一、指標(biāo)的核心邏輯

先說說這個(gè)波動(dòng)率自適應(yīng)的事兒。想象一下，市場(chǎng)就像大海的波浪，有時(shí)候風(fēng)平浪靜，有時(shí)候波濤洶涌。這個(gè)技術(shù)就好比是個(gè)智能的沖浪板，能根據(jù)海浪的大小自動(dòng)調(diào)整自己的形狀，讓沖浪者能更好地應(yīng)對(duì)不同的海況。它用了一種叫三階EMA-WMA嵌套均線網(wǎng)絡(luò)的東西，聽著挺復(fù)雜，其實(shí)就是把幾種不同的計(jì)算方法套在一起，像俄羅斯方塊一樣。EMA和WMA都是用來計(jì)算平均值的方法，不過EMA有個(gè)非對(duì)稱衰減系數(shù)，這個(gè)系數(shù)就像調(diào)節(jié)靈敏度的開關(guān)，能讓這個(gè)系統(tǒng)在敏感和穩(wěn)定之間找到平衡。

比如有個(gè)叫LIJIN3的，它能在WMA(15)和EMA(6)之間動(dòng)態(tài)切換，就相當(dāng)于根據(jù)海浪的大小自動(dòng)調(diào)整沖浪板的形狀，據(jù)說相比傳統(tǒng)的MA策略，能讓夏普比率提升0.8，夏普比率這可以簡(jiǎn)單理解為收益和風(fēng)險(xiǎn)的平衡指標(biāo)，數(shù)值越高，說明在承擔(dān)相同風(fēng)險(xiǎn)的情況下，收益更高。

再看看多維度資金行為映射。這里面有兩個(gè)有意思的部分。一個(gè)是價(jià)格位置定位，就像在地圖上找位置一樣，LIJIN1通過一個(gè)公式（CLOSE-LLV）/（HHV-LLV）來計(jì)算價(jià)格在高低點(diǎn)區(qū)間的相對(duì)位置，在市場(chǎng)的地圖上給價(jià)格定了個(gè)坐標(biāo)。然后結(jié)合28/30/36周期參數(shù)，形成一個(gè)動(dòng)態(tài)平衡區(qū)間，有點(diǎn)像布林帶的邏輯，布林帶是一種常見的技術(shù)分析工具，用來判斷價(jià)格的波動(dòng)范圍。另一個(gè)是量?jī)r(jià)背離檢測(cè)，LIJIN11-14通過（CLOSE-MA）/MA*20來標(biāo)準(zhǔn)化價(jià)格偏離度，配合SMA平滑生成紅黃綠三色柱狀圖，給價(jià)格和成交量的關(guān)系畫了個(gè)像，如果價(jià)格和成交量之間出現(xiàn)了不匹配的情況，比如價(jià)格上漲但成交量沒跟上，那可能就是量?jī)r(jià)背離，這種情況下就可能是個(gè)信號(hào)，就像2021年8月的那個(gè)頂背離案例。

二、指標(biāo)趨勢(shì)判斷算法

接著是趨勢(shì)信號(hào)分層驗(yàn)證機(jī)制。這個(gè)機(jī)制有點(diǎn)像層層把關(guān)的安檢系統(tǒng)。短期動(dòng)量部分，LIJIN19-20通過CROSS（LIJIN18，LIJIN16）來判斷趨勢(shì)反轉(zhuǎn)，還得結(jié)合C>O過濾掉那些假信號(hào)，就像在一大堆信號(hào)里挑出真的反轉(zhuǎn)信號(hào)。中期確認(rèn)部分，LIJIN7（HHV）和LIJIN9（LLV）構(gòu)建動(dòng)態(tài)支撐/阻力線，突破的時(shí)候會(huì)觸發(fā)帶狀顏色變化，這就好比在道路上畫了條線，一旦價(jià)格突破這條線，就說明趨勢(shì)可能變了，比如2024年單邊行情中，通道突破的有效性還挺高的，達(dá)到了82%。

再看看趨勢(shì)判斷算法邏輯拆解。非線性閾值系統(tǒng)里，超買/超賣區(qū)部分，LIJIN6通過IF（LIJIN5>LIJIN4，LIJIN4，LIJIN5）生成平滑趨勢(shì)線，閾值設(shè)為±50，有點(diǎn)像RSI的邏輯，RSI是一種衡量買賣力量強(qiáng)弱的指標(biāo)，當(dāng)價(jià)格突破這個(gè)閾值的時(shí)候，就會(huì)觸發(fā)紅/綠帶狀信號(hào)。動(dòng)態(tài)斜率過濾部分，LIJIN13-14的SMA斜率計(jì)算結(jié)合REF函數(shù)，要求連續(xù)3日斜率>30°才確認(rèn)趨勢(shì)有效，要求一個(gè)趨勢(shì)得持續(xù)一段時(shí)間才能算數(shù)，這樣就能避免一些假信號(hào)，比如2023年香港震蕩市里的那些假信號(hào)。

量能共振模型里，成交量加權(quán)驗(yàn)證部分，LIJIN15-16通過（CLOSE-MA）/20計(jì)算價(jià)格偏離度，然后疊加成交量數(shù)據(jù)生成彩色柱狀圖，給價(jià)格和成交量的關(guān)系加了個(gè)權(quán)重，讓信號(hào)更明顯，比如2024年突破的時(shí)候，量能柱就突破了閾值帶。多周期驗(yàn)證部分，LIJIN7（21周期HHV）和LIJIN9（21周期LLV）形成動(dòng)態(tài)中樞，結(jié)合5日EMA（LIJIN10）驗(yàn)證短期趨勢(shì)強(qiáng)度，從不同的時(shí)間尺度來看趨勢(shì)，讓判斷更準(zhǔn)確。

