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受到這本書的啟發(fā)，我開發(fā)了一個自己的交易系統(tǒng)，簡單來說，就是一個入市條件，一個在風險控制之下的頭寸規(guī)模確定，一個波幅跟蹤止損退出策略，一個事后的回報/風險評估。具體來說就是—— 一，只有滿足以下兩個基本入市條件才入市：1大盤短期趨勢明顯，或者橫向震蕩區(qū)間范圍清晰，且趨勢有利持倉；2有利勝算的買點，潛在獲利空間至少3倍于事先設置之止損點的潛在損失。 二，假定賬戶總資金是5萬元，買入的股價是8.60元，初始止損放在8.20元，只想冒總資金2％即50000×2％＝1000元的風險，那么應該買多少股可以確保在最壞的情形下實際的風險，即最多也只有1000元的損失呢？(50000×2％)/（8.60-8.20）＝2500股。就是說，假定5萬元的賬戶，建立一個最多2％風險程度的頭寸，在買入價和初始止損都明確的前提下，這個例子該頭寸就是2500股。 三，入市后，如果股價下跌，就保持初始止損位不變，直到觸發(fā)初始止損就堅決出局；如果股價上漲，就跟蹤提高止損位，該跟蹤止損位的設定主要取決于昨日收盤價，昨日的“真實波幅10天平均值”，即新的止損位＝昨日收盤價－(真實波幅10天平均值×某比率)。止損位隨著行情的有利發(fā)展而不斷提高，假如發(fā)展不利，則止損位不變，直到被觸發(fā)止損出局。 四，事后對該交易系統(tǒng)的評估和總結(jié)，假定依照該系統(tǒng)做了5筆交易，其中3筆失敗，2筆成功，那么該系統(tǒng)的可靠度就是2/5=40％ 假定其中3筆初始止損位被觸發(fā)出局，那么將損失1000×3＝3000元。其中2筆成功，假定均取得了3倍的回報/風險比率，即每筆獲利1000×3，那么2筆就是一共獲利6000元，5筆總的回報就是6000-3000＝3000元。 你將發(fā)現(xiàn)，你最終的績效，將取決于該交易系統(tǒng)的：1可靠度，2平均回報/風險比率，3交易機會，4頭寸規(guī)模確定也就是你愿意所冒風險的相對程度，5，賬戶總資金，6交易成本。順便說一句，該系統(tǒng)最讓我滿意的，就是每個頭寸在進入之前明確的風險水平。 這個交易系統(tǒng)的誕生，就是這本書帶給我的啟發(fā)的直接結(jié)果，請各位有意開發(fā)適合自己的交易系統(tǒng)的玩家參考和評估，該書也許還有更多的信息可以帶給你驚喜，也許什么也不是，這個完全視乎你的看法，甚至你所秉持的交易哲學。 |
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