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期貨交易策略系統(tǒng) （一）技術(shù)理論 1 K線理論 陽K線：強支撐區(qū)域 （多方區(qū)）+ 博弈區(qū)（多方區(qū)） + 暫時壓力區(qū) （空方區(qū)域） 陰K線：強壓力區(qū)域 （空方區(qū)）+ 博弈區(qū) （空方區(qū)）+ 暫時支撐區(qū) （多方區(qū)域） K線的多方和空方區(qū)域針對日K線而言 上漲：K線的高點和低點同步上移 下跌：K線的高點和低點同步下移 K線的開倉位置： 上漲過程中出現(xiàn)陰K線后，陰K線低點被跌破，直接開倉，止損設(shè)在當(dāng)前上漲結(jié)構(gòu)的最上方處； 下跌過程同理。 K線的力度與K線的實體大小相對應(yīng)；上下影線的長度代表壓力和支撐的強弱 大陰和大陽之后需要一個震蕩來化解對方的動能，之后走勢才有可能反向。 K線可以提供精確的開倉位置和止損位置。 2 均線理論 每個周期有四條均線： DIFF： 類似于5均線，超短資金運作方向 DEA： 類似于10均線，短線資金運作方向 20： 多空線，中期資金運作方向 60： 趨勢線，長期資金運作方向 均線角度： 1) 角度向上，做多；角度向下，做空；走平，無方向，觀望 2) 長期均線決定短期均線的方向 均線距離： 1）短期均線偏離長期均線較遠(yuǎn)，即乖離太大，浮盈盤太大，有獲利盤拋出，從而使短期均線靠攏長期均線； 2）20與60均線的無K線，稱為通氣帶 ；通氣帶越大，當(dāng)前趨勢越穩(wěn)固 趨勢： 1）60均線的角度方向代表當(dāng)前周期的趨勢方向 2）趨勢中得回撤如果到20均線結(jié)束，表示走勢強勁；如果到60均線，甚至越過，表明走勢偏弱，本周期趨勢有可能反轉(zhuǎn)。 3）60均線的跌破不意味著本周期趨勢的反轉(zhuǎn)，在威脅到長期資金的持倉成本后，長期資金有可能考慮止損。 4）60均線角度向上轉(zhuǎn)為向下必須有走平的過程，這個過程通常由反復(fù)確認(rèn)或者較長時間的震蕩走勢完成。 均線的特點：滯后性，穩(wěn)定性；指引操作的方向，過濾逆均線的走勢信號 3 形態(tài)與結(jié)構(gòu) N型：一波下跌從低點A反彈至B，再度下跌C，不破低點A（低點確認(rèn)或低點上移），繼續(xù)反彈突破高點B到上方D點（高點上移）。則走勢AB - BC - CD 稱為N型突破，形成高低點同步上移的上漲走勢，方向看多；反之同理。  如果均線向上，則C點出陽線后，陽線高點被突破可以開多，預(yù)期高點B的突破，穩(wěn)健的在CD走勢形成后再度回撤做多。  如果C點低于A點，即使后面突破高點B，不認(rèn)為是N型突破，因為沒有形成高低點同步上移的走勢，如此不規(guī)則的圖形不做。  W型：W型與N型同理，區(qū)別是，W型做突破，N型做低吸。 V型：底部出現(xiàn)非常大的成交量，并且反轉(zhuǎn)初期成交量也很大，伴隨大陽，后期成交量不大，說明對手盤投降了。 只做N型突破，簡單有效 形態(tài)與結(jié)構(gòu)的區(qū)別： 形態(tài)包含結(jié)構(gòu)，結(jié)構(gòu)可以引導(dǎo)形態(tài)，形態(tài)可以決定結(jié)構(gòu)的走勢。形態(tài)的突破不做，結(jié)構(gòu)的突破可以做，因為結(jié)構(gòu)的止損幅度可控，形態(tài)的假突破不可控。 當(dāng)均線與形態(tài)的多空指示發(fā)生沖突時，以價格形態(tài)為主，均線與MACD為輔，因為均線的滯后性。 