海龜交易是什么

作為經(jīng)典的交易策略，相信很多人都已經(jīng)很清楚什么是海龜交易法了，如果你已經(jīng)清楚明白的知道了什么是唐奇安通道、真實波幅、N值（ATR）和Unit，也能夠熟練地掌握他們的算法，那你大可直接跳過這一部分，進入策略實現(xiàn)的部分。

如果你想快速認識什么是海龜交易策略，或是想重新回顧一下，那就讓我們開始吧！

唐奇安通道

先讓我們上一張圖！

圖中這個完全將K線包裹在內的通道線就是唐奇安通道，它的上線與下線分別取的是20日最高價與最低價，因此當當前價格突破上線或者下線的時候，都能作為很好的突破信號。

就像上圖圖中所示，當價格突破上線的時候，往往意味著一輪向上行情的開啟，我們在這個時候進行多倉買入操作。

類似的，當價格突破下線的時候，往往意味著一輪向下行情的開啟，我們在這個時候進行賣空操作。

這就是海龜交易法的基礎，當然，作為一個成熟的交易法則，我們還需要一些指標來判斷加倉點、止損點與每次買入賣出的數(shù)量。而用來判斷的依據(jù)，我們叫做真實波幅與N值。

真實波幅

話不多說先上公式！

其中：High是指當日最高價，Low為當日最低價，pre_close是指前一日收盤價。

公式看上去很復雜，其實它要表達的就是昨日收盤以后股票的最大波幅，讓我們來看看K線圖里真實波幅具體指哪一部分。

從圖片中我們可以很容易的看出，真實波幅就是昨天收盤后股票的最大振幅，也就是圖片中最長的那一根箭頭所表示的位置。

N值（ATR）

N值是海龜交易法當中非常重要的一個概念，它還有一個名字，那就是ATR（Average True Range），也就是平均真實波幅的意思，話不多說，老規(guī)矩上公式先！

或者用滑動平均的方法：

其中：days是取平均的天數(shù)，比如我們要取真實波幅20日的平均，days就取20；TrueRange是真實波幅。

從公式可以看出，N（ATR）值其實就是標的days日內的平均真實波幅，當這個值大的時候，就說明這段時間股票每一天的波動率都很大，當這個值小的時候，就說明這段時間每一天的波動率都很小。

因此在海龜交易法中，每當標的價格上漲（下跌）0.5個N（ATR）時，我們就加倉1個Unit的多頭（空頭）倉位；當標的價格上漲（下跌）2個N（ATR）時，我們就對空頭（多頭）倉位進行平倉止損。

讓我們舉一個例子來看看N值究竟怎么算~為了方便起見，我們就令days=5，由于TrueRange計算時用的是前一日的收盤價，因此我們自己計算時收盤價要取前一日的數(shù)據(jù)而不是當天的：

收盤價：

35190.,35490.,36060.,35840.,35710.

最高價：

35700.,36080.,36210.,36060.,35990.

最低價：

35280.,35640.,35610.,35630.,35640.

用以上三行價格中的最大值減去最小值便能得到真實波幅數(shù)據(jù)：

TrueRange： 510., 590., 600., 430., 350.

計算這五個數(shù)的平均值有5日N（ATR）便為548。

Unit

知道了買點、賣點、止損點與加倉點，我們就需要知道每一次建倉與加倉都需要購買多少數(shù)量，老規(guī)矩，看公式！

其中：Account表示賬戶中的總資金，coef為該商品期貨一手的數(shù)量，如銅為5噸一手，則對銅的商品期貨來說，coef就等于5。下面是一些常見商品期貨的coef表格：

我們接著用之前那個例子來看看Unit的計算。之前的數(shù)據(jù)小編取的是期貨銅的價格，則coef應該為5，假設我們的賬戶當中有1,000,000的現(xiàn)金。

可以得到每一次購買、加倉，我們都需要購買4手的期貨銅。

策略實現(xiàn)

到這里，相信你已經(jīng)知道什么是海龜交易法了，讓我們來總結一下這個策略究竟是怎樣的吧！

> 計算期貨標的的N（ATR）與Unit；

> 判斷價格是否突破了唐奇安通道，若是向上突破則多頭倉位開倉，空頭倉位平倉；向下突破則空頭倉位開倉，多頭倉位平倉；

> 若期貨價格高于（低于）上次買入價格0.5個ATR，則加倉一個Unit的多頭（空頭）倉位；

> 若期貨價格低于（高于）上次買入價格2個ATR，則平倉多頭（空頭）倉位止損。

劃重點——商品期貨代碼一定要注意

商品期貨策略開始一定要記得設置賬戶屬性為期貨賬戶，不然是沒有辦法交易的哦~具體的代碼參考如下：

回測

構建好策略以后，小編便用滬銅期貨“CU”作為標的來試驗了一下大名鼎鼎的海龜交易法：

結果還不錯哦~大家可以克隆代碼以后自己改標的嘗試一下，還可以根據(jù)自己以往海龜交易的經(jīng)驗優(yōu)化一下買點賣點與止損函數(shù)。

以上就是海龜交易法在商品期貨的嘗試，大家快把代碼克隆起來，商品期貨走一波！