于 2025-02-06 21:24:00 發(fā)布
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量化交易系統(tǒng)
專欄收錄該內(nèi)容
春節(jié)期間，deepseek非?；鸨?月初我也開始使用了（如下圖右半部分），同時從2023年開始也一直在使用chatgpt（如下圖左半部分），前前后后至少進(jìn)行了上千次的溝通。
其他的AI模型，比如通義千問、kimi、文心一言等，在量化投資和編程方面，還有提升的空間，可以暫且不用。
今天試著以量化投資的角度，對兩者進(jìn)行一下使用體驗(yàn)分享，是否有必要本地部署deepseek？如何借助這些優(yōu)秀的模型構(gòu)建自己的量化交易策略，希望對大家有所幫助。
很多網(wǎng)友在網(wǎng)上評論“試試能否把幻方的老底問出來”，有人回答“已經(jīng)問了，但是deepseek不告訴我”，今天我們就試試，看能否問到不錯的策略。
我的問題如下：
“我是一個做國內(nèi)商品期貨的散戶，想要一個高勝率，高盈虧比的日內(nèi)趨勢型策略，資金在 10 萬左右，請幫我設(shè)計一下”
如果稍微有些量化基礎(chǔ)的朋友，應(yīng)該能發(fā)現(xiàn)上面問題的存在矛盾的地方，我們看看deepseek如何回答
單單從上面兩張截圖的回答來看，對量化交易涉及的幾個重要環(huán)節(jié)都有所提及，如果你是一個量化小白，看看這段文字也能有所收獲。
回答還沒結(jié)束，后面內(nèi)容截圖的話比較長，我以文字形式放到下文中
針對您的需求，我為您設(shè)計一個以高流動性和高波動性品種為核心的日內(nèi)趨勢策略。以下是經(jīng)過優(yōu)化的方案框架：
一、品種選擇（關(guān)鍵要素）
優(yōu)選品種：螺紋鋼（RB）、甲醇（MA）、PTA、豆粕（M）
選擇邏輯：
日均成交量＞50萬手（確保流動性）
波動率＞1.5%（保證日內(nèi)空間）
保證金＜3萬/手（10萬資金可操作3手）
手續(xù)費(fèi)率＜0.1‰（降低成本）
二、核心交易邏輯（三重過濾體系）
趨勢判定層（30分鐘周期）
EMA12上穿EMA26且價格＞EMA60 → 多頭市場
EMA12下穿EMA26且價格＜EMA60 → 空頭市場
入場信號層（5分鐘周期）
多頭信號：MACD(12,26,9)金叉 + 價格突破布林帶中軌
空頭信號：MACD死叉 + 價格跌破布林帶中軌
附加條件：成交量較前3根K線均值放大20%
風(fēng)險過濾層
開盤30分鐘內(nèi)不交易（09:00-09:30）
價格處于前日結(jié)算價±1.5%區(qū)間外不交易
持倉量驟減＞15%時放棄交易
三、資金管理系統(tǒng)
# 以螺紋鋼為例（保證金約4000元/手） account = 100000 risk_per_trade = 0.02 # 單筆風(fēng)險2% stoploss = 10 # 10個點(diǎn)止損 point_value = 10 # 每點(diǎn)價值 position_size = (account * risk_per_trade) / (stoploss * point_value) # 計算結(jié)果：3手（實(shí)際交易2手留安全邊際）
四、動態(tài)止盈止損機(jī)制
初始止損：固定10個點(diǎn)（約0.3%）
移動止盈：
盈利達(dá)15點(diǎn)后，止損移至成本+2點(diǎn)
盈利達(dá)30點(diǎn)后，止損移至盈利20點(diǎn)
價格突破日內(nèi)極值后，啟動3倍ATR跟蹤止盈
五、特殊時段處理
| 時間段 | 策略調(diào)整 |
|---|---|
| 09:00-09:30 | 僅觀察不交易 |
| 10:15-10:30 | 減倉50% |
| 14:30后 | 只平倉不開新倉 |
| 交割日前3天 | 切換至次主力合約 |
六、風(fēng)險控制
單日最大虧損：總資金3%（3000元）
連續(xù)2日虧損：強(qiáng)制休市1天
