[單選]投資者開倉賣出了一張行權(quán)價是9元的認沽期權(quán)合約，該期權(quán)前日結(jié)算價是0.5元，標的股票前收盤價是10元，合約單位為1000，則應(yīng)繳納的初始保證金是（）元。

A、3000

B、1400

C、1500

D、500

[單選]某股票認沽期權(quán)行權(quán)價為24元，結(jié)算價為3元，合約標的收盤價為20元，合約單位為1000，則該認沽期權(quán)義務(wù)倉持倉維持保證金為（）。

A、6000

B、6800

C、10000

D、12000

[單選]某3個月的股票認購期權(quán)，分別有15元、17.5元和20元三種行權(quán)價格，期權(quán)價格分別為4元、2元和0.5元。某投資者賣出兩個行權(quán)價格為為17.5元的認購期權(quán)，同時買入行權(quán)價格為15元和20元的認購期權(quán)各一個。該組合的最大損失為（）。

A、2元

B、0.5元

C、1.5元

D、2元

[單選]對于領(lǐng)口策略，下列說法錯誤的是（）。

A、當股票價格向下方發(fā)生較大變化時，該頭寸會虧損

B、當股票價格上升至高行權(quán)價格以上時，能獲得最大收益

C、獲得的收益無上限

D、能在低風(fēng)險下獲得中等收益

[單選]合成股票多頭策略指的是（）。

A、買入認購期權(quán)合約，同時買入相同行權(quán)價相同到期日的認沽期權(quán)合約模板建站http://demo./

B、賣出認購期權(quán)合約，同時買入相同行權(quán)價相同到期日的認沽期權(quán)合約

C、買入認購期權(quán)合約，同時賣出相同行權(quán)價相同到期日的認沽期權(quán)合約

D、賣出認購期權(quán)合約，同時賣出相同行權(quán)價相同到期日的認沽期權(quán)合約

[單選]以下何種期權(quán)組合可以構(gòu)造合成股票策略（）。

A、賣出一份平值認購期權(quán)，買入一份具有相同到期日的平值認沽期權(quán)

B、賣出一份平值認沽期權(quán)，買入一份具有相同到期日的平值認購期權(quán)

C、賣出一份平值認沽期權(quán)，買入一份具有相同到期日的平值認沽期權(quán)

D、賣出一份平值認購期權(quán)，買入一份具有相同到期日的平值認購期權(quán)

[單選]某投資者預(yù)期乙股票后市將大跌，于是立即賣出一份三個月到期的，行權(quán)價格為30元的認購期權(quán)，獲得權(quán)利金3.5元（每股），同時，他又以2.2元（每股）的價格買入一份三個月到期，行權(quán)價格為30元的認沽期權(quán)。三個月后的到期日，乙股票價格為28元，則該投資者的每股收益為（）元。

A、3.5

B、3.3

C、2.2

D、1.3

[單選]對于波動率較大但行情方向不明確的市場來說，以下哪種期權(quán)組合更為適用（）。

A、蝶式認購期權(quán)組合

B、蝶式認沽期權(quán)組合

C、底部跨式期權(quán)組合

D、頂部跨式期權(quán)組合

[單選]如何構(gòu)建賣出合成策略（）。

A、買入一份股票認購期權(quán)，賣出一份具有相同到期日，相同行權(quán)價格的股票認沽期權(quán)

B、買入一份股票認沽期權(quán)，賣出一份具有相同到期日，相同行權(quán)價格的股票認購期權(quán)

C、買入一份股票認沽期權(quán)，賣出一份具有更高行權(quán)價格的股票認購期權(quán)

D、買入一份股票認購期權(quán)，賣出一份具有更高行權(quán)價格的股票認沽期權(quán)