我思故我寫(22)

昵稱21227043 2016-06-22

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把東西寫下來是整理思路最好的方法，也是深度思考的過程，不管以什么方式什么內(nèi)容寫下來，都會把存儲在大腦中的不同區(qū)域零散的碎片，或是某種情懷或是某種知識點調(diào)取梳理出來，分析自我，從而重新認(rèn)識自我。本公眾號會隔一段時間記錄一下學(xué)員所思所想所寫，與童鞋們一起分享,一起共勉，一起成長。

文|韓波，湖北

入群時間，2016年1月

印象：三買群網(wǎng)紅（江山代有才人出），目前堅持在做一件有價值的事(大盤指數(shù)和板塊強(qiáng)度記錄）,等待時間的回報,堅持一周一心得，一文一世界。

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三層濾網(wǎng)系統(tǒng)是美國亞歷山大埃爾德博士于1985年發(fā)明的交易系統(tǒng).于1986年4月首次在雜志《期貨》上公布于眾,大家才首次了解.

三層濾網(wǎng)交易系統(tǒng)對每次操作進(jìn)行三重測試或過濾.經(jīng)過大量的驗證,那些通過了三重濾網(wǎng)考驗的操作獲利概率能得到大幅度的提高.

這套系統(tǒng)根植于交易界奉為經(jīng)典基礎(chǔ)的道氏理論.它將道氏理論的潮流波浪漣漪的三個概念,體現(xiàn)在利用幾種時間周期關(guān)聯(lián)作用,將趨勢跟隨法和反趨勢技術(shù)結(jié)合起來使用.這里需要強(qiáng)調(diào)一下,就是三層濾網(wǎng)交易系統(tǒng)是以周線級別為主,觀察日線級別進(jìn)行操作.也就是說此套交易系統(tǒng)更適合于大周期級別.至于擴(kuò)展到日線級別以下,伴隨著就是相對增多的失誤率.

很多人往往不是用單一的某個指標(biāo)就是弄幾個無法掌握自相矛盾的指標(biāo)組合.

同一市場的不同指標(biāo)往往會發(fā)出互相矛盾的信號.例如.在某段趨勢中(非形態(tài)走勢。股價走勢是由趨勢和形態(tài)構(gòu)成,這點請參考郝帥2015年的第一課技術(shù)分析的四大理念),趨勢跟隨指標(biāo)發(fā)出買入或者賣出的信號,而振蕩指標(biāo)卻變得超賣或者超賣而發(fā)出相反的信號.這里如何將它們有機(jī)融合到一起去呢?當(dāng)走勢行進(jìn)在趨勢中的時候,我們?nèi)绾沃磊厔菀掷m(xù)多久呢.就好像郝帥的三買的患與不患中關(guān)于三買的必然性和或然性的指導(dǎo).當(dāng)走勢處于形態(tài)盤整中的時候,我們又如何根據(jù)振蕩指標(biāo)來等待形態(tài)終完美或者利用形態(tài)進(jìn)行逆人性交易呢.

如果曾苦于上面類似的情況,那么不妨了解下三層濾網(wǎng)交易系統(tǒng).這個系統(tǒng)就是把趨勢跟隨指標(biāo)和振蕩指標(biāo)結(jié)合起來.它的目的就是去掉這些指標(biāo)的缺點而保留優(yōu)點.

這里再次強(qiáng)調(diào)下.作為M3交易學(xué)院，M3的含義是思路、交易系統(tǒng)以及資金管理三個部分組成。如果單一認(rèn)為有了這個交易系統(tǒng)就能擁有財務(wù)自由，這已經(jīng)就脫離了交易精神，是片面的。交易系統(tǒng)不能讓你致富，但是你在交易世界里面的致富不能少了可行的交易系統(tǒng)。我們是Ｍ３，不是Ｍ１。這點得益于我的老師－郝帥的苦口婆心的教導(dǎo)。

股價走勢的展開離不開時間。脫離時間周期，我們很難描述它的模樣，并對它的模樣進(jìn)行強(qiáng)弱對比等等。這里我們需要明確下時間的周期概念。級別和次級別。

