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關(guān)于計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的學(xué)習(xí)經(jīng)驗(yàn)
2006/07/14 經(jīng)濟(jì)學(xué)俱樂(lè)部
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首先聲明我的觀點(diǎn)，計(jì)量是工具也是理論，它不是普通計(jì)算機(jī)軟件，不懂背后的道理也可以用，我個(gè)人強(qiáng)烈反對(duì)不掌握扎實(shí)的理論就去“應(yīng)用”計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)，那絕對(duì)是強(qiáng)奸數(shù)據(jù)。
本人學(xué)習(xí)經(jīng)歷：讀過(guò)大多數(shù)國(guó)際流行的各種“級(jí)別”的計(jì)量教科書(shū)（除了HAYASHI那本，沒(méi)借到），熟悉SAS，做過(guò)大量計(jì)算機(jī)練習(xí)，“蹂躪”過(guò)不少中國(guó)的數(shù)據(jù)，現(xiàn)在讀paper，參考手冊(cè)。
開(kāi)始篇（不是入門，那是很往后的事情了）
個(gè)人認(rèn)為只有wooldridge那本書(shū)是值得反復(fù)讀的（是那個(gè)初級(jí)本，國(guó)內(nèi)譯本也很好），古扎拉弟就算了，很多理論上的原因大家學(xué)到后來(lái)就明白了。古的書(shū)我讀了兩遍，現(xiàn)在早就扔了。但現(xiàn)在依然常常翻閱WOO.對(duì)于開(kāi)始的人，woo書(shū)上的海量例子太寶貴了，而且絕大多數(shù)取材于著名論文，值得仔細(xì)品味。
學(xué)習(xí)方法：用隨便那個(gè)軟件（我用SAS）把書(shū)中的例子幾乎全部做一遍，知道你用的軟件所報(bào)告的結(jié)果中那些重要的東西是怎么來(lái)的（不用知道的太精確），該怎么解釋。―――書(shū)上后來(lái)那幾章不懂也沒(méi)關(guān)系。
數(shù)學(xué)要求：基礎(chǔ)數(shù)理統(tǒng)計(jì)學(xué)（就是一般初級(jí)書(shū)上附錄那些內(nèi)容），不用懂大樣本理論，知道有一致性這個(gè)概念就行了，并且記住它是計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)中幾乎唯一重要的評(píng)價(jià)統(tǒng)計(jì)量的標(biāo)準(zhǔn)。什么無(wú)偏啊有效啊都幾乎是空中樓閣，達(dá)不到的標(biāo)準(zhǔn)。
忠告：1、別管 R square，幾乎不用管多重共線性，知道異方差和自相關(guān)的概念就行了，知道大概怎么診斷，至于糾正嘛，不用太在意。不過(guò)對(duì)于GLS還是要有個(gè)認(rèn)識(shí)。
2、對(duì)于簡(jiǎn)單二元模型中OLS相關(guān)的重要推導(dǎo)全部背下來(lái)，不多，但很重要。
3、這個(gè)階段不要陷入公式推導(dǎo)。
4、如果你是初學(xué)者，不要指望把woo的書(shū)處處看懂，差不多就行了。
5、可以拿中國(guó)的數(shù)據(jù)“蹂躪”一下。
入門篇
數(shù)學(xué)要求：矩陣，大樣本理論 稍微再難一點(diǎn)的統(tǒng)計(jì)學(xué)
矩陣書(shū)很多，GREEN附錄也可以（推薦Dhrymes --mathematics for econometrics,這本書(shū)對(duì)大多數(shù)人來(lái)說(shuō)需要看的也就大概三四十頁(yè)吧）。大樣本理論有難度，需要做比較嚴(yán)肅的準(zhǔn)備，有比較好的概率背景的同學(xué)大概也需要時(shí)間來(lái)適應(yīng)其中繁瑣的推導(dǎo)，white---asympotic theory for econometricians前三四章是值得花時(shí)間的。數(shù)理統(tǒng)計(jì)學(xué)教材多如牛毛，不說(shuō)了，大致GREEN附錄的那些內(nèi)容是要了解的（尤其MLE）。
教材：買一本GREEN的書(shū)放著，看完附錄就算了，可以以后時(shí)不時(shí)的查閱其中其他內(nèi)容。讀過(guò)這本書(shū)的同學(xué)我相信會(huì)有很多人認(rèn)為它是不值得通讀的，沒(méi)有重點(diǎn)，全面鋪開(kāi)，很惡心的做法。而且這本書(shū)例子不多，實(shí)際上我認(rèn)為思想也很膚淺，沒(méi)有著重捕捉回歸的思想，計(jì)量模型中的因果含義等等。
建議：讀Golderberg（懷疑又拼錯(cuò)了）吧，個(gè)人認(rèn)為和GREEN功力的差距是本質(zhì)的，又短又好的一本書(shū)，某些地方值得反復(fù)讀啊讀。起碼他會(huì)真正告訴你OLS假設(shè)的含義，呵呵。
基本讀完這本書(shū)之后，對(duì)計(jì)量差不多就有個(gè)認(rèn)識(shí)了，可以真正開(kāi)始深入學(xué)習(xí)了，wooldridge（2001）和hamilton的很多章節(jié)是必讀的。學(xué)到這個(gè)階段的朋友就不需要我多羅嗦了。估計(jì)手冊(cè)和必讀的精彩論文都已經(jīng)有所認(rèn)識(shí)了。
忠告：1、要時(shí)不時(shí)的作個(gè)圖看看，不看圖（尤其是時(shí)間序列）是瘋子的做法。ARMA模型要玩熟，要不然總有一天你得回來(lái)重新再學(xué)，嘿嘿。
2、學(xué)好OLS的相關(guān)內(nèi)容實(shí)在是太重要了，不要見(jiàn)了更高深的方法就以為OLS沒(méi)用了，多學(xué)幾遍OLS吧?；镜木仃囃茖?dǎo)要爛熟爛熟爛熟！大樣本的結(jié)論堅(jiān)持都推一遍。