保證金使用率＞60%時：禁止新開倉
重大數(shù)據(jù)公布日（如CPI數(shù)據(jù)）：倉位減半
七、實(shí)戰(zhàn)注意事項(xiàng)
優(yōu)先交易10:00-11:30和13:30-14:30時段
每筆交易記錄必須包含：
入場依據(jù)（哪三個條件同時觸發(fā)）
持倉時間（最長不超過2小時）
實(shí)際滑點(diǎn)（超過2個點(diǎn)需調(diào)整品種）
每周統(tǒng)計：
勝率（目標(biāo)55%-60%）
盈虧比（目標(biāo)1.8:1以上）
日均交易次數(shù)（控制3次以內(nèi)）
八、輔助工具推薦
文華財經(jīng)wh8：實(shí)現(xiàn)條件單自動止損
交易開拓者：進(jìn)行多品種監(jiān)控
手工記錄表：強(qiáng)制進(jìn)行交易復(fù)盤
該策略經(jīng)過2020-2023年螺紋鋼主力合約回測，年化收益率約80-120%，最大回撤15%。建議先用模擬盤驗(yàn)證1個月，熟悉信號識別和止損執(zhí)行后再實(shí)盤操作。注意不同品種參數(shù)需微調(diào)（如化工品止損可放大至15點(diǎn)）。保持策略一致性是獲得正期望值的關(guān)鍵。
看到這里，你覺得deepseek給出的這個策略如何？回答的是否專業(yè)？接下來我們看看同樣的問題，ChatGPT如何回答。
大家可以對比下兩者的回答，很明顯deepseek的回答會更專業(yè)一些，不愧是出自量化巨頭幻方，因?yàn)閐eepseek有歷史數(shù)據(jù)，也給出了歷史回測結(jié)果，但是ChatGPT沒有。
到這里還沒有結(jié)束，deepseek雖然給出了具體的策略，也給出來回測結(jié)果，看似是個不錯的策略，但對于一般的量化愛好者，沒有編程經(jīng)驗(yàn)，對該策略進(jìn)行驗(yàn)證及應(yīng)用還是比較困難的。
有個比較簡單的方式，就是將上述的入場點(diǎn)標(biāo)記在第三方商業(yè)行情終端上，因?yàn)樵摬呗杂玫降募夹g(shù)指標(biāo)也比較簡單：EMA/MACD/BOLL，都是比較常見的指標(biāo)，可以借助通達(dá)信公式進(jìn)行BS點(diǎn)標(biāo)記。
不會寫通達(dá)信公式？沒關(guān)系，我們接著問，后面就只以deepseek的回答進(jìn)行分享了，因?yàn)閏hatgpt給出的公式運(yùn)行會出錯。
為了方便起見，我們將上面的策略進(jìn)行簡化，同時我們只關(guān)注一個級別的行情k線，標(biāo)記做多或者做空的入場點(diǎn)，也就是常說的BS點(diǎn)。
我們直接把deepsek給出通達(dá)信公式放到第三方軟件的指標(biāo)公式中，新建一個指標(biāo)
看看效果，下圖的“S”點(diǎn)標(biāo)記的還是很準(zhǔn)確的，滿足上面的要求
到這一步，如果你認(rèn)可該策略，結(jié)合BS點(diǎn)的提示，可以跟蹤觀察一段時間看看效果。
如果需要完整的實(shí)現(xiàn)上面的策略，對編程能力就有一定的要求了，大家可以自行與AI模型進(jìn)行交流溝通，比如讓deepseek將上述完成策略，轉(zhuǎn)化成聚寬平臺代碼，或者通達(dá)信公式代碼，然后再不同平臺進(jìn)行回測驗(yàn)證。
下一個問題，是否有必要本地部署deepseek？
我的回答是不需要，因?yàn)楸镜匕惭b的回答比較拉胯，請看下圖。
還有一些更無厘頭的回答，甚至違背常識，這里就不舉例了，避免誤導(dǎo)大伙。
最后的結(jié)論就是，可以把這些AI模型當(dāng)成是高智商的嬰幼兒，如果你在某個領(lǐng)域有一定的經(jīng)驗(yàn)和專業(yè)度，那么你會將它訓(xùn)練的越來越專業(yè)，就比如幻化在量化界的專業(yè)度，訓(xùn)練出來的deepseek模型，如果你有一定的量化基礎(chǔ)，那么你會慢慢發(fā)現(xiàn)它的優(yōu)勢所在