例如：周/日/30分鐘/5分鐘/1分鐘這就是一套時間級別位序組合。當(dāng)然你可以采取周/日/60分鐘/15分鐘的組合。

三層濾網(wǎng)首先要求交易者看長期走勢圖，它提示你沿著道氏理論中提到的主趨勢(亦稱為潮流)執(zhí)行操作，利用與主趨勢（潮流）逆向的次級別趨勢（波浪）。用上面所說的時間周期級別來具體解釋的話，例如，當(dāng)周線級別趨勢向上時，日線級別的下跌會產(chǎn)生買入時機(jī)。當(dāng)周線趨勢向下時，日線上漲就會提供放空機(jī)會。

這個簡圖并不能很好地展示出周線趨勢和日線趨勢的并立狀態(tài)。我權(quán)且用箭頭來說明周線級別趨勢，非箭頭線段表示日線級別次趨勢。說白了這就是道氏理論的主趨勢和次級趨勢的圖范

接下來需要再植入一個概念:MACD柱子的傾斜方向.

在最初的三層濾網(wǎng)交易系統(tǒng)中，對于周級別趨勢的判斷是利用MACD柱的傾斜方向,請見下圖

在圖中(周線),MACD紅色柱和藍(lán)色柱根據(jù)相鄰的2根柱子進(jìn)行對比,可以觀察出它的縮短或者放長,有的時候不是非常明顯.可以直接讀取MACD的數(shù)值進(jìn)行對比.很多朋友很熟悉MACD金叉和死叉或者二次金叉死叉什么的,請原諒這里不討論這種形態(tài),而是專注MACD柱的傾斜和所代表的市場含義．通過相鄰的２根柱子的對比，我們得出傾斜的方向．而傾斜方向表明了主導(dǎo)市場的多空對比．向上傾斜表明多方的勢力增強(qiáng)．向下則表示空方力量正在壯大．這里需要注意的是，當(dāng)MACD柱的傾斜方向和股價走勢同向而行的時候，趨勢是健康安全的，當(dāng)MACD柱傾斜方向與價格走勢反向時，趨勢就值得懷疑，需要謹(jǐn)慎了．這種情況下，亞歷山大埃爾德博士給的建議就是：最好沿著MACD柱的傾斜方向來操作，因為它表明多空雙方誰在主導(dǎo)市場．

這里有一種情況非常值得注意，就是當(dāng)價格走勢與MACD柱的走勢反向時,表明多空主導(dǎo)方的能量正在耗盡，實際趨勢弱于盤面的表現(xiàn)．（見下圖）

中科創(chuàng)達(dá)的表現(xiàn)是最近一段時間大家都矚目的，加入了３００元俱樂部，價格超過了貴州茅臺，成為A股第一高價.那么如圖在2016年1月到3月的盤整過程中,股價走勢與對應(yīng)的MACD柱子的走勢出現(xiàn)了反向.這種情況埃爾德博士說到,這種異常信號在任何市場上一年也就只出現(xiàn)幾次,但是很強(qiáng)勢.同時博士指出,日線K圖上的MCACD柱升降太頻繁,以至于每當(dāng)它轉(zhuǎn)變就交易不太世界.因此放大級別,觀察周MACD柱的傾斜方向變化更容易把握.而這一條正好成為第一層濾網(wǎng):

濾網(wǎng)1:利用趨勢跟隨判斷周線趨勢,且只順從趨勢方向操作

那么

濾網(wǎng)2:利用振蕩指標(biāo)來觀察日線Ｋ圖．當(dāng)周線趨勢向上時，利用日線下跌來尋找買點；當(dāng)周線趨勢向下時，利用日線上漲來尋找賣點

為了把濾網(wǎng)２落實到K圖上，我還是借用了信息發(fā)展的走勢圖。

在這里每次出現(xiàn)周邊級別買入或者賣出信號的時候，我就用雙箭頭標(biāo)注在日線Ｋ圖上，然后再用帶圓圈的單箭頭標(biāo)注下日線的買入賣出點。這里請大家注意，買入賣出信號不等于買賣點。而是根據(jù)大級別顯示出交易信號后，在后續(xù)時間內(nèi)找找出執(zhí)行點。

