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https://blog.csdn.net/jark_/article/details/78342644 LogisticRegression，一共有14個參數：
邏輯回歸參數詳細說明 參數說明如下： penalty：懲罰項，str類型，可選參數為l1和l2，默認為l2。用于指定懲罰項中使用的規(guī)范。newton-cg、sag和lbfgs求解算法只支持L2規(guī)范。L1G規(guī)范假設的是模型的參數滿足拉普拉斯分布，L2假設的模型參數滿足高斯分布，所謂的范式就是加上對參數的約束，使得模型更不會過擬合(overfit)，但是如果要說是不是加了約束就會好，這個沒有人能回答，只能說，加約束的情況下，理論上應該可以獲得泛化能力更強的結果。 dual：對偶或原始方法，bool類型，默認為False。對偶方法只用在求解線性多核(liblinear)的L2懲罰項上。當樣本數量>樣本特征的時候，dual通常設置為False。 tol：停止求解的標準，float類型，默認為1e-4。就是求解到多少的時候，停止，認為已經求出最優(yōu)解。 c：正則化系數λ的倒數，float類型，默認為1.0。必須是正浮點型數。像SVM一樣，越小的數值表示越強的正則化。 fit_intercept：是否存在截距或偏差，bool類型，默認為True。 intercept_scaling：僅在正則化項為”liblinear”，且fit_intercept設置為True時有用。float類型，默認為1。 class_weight：用于標示分類模型中各種類型的權重，可以是一個字典或者’balanced’字符串，默認為不輸入，也就是不考慮權重，即為None。如果選擇輸入的話，可以選擇balanced讓類庫自己計算類型權重，或者自己輸入各個類型的權重。舉個例子，比如對于0,1的二元模型，我們可以定義class_weight={0:0.9,1:0.1}，這樣類型0的權重為90%，而類型1的權重為10%。如果class_weight選擇balanced，那么類庫會根據訓練樣本量來計算權重。某種類型樣本量越多，則權重越低，樣本量越少，則權重越高。當class_weight為balanced時，類權重計算方法如下：n_samples / (n_classes * np.bincount(y))。n_samples為樣本數，n_classes為類別數量，np.bincount(y)會輸出每個類的樣本數，例如y=[1,0,0,1,1],則np.bincount(y)=[2,3]。
在分類模型中，我們經常會遇到兩類問題： 第一種是誤分類的代價很高。比如對合法用戶和非法用戶進行分類，將非法用戶分類為合法用戶的代價很高，我們寧愿將合法用戶分類為非法用戶，這時可以人工再甄別，但是卻不愿將非法用戶分類為合法用戶。這時，我們可以適當提高非法用戶的權重。 第二種是樣本是高度失衡的，比如我們有合法用戶和非法用戶的二元樣本數據10000條，里面合法用戶有9995條，非法用戶只有5條，如果我們不考慮權重，則我們可以將所有的測試集都預測為合法用戶，這樣預測準確率理論上有99.95%，但是卻沒有任何意義。這時，我們可以選擇balanced，讓類庫自動提高非法用戶樣本的權重。提高了某種分類的權重，相比不考慮權重，會有更多的樣本分類劃分到高權重的類別，從而可以解決上面兩類問題。
random_state：隨機數種子，int類型，可選參數，默認為無，僅在正則化優(yōu)化算法為sag,liblinear時有用。 solver：優(yōu)化算法選擇參數，只有五個可選參數，即newton-cg,lbfgs,liblinear,sag,saga。默認為liblinear。solver參數決定了我們對邏輯回歸損失函數的優(yōu)化方法，有四種算法可以選擇，分別是：
