Justin Bennett：國(guó)外知名交易員，擁有十多年的交易經(jīng)驗(yàn)。他在2007年開(kāi)始做交易，并在2010年實(shí)現(xiàn)了持續(xù)穩(wěn)定盈利。此外，他還是外匯網(wǎng)站Daily Price Action的創(chuàng)始人和運(yùn)營(yíng)者，為廣大交易者分享價(jià)格行為策略。

我是一名裸k交易員，交易十多年來(lái)，我最喜歡的交易策略就是突破策略，因?yàn)槲掖蟛糠值墨@利都受益于此。下面我將介紹如何根據(jù)突破策略設(shè)置訂單，并分別就兩種貨幣對(duì)的4小時(shí)圖和日線圖進(jìn)行實(shí)例分析。（在突破策略中，這兩個(gè)時(shí)間框架是最有效的。）

什么是突破？

突破是指價(jià)格行為沖出了支撐或阻力區(qū)域。水平線和對(duì)角線都有可能會(huì)發(fā)生突破，具體取決于價(jià)格行為的形態(tài)。

以下是外匯市場(chǎng)中常見(jiàn)的兩種突破形態(tài)：看漲和看跌突破形態(tài)。

圖1：

圖2：

在圖1中，市場(chǎng)處于上升趨勢(shì)，水平線出現(xiàn)了阻力，并在第三次突破了阻力，表明關(guān)鍵阻力位出現(xiàn)了一個(gè)看漲突破。在圖2中，市場(chǎng)處于下跌趨勢(shì)，價(jià)格在第三次突破了支撐，表明關(guān)鍵支撐位出現(xiàn)了一個(gè)看跌突破。

這些突破之所以如此重要，是因?yàn)樗鼈兺ǔ?strong>代表著市場(chǎng)波動(dòng)加劇的開(kāi)始，并帶來(lái)新的趨勢(shì)。因此，當(dāng)突破出現(xiàn)時(shí)，我們就可以立即進(jìn)入市場(chǎng)及時(shí)抓住潛在的新趨勢(shì)。

突破交易策略

下面我分享常用的一種突破交易策略，這種策略十分可靠，而且能帶來(lái)較高的利潤(rùn)，主要包括四個(gè)部分：

1）支撐

2）阻力

3）突破

4）重新測(cè)試

在上圖中，出現(xiàn)了兩條趨勢(shì)線，將上面那條看成阻力線，下面那條看成支撐線，這種形態(tài)就是我們常說(shuō)的楔形形態(tài)。楔形和通道突破是最簡(jiǎn)單的兩種突破策略。

當(dāng)市場(chǎng)最終突破一側(cè)或另一側(cè)時(shí)，就表示出現(xiàn)了楔形突破。雖然楔形形態(tài)通常是一種整理形態(tài)，但我更傾向于根據(jù)市場(chǎng)突破的所有形式進(jìn)行交易。也就是說(shuō)，比起考慮未來(lái)的價(jià)格走勢(shì)，我更相信市場(chǎng)的真實(shí)表現(xiàn)。下面來(lái)看看USDJPY 4小時(shí)圖中的楔形突破。

請(qǐng)注意，在上圖中，價(jià)格形成了一個(gè)楔形形態(tài)。隨著市場(chǎng)開(kāi)始進(jìn)入盤(pán)整期，價(jià)格最終突破了楔形支撐位，隨后經(jīng)過(guò)重新測(cè)試，該支撐位變成了一個(gè)新的阻力位。也就是說(shuō)，這次重新測(cè)試為交易者提供了做空的絕佳機(jī)會(huì)。

實(shí)例1

下面我通過(guò)實(shí)例1介紹一個(gè)詳細(xì)的突破交易設(shè)置，包括入場(chǎng)、止損和止盈。

入場(chǎng)

大多數(shù)情況下，入場(chǎng)點(diǎn)就在市場(chǎng)重新測(cè)試先前的支撐或阻力位的地方。但是，由于市場(chǎng)的強(qiáng)弱不同，有時(shí)候可能不會(huì)出現(xiàn)重新測(cè)試。

止損

止損應(yīng)該就設(shè)置在突破蠟燭線的上方或下方。下圖是USDJPY4小時(shí)圖，很明顯，出現(xiàn)了一個(gè)突破形態(tài)，此時(shí)止損應(yīng)該設(shè)置在突破支撐線的蠟燭線上方。