3、可以嘗試著用計(jì)量了，記住如果你只有二三十個(gè)樣本點(diǎn)，最好不要計(jì)量。如果你有50個(gè)左右，解釋變量別超過(guò)三個(gè)。
學(xué)得挺悶吧，JEP 2001 FALL整整一本講計(jì)量應(yīng)用的，全是頂尖大牛，每人講一個(gè)方法，要求文章中公式不超過(guò)三個(gè)，巨精彩。什么非參半?yún)ⅲ珿MM（wooldridge），IV(angrist@kruger), VAR, GARCH(granger),等等等等。唉，太精彩了。去看看爽一下吧。
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不太明白為什么GREEN的書(shū)在國(guó)內(nèi)被稱做圣經(jīng)，其實(shí)就是在AMZON上，這本書(shū)得到很多負(fù)面評(píng)價(jià)。
http://www.amazon.com/gp/product/customer-reviews/0130661899/ref=cm_cr_dp_2_1/103-2513422-8868607?%5Fencoding=UTF8&;customer-reviews.sort%5Fby=-SubmissionDate&n=507846
Fumio Hayashi 的《 Econometrics》則是好評(píng)如潮。
http://www.amazon.com/exec/obidos/tg/detail/-/0691010188/qid=1117060245/sr=8-6/ref=pd_csp_6/103-2513422-8868607?v=glance&;s=books&n=507846
（Hayashi的書(shū)國(guó)圖有，武大有影印版。清華上兩年上過(guò)洪永淼老師高級(jí)計(jì)量一的同學(xué)也有，可以COPY一下。）
Russell Davidson, James G. Mackinnon 的 《Econometric Theory and Methods》也是一本使用比較廣泛的教科書(shū)。
http://www.amazon.com/exec/obidos/tg/detail/-/0195123727/qid=1117060245/sr=8-13/ref=pd_ka_6/103-2513422-8868607?v=glance&;s=books&n=507846
Takeshi Amemiya的 《Advanced Econometrics 》出版于1985年，是一本廣受贊譽(yù)的書(shū)。
http://www.amazon.com/exec/obidos/tg/detail/-/0674005600/qid=1117061263/sr=8-1/ref=pd_csp_1/103-2513422-8868607?v=glance&;s=books&n=507846
Arthur S. Goldberger 的《A Course in Econometrics》。
http://www.amazon.com/exec/obidos/tg/detail/-/0674175441/qid=1117061551/sr=8-1/ref=pd_csp_1/103-2513422-8868607?v=glance&;s=books&n=507846
Goldberger還著有一本初級(jí)教科書(shū) 《INTRODUCTORY ECONOMETRICS》。
現(xiàn)在中國(guó)的學(xué)生真的很幸運(yùn)，因?yàn)楹芏嗟臅?shū)在國(guó)外出版不久，就被翻譯或影印到國(guó)內(nèi)了。
比如 兩位時(shí)序領(lǐng)域的巨人 James H. Stock, Mark W. Watson 的初中級(jí)教科書(shū) Introduction to Econometrics， 我先是看到上海財(cái)經(jīng)大學(xué)出了這本 書(shū)的影印本，接著又發(fā)現(xiàn)東北財(cái)經(jīng)大學(xué)出版社 又出版了中文版。
出版周期真的是很快。
有的人除了是好的研究者，還是天生的好的教科書(shū)的作者、好的教授。比如已故的G. S. Maddala 教授，他和古扎拉第都是印度人。
他寫的初級(jí)教科書(shū)《 Introduction to Econometrics 》3rd Edition，個(gè)人認(rèn)為要比古扎拉第的好太多了。
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你說(shuō)的那些書(shū)我基本都有接觸，個(gè)人也非常喜歡DAVIDSON&MACKINNON(2004)，很好。對(duì)于想了解投影知識(shí)以得到回歸的直觀感覺(jué)的人，本書(shū)前2章是值得看的。此外，由于是新書(shū)，本書(shū)把BOOTSTRAP方法貫徹始終，基本每一部分都有討論。
但是這里申明一點(diǎn)，我個(gè)人在各種教科書(shū)上花的時(shí)間太多了，二樓說(shuō)的都是好書(shū)，但是學(xué)完一本再學(xué)一本的方法是不足取的。太浪費(fèi)時(shí)間了，畢竟，計(jì)量終歸是作出來(lái)的！本人認(rèn)為取其中之一二作為基礎(chǔ)精讀之即可，而woo和golderberger絕對(duì)是首選。
當(dāng)認(rèn)真學(xué)完goldberger后，進(jìn)一步看哪本書(shū)實(shí)際都不費(fèi)勁（除了時(shí)間序列需要花點(diǎn)時(shí)間），這個(gè)階段該看論文和手冊(cè)了。
對(duì)于MONTE CARLO和bootstrap，我認(rèn)為應(yīng)該盡早接觸。
原 作 者: 旺財(cái) Glaeser |
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