4 MACD指標(biāo) MACD均線具有滯后性，傳統(tǒng)的金叉多和死叉空沒有明確的點位，并且技術(shù)上已經(jīng)追多或追空 MACD 指標(biāo)用途： 1）判斷短線方向 2）指標(biāo)背離用于抄底摸頂，即金叉空與死叉多（逆勢的） 3）用于上漲或下跌途中的反彈衰竭入場 （順勢的） 4） 死叉多： 1）DEA角度向上: 相當(dāng)于10均線多頭，勝率較高，指引方向 2）DIFF將要死叉：相當(dāng)于5均線回撤 3）收陽K線：超短DIFF回撤結(jié)束 4）第二根陽K線突破前面陽K線的高點：K線發(fā)出信號 金叉空： 1) DEA角度向下 2) DIFF將要金叉 3) 收陰線 4) 第二根陰線跌破上一根低點 死叉多用在均線上也成立（相當(dāng)于在大級別的MACD底背離） MACD的死叉多是在本周期的操作信號 20/60均線的死叉多是在高一級周期的操作信號，也即是上一周期的MACD死叉多 5 多周期分析 多周期看盤次序： 日線 -> 60分鐘 ->15分鐘 -> 5分鐘 ->分時線 目的：1）過濾假信號 2）預(yù)期是波段機(jī)會還是短線機(jī)會 560：60分鐘的漲跌節(jié)奏，5分鐘的趨勢性機(jī)會 日線圖可以看到周線甚至月線級別的支撐壓力，5分鐘圖可以看到日線/小時線的支撐壓力 60分鐘線的窄幅震蕩，必然形成5分鐘的均線粘合；5分鐘均線粘合之后的發(fā)散必然是60分鐘的漲跌信號 同理，周線上的窄幅震蕩，必然形成60分鐘線的均線粘合 周線均線的距離拉近或者粘合，才具備發(fā)動一波日線級別趨勢的條件，均線沒有粘合的周線只有經(jīng)過寬幅震蕩或者較長時間的窄幅震蕩才能有效拉近均線之間的距離，所以做趨勢的朋友不妨耐心等待這個技術(shù)特征的出現(xiàn)。 多周期共振：日線上漲趨勢，60分鐘下跌，則60分鐘出現(xiàn)的下跌信號要過濾，等60分鐘下跌末期出現(xiàn)的上漲信號，與日線共振，進(jìn)場。 6 多技術(shù)共振指標(biāo) MACD死叉多的信號就是MACD與K線技術(shù)指標(biāo)的共振 7 趨勢的定義 趨勢要看什么周期或級別的。 某一周期或級別的趨勢定義： 1）60周期均線方向明顯向上或向下 2）波段高點與低點形成同步上移或下移 3）經(jīng)過本周期的反復(fù)震蕩均線粘合之后的發(fā)散 日線級別的趨勢： 經(jīng)過日線/周線級別的均線粘合之后才有發(fā)動一波日線趨勢的可能，一波趨勢不會一蹴而就，肯定有中途上車的機(jī)會。 （二）交易原則 1 高空低多，順應(yīng)主要趨勢 2 波段為主，短線為輔 3 波段至少做60分鐘級別以上的趨勢 4 短線至少順應(yīng)60分鐘DEA的方向 5 波段與短線的進(jìn)場與止損都在5分鐘圖上控制 6 下跌看壓力，上漲看支撐 7 強勢品種不逆勢，不看背離信號：比如最近的股指 8 識別真假突破：單根K線收盤突破前高，下一根K線突破上根K線收盤并收于前根K線上方，就是真突破。（或者定義為：單根突破K線，被再次突破，小周期趨勢支持，繼續(xù)向上，可以理解為真突破） （三）高概率信號 重點做下面的信號1，2，3 1 上漲途中的回撤衰竭 （60分鐘趨勢） 波段信號 技術(shù)特征： 1）60分鐘K線60均線向上：多頭趨勢 2）DEA/多空線逆60均線移動：階段回撤 3）N型向上突破：回撤結(jié)束 4）60分鐘K線發(fā)出上漲信號：陽線被突破即上漲延續(xù) 5）5分鐘K線形成趨勢，尋找入場點：K線信號 2 下跌途中的反彈衰竭 （60分鐘趨勢） 波段信號 技術(shù)特征： 1）60分鐘K線60均線向下：空頭趨勢 2）DEA/多空線逆60均線移動：階段反彈 3）N型向上突破：反彈結(jié)束 4）60分鐘K線發(fā)出下跌信號：陰線被跌破即下跌延續(xù) 5）5分鐘K線形成趨勢，尋找入場點：K線信號 3 5分鐘均線粘合之后的發(fā)散 （短線） 短線信號 技術(shù)特征： 