原創(chuàng) 道歧說 土師的世界 2022-11-09 21:17 發(fā)表于廣東

另外再多說一點，我之所以把原先的專欄給關(guān)了選擇遷移，具體原因我詳細(xì)寫過這里就不再贅述了，我只有一句話，你土哥是專心致志、踏踏實實的想分享輸出點好內(nèi)容的，你們經(jīng)常看我應(yīng)該也了解的，話止于此應(yīng)該夠了。

前天晚上在wb直播了一場，一年多的時間沒有直播過了重新出來試試水，聊了一下關(guān)于技術(shù)指標(biāo)的問題，覺得還是值得用文字篇再記錄一下。本篇來聊聊你在公開的內(nèi)容或者書籍中難以見到的內(nèi)容，先從到底什么是技術(shù)指標(biāo)，到技術(shù)指標(biāo)常見的分類與信號類型，都做一個細(xì)致的解析，

最后講一下我自己做的量化系統(tǒng)的用法，并附送兩個常用的道系量化技術(shù)指標(biāo)的分享，來都拉了不能讓你空著手走。

“到底什么是技術(shù)指標(biāo)？”

無論是老股民還是新股民，必然都是對技術(shù)指標(biāo)有一定了解的，打開行情軟件配套的幾個常見指標(biāo)就映入眼簾，最多的就是MA移動平均線，MACD異同移動平均線，還有KDJ隨機(jī)指標(biāo)。

（最常見的三個指標(biāo)）

以前的時候你到交易大廳里隨便那個人或者現(xiàn)在網(wǎng)上隨便拉個人，都能給你金叉死叉、背離震蕩、綠柱紅柱講得頭頭是道，可是你問他這個指標(biāo)到底是什么意思？是怎么計算出來的，都得語塞一時，

你看，你都不知道汽車是發(fā)動機(jī)驅(qū)動四個輪子來運作的，你要教我修車？這不是扯犢子嗎？

先說說技術(shù)指標(biāo)的本質(zhì)是什么——就是對市場的一手?jǐn)?shù)據(jù)的再計算

這個一手?jǐn)?shù)據(jù)是什么意思呢？首先大家應(yīng)該知道時間是連續(xù)流動的，但是我們?nèi)藶榈慕o他分段方便于總結(jié)分析歷史的情況并推演未來可能發(fā)生的情況，K線圖上一根根K線就是價格的一手?jǐn)?shù)據(jù)，包含開盤價收盤價最高價最低價四個價位，在量化指標(biāo)里用（O,C,H,L）四個字符來表示，

除了價位之外還有關(guān)于量的一手?jǐn)?shù)據(jù)，在股票市場里一般是用成交量與成交金額，期貨市場中多了一個持倉量，而像外匯市場分散式的不便于統(tǒng)計成交與持倉情況的市場會使用跳動量來衡量市場交易的活躍程度。

基本大部分的技術(shù)指標(biāo)都是以上一手?jǐn)?shù)據(jù)的再處理之后得出的新數(shù)據(jù)構(gòu)成，在這些指標(biāo)中，又有絕大部分對再計算的數(shù)據(jù)采取平滑計算，然后生成一根快線與一根慢線，由兩根線來回穿插產(chǎn)生信號，均線如此，MACD與KDJ都是如此，當(dāng)快線上穿慢線的時候是為“金叉”，反之為“死叉”，

說的再通俗一點，大學(xué)里上課你天天懶得聽，最后要考試了提前幾天猛的補(bǔ)課，腦子里的知識水平一下超過了及格線，那么恭喜你，金叉了！但是也要注意惡補(bǔ)只能管一時，還是得穩(wěn)扎穩(wěn)打，不然回頭“死叉”也逃不掉的。

“主流技術(shù)指標(biāo)的分類”

技術(shù)指標(biāo)發(fā)展了幾十年，衍生出了很多的分類，但是從大類上來分無非逃不過兩點，一個是趨勢類，一個是震蕩類。這里我舉兩個最經(jīng)典的例子，

上圖為通達(dá)信軟件中對技術(shù)指標(biāo)的分類，其中“超買超賣”類即為震蕩類，

上圖為趨勢型指標(biāo)MACD的源碼，簡單的解讀一下這里就是用一根快均線減去一根慢均線得出差值DIF，然后對這個差值進(jìn)行再平滑得出DEA，DIF與DEA的差值即為MACD的柱線。快慢均線之間的差值反映了趨勢的力度與持續(xù)性，這是該技術(shù)指標(biāo)的本質(zhì)，

這個是KDJ的指標(biāo)源碼，RSV衡量的是收盤價、階段最高價、階段最低價之間的偏離程度，k值是對RSV的移動平均，D值是對K值的再移動平均。由此可見跟我上一節(jié)講得差不多，90%以上的技術(shù)指標(biāo)，都是一個快線穿一個慢線，然后產(chǎn)生相應(yīng)的信號。

“技術(shù)指標(biāo)的用法”

