用數(shù)據(jù)來(lái)審視自己的交易

123k0lputlfgcj 2019-08-28

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在很多時(shí)候，數(shù)據(jù)能夠非常直觀(guān)的反映出現(xiàn)實(shí)的問(wèn)題，尤其在西方社會(huì)，數(shù)據(jù)往往會(huì)被得到更廣泛的運(yùn)用。例如，當(dāng)我們需要全面去衡量一個(gè)籃球運(yùn)動(dòng)員貢獻(xiàn)值的時(shí)候，并不是簡(jiǎn)單去看他的得分或者是助攻，較為極端的例子，一個(gè)場(chǎng)均能夠貢獻(xiàn)30分的球員你一定會(huì)認(rèn)為他非常優(yōu)秀了，畢竟能夠在一個(gè)賽季平均能夠得到30分的球員可謂鳳毛菱角，但是如果他場(chǎng)均出手在40次左右呢？你還會(huì)不會(huì)這樣覺(jué)得呢？現(xiàn)實(shí)情況就是，如此低的得分效率是不可能給他場(chǎng)均40次的出手機(jī)會(huì)的。而在我們的交易中，數(shù)據(jù)同樣能讓我們看到自身的很多問(wèn)題。

首先。如果需要明確的是這個(gè)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)需要有指導(dǎo)意義，第一；我們需要在足夠長(zhǎng)的時(shí)間里記錄下自己的交易，足夠多的數(shù)據(jù)才能真實(shí)反映問(wèn)題，而不是單單去審視極個(gè)別幾次的交易。第二；你已經(jīng)形成了較為固定的交易方式，如果是賭博式的隨性交易，統(tǒng)計(jì)將失去意義。

我們可以引進(jìn)很多的統(tǒng)計(jì)方法來(lái)審視自己的交易，而我比較看重的幾個(gè)數(shù)據(jù)是：正確率，盈虧比，以及交易頻率。

正確率：交易中正確的次數(shù)在所有交易次數(shù)中的占比。

盈虧比：平均每次成功的利潤(rùn)與平均每次失敗的損失的比值。

交易頻率：平均多久交易一次。

下面我們來(lái)舉一些極端的例子來(lái)說(shuō)明一些問(wèn)題。

一個(gè)正確率高達(dá)90%的交易方式一定是賺錢(qián)的嗎？答案是否定的，如果平均10次你有9次交易正確，但每次你僅僅獲得1塊錢(qián)的利潤(rùn)，而你平均每次的虧損高達(dá)10塊錢(qián)（盈虧比僅僅為0.1）。從長(zhǎng)期來(lái)看，你一定是虧損的，這個(gè)例子也告訴我們一個(gè)事實(shí)，學(xué)會(huì)控制虧損同樣很重要，尤其在期貨市場(chǎng)。

相反的，一個(gè)正確率只有10%的交易方式一定虧錢(qián)嗎?答案同樣是否定的，如果平均10次你有9次交易失敗，但每次你僅僅虧損1塊錢(qián)（這同樣說(shuō)明你把虧損控制得非常好），而你平均每次獲取的利潤(rùn)高達(dá)10塊錢(qián)（盈虧比達(dá)到10）。從理論上來(lái)看，長(zhǎng)期你是掙錢(qián)的，但是這里強(qiáng)調(diào)的是理論上。因?yàn)楦F(xiàn)實(shí)的問(wèn)題，10%的正確率，意味著你連續(xù)虧損的次數(shù)會(huì)相當(dāng)?shù)亩?，多到?huì)影響到交易的心態(tài)，而學(xué)會(huì)良好的交易心態(tài)在我們的交易中并不比創(chuàng)建交易方式來(lái)得容易。

從以上兩個(gè)極端例子我們就可以直觀(guān)的看出兩個(gè)問(wèn)題，我們需要把我們的交易正確率控制在一個(gè)合理的數(shù)值以上，當(dāng)然越高自然越好，但是前提是你不能讓正確率上升的同時(shí)，盈虧比出現(xiàn)更大級(jí)別的下降。

那交易頻率有什么用呢?其實(shí)這個(gè)數(shù)據(jù)看上去并不是那么有用，主要問(wèn)題在于我們大多數(shù)的交易者都是人工交易而不是電腦交易，如果交易頻率太高的話(huà)，意味著你犯錯(cuò)的幾率是大大增加。

以上僅僅是舉一些例子，我們也可以根據(jù)自身的一些喜好或者習(xí)慣去統(tǒng)計(jì)這些數(shù)據(jù)，從數(shù)據(jù)中一定能找到你提升交易效率的東西。當(dāng)然，這也僅僅是我個(gè)人的一些看法。

題外話(huà)，從我接觸期貨交易到今天，曾經(jīng)一起并肩作戰(zhàn)的朋友已經(jīng)越來(lái)越少了，在殘酷的交易中，9成的淘汰率是非常正常的，這也就需要我們更理性的面對(duì)自己的交易。我希望5年前到今天，剩下來(lái)這些人都能堅(jiān)持到最后，說(shuō)得再現(xiàn)實(shí)一點(diǎn)，我們沒(méi)有多少個(gè)5年可以浪費(fèi)，交易或許也已經(jīng)變成我們最可能實(shí)現(xiàn)財(cái)務(wù)自由的途徑。

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