1）60分鐘DEA方向明顯 2）5分鐘均線粘合：形成一個窄幅震蕩區(qū)間 3）5分鐘均線發(fā)散，符合DEA方向：K線出現(xiàn)明顯脫離震蕩區(qū)間的走勢 4）5分鐘反彈衰竭空 或者 回撤結(jié)束多：K線發(fā)出信號 4 MACD死叉多 （波段） 波段信號 技術(shù)特征： 1）日線或60分鐘線經(jīng)過一波下跌 2）形成雙底并MACD底背離 3）DEA向上 4）日線或者60分鐘線形成第二個低點后收陽線 5）陽線高點被突破發(fā)出信號 6）5分鐘形成多頭趨勢，尋找入場點 5 MACD金叉空 （波段） 波段信號 技術(shù)特征： 1）日線或60分鐘線經(jīng)過一波上漲 2）形成雙頂并MACD頂背離 3）DEA向下 4）日線或者60分鐘線形成第二個高點后收陰線 5）陰線低點被突破發(fā)出信號 6）5分鐘形成空頭趨勢，尋找入場點 5 560空 （短線） 短線順DEA，不做60分鐘的第一波下跌 技術(shù)特征： 1）60分鐘已經(jīng)有一波下跌：DEA出方向，角度向下 2）60分鐘反彈，DIFF靠攏DEA： 3）60分鐘陰線被跌破：反彈衰竭 4）5分鐘形成空頭趨勢，尋找入場點 6 560多 （短線） 短線順DEA，不做60分鐘的第一波上漲 技術(shù)特征： 1）60分鐘已經(jīng)有一波上漲：DEA出方向，角度向上 2）60分鐘回撤，DIFF靠攏DEA： 3）60分鐘陽線高點被擊破：回撤結(jié)束 4）5分鐘形成多頭趨勢，尋找入場點 （四）資金管理 1 單品種20% 2 同時最多3個品種 （五）風(fēng)險控制 1 5分鐘是60分鐘的風(fēng)控周期，3分鐘是5分鐘的輔助周期 2 短線5分鐘圖上一根K線的止損，未脫離成本線時反轉(zhuǎn)K止盈 2 波段交易要抗住第一波回撤，不打掉止損不走 3 波段交易脫離成本之后，止損可以參考60分鐘的波動設(shè)移動止損，被動止盈 60分鐘趨勢及進(jìn)出場舉例 (信號1、2) L1509 日線  日線一波下跌之后底部震蕩，并形成MACD底背離，會引發(fā)一波反彈，在60分鐘有可能會形成一波趨勢。 L1509 60分鐘線  在日線底部矩形震蕩區(qū)間突破后，60分鐘K線圖呈均線多頭排列，每一個回撤衰竭都是做多的入場點。如下圖所示 藍(lán)色箭頭 - 分別是第一進(jìn)場點、止損點和移動止盈點。 綠色箭頭 - 是第二進(jìn)場點或加倉點。 PTA1509 周線  周線一波下跌之后，MACD底背離，有日線反彈的需求 PTA1509 60分鐘線  PTA一波60分鐘初始上漲之后，均線成多頭排列，回撤衰竭做多，開倉位和止損，止盈位如下圖所示。 560短線進(jìn)出場舉例 （信號 5、6） RB1510 - 60分鐘圖  下圖紅色箭頭60分鐘短線做多開倉信號，綠色箭頭是短線做空信號 L1509 - 60分鐘圖  下圖藍(lán)色箭頭是60分鐘圖上短線做空信號 MACD死叉多金叉空舉例 （信號 3、4） MA1509日線圖 -  下圖紅色箭頭處是MACD死叉多開倉信號 5分鐘均線粘合舉例（信號3） AG1506 五分鐘線圖  AG1506 五分鐘線圖 60分鐘趨勢轉(zhuǎn)換舉例 滬銅1507 - 60分鐘線（60均線附近長時間窄幅震蕩） 滬鎳1507 - 60分鐘線 （60均線附近中幅震蕩） 豆油1509 - 60分鐘線 （60均線附近寬幅震蕩） 橡膠1509 - 60分鐘線（60均線附近長時間窄幅震蕩） PTA1509 - 60分鐘線 （60均線附近寬幅震蕩） L1509 - 60分鐘線 （短時間大幅下穿60均線） 甲醇1509 - 60分鐘線圖 （60均線附近寬幅震蕩） ps：應(yīng)該是交易員張揚的交易系統(tǒng) |
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