1. 問題背景檢驗(yàn)組間系數(shù)差異時(shí)（詳情參見 「Stata: 如何檢驗(yàn)分組回歸后的組間系數(shù)差異？」），一種常用的方法是基于似無相關(guān)估計(jì)的 su-test，在 Stata 中可以用 suest 命令快捷地實(shí)現(xiàn)。但 suest 不支持 xtreg 命令，因此無法直接將該方法直接應(yīng)用于面板數(shù)據(jù)模型，如 FE 或 RE。 2. 舊方法(手動(dòng)處理)可以預(yù)先手動(dòng)去除個(gè)體效應(yīng)，繼而對(duì)變換后的數(shù)據(jù)執(zhí)行 OLS 估計(jì)，步驟如下： step 1：對(duì)于固定效應(yīng)模型而言，可以使用 center 或 xtdata 命令去除個(gè)體效應(yīng)；對(duì)于隨機(jī)效應(yīng)模型而言，可以使用 xtdata 命令去除個(gè)體效應(yīng)。 step 2：按照截面數(shù)據(jù)的方法對(duì)處理后的數(shù)據(jù)進(jìn)行分組估計(jì)，并執(zhí)行 suest 估計(jì)和組間系數(shù)檢驗(yàn)。 舉個(gè)例子：
*-SUEST test for panel data
*-數(shù)據(jù)概況
webuse 'nlswork', clear
xtset idcode year
xtdes
*-對(duì)核心變量執(zhí)行組內(nèi)去心：去除個(gè)體效應(yīng)
help center //外部命令, 下載命令為 ssc install center, replace
local y 'ln_wage'
local x 'hours tenure ttl_exp south'
bysort id: center `y', prefix(cy_) //組內(nèi)去心
bysort id: center `x', prefix(cx_)
*-分組回歸分析
reg cy_* cx_* i.year if collgrad==0 // 非大學(xué)組
est store Yes
reg cy_* cx_* i.year if collgrad==1 // 大學(xué)組
est store No
*-列示分組估計(jì)結(jié)果
esttab Yes No, nogap mtitle(Yes_Coll No_Coll) ///
star(* 0.1 ** 0.05 *** 0.01) s(r2 N)
*-似無相關(guān)估計(jì)
suest Yes No
*-組間差異檢驗(yàn)
test [Yes_mean]cx_ttl_exp = [No_mean]cx_ttl_exp
test [Yes_mean]cx_hours = [No_mean]cx_hours
3. 新方法: 安裝新版 suest 命令目前，可以使用 Federico Belotti. 更新后的 suest.ado 文檔替換 Stata 官方提供的 suest.ado 文檔。前者支持 xtreg 命令。 替換方法為： Step 1： 執(zhí)行 net install suest, replace 命令，suest.ado 文件被自動(dòng)安裝在 stata15\ado\plus\s 文件夾中。 Step 2： 用 stata15\ado\plus\s 文件夾中的 suest.ado 文件替換掉 stata15\ado\base\s 文件夾中的同名文件。
然后就可以在完成 xtreg …… 估計(jì)后，使用 suest 命令進(jìn)行組間系數(shù)差異檢驗(yàn)了。 關(guān)于我們
【Stata 連享會(huì)(公眾號(hào)：StataChina)】由中山大學(xué)連玉君老師團(tuán)隊(duì)創(chuàng)辦，旨在定期與大家分享 Stata 應(yīng)用的各種經(jīng)驗(yàn)和技巧。 公眾號(hào)推文同步發(fā)布于 【簡書-Stata連享會(huì)】 和 【知乎-連玉君Stata專欄】?？梢栽?strong>簡書和知乎中搜索關(guān)鍵詞Stata或Stata連享會(huì)后關(guān)注我們。 推文中的相關(guān)數(shù)據(jù)和程序，以及 Markdown 格式原文 可以在 【Stata連享會(huì)-碼云】 中獲取?！維tata連享會(huì)-碼云】 中還放置了諸多 Stata 資源和程序。如 Stata命令導(dǎo)航 || stata-fundamentals || Propensity-score-matching-in-stata || Stata-Training 等。
Stata連享會(huì)推文列表
|
