在這量化市場(chǎng)程序化交易盛行的時(shí)代，“手動(dòng)交易，人腦測(cè)算的交易者”已被“程序化交易者”遠(yuǎn)遠(yuǎn)甩在身后;機(jī)會(huì)總是稍縱即逝，人腦總是無(wú)法快過(guò)電腦;人的體力、精力總是無(wú)法與24小時(shí)運(yùn)轉(zhuǎn)的電腦相比。所以擁有一套交易策略在市場(chǎng)上奔跑勢(shì)在必行!“授之以魚(yú)，不如授之以漁”量化投資策略是利用量化的方法，進(jìn)行金融市場(chǎng)的分析、判斷和交易的策略、算法的總稱。relquant雷爾 量化分享以下著名的10種量化投資策略：

01、海龜交易策略

海龜交易策略是一套非常完整的趨勢(shì)跟隨型的自動(dòng)化交易策略。這個(gè)復(fù)雜的策略在入場(chǎng)條件、倉(cāng)位控制、資金管理、止損止盈等各個(gè)環(huán)節(jié)，都進(jìn)行了詳細(xì)的設(shè)計(jì)，這基本上可以作為復(fù)雜交易策略設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的模板。

02、阿爾法策略

阿爾法的概念來(lái)自于二十世紀(jì)中葉，經(jīng)過(guò)學(xué)者的統(tǒng)計(jì)，當(dāng)時(shí)約75%的股票型基金經(jīng)理構(gòu)建的投資組合無(wú)法跑贏根據(jù)市值大小構(gòu)建的簡(jiǎn)單組合或是指數(shù)，屬于傳統(tǒng)的基本面分析策略。

在期指市場(chǎng)上做空，在股票市場(chǎng)上構(gòu)建擬合300指數(shù)的成份股，賺取其中的價(jià)差，這種被動(dòng)型的套利就是貝塔套利。

03、多因子選股

多因子模型是量化選股中最重要的一類模型，基本思想是找到某些和收益率最相關(guān)的指標(biāo)，并根據(jù)該指標(biāo)，構(gòu)建一個(gè)股票組合，期望該組合在未來(lái)的一段時(shí)間跑贏或跑輸指數(shù)。如果跑贏，則可以做多該組合，同時(shí)做空期指，賺取正向阿爾法收益;如果是跑輸，則可以組多期指，融券做空該組合，賺取反向阿爾法收益。多因子模型的關(guān)鍵是找到因子與收益率之間的關(guān)聯(lián)性。

04、雙均線策略

雙均線策略，通過(guò)建立m天移動(dòng)平均線，n天移動(dòng)平均線，則兩條均線必有交點(diǎn)。若m>n，n天平均線“上穿越”m天均線則為買入點(diǎn)，反之為賣出點(diǎn)。該策略基于不同天數(shù)均線的交叉點(diǎn)，抓住股票的強(qiáng)勢(shì)和弱勢(shì)時(shí)刻，進(jìn)行交易。

雙均線策略中，如果兩根均線的周期接近，比如5日線，10日線，這種非常容易纏繞，不停的產(chǎn)生買點(diǎn)賣點(diǎn)，會(huì)有大量的無(wú)效交易，交易費(fèi)用很高。如果兩根均線的周期差距較大，比如5日線，60日線，這種交易周期很長(zhǎng)，趨勢(shì)性已經(jīng)不明顯了，趨勢(shì)轉(zhuǎn)變以后很長(zhǎng)時(shí)間才會(huì)出現(xiàn)買賣點(diǎn)。也就是說(shuō)可能會(huì)造成很大的虧損。所以兩個(gè)參數(shù)選擇的很重要，趨勢(shì)性越強(qiáng)的品種，均線策略越有效

05、行業(yè)輪動(dòng)

行業(yè)輪動(dòng)是利用市場(chǎng)趨勢(shì)獲利的一種主動(dòng)交易策略其本質(zhì)是利用不同投資品種強(qiáng)勢(shì)時(shí)間的錯(cuò)位對(duì)行業(yè)品種進(jìn)行切換以達(dá)到投資收益最大化的目的。

06、跨品種套利

跨品種套利指的是利用兩種不同的、但相關(guān)聯(lián)的指數(shù)期貨產(chǎn)品之間的價(jià)差進(jìn)行交易。這兩種指數(shù)之間具有相互替代性或受同一供求因素制約?？缙贩N套利的交易形式是同時(shí)買進(jìn)和賣出相同交割月份但不同種類的股指期貨合約。主要有相關(guān)商品間套利和原料與成品之間套利。

跨品種套利的主要作用一是幫助扭曲的市場(chǎng)價(jià)格回復(fù)到正常水平;二是增強(qiáng)市場(chǎng)的流動(dòng)性。

07、指數(shù)增強(qiáng)

增強(qiáng)型指數(shù)投資由于不同基金管理人描述其指數(shù)增強(qiáng)型產(chǎn)品的投資目的不盡相同，增強(qiáng)型指數(shù)投資并無(wú)統(tǒng)一模式，唯一共同點(diǎn)在于他們都希望能夠提供高于標(biāo)的指數(shù)回報(bào)水平的投資業(yè)績(jī)。為使指數(shù)化投資名副其實(shí)，基金經(jīng)理試圖盡可能保持標(biāo)的指數(shù)的各種特征。

08、網(wǎng)格交易

網(wǎng)格交易是利用市場(chǎng)震蕩行情獲利的一種主動(dòng)交易策略，其本質(zhì)是利用投資標(biāo)的在一段震蕩行情中價(jià)格在網(wǎng)格區(qū)間內(nèi)的反復(fù)運(yùn)動(dòng)以進(jìn)行加倉(cāng)減倉(cāng)的操作以達(dá)到投資收益最大化的目的。通俗點(diǎn)講就是根據(jù)建立不同數(shù)量.不同大小的網(wǎng)格，在突破網(wǎng)格的時(shí)候建倉(cāng)，回歸網(wǎng)格的時(shí)候減倉(cāng)，力求能夠捕捉到價(jià)格的震蕩變化趨勢(shì)，達(dá)到盈利的目的。

09、跨期套利

跨期套利是套利交易中最普遍的一種，是股指期貨的跨期套利(Calendar Spread Arbitrage)即為在同一交易所進(jìn)行同一指數(shù)、但不同交割月份的套利活動(dòng)。

10、高頻交易策略

高頻交易是指從那些人們無(wú)法利用的極為短暫的市場(chǎng)變化中尋求獲利的計(jì)算機(jī)化交易，比如，某種證券買入價(jià)和賣出價(jià)差價(jià)的微小變化，或者某只股票在不同交易所之間的微小價(jià)差。這種交易的速度如此之快，以至于有些交易機(jī)構(gòu)將自己的“服務(wù)器群組”安置到了離交易所的計(jì)算機(jī)很近的地方，以縮短交易指令通過(guò)光纜以光速旅行的距離。