| 交易所 | 上海證券交易所 | 深圳證券交易所 | 中國(guó)金融期貨交易所 |
| 合約標(biāo)的 | 華夏上證50ETF
華泰柏瑞滬深300ETF | 嘉實(shí)滬深300ETF | 滬深300股票指數(shù) |
| 合約類(lèi)型 | 認(rèn)購(gòu)期權(quán)和認(rèn)沽期權(quán) |
| 行權(quán)方式 | 歐式 |
| 合約單位 | 10000份 | 每點(diǎn)人民幣100元 |
| 合約到期月份 | 4個(gè)（當(dāng)月、下月及隨后兩個(gè)季月） | 6個(gè)（當(dāng)月、下兩個(gè)月及隨后三個(gè)季月） |
| 交割方式 | 實(shí)物交割 | 現(xiàn)金交割 |
| 行權(quán)價(jià)格間距 | 3元或以下為0.05元，3元至5元（含）為0.1元，5元至10元（含）為0.25元，10元至20元（含）為0.5元，20元至50元（含）為1元，50元至100元（含）為2.5元，100元以上為5元 | 對(duì)當(dāng)月與下2個(gè)月合約，行權(quán)價(jià)格小于2500點(diǎn)（含）為25點(diǎn)，2500點(diǎn)至5000點(diǎn)（含）為50點(diǎn)，5000點(diǎn)至10000點(diǎn)（含）為100點(diǎn)，大于10000點(diǎn)為200點(diǎn)；對(duì)于隨后 3個(gè)季月合約行權(quán)價(jià)格小于2500點(diǎn)（含）為50點(diǎn)，2500點(diǎn)至5000點(diǎn)（含）為100點(diǎn)，5000點(diǎn)至10000點(diǎn)（含）為200點(diǎn)，大于10000點(diǎn)為400點(diǎn) |
| 到期日 | 到期月份的第四個(gè)星期三（遇法定節(jié)假日順延） | 到期月份的第三個(gè)星期五（遇法定節(jié)假日順延） |
| 交易時(shí)間 | 上午9:15-9:25，9:30-11:30（9:15-9:25為開(kāi)盤(pán)集合競(jìng)價(jià)時(shí)間） | 上午9:25-11:30（9:25-9:30為開(kāi)盤(pán)集合競(jìng)價(jià)時(shí)間） |
| 下午13:00-15:00（14:57-15:00為收盤(pán)集合競(jìng)價(jià)時(shí)間） | 下午13:00-15:00（14:57-15:00為收盤(pán)集合競(jìng)價(jià)時(shí)間） |
| 買(mǎi)賣(mài)類(lèi)型 | 買(mǎi)入開(kāi)倉(cāng)、買(mǎi)入平倉(cāng)、賣(mài)出開(kāi)倉(cāng)、賣(mài)出平倉(cāng)、備兌開(kāi)倉(cāng)、備兌平倉(cāng) | 買(mǎi)入開(kāi)倉(cāng)、買(mǎi)入平倉(cāng)、賣(mài)出開(kāi)倉(cāng)、賣(mài)出平倉(cāng) |
| 最小報(bào)價(jià)單位 | 0.0001元 | 0.2點(diǎn) |
| 最小申報(bào)單位 | 1張 | 1手 |
| 漲跌幅限制 | 認(rèn)購(gòu)期權(quán)最大漲幅＝max｛合約標(biāo)的前收盤(pán)價(jià)×0.5%，min [（2×合約標(biāo)的前收盤(pán)價(jià)－行權(quán)價(jià)格），合約標(biāo)的前收盤(pán)價(jià)]×10％｝ | 認(rèn)購(gòu)期權(quán)、認(rèn)沽期權(quán)均為上一交易日滬深300指數(shù)收盤(pán)價(jià)的±10% |
| 認(rèn)購(gòu)期權(quán)最大跌幅＝合約標(biāo)的前收盤(pán)價(jià)×10％ |
| 認(rèn)沽期權(quán)最大漲幅＝max｛行權(quán)價(jià)格×0.5%，min [（2×行權(quán)價(jià)格－合約標(biāo)的前收盤(pán)價(jià)），合約標(biāo)的前收盤(pán)價(jià)]×10％｝ |
| 認(rèn)沽期權(quán)最大跌幅＝合約標(biāo)的前收盤(pán)價(jià)×10％ |
| 開(kāi)倉(cāng)保證金 | 認(rèn)購(gòu)期權(quán)義務(wù)倉(cāng)開(kāi)倉(cāng)保證金＝[合約前結(jié)算價(jià)+Max（12%×合約標(biāo)的前收盤(pán)價(jià)-認(rèn)購(gòu)期權(quán)虛值，7%×合約標(biāo)的前收盤(pán)價(jià)）] ×合約單位
認(rèn)沽期權(quán)義務(wù)倉(cāng)開(kāi)倉(cāng)保證金＝Min[合約前結(jié)算價(jià)+Max（12%×合約標(biāo)的前收盤(pán)價(jià)-認(rèn)沽期權(quán)虛值，7%×行權(quán)價(jià)格），行權(quán)價(jià)格] ×合約單位 | 認(rèn)購(gòu)期權(quán)義務(wù)倉(cāng)開(kāi)倉(cāng)保證金=（合約前結(jié)算價(jià)×合約乘數(shù)）+max（標(biāo)的指數(shù)前收盤(pán)價(jià)×合約乘數(shù)×合約保證金調(diào)整系數(shù)-認(rèn)購(gòu)期權(quán)虛值，最低保障系數(shù)×標(biāo)的指數(shù)前收盤(pán)價(jià)×合約乘數(shù)×合約保證金調(diào)整系數(shù)）
