在昨天的文章《MACD配合探底回升因子測(cè)試（上）》之中，我講到我看到的一篇研報(bào)《選股因子系列研究(十八)——價(jià)格形態(tài)選股因子》中提到了分析股票形態(tài)的時(shí)候，他們用了三種走勢(shì)，分別是沖高回落、探底回升、均值回歸，認(rèn)為通過(guò)這三種特殊形態(tài)的分類(lèi)，可以大幅提高傳統(tǒng)分析方法的勝率。

昨天用的是第二種走勢(shì)探底回升。今天回測(cè)最后一種因子，均價(jià)偏離。

他們給的定義挺有意思，讓大家看看。

其中vwap代表每天股票的成交額/成交量計(jì)算得出的平均價(jià)，用這個(gè)平均價(jià)代替平時(shí)我們經(jīng)常使用的均線，來(lái)做均值回歸模型，這個(gè)思路還算有點(diǎn)意思。

我還是和昨天一樣，還是使用最簡(jiǎn)單的MACD金叉死叉策略，先讓大家回憶一下這個(gè)策略之前測(cè)試過(guò)的表現(xiàn)，我們看看2019.1.1-2019.12.31這段時(shí)間，如果交易滬深300的股票，那么取得什么樣的收益呢？

僅僅是1.04%而已，少的可憐。

昨天我修改的探底回升的策略收益率是43%。

今天看看這個(gè)均值回歸策略收益率是多少，大家猜猜？

34%，勝率0.33，盈虧比2.48，還算不錯(cuò)。

這份研報(bào)就和大家分享到這，大家有任何問(wèn)題也歡迎留言，我看見(jiàn)之后，會(huì)給大家進(jìn)行解答。