該系統(tǒng)的核心理念來自于關(guān)天豪老師《5分鐘動(dòng)量交易系統(tǒng)》一書，大概介紹下就是，利用5分鐘k線與EXPMA20均線的上穿或下穿，同時(shí)配合MACD交叉來進(jìn)行交易的一個(gè)系統(tǒng)。原書中的系統(tǒng)是應(yīng)用于外匯和貴金屬交易中的，并且根據(jù)MT4軟件編譯的。我看了一下發(fā)現(xiàn)其實(shí)更加適用于某些期貨品種，遂花了點(diǎn)時(shí)間將其編譯到期貨軟件中使用，并對系統(tǒng)進(jìn)行了一些個(gè)人經(jīng)驗(yàn)上的補(bǔ)充。真是一個(gè)人身兼了程序猿+攻城獅+操盤手的作用啊。

我個(gè)人認(rèn)為，成熟的交易系統(tǒng)就是宏觀概率上的勝利，需要不停地以小成本來做試探，捕捉大趨勢行情，這點(diǎn)可能在日線圖中的波段交易系統(tǒng)體現(xiàn)得更加具體一些。但要注意兩點(diǎn)：

1.無論是成功率多高，盈利多穩(wěn)定的系統(tǒng)，都不可能完全不造成損失，這就是為什么總是要設(shè)置止損條件。你如果要找個(gè)理由騙自己的話，你可以認(rèn)為目前的虧損，都會(huì)變成以后的盈利，這是“盈虧同源”的理念，關(guān)于交易之“道”我以后再詳談了。

2.能否獲得最后的成功，還要看個(gè)人的執(zhí)行能力，看他能在多大程度上戰(zhàn)勝恐懼與貪婪，缺乏執(zhí)行力的交易系統(tǒng)就是幾行代碼罷了，甚至?xí)斐刹恍〉奶潛p。

下面進(jìn)入正題了，我所使用的期貨看盤（交易）軟件是文華財(cái)經(jīng)的贏智程序化交易軟件，然后部分規(guī)則與測試使用的期貨品種是螺紋鋼1405.先給大家看下大概的成果吧。

我這里選取的是一段上升的趨勢，只是為了簡單地展示一下，真正交易當(dāng)然沒這么簡單，特別是在震蕩的時(shí)候，當(dāng)你面對連續(xù)幾次的止損-反手-再止損時(shí)，就要考驗(yàn)?zāi)愕膱?zhí)行能力和心理承受能力了。

接下來說下這個(gè)系統(tǒng)的交易規(guī)則，代碼會(huì)在后面放出。

入場條件：

1.EMA指標(biāo)和MACD指標(biāo)發(fā)出同時(shí)發(fā)出買入或者賣出的信號，兩個(gè)信號的時(shí)間差在5根5分k線內(nèi)都視為有效；

2.入場點(diǎn)位與EMA20均線的點(diǎn)位不能超過10個(gè)點(diǎn)（都是以螺紋鋼1405為例，不同品種有不同的點(diǎn)數(shù)）；

3.做多時(shí)的那一根k線必須是陽線，做空時(shí)的那一條需是陰線；

4.剛開盤時(shí)，第一根5分k線不做，第二根仍符合以上條件時(shí)可做；

5.收盤前15分鐘不再開新單；

6.以5分k線的收盤價(jià)下單。

止損條件：

1.開倉點(diǎn)位的上/下8個(gè)點(diǎn)左右的虧損點(diǎn)位；

2.動(dòng)態(tài)止損點(diǎn)，等會(huì)會(huì)說怎么設(shè)置。

止盈條件：

1.“開倉位置與均線的距離”+7個(gè)點(diǎn)，平一半，然后調(diào)整止損點(diǎn)位到“一開始建倉的點(diǎn)位”+1點(diǎn)；

2.剩下半倉，直到出現(xiàn)趨勢發(fā)轉(zhuǎn)/反手時(shí)平；

3.跌到動(dòng)態(tài)止損點(diǎn)時(shí)平；

4.反向脫離EMA20線7個(gè)點(diǎn)時(shí)平；

5.收盤前平掉所有頭寸。

舉個(gè)例子，現(xiàn)在RB1405的點(diǎn)位是3665，EMA20均線的點(diǎn)位是3660，出現(xiàn)做多信號，那么就在3665處做多，止損放在3665-8=3657，第一個(gè)止盈位置是3665-3660=5，5+7=12，3665+12=3677。行情運(yùn)行到3677的時(shí)候，平一半，然后止損點(diǎn)位放在3665+1=3666，剩下半倉繼續(xù)行情。

我手動(dòng)使用了RB1405 在11月的行情來進(jìn)行測試，每次開單都是2手，一共進(jìn)行了34次交易，成功盈利22筆，成功率是67.4%，扣除手續(xù)費(fèi)后的盈利是2370元，對于2手6700的保證金來說，11月的收益率是35.3%。總的來說算是不錯(cuò)了。如果更加靈活運(yùn)用資金，收益率也許會(huì)更加客觀。

后來發(fā)現(xiàn)，該系統(tǒng)在日線圖上也有一定的價(jià)值，但對于期貨來說，日線級別的止損比較難設(shè)置，不過如果是用在股票上來確認(rèn)入場點(diǎn)和止損點(diǎn)，倒有不錯(cuò)的效果。股票我用了龍凈環(huán)保今年4月份以來的行情做測試（12年12月4號起的那波漲幅就不統(tǒng)計(jì)了），數(shù)量是100手，除權(quán)后也是100手，年初22.3元的股票，至今盈利是2275元，但未扣除相關(guān)費(fèi)用，就算扣除后，收益率至少也有80%以上。下面兩張圖是我最近比較看好的安潔科技和銀邦股份的入場點(diǎn)。現(xiàn)在已經(jīng)漲起來了，而且在IPO壓力之下的后續(xù)行情也不好說，不建議任何人追入。