對于交易系統(tǒng)，大家似乎覺得聽過不少，但真正見識過的不多。實(shí)際上情況是，很多交易者不知道自己已經(jīng)知道，或者知道了卻還處于不知道的狀態(tài)之中。

交易系統(tǒng)形式多樣，千差萬別。有做震蕩的，有做趨勢的，有做套利的。傳說中的交易系統(tǒng)，它是什么樣的呢？是不是有輕易不出手，出手則一擊必中的入場、出場技巧，有恰到好處的停盈停損設(shè)計，有令人贊嘆而又神秘莫測的資金管理方法？又或者是能夠在關(guān)鍵時刻，讓我們能夠擁有神乎其神、滿倉一搏的神奇力量？

呵呵，你想多了！

下面，我具體給大家演示建立一套趨勢交易系統(tǒng)的形成過程。大伙有興趣，可以親自測試，和你現(xiàn)有的交易系統(tǒng)PK一番，看看這套簡單的交易系統(tǒng)，是否具有強(qiáng)大的生命力和盈利能力？

在演示之前，我們首先應(yīng)該知道一套交易系統(tǒng)它需要具備哪些基礎(chǔ)屬性。有了正確的認(rèn)知，我們設(shè)計交易系統(tǒng)就有了骨架和靈魂。

屬性一：能夠抓得著大趨勢（波段）的正值預(yù)期交易技術(shù)

能夠賺錢的正值交易技術(shù)體系很好找，均線，MACD,KDJ等等都行，不需要它的效果有多驚艷，出入場位置有多精確，只要它能抓得著大趨勢（波段），結(jié)果是正值就行。抓得著大趨勢大行情，就為我們提供了資金加倉的機(jī)會，為獲得大利潤打下了基礎(chǔ)。

屬性二：有嚴(yán)格的邏輯支撐

交易邏輯是什么？就是你要通過什么樣的方式來實(shí)現(xiàn)盈利？你憑什么說自己能夠長期，持續(xù)盈利？你的核心依靠是什么？只要你的交易邏輯合理，正確，且擁有正向收益預(yù)期。那么，用交易系統(tǒng)來運(yùn)行這套交易邏輯，它的威力就會慢慢發(fā)揮出來，體現(xiàn)出設(shè)計的效果。

屬性三：簡單

也就是出入場規(guī)則要簡單，大道至簡，交易同樣是需要去繁就簡，拒絕誘惑與完美。越簡單的東西，越容易上手和識別，生存能力越強(qiáng)；越是精細(xì)的交易技術(shù)，生存能力和成功率越低。對簡單的認(rèn)知，一般人難于看透和領(lǐng)悟，追求事物的高確定性和精細(xì)化是人類進(jìn)化的本能，如果一個交易者能夠領(lǐng)悟到簡單才是真正的美，能夠接納簡單的殘缺美，他大概率已經(jīng)不是一個普通人。

屬性四：要發(fā)揮概率優(yōu)勢

如果說，交易有規(guī)律的話，那它一定會是大數(shù)定律。大數(shù)定律有兩個特征，一是樣本數(shù)據(jù)越多，準(zhǔn)確性越高；二是樣本存在的時間越短，不確定性越高，樣本存在的時間越長，確定性越高。因此，一致性交易的樣本次數(shù)越多，時間越長得出的結(jié)果，準(zhǔn)確性越高。我們測試和選取交易系統(tǒng)時，概率優(yōu)勢越大的，越需要優(yōu)先選擇。

屬性五：資金管理

贏沖輸縮，該輕倉時輕倉，該重倉時一定要重倉，才能即防范風(fēng)險又不會失去獲取大利潤的機(jī)會。期貨是天然帶杠桿的，但杠桿交易本身就是一個美麗的陷阱。長期重倉干，滿倉干是死路一條，是對自己金錢和家人的不負(fù)責(zé)任，絕對沒有幸存者的先例。真正的交易大師，追求的不是暴利，而是安全。對于盈利的追求是得之我幸，失之我命。交易千萬條，安全第一條。

屬性六：做時間的朋友。

一方面，一套交易系統(tǒng)，能否發(fā)揮出它的系統(tǒng)優(yōu)勢和設(shè)計優(yōu)勢，需要過程，需要時間。這就需要我們能夠堅(jiān)持，能夠耐心等待，能夠面對各種壓力而不忘初心。時間一定是財富的朋友，成功是需要時間才能體現(xiàn)的。

