本文主要包括實(shí)證研究方法概述、實(shí)證研究的基本流程、實(shí)證設(shè)計(jì)的基本方法與原則、實(shí)證設(shè)計(jì)成功的關(guān)鍵要素、實(shí)證研究的優(yōu)勢(shì)與局限等五部分內(nèi)容。

實(shí)證研究（Empirical Research）方法是一種與規(guī)范研究（Normative Research）方法相對(duì)應(yīng)的方法，它是基于觀察和試驗(yàn)取得的大量事實(shí)、數(shù)據(jù)，利用統(tǒng)計(jì)推斷的理論和技術(shù)，并經(jīng)過(guò)嚴(yán)格的經(jīng)驗(yàn)檢驗(yàn)，而且引進(jìn)數(shù)量模型，對(duì)社會(huì)現(xiàn)象進(jìn)行數(shù)量分析的一種方法，其目的在于揭示各種社會(huì)現(xiàn)象的本質(zhì)聯(lián)系。相比規(guī)范研究方法，實(shí)證研究方法主要進(jìn)行定量分析，依據(jù)數(shù)據(jù)說(shuō)話，使其對(duì)社會(huì)問(wèn)題的研究更精確、更科學(xué)。

實(shí)證研究離不開(kāi)三方面的要素：

第一是科學(xué)理論。理論開(kāi)展是實(shí)證研究的基礎(chǔ)，脫離了科學(xué)理論的實(shí)證研究，無(wú)異于進(jìn)行一次數(shù)據(jù)挖掘和組合的游戲。在實(shí)證研究的各個(gè)環(huán)節(jié)，如提出研究假設(shè)、設(shè)計(jì)研究變量，構(gòu)建模型、分析結(jié)果，都離不開(kāi)理論。

第二是數(shù)據(jù)。數(shù)據(jù)之于實(shí)證研究，如同大米之于巧婦，數(shù)據(jù)越完整、越準(zhǔn)確，實(shí)證研究的可靠性也越高。

第三是方法。實(shí)證研究主要基于計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的分析方法，融合了統(tǒng)計(jì)推斷、參數(shù)估計(jì)等現(xiàn)代統(tǒng)計(jì)學(xué)知識(shí)。實(shí)證研究方法的基本框架如下圖所示：

第一步：確定研究選題。社會(huì)科學(xué)以人類活動(dòng)為研究對(duì)象，人類活動(dòng)的多樣性和復(fù)雜性為實(shí)證研究提供了廣闊的天地。比如，會(huì)計(jì)報(bào)表是否具有信息含量，公司會(huì)計(jì)政策變更會(huì)有什么經(jīng)濟(jì)后果，宏觀經(jīng)濟(jì)政策如何影響微觀企業(yè)行為，企業(yè)高管的政治關(guān)聯(lián)對(duì)企業(yè)經(jīng)營(yíng)有什么影響等，這些問(wèn)題都是實(shí)證研究可行的選題，也是具有理論價(jià)值和現(xiàn)實(shí)意義的選題。

第二步：理論推導(dǎo)并提出研究假設(shè)。一旦確定了研究選題，接下來(lái)要做的事情就是通過(guò)理論推導(dǎo)來(lái)說(shuō)明選題的合理性。例如，確定了研究選題是宏觀經(jīng)濟(jì)政策會(huì)影響微觀企業(yè)行為，研究者需要從理論上推導(dǎo)宏觀經(jīng)濟(jì)政策為何以及如何影響微觀企業(yè)行為，具體會(huì)影響企業(yè)哪些微觀行為。當(dāng)研究者從理論高度推導(dǎo)出可能的研究結(jié)論，就可以提出實(shí)證研究的待檢驗(yàn)假設(shè)。也就是說(shuō)，直接去檢驗(yàn)理論的真?zhèn)?，有一定的難度，但是基于邏輯理論推導(dǎo)，可以通過(guò)研究假設(shè)，直接證明理論的真?zhèn)巍Ｐ枰⒁獾氖?，研究假設(shè)要緊密結(jié)合理論推導(dǎo)，并且研究假設(shè)表意要清晰，可操作性要強(qiáng)。

