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今天偶然間看到論壇里和4月中旬有朋友問到這個法則， 讓我想到自己剛?cè)虢灰资袌鰰r看的那本【海龜交易法則】-較瑣碎但也值得一看，特別是下面幾個交易系統(tǒng)中在實(shí)戰(zhàn)中也常常用到。 當(dāng)時曾利用書中的一些理論做了一些期貨品種，想把當(dāng)時應(yīng)用過得海龜交易法則中我認(rèn)為比較實(shí)用的部分分享出來。 交易生存第一法則：落袋為安的人永遠(yuǎn)不會破產(chǎn)。 也就是說： 交易之道是：守不敗之地，攻可盈之城。守不敗才是前提。 （交易一線十多年之后我更傾向于穩(wěn)固打法）。 但海龜法則對以上有不同看法。 其實(shí)，各種類型的交易策略或風(fēng)格都有他們的忠實(shí)信徒。 今天羅列些交易要點(diǎn)和一些個人拙見的理解。 所謂海龜交易系統(tǒng)，也就是通常所說長期趨勢跟單系統(tǒng)（6大操作系統(tǒng)） 1：ATR通道突破系統(tǒng)。（所謂的ATR，就是K線的平均波動幅度，也叫真實(shí)波幅，在你的交易軟件上一般都有）。 此系統(tǒng)類似布林線BOLL，所以ATR現(xiàn)實(shí)中用的極少，只是表明價格波動的程度。 2：布林格突破系統(tǒng)。（波幅通道系統(tǒng)，波動性指標(biāo)是標(biāo)準(zhǔn)差，建立于我們常說的BOLL帶交易基礎(chǔ)之上；）。 3：唐奇安趨勢系統(tǒng)。（一個帶有趨勢過濾器的突破系統(tǒng)）。 4：定是退出唐奇安趨勢系統(tǒng)（它使用定時退出策略）很少真正用到。 5：雙重移動均線系統(tǒng)。（例如20日線上穿或者下穿60日線買入或者賣出系統(tǒng)）。此方法在均線系統(tǒng)中，很常用，趨勢單可以參考。 6：三重移動均線系統(tǒng)，（類似5，附加一個穿越方向符合大趨勢-年線或半年線）用處仍較，類似已符合順勢，外加共振。 重點(diǎn)總結(jié)：2.6系統(tǒng)方法很常用，可驗(yàn)證參考。 --------------------------------------------------- 下面就說說海龜交易法的優(yōu)勢。 （一）K線原理 據(jù)統(tǒng)計，一根陽線出現(xiàn)后，再出現(xiàn)一根陽線的概率較大；一根陰線出現(xiàn)后，再出現(xiàn)一根陰線的概率較大。這就是K線原理。 （二）小時間架構(gòu)止損 “大時間架構(gòu)止盈、小時間架構(gòu)初始止損”的方法有優(yōu)勢，可以提高收益。 這點(diǎn)很重要。 （三）穩(wěn)健性 系統(tǒng)簡單，適應(yīng)性強(qiáng)，基本上可以運(yùn)用于所有公開平臺推出的品種，盡量少做加減倉。 （四）單向操作 股市中以季線的最高點(diǎn)突破為操作方向，以月線和周線止盈，保證了系統(tǒng)的勝率。（小周期來說用60日線和半年線）。期貨中先對周期要小很多，具體到各個品種不一。 （五）不做震蕩，只做成功突破后的單邊趨勢 股市趨勢單中：因?yàn)榧揪€、月線、雙周線都是比較大的時間架構(gòu)，可以包含小的震蕩。 同時，季線是一年的四分之一，空間足夠大，可以躲過中期震蕩。當(dāng)它發(fā)出信號時，中期的震蕩行情已經(jīng)突破。 ------------------------------------------------------ 說說海龜系統(tǒng)和均線系統(tǒng) 均線系統(tǒng)，在很多的交易系統(tǒng)中都有運(yùn)用，其中最出名的要數(shù)“海龜交易法則”所以海龜是屬于均線的一種。 均線系統(tǒng)最明顯的優(yōu)點(diǎn)就是：直觀、清晰可見 均線當(dāng)然也有不足，劣勢表現(xiàn)在：走出信號緩慢，當(dāng)依據(jù)均線操作，盈利回撤相對較大。 使用過均線的都知道，當(dāng)行情經(jīng)歷回撤，尤其是盤中大幅回撤時，只有收盤價走出來，均線才會走出明顯的轉(zhuǎn)折走勢，也是弊端需要好好把握。 勝率比較： 海龜系統(tǒng)比均線系統(tǒng)相對是低一點(diǎn)，若少做加減倉，長期來看勝率就可以和均線系統(tǒng)看齊了。 均線系統(tǒng)如果增加加倉次數(shù)，勝率也會下降到和海龜看齊。 如果在加倉次數(shù)上做限制后，用程序化測試會發(fā)現(xiàn)海龜和均線的盈利能力相當(dāng)。 但如果把時間擴(kuò)展到各品種從上全部品種（豆二、線材、普麥這些不統(tǒng)計）后，可以看到兩者威力其實(shí)相差不大。 雖然兩種系統(tǒng)各有最拿手的品種、各有最如魚得水的時段，但綜合起來是相當(dāng)。 以上對比要點(diǎn)在跑系統(tǒng)實(shí)測中：資金曲線非常類似。 其實(shí)均線就是一個指標(biāo)，用來作為參考的，所以均線配合其他你喜歡的指標(biāo)配合分析判斷會增加盈利的保障。 明確均線的屬性選擇適合自己的短、日內(nèi)、中線交易方法， 配合適當(dāng)?shù)膫}位和止損止盈，在期貨、外匯、股票市場賺取利潤總體說可行性是很大的。 交易之道，守不敗之地， 攻可贏之?dāng)场?/span> -------------------------------------------------------------------------------- 期貨一線交易15年，分享實(shí)戰(zhàn)交易技巧和心態(tài)。 筆者：鬼谷財神，2020.05.08日，中午，寫于北京。 ------------------------------------------------------------------------------------- |
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