由期貨日報舉辦的第十三屆期貨大賽，最近啟動了，很多朋友都在關(guān)注，并且經(jīng)常在群里討論。

然而我發(fā)現(xiàn)，其實很多人根本就不會分析一個交易者的交易方法，他們很容易就被某些表象所吸引，他們會慢慢的被別人夸張的戰(zhàn)績弄的心神不寧，覺得這個市場上真的存在某些無敵的方法…

這一點，其實有點致命。因為，這會動搖一個交易者長期持續(xù)盈利的根基。

我們先來思考一個問題：我們到底如何才能夠在股票期貨等交易中，實現(xiàn)長期持續(xù)穩(wěn)定的收益？

答案其實一直都在，一直都清晰的放在那里。只不過，這個答案太過于平淡無奇，看起來好像非常容易。

答案就是：一致性的執(zhí)行一套具有正向收益的交易系統(tǒng)。

那么，答案既然如此簡單，為什么這么多人就是無法獲利呢？因為，想要做到這一點，你必須將自己的認知調(diào)整到一個特定的狀態(tài)，這個狀態(tài)就是：你堅信這是唯一正確的路。我們必須堅信一件事情，才能夠真正的死心塌地的去做這件事情。如果你覺得這樣做很對，但是其他方法也都很好，甚至更好的話，你就很難做到。

選擇太多，等于沒有選擇。

為什么那么人都在談交易信仰，為什么那么多人談交易中的“取舍之道”，為什么那么多的人談“大道至簡”，其實都有這方面的原因在里面。

你意識到了交易其實是各種各樣的取舍，你意識到了交易的根本其實是盈虧同源，你意識到了最簡單的方法其實它牢牢的占據(jù)著市場的本質(zhì)，你意識到了你生成的這套方式其實是最好的方法之一。這個時候，你會對你歷經(jīng)千辛萬苦而生成的自己的交易體系產(chǎn)生無比強大的信任，進而，你就會生成的自己的交易信仰。

也就是說，交易之所以如此困難，是因為交易者一致性的執(zhí)行一套期貨交易系統(tǒng)，是非常非常的困難的。

影響因素有很多，比如，生成交易系統(tǒng)本身就極其困難。然而，相信這個市場上有神奇的方法，也是非常重要的一個因素，因為這會讓你無法穩(wěn)定的執(zhí)行。尤其是當你的交易系統(tǒng)處于不利期的時候，你會想，其他人的方法都那么厲害，而我系統(tǒng)竟然如此垃圾……我還是想辦法優(yōu)化一下吧…

這個想法一旦開啟，是很難停下來的，你會在追求完美的路上越走越遠…

那么今天，我就挑選一個賬戶，給大家展示一下我們?nèi)绾慰陀^的，科學的看待一個人的交易過程。

在第十二屆的期貨日報大賽中，有一名戰(zhàn)績驚人的選手，他是程序化組的冠軍，他的戰(zhàn)績有多夸張？

67天，只有一天虧損，交易勝率達到了98.5%，盈虧比達到了驚人的10.90。這個戰(zhàn)績很容易就讓人產(chǎn)生挫敗感。有很多朋友都問過我這個人到底是怎么做到的，他們根本無法想象交易可以做成這樣…

有的人因為根本無法理解，為了避免對自己的系統(tǒng)產(chǎn)生懷疑，他們只能說，這可能是假的…現(xiàn)實中根本就無法實現(xiàn)。然而，很明顯，這是真的。那么他到底是怎么做到的？

看一個交易者的能力，先看他的交易風格。交易風格通過盈虧來源即可判斷：

很明顯，這是一個純?nèi)諆?nèi)交易的賬戶。那么交易頻率如何，是不是那種超級的高頻呢？

我們看一下手續(xù)費占比：

手續(xù)費占比很低，這說明了什么？這說明確實是一個日內(nèi)交易的策略，但是，交易頻率并不高。很明顯，這不是超級短線。再來看盈虧來源：

主要收入來源是菜粕。

我們再來看看他在菜粕上的具體數(shù)值方面。

虧損了2000塊錢，虧損了155筆。2000/155=12塊錢，也就是平均虧1個點。止損是非常小的，可能實現(xiàn)了0止損，或者是3跳以內(nèi)止損。

從另外一個數(shù)據(jù)也可以看出，官方統(tǒng)計他的勝率是98%以上，然而，其在他主要的交易的菜粕品種上，盈利了355筆，虧損了155筆。這個勝率是根本不可能達到98%的。所以如果數(shù)據(jù)沒錯的話，只有一種可能，那么他的止損很多實現(xiàn)了0止損。

那么就很明顯了。

這是一套基于日內(nèi)短線的，形態(tài)識別類的交易策略，因為頻率并不太高?？赡茱L格是入場后行情就要啟動，如果不啟動就止損掉。這種風格如果是程序化的話，那么估計參數(shù)應該是比較多的，否則無法較好的過濾行情。

那么，這套方法，是因為過于厲害才實現(xiàn)了這么高的勝率和盈虧比嗎？在這里，我們看一下賬戶規(guī)模。這個賬戶的規(guī)模是2萬元。如果這么高的勝率和盈虧比可以持續(xù)，相信策略的擁有者不會使用這么小的資金去交易，所以，答案應該是他也不知道自己的這套策略這么牛…有人說，可能是因為這種策略本身資金容量就小呢？再怎么小…也不會小到只開一手。

另外，這個策略主要交易菜粕這一個品種。如果這套策略真的如此霸氣，相信交易其他非菜粕，高波動率的品種應該更無敵。為什么主要交易菜粕？

所以，綜合而言，我認為，這套策略本身確實是具有正向收益預期的，然而，它也恰好的趕上了菜粕的走勢與策略極度匹配，所以才造成了如此高的勝率和盈虧比。

就跟蘋果剛上市有行情的那段時間一樣，你隨便上一套策略，勝率都能接近80%，然而，現(xiàn)在呢？行情過去，它的威力會趨于正常。