宏觀計量經濟必讀書單，一個計量愛好者的自白

霸王龍勇士 2016-07-25

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論壇君：

計量經濟學是屬于經濟學范疇的一門文理滲透的交叉學科，日益廣泛地應用于學術研究以及經濟社會的各個領域，地位頗為重要。而基礎薄弱的同學往往不能得心應手地掌握并運用模型方法。魯峰作為宏觀經濟計量人，將用他的必讀書單與大家共勉。

作者：魯峰來源：經管之家

我個人偏好宏觀經濟計量應用，列出一個正在學習的書單，希望志同道合之士一起研究、共同進步：

第一階段：

Degroot《概率統(tǒng)計》（3E）和伍德里奇《計量經濟學導論：現(xiàn)代觀點》（3E）。前者是用來夯實概率和數(shù)理統(tǒng)計基礎的教材，宜認真讀，在看高級教材時將非常受用，同時也是MIT本科統(tǒng)計學課程的主要參考書。但必須說明的是，人民郵電出的中文版內容有較多刪節(jié)，必須在網上搜一下本書英文第二版加以補充。初級計量教材太多，例如：古扎拉蒂、斯托克和沃森、平迪克等。但是不要再猶豫了！抓起伍德里奇認真讀下去吧，那是超值的享受！這是MIT本科生的計量教科書，其另一本參考書是Goldberger的《A Course in Econometrics》（1991），但是我很不喜歡這本書的風格，有點不倫不類，不僅內容較舊，而且有點不倫不類，三分之一強都在講統(tǒng)計推斷的內容，在國外也是更多把它作為統(tǒng)計方法課程的參考教材。但對準備搞理論計量研究的人來說也許是本好書。

第二階段：

沃爾特.恩德斯《應用計量經濟學：時間序列分析》（2E）。該書為時間序列入門教材，包含了應用時間序列的大部分成熟內容，與伍德里奇一樣是實用型的教材，大量的例子，基本上一個Eviews5.0就足夠了。建議通讀并熟練書中的例子。另外，在此階段應該補充一點統(tǒng)計推斷理論，應付大樣本理論和估計理論的學習。我個人在此階段是根據(jù)MIT的研究生講義和洪永淼教授的講義（2006）內容，選學Casella&Berger的《統(tǒng)計推斷》（2E）部分章節(jié)。

第三階段（進行中）：

格林《計量經濟分析》（5E）和肯尼迪《A Guide to Econometrics》（5E）。格林的“圣經”不用贅言，也是MIT研究生高計1的教材。雖然很多人批評，但是在高階綜合計量教材中仍屬經典，應用性強使他成了我的首選。而且中文也是費劍平老師翻譯的，與伍德里奇也是一脈相承，讀來省力。對于肯尼迪的書，國內學生似乎了解不多，這是一本講解計量方法背后思想的書籍，全書幾無數(shù)學推導，強調直觀理解各種方法的應用背景，但其對計量方法的涵蓋面相當廣。對于真正學懂、會用計量模型，光看格林是做不到的，非得要這種能“reading with a coffee“的書。所以美國一流經濟學院都將這部書做為課堂教科書的輔助教材，與格林正可謂珠聯(lián)璧合！最近，人大“經濟科學譯庫”也翻譯了此書，還沒看過，不知翻譯的如何。

第四階段：

分類之一時間序列——魏武雄《時間序列分析——單變量和多變量方法》（2E）、漢密爾頓《時間序列分析》

分類之二面板數(shù)據(jù)——伍德里奇《橫截面與面板數(shù)據(jù)的經濟計量分析》本書亦為MIT研究生高計教材；

分類之三宏觀計量——Fabio Canova《Methods for Applied Macroeconomic Research》（2007）

注意：

1、在第三階段學習中，就我個人經驗來看，除了概率統(tǒng)計基礎，還有必要補充一下矩陣知識，推薦D.C.Lay的《Linear Algebra and Its Applications》（2003，3E）。同時，有兩種教材對于格林的書是極好補充。分別是林文夫《計量經濟學》和戴維森、麥金農的《計量經濟理論與方法》，上財出版社均有中文版，學有余力可以參照閱讀。前者以GMM理論統(tǒng)一計量方法，使其框架邏輯非常清晰，也是MIT研究生計量經濟課程的參考教材；后者沒有讀過，據(jù)說更側重非線性模型。