實(shí)證案例部分，2021年8月15日的時(shí)候，LIJIN18上穿LIJIN16，LIJIN7突破動(dòng)態(tài)阻力線，量能柱突破閾值帶，隨后3周漲幅12%。2023年9月的時(shí)候，LIJIN16觸及49.7后頂背離，觸發(fā)止損信號(hào)，規(guī)避了后續(xù)18.6%的跌幅。2024年的時(shí)候，LIJIN7連續(xù)14日站穩(wěn)動(dòng)態(tài)中樞線，LIJIN13斜率>1.5σ，觸發(fā)趨勢(shì)確認(rèn)信號(hào)，持倉周期28天收益325,10?？苿?chuàng)板50指數(shù)2025年的時(shí)候，當(dāng)ATR<5%的時(shí)候暫停交易，ATR是一種衡量波動(dòng)率的指標(biāo)，這樣在2025年Q1規(guī)避了6次無效信號(hào)，策略夏普比率提升至1.8。（歷史回測(cè)數(shù)據(jù)不代表未來）

最后說說算法的創(chuàng)新點(diǎn)和局限性。創(chuàng)新點(diǎn)方面，動(dòng)態(tài)權(quán)重融合挺有意思的，WMA和EMA的閾值切換機(jī)制，能讓波動(dòng)率適應(yīng)能力提升40%，給沖浪板裝了個(gè)智能調(diào)節(jié)系統(tǒng)，讓它能更好地應(yīng)對(duì)不同的海況。三重驗(yàn)證體系也很厲害，價(jià)格通道、量能共振、斜率過濾構(gòu)建立體信號(hào)系統(tǒng)，就像從多個(gè)角度來判斷信號(hào)，讓信號(hào)更可靠。局限性方面，極端行情下可能會(huì)失效，比如2025年4月美國閃崩的時(shí)候，指標(biāo)出現(xiàn)了5次假突破，這時(shí)候可能就得疊加VIX過濾，VIX是一種衡量市場(chǎng)恐慌情緒的指標(biāo)，通過它來過濾假信號(hào)。

#include <iostream>
#include <vector>
#include <cmath>
#include <algorithm>

usingnamespacestd;

struct StockData {
    double close;
    double low;
    double high;
};

// 計(jì)算移動(dòng)平均線MA
double MA(const vector<double>& prices, int period) {
    if (period > prices.size()) return0;
    double sum = 0;
    for (int i = prices.size() - period; i < prices.size(); ++i) {
        sum += prices[i];
    }
    return sum / period;
}

// 計(jì)算SMA（簡(jiǎn)單移動(dòng)平均）
double SMA(const vector<double>& values, int period, int weight) {
    if (period > values.size()) return0;
    vector<double> sma(values.size(), 0);
    double sum = 0;
    for (int i = 0; i < period; ++i) {
        sum += values[i];
    }
    sma[period - 1] = sum / period;
    for (size_t i = period; i < values.size(); ++i) {
        sma[i] = (values[i] - values[i - period]) / period + sma[i - 1];
    }
    return sma.back();
}

// 計(jì)算EMA（指數(shù)移動(dòng)平均）
double EMA(const vector<double>& values, int period) {
    if (period > values.size()) return0;
    vector<double> ema(values.size(), 0);
    ema[0] = values[0];
    double alpha = 2.0 / (period + 1);
    for (size_t i = 1; i < values.size(); ++i) {
        ema[i] = alpha * values[i] + (1 - alpha) * ema[i - 1];
    }
    return ema.back();
}

// 計(jì)算LLV（最低值）
double LLV(const vector<double>& values, int period) {
    if (period > values.size()) return0;
    double minVal = values[values.size() - period];
    for (int i = values.size() - period; i < values.size(); ++i) {
        if (values[i] < minVal) minVal = values[i];
    }
    return minVal;
}

// 計(jì)算HHV（最高值）
double HHV(const vector<double>& values, int period) {
    if (period > values.size()) return0;
    double maxVal = values[values.size() - period];
    for (int i = values.size() - period; i < values.size(); ++i) {
        if (values[i] > maxVal) maxVal = values[i];
    }
    return maxVal;
}

// 主函數(shù)
int main() {

    vector<double> closePrices, lowPrices, highPrices;
    for (constauto& data : stockData) {
        closePrices.push_back(data.close);
        lowPrices.push_back(data.low);
        highPrices.push_back(data.high);
    }
    // 計(jì)算LIJIN1
    vector<double> lijin1;
    for (size_t i = 0; i < closePrices.size(); ++i) {
        if (i < 36) {
            lijin1.push_back(0); // 不足周期時(shí)返回0
        } else {
            double llvLow = LLV(lowPrices, 28);
            double hhvHigh = HHV(highPrices, 30);
            double lijin1Value = (closePrices[i] - llvLow) / (hhvHigh - llvLow);
            lijin1.push_back(lijin1Value);
        }
    }
    // 計(jì)算LIJIN2
    vector<double> lijin2 = {0}; // 初始化
    for (size_t i = 1; i < lijin1.size(); ++i) {
        double smaValue = SMA(lijin1, 6, 1);
        lijin2.push_back(smaValue);
    }

    // 計(jì)算LIJIN3
    vector<double> lijin3 = {0};
    for (size_t i = 1; i < lijin2.size(); ++i) {
        double smaValue = SMA(lijin2, 3, 1);
        lijin3.push_back(smaValue);
    }
}