liblinear適用于小數據集，而sag和saga適用于大數據集因為速度更快。 對于多分類問題，只有newton-cg,sag,saga和lbfgs能夠處理多項損失，而liblinear受限于一對剩余(OvR)。啥意思，就是用liblinear的時候，如果是多分類問題，得先把一種類別作為一個類別，剩余的所有類別作為另外一個類別。一次類推，遍歷所有類別，進行分類。 newton-cg,sag和lbfgs這三種優(yōu)化算法時都需要損失函數的一階或者二階連續(xù)導數，因此不能用于沒有連續(xù)導數的L1正則化，只能用于L2正則化。而liblinear和saga通吃L1正則化和L2正則化。 同時，sag每次僅僅使用了部分樣本進行梯度迭代，所以當樣本量少的時候不要選擇它，而如果樣本量非常大，比如大于10萬，sag是第一選擇。但是sag不能用于L1正則化，所以當你有大量的樣本，又需要L1正則化的話就要自己做取舍了。要么通過對樣本采樣來降低樣本量，要么回到L2正則化。 從上面的描述，大家可能覺得，既然newton-cg, lbfgs和sag這么多限制，如果不是大樣本，我們選擇liblinear不就行了嘛！錯，因為liblinear也有自己的弱點！我們知道，邏輯回歸有二元邏輯回歸和多元邏輯回歸。對于多元邏輯回歸常見的有one-vs-rest(OvR)和many-vs-many(MvM)兩種。而MvM一般比OvR分類相對準確一些。郁悶的是liblinear只支持OvR，不支持MvM，這樣如果我們需要相對精確的多元邏輯回歸時，就不能選擇liblinear了。也意味著如果我們需要相對精確的多元邏輯回歸不能使用L1正則化了。
liblinear：使用了開源的liblinear庫實現，內部使用了坐標軸下降法來迭代優(yōu)化損失函數。 lbfgs：擬牛頓法的一種，利用損失函數二階導數矩陣即海森矩陣來迭代優(yōu)化損失函數。 newton-cg：也是牛頓法家族的一種，利用損失函數二階導數矩陣即海森矩陣來迭代優(yōu)化損失函數。 sag：即隨機平均梯度下降，是梯度下降法的變種，和普通梯度下降法的區(qū)別是每次迭代僅僅用一部分的樣本來計算梯度，適合于樣本數據多的時候。 saga：線性收斂的隨機優(yōu)化算法的的變重。 總結：
max_iter：算法收斂最大迭代次數，int類型，默認為10。僅在正則化優(yōu)化算法為newton-cg, sag和lbfgs才有用，算法收斂的最大迭代次數。 multi_class：分類方式選擇參數，str類型，可選參數為ovr和multinomial，默認為ovr。ovr即前面提到的one-vs-rest(OvR)，而multinomial即前面提到的many-vs-many(MvM)。如果是二元邏輯回歸，ovr和multinomial并沒有任何區(qū)別，區(qū)別主要在多元邏輯回歸上。
OvR的思想很簡單，無論你是多少元邏輯回歸，我們都可以看做二元邏輯回歸。具體做法是，對于第K類的分類決策，我們把所有第K類的樣本作為正例，除了第K類樣本以外的所有樣本都作為負例，然后在上面做二元邏輯回歸，得到第K類的分類模型。其他類的分類模型獲得以此類推。 而MvM則相對復雜，這里舉MvM的特例one-vs-one(OvO)作講解。如果模型有T類，我們每次在所有的T類樣本里面選擇兩類樣本出來，不妨記為T1類和T2類，把所有的輸出為T1和T2的樣本放在一起，把T1作為正例，T2作為負例，進行二元邏輯回歸，得到模型參數。我們一共需要T(T-1)/2次分類。 可以看出OvR相對簡單，但分類效果相對略差（這里指大多數樣本分布情況，某些樣本分布下OvR可能更好）。而MvM分類相對精確，但是分類速度沒有OvR快。如果選擇了ovr，則4種損失函數的優(yōu)化方法liblinear，newton-cg,lbfgs和sag都可以選擇。但是如果選擇了multinomial,則只能選擇newton-cg, lbfgs和sag了。
verbose：日志冗長度，int類型。默認為0。就是不輸出訓練過程，1的時候偶爾輸出結果，大于1，對于每個子模型都輸出。 warm_start：熱啟動參數，bool類型。默認為False。如果為True，則下一次訓練是以追加樹的形式進行（重新使用上一次的調用作為初始化）。 n_jobs：并行數。int類型，默認為1。1的時候，用CPU的一個內核運行程序，2的時候，用CPU的2個內核運行程序。為-1的時候，用所有CPU的內核運行程序。
總結：如有問題，請留言。如有錯誤，還望指正，謝謝！ |