另一方面，應(yīng)盡量避免針對短周期設(shè)計交易系統(tǒng)，哪些看似爭分奪秒，追求效率最大化的日內(nèi)短線交易的成功率是極低的。國內(nèi)外不知有多少專業(yè)機(jī)構(gòu)和大公司用云計算機(jī)檢測過N遍，K線周期越小，操作難度越大；交易次數(shù)越多，止損就越多，虧損和爆倉就越多。以筆者成千上萬次不分品種，不分邊界的測試情況來看，日K周期已經(jīng)是不能再小的交易級別了。

有了對交易系統(tǒng)的基本認(rèn)知，我們現(xiàn)在開始設(shè)計一套趨勢交易系統(tǒng)。我們分別以滬深300指數(shù)（可以視為對300只股票的組合交易）和幾只股票作為標(biāo)的測試對象，展示交易系統(tǒng)的設(shè)計流程和輸出效果。

我們就以一根均線作為基礎(chǔ)設(shè)計一套趨勢交易系統(tǒng)。暫定為30日均線吧，當(dāng)然，你較真的話，20日，40日，60日隨便，但建議不小于20日。

一、出入場規(guī)則：當(dāng)日收盤價在30日均線上面開多單，在30日均線下面平倉。（是不是很無腦，且毫無美感？別急，我們一步步來。）

我們依照上面的交易系統(tǒng)應(yīng)當(dāng)具備的基礎(chǔ)屬礎(chǔ)來評判一下：

1）能夠抓得著大趨勢（波段）的正值預(yù)期交易技術(shù)。

看回測效果，顯然做到了。并且，大趨勢留給我們的操作空間和時間都還很廣闊。

2）有嚴(yán)格的邏輯支撐

均線的特點(diǎn)，就是在多頭趨勢時，價格會一直在均線之上；而在空頭行情來臨時，價格會一直在均線之下。所以，利用均線，獲取趨勢收益的交易邏輯是成立的。

3）簡單

這個不用說了。還有更簡單的么？你告訴我，我認(rèn)慫。

4）概率優(yōu)勢和時間的朋友

你們也該動動腦筋了，自己評判下。

資金管理？我沒有忘記。一套成型的趨勢交易模型＝簡單正期望值的出入場規(guī)則+資金管理，之所上面沒加資金管理系統(tǒng)，主要是想讓大家看看這套系統(tǒng)構(gòu)架的裸身狀態(tài)是怎么樣的。資金管理就猶如人的衣服，雖然式樣多種，但不同的衣品（資金管理方法）決定了你在人前不同的效果。不挑了，我就選一件大家常穿的西裝（盈利加倉）來給大家展示吧。

二、資金管理方法：盈利加倉

果然人靠衣裝，佛靠金裝。盈利加倉這件西裝一穿，它們一下子變得有氣質(zhì)、有品味、有身價多了。滬深300身價是裸身狀態(tài)的3.82倍，茅臺酒身價是裸身狀態(tài)的2.9倍，東方通信身價是裸身狀態(tài)的4.83倍。這下大家明白資金管理對交易的升華和倍增效應(yīng)了吧，沒有做任何技術(shù)提升和參數(shù)優(yōu)化，初始入場點(diǎn)和止損出場點(diǎn)沒變，只是當(dāng)開倉盈利時，就用盈利進(jìn)行加倉，初始開倉到止損出場的時間越長，空間越大，倉位就越重，溢價盈利就是在這種大行情大波段來臨時誕生的。

至此，這套趨勢交易系統(tǒng)成型。重復(fù)一下，這套趨勢系統(tǒng)是這樣的：1、當(dāng)日收盤價在30日均線上面開多單，在30日均線下面平倉；

2、初始開倉一手，不做杠桿；開倉單盈利時，以盈利資金全部進(jìn)行加倉；平倉時平全部倉位。

3、以上1、2循環(huán)。

現(xiàn)在股市紅火，你們可以用此套交易系統(tǒng)來看看它在其他股票上的表現(xiàn)，它的適應(yīng)性極廣。但在其他個股上的表現(xiàn)，只有你自已親自去測試了。需要我?guī)兔y試，加我微信，我演示給你看。

我知道，交易是件很隱私，很個性的事情，別人的東西再好，也不會被人采用。一方面，這不光是交易市場本身就是由不同的思維方式和人性構(gòu)成，彼此千差萬別，互相對立，如果交易者真的能夠聽聽別人的就會照著去做，那么，這個市場也就不會存在了。交易者如果沒有一定的經(jīng)歷和磨難，再簡單的東西，他都是難以堅(jiān)持執(zhí)行的。另一方面，交易者即使有幸獲得了一套優(yōu)秀的交易系統(tǒng)，他也會情不自禁的去優(yōu)化和豐富交易系統(tǒng)，那樣，交易系統(tǒng)其實(shí)也就失效了。

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