濾網(wǎng)３：當(dāng)周線趨勢上升而日線震蕩指標(biāo)下降時，運用追蹤買進(jìn)停止技術(shù)。當(dāng)周線趨勢下跌而日線正當(dāng)指標(biāo)上升時，運用追蹤型賣出停止技術(shù)

那么什么是追蹤型停止買入和追蹤型停止賣出呢。

結(jié)合下圖來理解:

當(dāng)周線趨勢上升和日線振蕩指標(biāo)下跌時，將買入價格設(shè)置為稍高于D1的高點B,如果價格上漲,當(dāng)價格漲過B點時候，買入成功，如果不上漲，你的停止買單就不會成交。那么D2將買入價格下調(diào)到最新高點B1，如此不斷下調(diào)買入價。直到買單自動成交或者周線指標(biāo)反轉(zhuǎn)、買入信號消失為止。

當(dāng)周線趨勢下跌而日線振蕩指標(biāo)上升時，將賣出價格設(shè)置為稍微低于D1的低點S，如果價格下跌，當(dāng)價格跌破S點的時候，賣出成功，如果上漲，那么持續(xù)調(diào)高賣出價格，例如S2

（這里的必須要提示下，在A股的交易中不能機(jī)械地按照這個辦法掛單交易，會造成你交易的預(yù)先掛單不是你實際的成交價格）

關(guān)于日線的振蕩指標(biāo)，在Ｍ３學(xué)院，我們可以參考史丹指標(biāo)運行在超賣或者超買區(qū)出現(xiàn)買賣點，并結(jié)合參考下Ｋ線的頂分型和底分型。頂?shù)追中驮诠蓛r走勢中是一組重要的組合信號。一般由３根K線組成，這里不展開討論這類組合信號的Ｋ線合并包容關(guān)系，只簡單利用了不具備構(gòu)成包含關(guān)系下的３根K線組合。

為了一目了然三層濾網(wǎng)的操作辦法，請參考下表:

以上三個濾網(wǎng)并不是亞歷山大埃爾德博士完整的三層濾網(wǎng)交易系統(tǒng)，還有一個很重要的部分就是恰當(dāng)?shù)馁Y金管理。一旦買進(jìn)必須設(shè)置止損的紀(jì)律在此交易系統(tǒng)中不可或缺。在買入時，追蹤型停止買入的止損設(shè)置在交易當(dāng)天或前一天的低點下方一檔，取二點中的低者；在賣出時，保護(hù)性的止損設(shè)置在交易當(dāng)天或前一天的高點上方一檔，取二點中的高者。這種設(shè)置止損的辦法，是因為三層濾網(wǎng)只順潮流方向操作。

綜合上述。三層濾網(wǎng)系統(tǒng)并不只是三個過濾網(wǎng)的內(nèi)容，而是包含了趨勢跟蹤的長期指標(biāo)、短期振蕩指標(biāo)的中期走勢、追蹤型的買入或者賣出技巧、帶有嚴(yán)格的止損的資金管理原則。

記得郝帥告誡我們大家，只告訴你買不告訴你賣的行為無疑預(yù)欺騙。沒有止損的計劃無疑是賭博。是我們交易員不齒的。

話還是回歸到我們Ｍ３的含義是思路、交易系統(tǒng)以及資金管理三個部分組成。

在老師和大家的鼓勵下，笨波努力地學(xué)習(xí)。在學(xué)習(xí)中犯錯，我抱著惴惴不安的心情，即便我明白在成長的路上需要必要的錯誤，但我收獲得是更多的鼓勵。

我有錯天下知－憑著這個理念，笨波也不怕臉皮厚薄了。

這并不是一篇技術(shù)論文，只能算是一個學(xué)習(xí)匯報。不乏錯漏之處.

而能取得的進(jìn)步和成績都是來自老師和M3學(xué)院師兄姐們的幫助，出現(xiàn)的錯誤只能是自己還沒有領(lǐng)悟交易的內(nèi)容。

感恩！

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