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[轉(zhuǎn)載]ETF溢價套利和折價套利

 昵稱33305701 2016-07-15
原文作者：etf套利者
溢價套利：
[轉(zhuǎn)載]ETF溢價套利和折價套利X

說明：賣出ETF對應(yīng)的是ETF價格；買入一籃子股票對應(yīng)的是凈值IOPV，這樣賣出價格減去買入價格大于交易成本就能獲利。
當(dāng)ETF二級市場價格＞基金單位凈值時，首先在二級市場買進(jìn)一籃子股票，然后在一級市場申購ETF，再于二級市場中以高于基金單位凈值的價格將此申購得到的ETF賣出，賺取之間的差價。
ETF二級市場價格（紅利）
基金單位凈值（IOPV）（紅利）
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從右圖可以看到，紅利的基金單位凈值（IOPV）價格為2.592，紅利ETF二級市場價格為：2.597，這個時候可以在二級市場買進(jìn)一籃子股票（價格按單位凈值IOPV計算），然后在一級市場申購ETF，再于二級市場賣出ETF（價格為ETF二級市場價格），賺取其中的差價。
特點：用基金單位凈值(IOPV)買，就要參照ETF二級市場價格賣
折價套利：
[轉(zhuǎn)載]ETF溢價套利和折價套利
說明：賣出一籃子股票對應(yīng)的凈值IOPV，買入ETF對應(yīng)的是ETF價格，這樣賣出價格減去買入價格大于交易成本就能獲利。
當(dāng)ETF二級市場價格＜基金單位凈值時，通過二級市場買進(jìn)ETF，然后于一級市場贖回

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