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最近比較忙，有好一段時間沒研究出有用的新策略，所以去了翻了翻以前研究，但沒投入使用的一些策略。 翻了一會，發(fā)現(xiàn)2019年3月22日在公眾號分享的一個次新股策略非常有意思 這個策略是某個讀者和我交流的時候，提供的一個炒股思路，核心的邏輯：選出流通值小的超跌次新股，然后買入博反抽。 他說他平時就喜歡用這種方法選股，所以我就根據(jù)他的描述做成了量化策略。 當時測了一下，2015年9月---2019年3月的收益是這樣的：
看起來非常不錯，3年半的時間總共有12倍的收益，平均年化111%，勝率為62.5%，最大回撤22.8%。 時隔2年，這個策略還行不行呢？ 于是，我翻出以前寫的代碼，又測了一下2015年9月---2021年3月的收益：
真是讓我感到驚訝，竟然還是非常有效，收益達到了2522%，年化84%。 這個策略的思路其實特別簡單: 選股方式: 就是在上市天數(shù)小于180天的次新股里挑選出跌幅大于60%的股票，然后按照流通市值的大小，由小到大排序 買入方式: 買入流通市值最小的1只 賣出方式: 5天內(nèi)漲幅超過20%就止盈，或者4天內(nèi)跌幅超過10%就止損 倉位管理: 全倉買賣 我當時根本沒把這個策略當回事，認為這個策略的選股條件過于苛刻，選出來的票也不多，且買賣次數(shù)也很少，有很大的過擬合嫌疑。所以也就沒考慮用這個策略來實盤。 但今天我很仔細了研究了一下這個策略歷史交易過的股票，發(fā)現(xiàn)還有點意思。 這策略6年里就交易過22次，盈利12次，虧損10次。正確率不低，當然它成功的地方在于它選對的那12只，基本都非常強勁。 比如，2015年9月16日買入了易尚展示
看K線圖，基本買在了最底部，且買入后就一飛沖天
再比如2018年2月8日買入的盛弘股份
看K線，也是一個非常低的位置，且買入后直接反彈
還有2018年9月19日買入的鋒龍股份
也是一樣的買在低點，然后突然暴起
2020年9月11日買入的卡倍億
也是買在了起飛前的最低點
最新的是2021年2月8日買入的圣元環(huán)保
也是恰恰好買在了最低點
還有好幾只也都買中了最低點，我就不一一例舉了。 ........ 仔細一研究，感覺這個策略有那么點意思，并不像我之前理解的那么沒用。就是真的很神奇，竟然有這么大概率能買中最低點，且馬上就能起飛的次新股。 這個看起來很簡單的策略，竟然這么神奇，我目前確實想不到底層的邏輯是什么，只能用之前想的那個理由強行解釋：次新股一般很少有業(yè)績風險和黑天鵝，在暴跌之后一般都有反彈的空間。 這個策略的問題確實也很明顯，即不是任何時候都有跌幅超過60%的次新股，所以收益曲線上有走出一條橫線的情況。并且在市場整體上漲的時候，也不會有大跌的次新股。這個時候如果你只是一股腦的使用這個策略，最后肯定錯過了大行情。 所以我想到的用法是，把這個次新股大跌策略當成是一個輔助策略，就是平時還是正常用其他策略，一旦發(fā)現(xiàn)市場上有符合次新股大跌策略的股票，就分出一點倉位買入。 就我目前的研究來看，這個策略確實值得嘗試，但我也是拋磚引玉，把這個思路分享給大家，至于之后能不能繼續(xù)神奇，這我也不敢打保票。 我的公眾號叫 豆瓜的投資筆記，文章主要發(fā)在公眾號，雪球更新較少，可以在微信搜索豆瓜的投資筆記，有很多股票策略和干貨 幾點補充： 1、如果同時選出多只符合條件的次新股，那就選流通市值最小的那一只。 2、關于賣出方式我是這么表述的“5天內(nèi)漲幅超過20%就止盈，或者4天內(nèi)跌幅超過10%就止損”。很多讀者以為是買入后的5天內(nèi)漲了20%就賣出，或買入后的4天內(nèi)跌了10%就賣出，這樣理解就錯了 這個5天是動態(tài)的，就是每天都會去算一下，當前股價和前5天的最低價相比，是否漲了20%。例如，股票A每天都漲1%，那這只票永遠不會被賣掉。4天下跌10%這個邏輯也一樣，也是動態(tài)的。這其實就是所謂的動態(tài)止盈止損。 3、還有一條隱藏的賣出邏輯我忘記說了，遇到漲停股，一直漲停一直不賣，直到不漲停才會賣。也就是說對于漲停的票，就算5天內(nèi)漲幅超過20%，策略也會繼續(xù)持有，直到哪天不漲停了。 其實第2、3條石非常非常實用的賣出邏輯，不過是用在這個次新股策略，還是其他冊羅，亦或是你們自己主觀選股，都是極佳的操作方式。 還記得我當時說過無數(shù)次的趨勢賣出法吧，那套操作方式適合用于賣出趨勢股，而這次說的第2條賣出法師，極度適合反轉、反彈股。 |
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