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先說(shuō)我的觀點(diǎn)：在盈虧比相同的情況下，多周期共振并不能提高成功率。

我有多大量復(fù)盤(pán)的經(jīng)驗(yàn)，驗(yàn)證過(guò)很多簡(jiǎn)單或者復(fù)雜的交易系統(tǒng)。

以1小時(shí)周期的波段交易為例，單一品種一年的交易次數(shù)為40-50次左右（方案一）。使用4小時(shí)方向過(guò)濾，也就是1小時(shí)交易必須是在4小時(shí)的同方向里面，1年時(shí)間交易次數(shù)大約16-20次（方案二）。如果統(tǒng)計(jì)更長(zhǎng)時(shí)間的交易，方案二的交易量到達(dá)100次以上之后而方案一在300次以后，兩者的平均的成功率基本相同。

得出結(jié)論：多周期共振并不能提高成功率。

方案二用4小時(shí)周期會(huì)過(guò)濾掉大約三分之二的交易，過(guò)濾掉的交易有一部分是錯(cuò)的，但有一部分也是對(duì)的。當(dāng)交易數(shù)量級(jí)別達(dá)到一定的量以后成功率就會(huì)趨同。

這兩個(gè)方案交易結(jié)果分布不同：方案一單一品種的連錯(cuò)率大約在11-12次。方案二，單一品種的連錯(cuò)率大約在6-7次為極限。

多周期篩選的優(yōu)勢(shì)：交易結(jié)果（對(duì)錯(cuò)）的分布更加的均衡，賬戶資金回撤變小，資金曲線會(huì)更加平滑。連錯(cuò)率低利于交易員保持心態(tài)平和，執(zhí)行力會(huì)更強(qiáng)。

多周期篩選的劣勢(shì)：篩選掉一部分交易信號(hào)，交易頻率降低，賬戶整體的盈利水平變差。

我本人更喜歡雙周期篩選，因?yàn)榫S持好的心態(tài)是盈利的關(guān)鍵。

成功率和盈虧比。改變成功率最直接的方法是改變盈虧比。盈虧比是跟成功率聯(lián)系最密切。拋開(kāi)盈虧比談成功率么有討論的意義。

總結(jié)：在盈虧比保持不變的前提下，多周期共振并不能提高成功了率，只能讓交易結(jié)果分布更加合理。

統(tǒng)計(jì)學(xué)對(duì)交易幫助很大。

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