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原創(chuàng)文章第586篇，專注“AI量化投資、世界運行的規(guī)律、個人成長與財富自由"。 代碼截圖如下：
請大家請往下載更新：AI量化實驗室——2024量化投資的星辰大海 包含本周提及的所有策略：海龜，RSRS，動量，布林帶，大類資產(chǎn)配置，風險平價等。 另外，backtrader進行了封裝，支持參數(shù)優(yōu)化、多策略運行等。
還有人留言cue我說——有本事你搞個私募呀。 其實這是我在想的事情，至少具備一個優(yōu)秀小型私募的職業(yè)投資能力?！猿鍪赖男膽B(tài)，做入世的事情。 至于做不做資管，目前想法可能是不，做自營就好了，沒有那么多條條框框，也不想向外界證明什么。 市面上幾乎能找到的開源框架都用過，多數(shù)代碼都讀過，設計的理念，優(yōu)缺點——自己也從零寫過。 私募策略長什么樣子，以交易為生的目標應該是什么樣的？ 多因子策略容量大，策略比較簡單，主要就是“找因子”?！獙Ρ葌鹘y(tǒng)的規(guī)則信號，則是構(gòu)建指標?！热缜懊嬖蹅兎窒淼暮｝敳呗?。借由唐奇安通道，使用ATR來加倉或止損。 可以看看一個私募策略的樣子： 下面這樣的回測+實盤曲線看著就比較舒服——年化收益：33.78%，最大回撤：5.04%。 這是一家規(guī)模3億左右的私募的短周期截面CTA。 交易標的：交易30+活躍品種，持倉周期：1-3天，價量數(shù)據(jù)為主，盤前數(shù)據(jù)參考均來自三方，盤中有自研交易體系做交叉驗證，剔除噪音。 因子&迭代：90%截面因子+10%時序因子，均為邏輯因子，單因子較復雜，嚴控入池條件，原先利用子策略波動率平價系統(tǒng)進行凈值波動控制，現(xiàn)利用長周期時序信號調(diào)整波動率預期，進而進行擇時。 策略模型：多因子打分系統(tǒng)，多前50%空后50%，控市值中性。 幾個要點：量價數(shù)據(jù)為主，但截面多因子輪動，多前空后。截面因子就是橫向?qū)Ρ取?br> 先控回測，再談收益。 如何控制回撤，一是分散，二是倉位，三是止損。 多個標的——相關性越低越好，本身組合在一起就會降低波動（相互對沖——從風控的角度，如公募，單股票不得超過10%也是這個目的，擔心過于集中的風險暴露）。多標的一定是截面多因子輪動。 如同我們在大類資產(chǎn)配置里使用的那樣。年化達21%(K=1)，最大回撤35%，K=3時，卡瑪比最優(yōu)，最大回撤20%（年化15.2%）| Quantlab5.0代碼發(fā)布 歷史文章： backtrader國內(nèi)期貨實盤環(huán)境搭建——回測得來終覺淺，覺知量化要實盤。 RSRS研報復現(xiàn)——年化21.5%，含RSRS標準分，右偏標準分的Backtrader指標計算（代碼+數(shù)據(jù)） 年化15.73%：創(chuàng)業(yè)板指數(shù)布林帶突破Backtrader策略（代碼+數(shù)據(jù)） 年化收益19.3%， 最大回撤率：-18.32%。——pybroker實現(xiàn)創(chuàng)業(yè)板擇時策略，使用numba加速因子計算 |
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