第三步：數(shù)據(jù)收集與實(shí)證研究設(shè)計(jì)。提出研究假設(shè)之后，要圍繞研究假設(shè)收集數(shù)據(jù)。收集數(shù)據(jù)有兩層含義：一是收集的數(shù)據(jù)要同研究假設(shè)中的概念相一致，即假設(shè)中的概念轉(zhuǎn)換為數(shù)據(jù)；二是數(shù)據(jù)要完整、合理、力求準(zhǔn)確。當(dāng)數(shù)據(jù)收集完畢，研究者要設(shè)計(jì)實(shí)證計(jì)量模型，將零散的數(shù)據(jù)組合起來(lái)，以便于進(jìn)一步分析。

例如，研究者經(jīng)過(guò)理論推導(dǎo)，提出研究假設(shè)：宏觀經(jīng)濟(jì)政策會(huì)影響企業(yè)債務(wù)融資，這需要兩個(gè)關(guān)鍵數(shù)據(jù)：一是如何刻畫(huà)計(jì)量宏觀經(jīng)濟(jì)政策；二是如何計(jì)量企業(yè)債務(wù)融資。研究者需要根據(jù)理論建立實(shí)證研究模型，模型的設(shè)定既要考慮經(jīng)濟(jì)含義，也要考慮計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)中一些需要注意的問(wèn)題，要將模型設(shè)定的偏誤盡可能降到最低，以保證研究結(jié)論的可靠穩(wěn)健。

第四步：實(shí)證檢驗(yàn)分析。根據(jù)數(shù)據(jù)的特征和實(shí)證模型，研究者要選取適當(dāng)?shù)膶?shí)證檢驗(yàn)方法，例如，如果被解釋變量時(shí)0、1結(jié)構(gòu)的非連續(xù)變量，則應(yīng)當(dāng)選擇logit檢驗(yàn)。在分析檢驗(yàn)結(jié)果時(shí)，要考慮經(jīng)濟(jì)意義，也要考慮統(tǒng)計(jì)意義。只有經(jīng)濟(jì)意義和統(tǒng)計(jì)意義都達(dá)到預(yù)期的檢驗(yàn)結(jié)果，才能用來(lái)證明研究假設(shè)。對(duì)于和預(yù)期結(jié)果不一致的情況，研究者要深入分析原因，不能僅僅選擇容易解釋或者同預(yù)期一致的結(jié)果去分析，而對(duì)不容易解釋或者同預(yù)期不符合的結(jié)果不做解釋。

第五步：提出研究結(jié)論。當(dāng)研究者對(duì)實(shí)證檢驗(yàn)結(jié)果做了詳盡分析之后，應(yīng)當(dāng)提出明確的研究結(jié)論。研究者可以從以下三個(gè)方面提出結(jié)論：一是本研究對(duì)該領(lǐng)域的理論有什么邊際貢獻(xiàn)，可能修正了既有理論，也可能推進(jìn)了既有理論的發(fā)展；二是本研究對(duì)解決社會(huì)實(shí)際問(wèn)題有什么價(jià)值；三是本研究在理論和方法上有哪些不足，未來(lái)可能繼續(xù)研究的內(nèi)容有哪些。

