簡介

vn.py 是一款基于Python的開源量化交易框架，由國內量化交易社區(qū)主導開發(fā)，專注于為金融投資者提供高效、靈活的策略開發(fā)與交易執(zhí)行工具。

自2016年開源以來，其GitHub Star數(shù)已突破27.8k，長期位居量化交易類開源項目前列。vn.py的核心目標是通過模塊化設計降低量化交易門檻，覆蓋從數(shù)據(jù)獲取、策略回測到實盤交易的全流程，尤其適合期貨、期權等多品種交易場景。

核心功能

多市場支持

vn.py支持中國境內149家期貨公司的CTP接口，覆蓋上期所、鄭商所等5大期貨交易所，同時兼容股票、期權市場。其模塊化接口設計允許開發(fā)者快速接入新的交易通道。

策略開發(fā)工具箱

提供豐富的策略模板（如CTA、套利、高頻策略），內置事件驅動引擎，支持多進程并發(fā)執(zhí)行。用戶可通過PyCharm等IDE直接調試策略代碼，并利用PyQt5實現(xiàn)圖形化界面交互。

高性能回測系統(tǒng)

集成基于歷史數(shù)據(jù)的仿真回測功能，支持Tick級精度回測，并可通過專利技術優(yōu)化回測效率（專利申請?zhí)枺?/span>2018101059354）?；販y結果可通過PyQtGraph生成可視化圖表，直觀展示收益曲線與風險指標。

跨平臺與擴展性

支持Windows、Linux（如Ubuntu）及macOS系統(tǒng)，并可通過Docker部署至云服務器（如阿里云）。C++與Python混合編程架構（核心接口用C++編寫，策略層用Python）兼顧性能與易用性。

安裝配置

環(huán)境搭建

步驟一：安裝Miniconda并配置清華鏡像源加速依賴下載：

步驟二：創(chuàng)建Python 3.7虛擬環(huán)境并激活：

conda create -n vnpy python=3.7
conda activate vnpy

步驟三：克隆源碼并安裝依賴：

常見問題

TA-Lib安裝失?。?/span> macOS用戶需通過brew install ta-lib預裝，Linux需從源碼編譯。

圖形界面依賴缺失： Linux服務器需安裝xrdp和桌面環(huán)境（如Xubuntu）以支持遠程GUI。

效果預覽

• 交易合約信息查詢

• CTA策略回測研究

• 回測買賣點分析

• 策略實時盈虧分析

• 多功能實時腳本

總結

vn.py憑借其開源特性與模塊化設計，已成為國內量化交易領域的標桿工具。盡管在環(huán)境配置（如TA-Lib編譯）和跨平臺兼容性上存在一定門檻，但其活躍的社區(qū)與完善的文檔能有效降低學習曲線。對于追求靈活性與自主可控的開發(fā)者，vn.py是比商業(yè)平臺更具潛力的選擇。