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3、當豆油合約在某一交易日（該交易日記為第N個交易日）出現(xiàn)漲跌停板單邊無連續(xù)報價的情況，則當日結算時，該期貨合約的交易保證金按合約價值的6%收?。ㄔ灰妆ＷC金比例高于6%的，按原比例收?。?。若第N+1個交易日出現(xiàn)與第N個交易日同方向漲跌停板單邊無連續(xù)報價的情況，則第N+1個交易日結算時起,該豆油合約交易保證金按合約價值的7%收?。ㄔ灰妆ＷC金比例高于7%的，按原比例收?。?。若某期貨合約在某交易日未出現(xiàn)與上一交易日同方向漲跌停板單邊無連續(xù)報價的情況，則該交易日結算時交易保證金恢復到正常水平。 ?。ǘq跌停板制度 交易所實行價格漲跌停板制度，由交易所制定各期貨合約的每日最大價格波動幅度。交易所可以根據(jù)市場情況調整各合約漲跌停板幅度。 豆油合約交割月份以前的月份漲跌停板幅度為上一交易日結算價的4%，交割月份的漲跌停板幅度為上一交易日結算價的6%。 新上市合約的漲跌停板幅度為一般月份漲跌停板幅度的兩倍，如合約有成交，則于下一交易日恢復到一般月份的漲跌停板幅度；如合約無成交，則下一交易日繼續(xù)執(zhí)行前一交易日漲跌停板幅度。 當某合約第N+2個交易日出現(xiàn)與第N+1個交易日同方向漲跌停板單邊無連續(xù)報價的情況，則在第N+2個交易日收市后，交易所將根據(jù)市場情況采取以下風險控制措施中的一種或多種：暫停交易，調整漲跌停板幅度，單邊或雙邊、同比例或不同比例、部分會員或全部會員提高交易保證金，暫停部分會員或全部會員開新倉，限制出金，限期平倉，強行平倉，強制減倉或其他風險控制措施。 ?。ㄈ┫迋}制度 交易所實行限倉制度。限倉是指交易所規(guī)定會員或客戶可以持有的，按單邊計算的某一合約投機頭寸的最大數(shù)額。 當豆油一般月份合約單邊持倉大于10萬手時，經(jīng)紀會員該合約持倉限額不得大于單邊持倉的20%，非經(jīng)紀會員該合約持倉限額不得大于單邊持倉的10%，客戶該合約持倉限額不得大于單邊持倉的5%。 當豆油一般月份合約單邊持倉小于等于10萬手時，經(jīng)紀會員該合約持倉限額為20,000手，非經(jīng)紀會員該合約持倉限額為10,000手，客戶該合約持倉限額為5,000手。豆油合約進入交割月份前一個月和進入交割月期間,其持倉限額為： 單位：手 交易時間段 經(jīng)紀會員 非經(jīng)紀會員 客戶 交割月前一個月第一個交易日起 8,000 4,000 2,000 交割月前一個月第十個交易日起 4,000 2,000 1,000 交割月份 2,000 1,000 500 套期保值頭寸實行審批制，其持倉不受限制。 |
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來自： 祥富 > 《油脂類農(nóng)產(chǎn)品》