研究設(shè)計(jì)（Research Design）是對(duì)研究課題的規(guī)劃，也是謀求新發(fā)展的策略。研究設(shè)計(jì)內(nèi)容可以多種多樣，卻都圍繞著兩個(gè)目的：一是辨識(shí)問(wèn)題，提煉主題；二是論證和驗(yàn)證主題，即回答解決什么問(wèn)題，預(yù)期取得什么結(jié)果以及選擇論證此預(yù)期結(jié)果的技術(shù)方法。研究設(shè)計(jì)是實(shí)證研究之前對(duì)研究問(wèn)題、研究目的、調(diào)研對(duì)象、測(cè)量方法、抽樣方法、數(shù)據(jù)收集和分析方法、論證方法等的思考和設(shè)計(jì)。研究設(shè)計(jì)的基本目的在于引導(dǎo)研究者來(lái)解決研究問(wèn)題。嚴(yán)謹(jǐn)?shù)难芯吭O(shè)計(jì)能夠減少研究誤差，進(jìn)而提供有效的信息，保證研究結(jié)論的信度和效度。

首先，要設(shè)計(jì)如何將概念量化，即如何測(cè)量。在科學(xué)研究中，測(cè)量的地位至關(guān)重要。許多管理研究成果只有發(fā)展出測(cè)量工具后，才具有可操作性，如顧客滿意度的測(cè)評(píng)、平衡計(jì)分卡等。如果要測(cè)量一個(gè)復(fù)雜的概念，如核心能力、吸收能力，則并無(wú)現(xiàn)成的測(cè)量工具，這是發(fā)展測(cè)量工具也就成了研究中的一項(xiàng)重要任務(wù)。通常，測(cè)量是一個(gè)演繹過(guò)程，先選取一個(gè)概念、建構(gòu)（Construct），再發(fā)展出一個(gè)測(cè)量工具，然后進(jìn)行經(jīng)驗(yàn)觀察，測(cè)量始于對(duì)概念的分析（定義）。

例如，紐曼給出了一個(gè)如何研究教師工作士氣的例子：（1）收集各種關(guān)于士氣的解釋，如“有信心、開(kāi)朗、團(tuán)結(jié)、努力的心理狀態(tài)”；（2）向教師請(qǐng)教，了解他們對(duì)于工作有關(guān)的一些事物的看法，如學(xué)校聲譽(yù)、學(xué)生的學(xué)習(xí)狀態(tài)；（3）思考士氣的分析單位（是個(gè)人特質(zhì)、團(tuán)隊(duì)特質(zhì)，或兼而有之）。

其次，要設(shè)計(jì)測(cè)量的信度和效度。信度（Reliability）與效度（Validity）是科學(xué)測(cè)量的核心議題。信度是指一個(gè)指標(biāo)可信賴的程度，可信的指標(biāo)在每次測(cè)量相同事物時(shí)應(yīng)該能夠得到相同的結(jié)果。效度是指測(cè)量能否正確的反映所研究概念的意義，例如，面試成績(jī)能否反映學(xué)生的綜合素質(zhì)。在測(cè)量中，效度關(guān)注這類問(wèn)題：我正在測(cè)量我想要的測(cè)量項(xiàng)目嗎？測(cè)量效度有三類，即內(nèi)容效度、經(jīng)驗(yàn)效度和建構(gòu)效度。信度在社會(huì)科學(xué)研究中尤為重要，因?yàn)樵S多建構(gòu)本身都是模糊的。比如要衡量企業(yè)“吸收能力”，如果沒(méi)有一個(gè)清晰的建構(gòu)，企業(yè)管理人員會(huì)根據(jù)自己的理解來(lái)判斷這一能力的重要性，所得的結(jié)果就會(huì)缺乏可信度。

最后，要設(shè)計(jì)檢驗(yàn)?zāi)Ｐ汀?/span>根據(jù)研究目標(biāo)和已經(jīng)獲取的數(shù)據(jù)，設(shè)計(jì)適當(dāng)?shù)哪Ｐ汀ＴO(shè)計(jì)模型的基本思想，是要找出因變量和自變量之間的因果關(guān)系，模型不應(yīng)追求復(fù)雜，要用最簡(jiǎn)單的模型解決研究問(wèn)題。如果能同時(shí)利用簡(jiǎn)單的計(jì)量方法和復(fù)雜的計(jì)量方法， 在選擇復(fù)雜方法時(shí)應(yīng)該解釋為何不選用簡(jiǎn)單的計(jì)量方法，畢竟，社會(huì)科學(xué)中的實(shí)證研究問(wèn)題是為思想服務(wù)的，簡(jiǎn)單問(wèn)題復(fù)雜化，有將實(shí)證研究淪為計(jì)量炫技的嫌疑。

