心。果然，這個(gè)模型沒有讓Petej等太久。隨著避險(xiǎn)需求暴增，日元兌瑞郎大漲15%。

隨著日元走強(qiáng)，這個(gè)管理著8.3億美元的 “全球時(shí)間多元化策略”（Global Time Diversified Strategy）今年至今的回報(bào)率高達(dá)13.8%，在花旗基金排行榜中名列第三，幾乎是對沖基金研究公司HFRI 宏觀貨幣指數(shù)回報(bào)率的五倍！

這個(gè)“一年只做一次的交易”成功秘密就是機(jī)器人對經(jīng)濟(jì)指標(biāo)的選擇，比如制造業(yè)數(shù)據(jù)等先行指標(biāo)，對匯率的長期走勢影響較大。另外一個(gè)關(guān)鍵是，PGI的計(jì)算機(jī)并非單獨(dú)行動的，在一年剩下的時(shí)間里，基金經(jīng)理Mark Farrington會在短期波動中調(diào)整投資組合。

Petej是牛津大學(xué)的物理學(xué)博士，他和Farrington在多年前就發(fā)現(xiàn)，市場需要一種能捕捉到全球經(jīng)濟(jì)增長的基金，但又必須超越傳統(tǒng)的交易策略。多年以來，很多策略都是借入低利率國家貨幣，買進(jìn)更高債券收益率國家的貨幣。