認(rèn)沽期權(quán)義務(wù)倉(cāng)開(kāi)倉(cāng)保證金=（合約前結(jié)算價(jià)×合約乘數(shù)）+max（標(biāo)的指數(shù)前收盤(pán)價(jià)×合約乘數(shù)×合約保證金調(diào)整系數(shù)-認(rèn)沽期權(quán)虛值額，最低保障系數(shù)×合約行權(quán)價(jià)格×合約乘數(shù)×合約保證金調(diào)整系數(shù)） |
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| 維持保證金 | 認(rèn)購(gòu)期權(quán)義務(wù)倉(cāng)維持保證金＝[合約結(jié)算價(jià)+Max（12%×合約標(biāo)的收盤(pán)價(jià)-認(rèn)購(gòu)期權(quán)虛值，7%×合約標(biāo)的收盤(pán)價(jià)）]×合約單位
認(rèn)沽期權(quán)義務(wù)倉(cāng)維持保證金＝Min[合約結(jié)算價(jià) +Max（12%×合標(biāo)的收盤(pán)價(jià)-認(rèn)沽期權(quán)虛值，7%×行權(quán)價(jià)格），行權(quán)價(jià)格]×合約單位 | 認(rèn)購(gòu)期權(quán)義務(wù)倉(cāng)交易保證金=（合約當(dāng)日結(jié)算價(jià)×合約乘數(shù)）+max（標(biāo)的指數(shù)當(dāng)日收盤(pán)價(jià)×合約乘數(shù)×合約保證金調(diào)整系數(shù)-認(rèn)購(gòu)期權(quán)虛值，最低保障系數(shù)×標(biāo)的指數(shù)當(dāng)日收盤(pán)價(jià)×合約乘數(shù)×合約保證金調(diào)整系數(shù)）
認(rèn)沽期權(quán)義務(wù)倉(cāng)交易保證金=（合約當(dāng)日結(jié)算價(jià)×合約乘數(shù)）+max（標(biāo)的指數(shù)當(dāng)日收盤(pán)價(jià)×合約乘數(shù)×合約保證金調(diào)整系數(shù)-認(rèn)沽期權(quán)虛值額，最低保障系數(shù)×合約行權(quán)價(jià)格×合約乘數(shù)×合約保證金調(diào)整系數(shù)） |
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| 行權(quán)日 | 同合約到期日，需提交行權(quán)指令，行權(quán)指令提交時(shí)間為9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:30 。否則不予行權(quán)。 | 同合約到期日，需提交行權(quán)指令，行權(quán)指令提交時(shí)間為9:15至11:30，13:00至15:30。否則不予行權(quán)。 | 同合約到期日，需提交行權(quán)最低盈利金額，行權(quán)最低盈利金額提交時(shí)間為9:30至15:15，隨后交易所對(duì)合約實(shí)值額大于最低盈利金額且大于行權(quán)手續(xù)費(fèi)的合約自動(dòng)行權(quán)。若未提交最低盈利金額，交易所對(duì)合約實(shí)值額大于行權(quán)手續(xù)費(fèi)的合約自動(dòng)行權(quán)，其余合約不予行權(quán)。 |
| 最大申報(bào)數(shù)量 | 限價(jià)申報(bào)的單筆申報(bào)最大數(shù)量為30張，市價(jià)申報(bào)的單筆申報(bào)最大數(shù)量為10張。 | 限價(jià)申報(bào)的單筆申報(bào)最大數(shù)量為50張，市價(jià)申報(bào)的單筆申報(bào)最大數(shù)量為10張。 | 100手 |
| 委托類(lèi)型 | 普通限價(jià)委托、市價(jià)剩余轉(zhuǎn)限價(jià)委托、市價(jià)剩余撤銷(xiāo)委托、全額即時(shí)限價(jià)委托、全額即時(shí)市價(jià)委托以及業(yè)務(wù)規(guī)則規(guī)定的其他委托類(lèi)型 | 普通限價(jià)委托、全額成交或撤銷(xiāo)限價(jià)委托、對(duì)手方最優(yōu)價(jià)格市價(jià)委托、本方最優(yōu)價(jià)格市價(jià)委托、最優(yōu)五檔即時(shí)成交剩余撤銷(xiāo)市價(jià)委托、即時(shí)成交剩余撤銷(xiāo)市價(jià)委托、全額成交或撤銷(xiāo)市價(jià)委托、其他委托類(lèi)型 | 限價(jià)委托及交易所規(guī)定的其他委托 |
| 熔斷機(jī)制 | 連續(xù)競(jìng)價(jià)期間，期權(quán)合約盤(pán)中交易價(jià)格較最近參考價(jià)格漲跌幅度達(dá)到或者超過(guò)50%且價(jià)格漲跌絕對(duì)值達(dá)到或者超過(guò)5個(gè)最小報(bào)價(jià)單位時(shí)，期權(quán)合約進(jìn)入3分鐘的集合競(jìng)價(jià)交易階段 | 連續(xù)競(jìng)價(jià)期間，期權(quán)合約盤(pán)中交易價(jià)格較最近參考價(jià)格漲跌幅度達(dá)到或者超過(guò)50%且價(jià)格漲跌絕對(duì)值達(dá)到或者超過(guò)10個(gè)最小報(bào)價(jià)單位時(shí)，期權(quán)合約進(jìn)入3分鐘的集合競(jìng)價(jià)交易階段 | 未作詳細(xì)說(shuō)明 |