關(guān)于回歸模型的設(shè)定，經(jīng)常存在且往往無(wú)法回避內(nèi)生性問(wèn)題，復(fù)旦大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)院的陸銘教授有過(guò)一段經(jīng)典的表述：

“對(duì)于耗費(fèi)了經(jīng)濟(jì)學(xué)家大量精力的內(nèi)生性問(wèn)題，我想多說(shuō)兩句。我認(rèn)為克服內(nèi)生性偏誤是重要的，也是研究者應(yīng)該努力去做的。不過(guò)，我的想法是，計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)方法和因果關(guān)系識(shí)別在理論上并無(wú)直接對(duì)應(yīng)關(guān)系。計(jì)量的研究策略（包括實(shí)驗(yàn)方法、工具變量（IV）、斷點(diǎn)回歸（Regression Discontinuity）、傾向值配對(duì)（Propensity Score Matching）、雙重差分（DID）等）都只是用來(lái)避免（或緩解）由遺漏變量或雙向因果關(guān)系所產(chǎn)生的估計(jì)偏誤的。在使用了這些方法之后，研究者所看到的相關(guān)性更接近因果關(guān)系，而其是否真是因果關(guān)系，仍然需要看理論邏輯。因此，我不認(rèn)為運(yùn)用OLS方法分析截面數(shù)據(jù)的研究就一定不好，事實(shí)上，只要研究策略得當(dāng)（比如運(yùn)用了實(shí)驗(yàn)或自然實(shí)驗(yàn)的方法），從而保證了核心解釋變量的外生性，OLS恰恰是最好且有效的估計(jì)。一些頂級(jí)雜志的文章也常常在OLS的基礎(chǔ)上，運(yùn)用一些研究邏輯來(lái)排除某些作用機(jī)制，從而更好地接近因果推論。另外，一些開(kāi)創(chuàng)性的研究往往是從看相關(guān)性起步的，此類研究的重要意義往往在于提出了具有創(chuàng)見(jiàn)性的問(wèn)題，當(dāng)然，如果能夠用更接近于因果分析的研究策略，則是錦上添花?！?/span>

實(shí)證設(shè)計(jì)成功的關(guān)鍵要素有以下三個(gè)方面：

第一是選題要符合理論基礎(chǔ)。這是最重要也是最難的一點(diǎn)，如果選題本身就不符合理論邏輯，實(shí)證設(shè)計(jì)的結(jié)果肯定也不理想，即使實(shí)證分析的結(jié)果和預(yù)期一直，這樣的實(shí)證研究也是沒(méi)有價(jià)值的“偽回歸”。

第二是變量設(shè)計(jì)要準(zhǔn)確可靠。比如我們想研究高薪能否達(dá)到養(yǎng)廉的目的，在設(shè)計(jì)變量時(shí)，我們?nèi)绾斡?jì)量“清廉”這個(gè)概念。如果這個(gè)問(wèn)題不能有效解決，實(shí)證研究也很難繼續(xù)下去。

第三是模型設(shè)計(jì)要科學(xué)。實(shí)證模型既要考慮我們想研究的問(wèn)題，也要充分考慮計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)、統(tǒng)計(jì)學(xué)的知識(shí)，更要考慮我們收集的數(shù)據(jù)有何特點(diǎn)、數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)是什么樣的。

