如何用做日內(nèi)套利

目前市場(chǎng)上存在的套利機(jī)會(huì)很多，例如：銅的遠(yuǎn)近月之間、豆類(lèi)各品種之間、鄭州小麥和大連玉米之間等，而對(duì)于一般的投資者，很難理解各品種間，各市場(chǎng)間套利的關(guān)系等，從而無(wú)法利用套利的方法來(lái)為自己帶來(lái)穩(wěn)定盈利。隨著股指期貨的呼之欲出，每天指數(shù)價(jià)格波動(dòng)范圍更大，套利機(jī)會(huì)將會(huì)越來(lái)越多。
    但是，目前市面上缺少套利的交易工具，文華Mytrader推出專(zhuān)用套利下單界面，填補(bǔ)了這個(gè)空白。軟件簡(jiǎn)化了套利交易的流程，讓大家做套利如同做單個(gè)合約一樣簡(jiǎn)單。
    詳細(xì)說(shuō)明如下：

一、原來(lái)做套利可以這么簡(jiǎn)單

1、界面說(shuō)明
看漲價(jià)差：甲合約賣(mài)價(jià)-乙合約買(mǎi)價(jià)，因?yàn)橐I(mǎi)入甲合約，賣(mài)出乙合約。如果您認(rèn)為價(jià)差要漲，則鼠標(biāo)左鍵單擊此處抓價(jià)，再點(diǎn)擊套利下單，即可完成套利交易。

看跌價(jià)差：甲合約買(mǎi)價(jià)-乙合約賣(mài)價(jià)，因?yàn)橐u(mài)出甲合約，買(mǎi)入乙合約。如果您認(rèn)為價(jià)差要跌，則鼠標(biāo)左鍵單擊此處抓價(jià)，再點(diǎn)擊套利下單，即可完成套利交易。

最新：最新的甲乙合約價(jià)差
偏離：最新價(jià)差和價(jià)差歷史均值的偏離情況
最高：當(dāng)日的甲乙合約價(jià)差最大值
最低：當(dāng)日的甲乙合約價(jià)差最小值

2、盈虧情況
不僅交易變得簡(jiǎn)單，盈虧計(jì)算也更簡(jiǎn)單。無(wú)需您再手動(dòng)計(jì)算盈虧，如下圖：

計(jì)算情況需要事先按照您的實(shí)際標(biāo)準(zhǔn)手動(dòng)設(shè)置，如下圖：

3、文華的套利下單，是基本交易指令組合成的，無(wú)需交易所特有的套利指令?？梢詫?shí)現(xiàn)跨周期、跨品種和市場(chǎng)套利交易。（例如鄭州強(qiáng)麥和大連玉米）。

二、如何避免瘸腿現(xiàn)象

1、分批下單
   文華的批量下單不同于傳統(tǒng)的設(shè)置下單總批次，這樣大家可以根據(jù)每個(gè)品種的活躍程度和每筆成交的手?jǐn)?shù)容量來(lái)直接設(shè)置每批手?jǐn)?shù)，提高成交可能性。系統(tǒng)將自動(dòng)計(jì)算出需要多少批才能完成全部交易并分批下單。

2、追價(jià)下單
   分批下單后，若單子沒(méi)有成交，此時(shí)利用追價(jià)下單功能可以避免瘸腿。若單子在幾秒鐘之內(nèi)或幾個(gè)變動(dòng)價(jià)位之內(nèi)沒(méi)有成交，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)撤單并按市場(chǎng)最新買(mǎi)賣(mài)價(jià)追價(jià)報(bào)單完成交易。
   具體設(shè)置如下圖：

追價(jià)下單舉例說(shuō)明：如現(xiàn)在設(shè)置為追價(jià)啟動(dòng)時(shí)間條件：4秒沒(méi)成交。在價(jià)格快速波動(dòng)的時(shí)候，兩個(gè)合約中有某一個(gè)合約在4秒鐘后仍然沒(méi)有成交，則不需要客戶重復(fù)操作，電腦根據(jù)最新的價(jià)格自動(dòng)改價(jià)下單，直至成交，以此來(lái)避免瘸腿現(xiàn)象的發(fā)生。

追價(jià)啟動(dòng)時(shí)間、價(jià)差：委托單發(fā)出后[ ] 秒或變動(dòng)[ ]個(gè)變動(dòng)價(jià)位后，開(kāi)始追價(jià)直至成交。啟動(dòng)追價(jià)功能后，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)出現(xiàn)“追價(jià)回報(bào)”界面。啟動(dòng)追價(jià)時(shí)間和啟動(dòng)追價(jià)價(jià)差二者是或者關(guān)系，滿足任何一個(gè)條件都會(huì)觸發(fā)。

三、如何及時(shí)進(jìn)行止損

“止損點(diǎn)差 - 止贏點(diǎn)差 - 回撤比例”的設(shè)置方法：
例如：與入市差價(jià)比較虧10個(gè)點(diǎn)止損離市；盈超過(guò)30點(diǎn)以后反轉(zhuǎn)20%（止贏點(diǎn)差30*20%=6點(diǎn)差）止贏離市，就填入“10-30-20% ”。

四、如何利用技術(shù)分析來(lái)輔助套利交易
文華將技術(shù)分析引入了套利交易，如下圖：

投資實(shí)例，如下圖：

2020.1.08.15

昨天我依然做的棕櫚油5月9月合約的日內(nèi)跨期套利，昨天盈利1500元

今天基差再度拉大至348元。

348元的基差之下我認(rèn)為差價(jià)還會(huì)回歸300附近。

考慮到目前主力合約價(jià)格逼近現(xiàn)貨價(jià)格，所以我認(rèn)為遠(yuǎn)期合約與主力合約的基差會(huì)收攏。

固只要P2005/P2009合約基差價(jià)格不突破350元，則再350元之下，做反套。做空5月合約，做多9月合約。

所以基差拉大后沒(méi)馬上做動(dòng)作，而是等待基差縮小，今天盈利1400元