2、由于尚未進入第四階段的學習，因此對這些教材暫不做過多評述。但是對我個人而言，時間序列和宏觀計量更重要，面板數(shù)據(jù)伍德里奇的足矣！其中，對于時間序列又覺得魏武雄更適合宏觀計量應用者學習，盡管MIT把漢密爾頓作為研究生時間序列課程的教材。此處開列的兩本宏觀計量教材中，前者是從宏觀計量方法發(fā)展的角度來寫的，可以讓讀者可以分清處理時間序列的經典方法以及各種新方法，但是卻沒有包含動態(tài)面板和貝葉斯推斷兩種方法。后者（上財譯有中文版）則可以彌補這一缺憾，同時也是MIT研究生時間序列課程的參考教材。更有趣的是兩書作者均為意大利經濟學家，并且前者在2008年全球經濟學家排名中位列352名，后者位列505名，而多恩布什、伯南克、米什金、曼昆、布蘭查德、巴羅、斯蒂格利茨這些人都在前面。這說明一個道理：經濟學真正的牛人都在寫初級教科書，絕不寫這類數(shù)學方法類教材。大牛重思想，小牛重方法！

魯峰列出的詳細書單：

具體書名如下（中文意為中文版）：

Degroot & Schervish 《概率統(tǒng)計》(3e)；

伍德里奇《計量經濟學導論：現(xiàn)代觀點》（3e）；

沃爾特.恩德斯《應用計量經濟學：時間序列分析》（2e）；

D.C.Lay《線性代數(shù)及其應用》（3e）；

格林《計量經濟分析》（5e）；

Peter Kennedy《A Guide to Econometrics》(5e)；

魏武雄《時間序列分析—單變量和多變量方法》（2e）;

漢密爾頓《時間序列分析》（1994）；

伍德里奇《橫截面與面板數(shù)據(jù)的經濟計量分析》（2e）；

Fabio Canova《應用宏觀經濟研究方法》（2007）。

小小說明

首先需要感謝豬人、whaonvger、wangfaxian、lustboy等網友分享的珍貴學習經驗！其次，針對大家在回帖中提到的建議和意見，我還要做一個小小說明：

第一，本文所列是我個人的學習教材，也僅僅代表我個人的看法。

第二、本文將宏觀計量學習階段分為四個，連數(shù)學教材在內，真正推薦使用了10本教材。似乎有點偏多，但是如果考慮到一個自學者，那么循序漸進的使用教材，打實基礎，似乎是較好的選擇；而且本文雖然題為“宏觀計量”，事實上文中提到的教材使用已經包含了一般的高級計量經濟學課程所需要的幾乎全部教材，所以讀者不必害怕。因為，你可以根據(jù)自己的實際情況做出選擇。例如，如果你數(shù)學基礎較好，那么Degroot《概率統(tǒng)計》（3E）和D.C.Lay《Linear Algebra and Its Applications》（3E）基本上不用了；如果實踐經驗豐富，直覺力強，能夠很快領悟每種估計方法的使用范圍及局限，那么肯尼迪《A Guide to Econometrics》（5E）一書也就不用了；如果不搞計量理論研究，則Casella&Berger的《統(tǒng)計推斷》（2E）、伍德里奇的《橫截面與面板數(shù)據(jù)的經濟計量分析》還有漢密爾頓的《時間序列分析》三本書絕無通讀必要。這樣算下來，其實真正需要讀，并且要精讀的并不很多。

一些建議

最后，前文提到的幾位網友對于高級宏觀經濟學，特別是DSGE的學習有些很不錯的建議，貼在下面，請大家相互參考，以免受到個人意見的影響：

1、whaonvger 《DSGE模型的一點經驗》：http://www./bbs/thread-955610-1-1.html

2、我自己的《個人關于動態(tài)規(guī)劃及高級宏觀學習的意見》：http://www./bbs/thread-921378-1-1.html

3、豬人《“個人關于動態(tài)規(guī)劃及高級宏觀學習的意見”之我見》：http://www./bbs/thread-960616-1-1.html

4、lustboy《也說宏觀動態(tài)數(shù)學》：http://www./bbs/viewthread.php?tid=947989&page=1&from^^uid=2796

5、zerana《學習宏觀動態(tài)數(shù)學的“誤區(qū)”》：http://www./bbs/viewthread.php?tid=294992&extra=&page=1