一，均線法很有效

判斷趨勢最簡單的方法是什么？

其實(shí)是均線法，均線是客觀的，和價格有直接關(guān)系，如果你認(rèn)為二者之間能準(zhǔn)確看出什么趨勢，其實(shí)是很難的，因?yàn)榫€出自價格，二者等于是自己證明自己。但是二者的關(guān)系能很簡單地表明漲跌的持續(xù)性。

其實(shí)價格本身就蘊(yùn)含著趨勢。

我有個朋友是做程序化的，他就用均線法做過回測，突破均線就做，十來年的回測結(jié)果讓他很滿意，妥妥的賺錢，雖然回撤也不小。他沒有因?yàn)檫@個回測而興奮，也沒有保守秘密，我問他為什么，他說回測能賺錢和實(shí)盤穩(wěn)定盈利是兩碼事。

能賺錢表明趨勢跟蹤是有效的，但大回撤和長期的煎熬讓他望而卻步。

我當(dāng)時不理解這是什么意思，他告訴我這個市場有很多地方是能賺到錢的，當(dāng)你執(zhí)行好的時候，也能熬得住，市場會發(fā)給你工資，等同于銀行的利息。我們大家追逐的可能就是這樣的收益，但被自己的欲望和幻想所放大了。

這個金融市場勞工的想法我沒有認(rèn)同，當(dāng)時我喜歡做螺紋，就堅持做螺紋的趨勢跟蹤，什么是趨勢？我使用纏繞均線的123法則，這個法則其實(shí)能識別W底部、頭肩頂?shù)鹊群軜?biāo)準(zhǔn)的形態(tài)，我使用30分鐘和1小時的K，足夠用了。這個方法我嘗試了大概3個月，沒怎么虧，但也沒賺錢，我開始有點(diǎn)明白這個朋友的意思，磨來磨去，可能抓不到趨勢。

二，看大做小

后來我用周線判斷趨勢方向，再用日線進(jìn)行跟蹤，因?yàn)橹芫€的級別比較大，給出的趨勢空間也比較大，不容易多空反復(fù)。周線依然是均線法則，但也使用未穿越均線的橫盤突破，這樣可以提高敏感性。

如果周線判斷方向了，為什么還要日線去跟蹤呢？

因?yàn)樾〖墑e的周期能縮短持有周期，更加靈活，止損小，更容易熬得住。日線的跟蹤主要思路是：有明顯支撐就介入，因?yàn)檫@樣很容易設(shè)置止損，達(dá)到頂背離就止盈，或者周線轉(zhuǎn)向，因?yàn)閺慕Y(jié)構(gòu)的角度，大多數(shù)的時候是分不清當(dāng)下在走什么階段的，苦思冥想不如執(zhí)行簡單的規(guī)則，至少持倉平倉會很果斷。

這樣的等同于在保護(hù)區(qū)間里進(jìn)行單方向交易，有明確的止損止盈，但止盈的幅度就看趨勢的演繹了，并不是自己設(shè)想的。所以有些朋友可能會說這樣沒有盈虧比，其實(shí)在明確的趨勢判斷后，盈虧比已經(jīng)大于1了。

形態(tài)上研究過很多，但最后還是回歸到123法則，因?yàn)楦鞣N形態(tài)會變形，為了抓到所有的行情，你會放棄標(biāo)準(zhǔn)形態(tài)，接受各種變形，最終會發(fā)現(xiàn)，什么樣的形態(tài)都能接受了，除了逆向，和不看形態(tài)沒什么區(qū)別。

形態(tài)篩選一定會提高成功率的，但同時會錯過一些機(jī)會，按照道理來說無論怎么篩選，結(jié)果其實(shí)一樣，只是交易的頻率發(fā)生了很大的變化。

三，兩個法則：連續(xù)性、守得住

連續(xù)性的意思是，趨勢在沒有跟蹤前，會發(fā)生在每時每刻，如果你參與交易的時間占比越長，越容易抓到趨勢，如果斷斷續(xù)續(xù)，交易時長占比小，就會降低有效抓趨勢的比率。

其實(shí)我們所謂趨勢識別的方法并不是把趨勢挑出來，過濾掉震蕩部分，而是用一種方法去跟著，不知不覺盈利了，說明不知不覺把趨勢吃到了，所以我相信趨勢可以跟蹤出來，而識別趨勢是宏觀和基本面交易者干的事情。

所以我認(rèn)為趨勢跟蹤在于連續(xù)跟蹤，跟得越緊，吃到趨勢越多。我的交易是連續(xù)的，從來不主觀規(guī)避行情，也不過濾行情，因?yàn)榉治霾怀鰺o效部分，過濾不出雜音。

守得住的意思，如果說用周線去交易，最大回撤是20%，最長的煎熬時間是一年半，問題來了，如果使用日線呢？小時線呢？是不是可以縮小回撤和縮短煎熬期？

其實(shí)根本不會，趨勢跟蹤的回撤和煎熬時間，取決于震蕩行情的時長，時間越長，止損越多，盈利區(qū)間越少，如果震蕩2年，我可以保證，市場里絕大多數(shù)的趨勢跟蹤者都會死掉。

小周期不是可以抓取小波段嗎？有的吃就能活下來？不是這樣的。

周期越小越容易失去交易時長的占比，因?yàn)檫M(jìn)出頻繁、磨損大，而且周期小更容易被損。一段趨勢行情里，持有時間越長，賺得越多，一段震蕩行情里，交易次數(shù)越多越?jīng)]有方向感，虧虧賺賺最后抓不到大趨勢。

小周期交易在震蕩里或許會少虧錢，但在大趨勢里就會少賺錢，因?yàn)槭袌龅内厔菡急仁且粯拥?，光靠過濾是提高不了多少盈利能力的。

舉一個例子，我在某個時間段里使用了小時線級別的K去進(jìn)行趨勢跟蹤，在2個月左右的時間里，整體是盈利的，我把較大的盈利和虧損拿出來觀察，發(fā)現(xiàn)盈利基本都是做空，虧損基本都是做多，看日線呢，這段行情就是趨勢下跌的。

也就是說，盈利的與否，就是看行情有沒有趨勢，而不是說小周期能多空都抓到，因?yàn)?/span>小周期會提供逆勢做多的機(jī)會，當(dāng)我做多的時候，向下的趨勢成為做多的阻力，導(dǎo)致做多的勝率極低。所以當(dāng)我們小周期逆大周期趨勢的時候，每一次逆勢操作的效果都被瘋狂地削弱，形態(tài)成功走出來的概率極低。

當(dāng)然也有做多大賺的時候，觀察發(fā)現(xiàn)，那些逆勢大賺的，都是單日多頭趨勢走出來的情況，所以必須突破某個條件的很大的閾值，不然不會觸發(fā)我反向操作的信號，堅決不會在逆勢低概率里博弈。

說這么多，其實(shí)就一句話：無論你是什么周期，趨勢來了才能賺錢，判斷不如跟蹤，該熬就要熬著。

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