在上圖中，市場(chǎng)突破了突破蠟燭上的楔形支撐，隨后將之前的支撐重新測(cè)試為新的阻力。此時(shí)交易者可以在突破蠟燭的支撐下方做空。

止盈

入場(chǎng)并設(shè)置止損后，就需要設(shè)置止盈了。就個(gè)人而言，我更喜歡使用簡(jiǎn)單的k線圖，如下圖所示：

上圖是USDJPY日線圖，強(qiáng)勁的支撐位維持了幾個(gè)月，是最適合設(shè)置止盈的地方。

風(fēng)險(xiǎn)回報(bào)比

那么，我們從這種交易設(shè)置中得到了什么樣的風(fēng)險(xiǎn)回報(bào)比呢？ 讓我們來(lái)看看。

在上面的USDJPY 4小時(shí)圖表中，我們可以看到止損位離入場(chǎng)點(diǎn)有13個(gè)點(diǎn)，而從入場(chǎng)點(diǎn)到止盈有50個(gè)點(diǎn)，也就是風(fēng)險(xiǎn)回報(bào)比為3.8R（50/13）。換句話說(shuō)，如果該交易的風(fēng)險(xiǎn)設(shè)置為2％，那就可以賺到7.6％的利潤(rùn)（3.8 x 2％）。

這個(gè)利潤(rùn)已經(jīng)十分可觀了，而且還是僅僅在32小時(shí)內(nèi)就賺到了這么多。

實(shí)例2

下面我介紹第二個(gè)突破交易的例子。下圖是 GBPNZD 4小時(shí)圖，圖中出現(xiàn)了一個(gè)楔形，與第一個(gè)示例相比，區(qū)別在于這次一旦市場(chǎng)突破下行趨勢(shì)，將不會(huì)重新測(cè)試之前的支撐。

請(qǐng)注意，在上面的GBPNZD圖表中，市場(chǎng)未能在下跌430點(diǎn)之前重新測(cè)試之前的支撐位。但是，市場(chǎng)沒(méi)有重新測(cè)試也并不意味著我們失去了交易的機(jī)會(huì)。

通常情況下，在上文提到的突破交易策略中，重新測(cè)試往往會(huì)在接下來(lái)的幾根蠟燭中進(jìn)行，因此，如果市場(chǎng)開(kāi)始橫向波動(dòng)超過(guò)三個(gè)或四個(gè)周期，則意味著市場(chǎng)很有可能不會(huì)進(jìn)行全面的重新測(cè)試。

以下是一個(gè)詳細(xì)的交易設(shè)置。

上圖為GBPNZD 4小時(shí)圖，市場(chǎng)經(jīng)歷了幾個(gè)時(shí)期的橫盤(pán)整理。這充分表明市場(chǎng)缺乏重新測(cè)試先前楔形支撐的力量。當(dāng)這種情況出現(xiàn)時(shí)，通常是入場(chǎng)抓住下一個(gè)趨勢(shì)的好時(shí)機(jī)，以下是具體的交易設(shè)置：

在上圖中，止損距入場(chǎng)點(diǎn)45個(gè)點(diǎn)。由于這筆交易是一次短期交易，因此止損點(diǎn)設(shè)置在突破蠟燭的上方。

止盈距入場(chǎng)點(diǎn)175個(gè)點(diǎn)。止盈是根據(jù)最近幾周的波動(dòng)低點(diǎn)確定的。之后市場(chǎng)在一周后下跌，并在下跌了150個(gè)點(diǎn)后反轉(zhuǎn)。

盡管原本的止盈為175個(gè)點(diǎn)，但150個(gè)點(diǎn)的盈利仍然非?？捎^，風(fēng)險(xiǎn)回報(bào)比達(dá)到了3.9R，并且僅持倉(cāng)36個(gè)小時(shí)。也就是說(shuō)，如果您在此交易中承擔(dān)2％的風(fēng)險(xiǎn)，將獲得7.8％的利潤(rùn)。

實(shí)例3

下圖是USDJPY日線圖，展現(xiàn)了一次突破交易的全部過(guò)程。圖中的入場(chǎng)點(diǎn)就是突破點(diǎn)，止損設(shè)在突破蠟燭的下方，相差50個(gè)點(diǎn)，而止盈設(shè)置在下一個(gè)盤(pán)整期，相差600個(gè)點(diǎn)，意味著風(fēng)險(xiǎn)回報(bào)比達(dá)到12R。如果選擇2%的風(fēng)險(xiǎn)，那么將獲得24%的利潤(rùn)。

不過(guò)老實(shí)說(shuō)，這種情況實(shí)際上很難出現(xiàn)，但是如果你掌握了這種突破交易策略，一旦遇到了這樣的機(jī)會(huì)，就能及時(shí)識(shí)別，并抓住這個(gè)絕佳的交易機(jī)會(huì)。

在上圖中，市場(chǎng)在形成突破之前經(jīng)歷了很長(zhǎng)時(shí)間的盤(pán)整，總共180天。根據(jù)我多年的經(jīng)驗(yàn)，通常情況下，市場(chǎng)盤(pán)整的時(shí)間越長(zhǎng)，突破的波動(dòng)就越大。

總結(jié)

與其他任何交易策略一樣，這種突破策略也有著一定的風(fēng)險(xiǎn)，最重要的是不管訂單如何設(shè)置，一定要確保選擇適當(dāng)?shù)娘L(fēng)險(xiǎn)，并設(shè)置好有效的止損。