技術(shù)指標(biāo)產(chǎn)生的信號我分為四類，分別是交叉信號（金叉、死叉）、數(shù)值信號、背離信號與結(jié)構(gòu)化信號，

上圖為EMA與MACD指標(biāo)的相應(yīng)交叉信號，金叉死叉看起來很簡單，而且在強(qiáng)力的單邊趨勢中效果也確實不錯，但是一遇到震蕩就吃癟。很多時候我們看待問題是開了倒車鏡的，比如美股的趨勢性很好，尤其是道瓊斯指數(shù)你用金叉死叉就很好用，以至于道指大跌的時候很多人爆了就是因為路徑依賴太強(qiáng)太相信這個信號直接加了很多倍杠桿然后踏中了恰好不準(zhǔn)的那一次，

而在A股里面，你用交叉信號來做，A來A去的趨勢里難保你褲叉子不賠出幾個洞。

上圖為KD指標(biāo)疊加紅利指數(shù)，在A股里如果可以找到相對穩(wěn)定震蕩波動的品種，用震蕩指標(biāo)的數(shù)值信號得出超買超賣區(qū)間（比如設(shè)定80為超買，20為超賣區(qū)）效果還可以。但是很多人并不滿足于震蕩信號，因為震蕩信號必然會錯過突破行情，要知道踏空的痛苦可是套牢的十倍，

最終按捺不住，一個追高然后行情又A了下來套住了，嗯，這下踏實了。

上圖為上證50指數(shù)與道系量化趨勢和MACD的疊加圖，正是靠著自研趨勢指標(biāo)（這個指標(biāo)最后我會分享出來）的雙信號背離我去年春節(jié)后第一時間跑路，這種類型的信號這些年出現(xiàn)的是個位數(shù)，屬于非常強(qiáng)力的信號，如果我連自己做的都不信，我怎么講出來給別人聽呢？當(dāng)然，通過MACD指標(biāo)也能看出來背離，只是沒有這么直接，

背離信號屬于進(jìn)階信號，他不像交叉與數(shù)值信號這么一目了然，需要加上一些經(jīng)驗判斷，這也是為什么背離信號的效力更強(qiáng)的原因之一。如果一個東西過于簡單誰看了都能立刻就會，你進(jìn)來場子里又賺誰的錢呢？

最后一個是結(jié)構(gòu)化信號，也就是將多個信號結(jié)合在一起的復(fù)合信號，在最新版的道系自研趨勢中，已經(jīng)集成了指標(biāo)線、臨界點、拐點信號與疊加信號。圖上這里通過背離的拐點信號入場，用多頭臨界點信號出場，實現(xiàn)了閉環(huán)，結(jié)構(gòu)化信號更像是一個信號系統(tǒng)。

上圖為道系自研趨勢5.1版本，也就是文末分享的版本中新增的疊加信號。

“技術(shù)指標(biāo)中常見的誤區(qū)”

誤區(qū)篇在這里就不再贅述了，可以參見我前面寫的這一篇文章，不光有技術(shù)指標(biāo)的需要避免的誤區(qū)，也有對道系自研趨勢指標(biāo)用法的詳細(xì)講解：【道系量化】開放測試了！那個18年底幫我確認(rèn)大底的老伙計（文末附獲取方式）

（上圖為前兩個月做的臨界點信號總結(jié)圖）

其中尤其要提一嘴臨界點信號，這個是我受多重啟發(fā)做出來的一個多空信號，也是我實際實踐中用的最多的信號，慢慢感受他的神奇吧~

“道系量化宇宙”

道系量化宇宙里目前有：道系技術(shù)評級，道系自研趨勢，道系量化右側(cè)，道系混沌這五朵金花，

上圖為使用通達(dá)信的報表分析-指標(biāo)排序功能，對當(dāng)下所有滬深品種進(jìn)行評級排行的示意圖，目前全市場四千多個品種，有接近兩百個屬于非?；钴S，

本次分享的道系評級我重新編寫了重要參數(shù)，具體的用法講解可參見這一篇：【道系評級】炒股還得炒明牌，這里是一份躲坑指南

上圖為道系技術(shù)評級對單個品種的不同時段的交易活躍的評級，對于技術(shù)交易者來說可以避開很多不活躍品種，免得浪費時間浪費精力。

上圖為道系右側(cè)測試模型的示意圖，通過量化條件篩選突破品種劃定小池子，右側(cè)模型用在次新板塊與新高概念中勝率明顯提高，畢竟不用于上方套牢盤博弈了，少了很多阻撓，

前面我說A股中很多人套住就踏實了，還有一點就是解套了他們就拋，然后換一個套，這實在是。。。

上圖為道系震蕩指標(biāo)，其實這個跟道系混沌應(yīng)該換個名字，后面我再調(diào)整吧，道系震蕩指標(biāo)有三大用處，第一是配合道系右側(cè)做超短交易，我最近一直在測試，測試完畢后會出一個報告，

第二是通過指標(biāo)線的長針來顯示極端情緒的情況，長針之后的回歸走勢是大概率，第三是可以通過頻繁的長針出現(xiàn)來判斷當(dāng)下處于趨勢還是震蕩期，來達(dá)到行情分類的作用。

以上道系量化宇宙的五朵金花，道系技術(shù)評級與最經(jīng)典的道系量化趨勢我公開分享測試到年底，剩余的內(nèi)測在訂閱讀者之中，感興趣可訂閱后私我重新獲取測試文件。

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