實(shí)證研究方法的優(yōu)勢(shì)體現(xiàn)在以下三個(gè)方面：一是堅(jiān)持因果規(guī)律是基本前提。有利于提升實(shí)證研究的邏輯可靠性。二是堅(jiān)持歸納主義的原則。歸納主義注重從廣泛的經(jīng)驗(yàn)中總結(jié)出規(guī)律性的東西，這能提升實(shí)證研究的普遍適用性。三是堅(jiān)持價(jià)值中立的原則。這從研究立場(chǎng)上提升了實(shí)證研究的客觀性和科學(xué)性，中立的價(jià)值判斷也讓實(shí)證研究的結(jié)果更令人信服。

但是實(shí)證研究的優(yōu)勢(shì)，在某些情況下也正是其局限所在。在《人類理解論》一書(shū)中，休謨主張所有人類的思考活動(dòng)都可以分為兩種：追求“觀念的聯(lián)結(jié)”（Relation of Ideas）與“實(shí)際的真相”（Matter of Fact）。前者牽涉的是抽象的邏輯概念與數(shù)學(xué)，并以直覺(jué)和邏輯演繹為主；后者則是以研究現(xiàn)實(shí)世界的情況為主。而為了避免被任何所不知道的實(shí)際真相或在過(guò)去經(jīng)驗(yàn)中不曾察覺(jué)的事實(shí)影響，必須使用歸納思考。歸納思考的原則在于假設(shè)過(guò)去的行動(dòng)可以作為未來(lái)行動(dòng)的可靠指導(dǎo)，這樣的思考在基本上是先驗(yàn)的。我們不能以先驗(yàn)的知識(shí)來(lái)證明未來(lái)就會(huì)和過(guò)去一致，因?yàn)椋ㄔ谶壿嬌希┛梢运伎级龅拿黠@事實(shí)與世界早已不是一致的了。實(shí)證研究堅(jiān)持歸納主義的原則，歸納法要求在經(jīng)驗(yàn)事實(shí)的基礎(chǔ)上進(jìn)行概括。但概括的結(jié)論是否可靠、是否具有普遍適用性，卻沒(méi)有先驗(yàn)的事實(shí)和經(jīng)驗(yàn)。

本期干貨具體介紹了實(shí)證研究的方法，包括實(shí)證檢驗(yàn)的具體流程、基本方法、原則和關(guān)鍵要素。相比于理論研究方法的不拘一格，實(shí)證研究的方法形式較為單一，也較為統(tǒng)一。初學(xué)者很容易就能夠完成一項(xiàng)簡(jiǎn)單的實(shí)證研究。但如果想要完成一項(xiàng)高質(zhì)量實(shí)證研究并形成論文，就需要研究者對(duì)實(shí)證研究有充分的了解，以及大量的實(shí)證研究經(jīng)驗(yàn)。以實(shí)證研究中的概念量化過(guò)程為例，同一個(gè)概念可能有多種方法進(jìn)行量化，每一個(gè)量化方法有可能涉及多個(gè)量化指標(biāo)。因此，即便是研究相同的實(shí)證內(nèi)容，不同研究者選取的量化方法和指標(biāo)不同，得出的研究結(jié)論可能也會(huì)大相徑庭。此外，同許多已經(jīng)比較成熟的研究方向比，很多新興的研究方向由于研究者涉獵較少，概念量化的過(guò)程會(huì)更加困難。對(duì)于上述問(wèn)題，研究者除了不斷摸索、積累經(jīng)驗(yàn)之外，通常沒(méi)有更加便捷的途徑予以解決。所以，有經(jīng)驗(yàn)的研究人員經(jīng)常會(huì)這樣形容實(shí)證研究“學(xué)會(huì)容易學(xué)精難”。和其他研究方法一樣，實(shí)證研究只是探尋真理的一條路徑而非捷徑，這是實(shí)證研究的初學(xué)者在涉獵該方法之前必須明確的一點(diǎn)。

參考資料：國(guó)泰安實(shí)證研究系列叢書(shū)：《實(shí)證研究指南》，第九章：實(shí)證研究方法。

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