交易系統(tǒng)是我們把對(duì)交易的理解，歸納成若干不同的板塊，再通過(guò)梳理邏輯關(guān)系，把它們聯(lián)系起來(lái)，組合成一個(gè)有機(jī)的功能體系。

在這個(gè)“體系”中，必須有明確的【時(shí)間序列】和具有針對(duì)性的【目標(biāo)走勢(shì)】

換句話說(shuō)，交易系統(tǒng)是抽象存在于思維層面的，它必然是一個(gè)脆弱的體系。

不能有太大的可塑性，一旦復(fù)雜性增加，某個(gè)環(huán)節(jié)就容易出現(xiàn)混亂，隨后整個(gè)系統(tǒng)就可能會(huì)面臨脫節(jié)的風(fēng)險(xiǎn)。

同時(shí)換個(gè)角度來(lái)看，交易者設(shè)計(jì)系統(tǒng)為的是建立一個(gè)【線性】，有極強(qiáng)【針對(duì)性】的操作規(guī)則。

線性才能固化分析—操作的行為流程，不用擔(dān)心自己受主觀和情緒影響導(dǎo)致看法出現(xiàn)各種偏見(jiàn)，思路隨時(shí)變化。

交易中只要A條件生效，那么就是B操作，然后按照C規(guī)則進(jìn)行倉(cāng)位管理，最后D信號(hào)產(chǎn)生，清倉(cāng)退出。

理想情況下遵守固定的交易立場(chǎng)，操作步驟是清晰的，從A到D是既定的進(jìn)出方案，簡(jiǎn)潔的決策鏈。 

也就是說(shuō)無(wú)論任何系統(tǒng)，你在建立它時(shí)，內(nèi)心必然有對(duì)理想行情的定義和描繪，不可能有人在建立系統(tǒng)時(shí)認(rèn)知上沒(méi)有確切的理想走勢(shì)。

有理想目標(biāo)，才能細(xì)化環(huán)境條件，等到合適的情況下，才有機(jī)會(huì)做出正確的行動(dòng)。

想象一下你需要相親，那么你的內(nèi)心肯定對(duì)理想的“另一半”要有所描繪，才能找到心儀對(duì)象，例如外貌、年齡、工作、性格。

畢竟結(jié)婚是一輩子的終身大事，在有限的選擇下，你不得不明確條件，等待一個(gè)合適的人選，這種慎重建立在明白自己沒(méi)有什么容錯(cuò)機(jī)會(huì)的前提下。

但如果這個(gè)人是個(gè)愣頭青，他心里只抱著一個(gè)“是女的就行”這種模糊念頭的話

要么他不知道誰(shuí)是條件合適的另一半，覺(jué)得誰(shuí)都不錯(cuò)，選來(lái)選去把自己挑花了眼，錯(cuò)過(guò)理想對(duì)象。

要么覺(jué)得誰(shuí)都行，草率的選擇了結(jié)婚伴侶，事后才發(fā)現(xiàn)對(duì)方的一切都不是自己想要的。

交易也是如此，聰明人總是懂得自己的需求，明白想要做出有利決策必須等待合適的時(shí)局，合情合理才能合適

如果本身就沒(méi)確定目標(biāo)，自然不知道如何是好，交易中遲遲做不出選擇或者草率隨便選擇，都是一種錯(cuò)誤。

同時(shí)一個(gè)系統(tǒng)想要盈利，必然有“突出的優(yōu)點(diǎn)” ，而這個(gè)優(yōu)點(diǎn)本身，就是系統(tǒng)的針對(duì)性，也是交易者的競(jìng)爭(zhēng)力。

順著這個(gè)邏輯來(lái)想，系統(tǒng)的核心要素是交易策略或者倉(cāng)位管理嗎？

并不是，無(wú)論選品、進(jìn)出、倉(cāng)管、風(fēng)控，它們只能是系統(tǒng)的組成板塊，而非系統(tǒng)的核心要素。

真正決定這個(gè)系統(tǒng)管不管用，能不能執(zhí)行的核心是：

1、對(duì)無(wú)序行情的過(guò)濾機(jī)制，針對(duì)性的捕捉目標(biāo)行情的能力。

2、交易模型夠不夠清晰，人工操作有多大的可執(zhí)行度。

比如一個(gè)朋友前幾天給我發(fā)來(lái)一個(gè)圖片，看上去有很清晰的操作流程。

但仔細(xì)想一下，這位作者似乎把均線所有的表現(xiàn)都列舉出來(lái)，并且正向/逆向的窮舉可能性，設(shè)立對(duì)應(yīng)的操作行為。

似乎制定詳細(xì)的信號(hào)，讓系統(tǒng)普適性大大提高了，操作余地更大了，但仔細(xì)揣摩一下你會(huì)發(fā)現(xiàn)，很多信號(hào)本身存在相似性且時(shí)序模糊。

例如高位震蕩的實(shí)質(zhì)是什么？

代表階段趨勢(shì)衰竭，局部進(jìn)入整理狀態(tài)，短期形成震蕩時(shí)價(jià)格的波幅必然會(huì)減弱。

而波幅減弱后，均線（計(jì)算某時(shí)間范圍的平均價(jià)格）自然會(huì)跟著價(jià)格開(kāi)始收縮、黏連。

因此無(wú)論是夾心還是雙順，本質(zhì)是對(duì)高位橫震的事后解釋?zhuān)翘崆邦A(yù)示。

這種價(jià)格和指標(biāo)的從屬關(guān)系，導(dǎo)致你復(fù)盤(pán)歷史時(shí)看到的走勢(shì)規(guī)律可能是無(wú)效的，因?yàn)樗笔Я藭r(shí)序差異。

先有價(jià)格橫震，再有指標(biāo)表現(xiàn)，那么假設(shè)我們?nèi)プ龅臅r(shí)候，圖形有了但指標(biāo)滯后，應(yīng)該突破順勢(shì)進(jìn)場(chǎng)呢？還是否定突破，等假突回落逆勢(shì)開(kāi)空呢？

因此，類(lèi)似這種系統(tǒng)都很難使用，并且達(dá)到盈利的目標(biāo)，因?yàn)樗`背了系統(tǒng)的核心理念，系統(tǒng)的目標(biāo)是過(guò)濾而非解釋。

過(guò)濾的目的，便是經(jīng)過(guò)條件驗(yàn)證后，得出唯一的進(jìn)場(chǎng)信號(hào)

也就是說(shuō)，順勢(shì)就順勢(shì)，原則立場(chǎng)是不能變的，除非趨勢(shì)確實(shí)發(fā)生反轉(zhuǎn)否定了之前的交易前提，同一時(shí)間場(chǎng)景，立場(chǎng)必須固定！

而其中什么“易延續(xù)” “易回落” “易反轉(zhuǎn)” 這種模棱兩可的信號(hào)，除了增加模糊性，它沒(méi)有任何益處。

我們建立系統(tǒng)的目標(biāo)是什么？是只做某些“有序” “有確定性的” 走勢(shì)類(lèi)型，也就是抓住特定環(huán)境下出現(xiàn)的規(guī)律。

從這個(gè)角度理解，策略必然是要針對(duì)特定行情建立的一種標(biāo)準(zhǔn)化的操作模型的，走勢(shì)各項(xiàng)條件符合了就做，不符合就得等待。

但很多朋友搞著搞著卻背離了這個(gè)“初衷”，看到價(jià)格波動(dòng)就想抓，無(wú)序走勢(shì)也想強(qiáng)行解釋?zhuān)胱非蟾鼜V的適應(yīng)性，希望自己有更多的交易機(jī)會(huì)。

結(jié)果錢(qián)沒(méi)賺到，復(fù)雜性和主觀性倒是提高了，最后又進(jìn)入了主動(dòng)分析的陷阱，壓不住做單頻率，交易立場(chǎng)混亂易變。

這就像一個(gè)“羅盤(pán)”，無(wú)論當(dāng)前的價(jià)格走成什么樣子，這些朋友都解釋方位、依據(jù)，似乎都能把不理想的局面轉(zhuǎn)化成新的交易機(jī)會(huì)，然后就沒(méi)有然后了。

畢竟模糊性越大，主觀性就越高，策略的可重復(fù)執(zhí)行度就越低，虧損是隨之而來(lái)的事情。

情緒和心態(tài)會(huì)嚴(yán)重干擾你的判斷，如上圖所列舉的，A圖形如何做單，B圖形如何交易，但實(shí)際上你去做的時(shí)候會(huì)發(fā)現(xiàn)，這幾種圖形之間的差異很小，極有可能誤判，然后便會(huì)導(dǎo)致過(guò)度交易。

甚至很多時(shí)候B圖形完全是A圖形的后續(xù)演變，真用了立場(chǎng)很容易亂套，一會(huì)順勢(shì)進(jìn)場(chǎng)，一會(huì)逆勢(shì)試倉(cāng)，損完反手再反手心態(tài)扛不扛得住呢？ 

所以總結(jié)而言，設(shè)計(jì)交易系統(tǒng)首先要想明白【目標(biāo)走勢(shì)】是什么，開(kāi)平倉(cāng)的策略完全是為了捕捉這種特定走勢(shì)。

同時(shí)系統(tǒng)的規(guī)則要從人性角度出發(fā)，交易模型要盡量簡(jiǎn)潔，不能為了追求普適性去填充進(jìn)去很多需要主觀判定的東西，人工交易【可執(zhí)行度】是需要重點(diǎn)考慮的東西。

比如某些朋友制定的系統(tǒng)，列舉的信號(hào)種類(lèi)繁多，看起來(lái)非常精巧，就如同打造出了一架性能最先進(jìn)的“戰(zhàn)機(jī)” ，各種環(huán)境和性能指標(biāo)都兼顧到了，渾身都是優(yōu)點(diǎn)。

但是造出來(lái)卻發(fā)現(xiàn)，根本找不到能駕馭它的飛行員，各種環(huán)境都兼顧到了，卻唯獨(dú)遺漏了人工執(zhí)行的“不穩(wěn)定”因素。

系統(tǒng)的存在就是通過(guò)標(biāo)準(zhǔn)來(lái)制約人的主觀性，對(duì)于大多數(shù)人來(lái)說(shuō)，它的作用就是重新從客觀角度來(lái)定義他們?cè)詾樽约耗軌蛘瓶氐臇|西。

因?yàn)榻灰渍叩牧?chǎng)和預(yù)期很難發(fā)生一百八十度的大轉(zhuǎn)彎，如果真這么容易的話，市場(chǎng)里就不會(huì)有這么多虧錢(qián)的人了。

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