來源：《經(jīng)濟學動態(tài)》2010年第11期，作者：李子奈

本文為計量經(jīng)濟學服務(wù)中心2016年8月5日舊文重發(fā)，該文提出的計量經(jīng)濟學模型方法以及思想是十分經(jīng)典的，同時李子奈教授在計量經(jīng)濟學等方面的成就，入選《20世紀中國知名科學家學術(shù)成就概覽·經(jīng)濟學卷》。

計量經(jīng)濟學在1980年左右由西方傳入我國，并逐漸興起、發(fā)展。在學術(shù)和實踐當中，人們逐漸認識到數(shù)量分析是經(jīng)濟學不可剝離的一部份，不再排斥曾被視為“庸俗”的數(shù)量分析。李子奈老師在1981年研究生畢業(yè)以后，曾在國家計委（現(xiàn)國家發(fā)展與改革委員會）從事一段時間的經(jīng)濟預測工作，在德國進修期間也是學習和研究關(guān)于經(jīng)濟預測的內(nèi)容。在這方面，已經(jīng)有了一定的學術(shù)基礎(chǔ)和學術(shù)地位。從扛起這門課程的那天，他教授《計量經(jīng)濟學》和《高等計量經(jīng)濟學》20年從未間斷，這也是李子奈老師感到最有成就感的事情。作為教授，除了《計量經(jīng)濟學》和《高等計量經(jīng)濟學》外，李子奈老師還講授過《經(jīng)濟學基礎(chǔ)》、《微觀經(jīng)濟學》、《經(jīng)濟統(tǒng)計學》、《投入產(chǎn)出分析》和新生研討課等課程。

作為一種主流的實證經(jīng)濟研究方法，計量經(jīng)濟學模型方法的科學性始終備受爭議。高度肯定者有之，例如“二戰(zhàn)以后的經(jīng)濟學是計量經(jīng)濟學的時代”；完全否定者有之，諸如“不管怎樣潑灑計量經(jīng)濟學的圣水，我們都沒有因此離經(jīng)濟學的天堂更近一點”，“我們已經(jīng)在（計量經(jīng)濟學）這個鐵錘上投資了許多，但是它卻不能敲碎任何比胡桃大的東西”。筆者認為，討論計量經(jīng)濟學模型方法的科學性，必須回答如下兩個方面的問題。

1、計量經(jīng)濟學的哲學基礎(chǔ)問題。具體包括：在功能上，計量經(jīng)濟學模型方法是檢驗還是發(fā)現(xiàn)？在認識論范疇上，計量經(jīng)濟學模型方法是歸納還是演繹？在方法論范疇上，計量經(jīng)濟學模型方法是證偽還是證實？以及在計量經(jīng)濟學模型研究中如何認識和處理特殊與一般、相對與絕對的關(guān)系。“關(guān)于計量經(jīng)濟學模型方法的思考”一文，就計量經(jīng)濟學模型方法的幾個哲學基礎(chǔ)問題進行了討論，從這個方面論述了計量經(jīng)濟學模型方法的科學性。該文指出：廣義的或者說完整的計量經(jīng)濟學模型方法并不是一般認為的“只能檢驗，不能發(fā)現(xiàn)”，而是一個能夠作出科學發(fā)現(xiàn)的研究全過程；計量經(jīng)濟學模型不是有人認為的“是歸納的”，模型設(shè)定階段的演繹與模型檢驗階段的歸納相結(jié)合，構(gòu)成了完整的、辨證的計量經(jīng)濟學模型的認識論；在方法論上，計量經(jīng)濟學模型也不是“只能證偽，不能證實”，而是兼有證偽和證實的成分，但其證偽和證實作用又都是不完全的；要正確處理一般與特殊的關(guān)系，在計量經(jīng)濟學應(yīng)用研究的總體模型設(shè)定中必須堅持“從一般到簡單”的思想路線和技術(shù)路線，在模型檢驗中確保樣本數(shù)據(jù)的質(zhì)量并對數(shù)據(jù)作出必要的檢驗和技術(shù)處理；正確理解相對與絕對的關(guān)系，對于正確理解計量經(jīng)濟學實證研究的相對性和合理應(yīng)用計量經(jīng)濟學模型方法，是十分重要的。

2、計量經(jīng)濟學模型方法體系的內(nèi)在一致性問題。計量經(jīng)濟學自20世紀20年代末30年代初誕生以來，已經(jīng)形成了十分豐富的內(nèi)容體系，包括20世紀70年代以前發(fā)展的經(jīng)典計量經(jīng)濟學和近30年來發(fā)展的現(xiàn)代計量經(jīng)濟學。在現(xiàn)代計量經(jīng)濟學中又包括時間序列計量經(jīng)濟學、微觀計量經(jīng)濟學、非參數(shù)計量經(jīng)濟學以及面板數(shù)據(jù)計量經(jīng)濟學等相對獨立的分支。它們之間的關(guān)系，特別是內(nèi)在一致性，是計量經(jīng)濟學模型方法是否具有科學性的重要體現(xiàn)?！?strong>現(xiàn)代計量經(jīng)濟學模型體系解析”一文，對現(xiàn)代計量經(jīng)濟學模型體系進行了系統(tǒng)的解析，指出了現(xiàn)代計量經(jīng)濟學的各個分支是以問題為導向，在經(jīng)典計量經(jīng)濟學模型理論的基礎(chǔ)上，發(fā)展成為四個相對獨立的模型理論體系，包括基于研究對象和數(shù)據(jù)特征而發(fā)展的微觀計量經(jīng)濟學、基于充分利用數(shù)據(jù)信息而發(fā)展的面板數(shù)據(jù)計量經(jīng)濟學、基于計量經(jīng)濟學模型的數(shù)學基礎(chǔ)而發(fā)展的現(xiàn)代時間序列計量經(jīng)濟學、基于非設(shè)定的模型結(jié)構(gòu)而發(fā)展的非參數(shù)計量經(jīng)濟學，并對每個分支進行了扼要的描述。最后在“交叉與綜合”的方向上提出了現(xiàn)代計量經(jīng)濟學模型理論的研究前沿領(lǐng)域。該文從計量經(jīng)濟學模型發(fā)展的角度，論述了計量經(jīng)濟學模型方法的科學性。

科學性也是相對的。所以，當我們討論計量經(jīng)濟學模型方法的科學性的同時，正確認識計量經(jīng)濟學模型的功能與局限，也是十分重要的。首先，計量經(jīng)濟學模型方法是實證的，而不是規(guī)范的；其次計量經(jīng)濟學模型方法屬于經(jīng)驗實證，而不是理論實證。所以，我們只能說計量經(jīng)濟學模型方法是科學的經(jīng)驗實證經(jīng)濟研究方法，這就決定了它既具有強大的功能，也具有嚴重的局限。另外，即使是科學的方法，如果不能被正確地理解與應(yīng)用，同樣不是科學的經(jīng)濟研究。論文“計量經(jīng)濟學模型的功能與局限”，從計量經(jīng)濟學模型方法論基礎(chǔ)出發(fā)，結(jié)合模型應(yīng)用實踐，對模型在結(jié)構(gòu)分析、經(jīng)濟預測、政策評價，以及檢驗與發(fā)展經(jīng)濟理論的應(yīng)用中提出的十多個重要的問題和爭論進行了理論和實際分析；借以澄清了計量經(jīng)濟學模型在這些應(yīng)用領(lǐng)域的功能與局限；進而對正確認識和充分發(fā)揮計量經(jīng)濟學模型的應(yīng)用功能提出了一些理論依據(jù)和實際建議。該文主要討論的問題包括：用于結(jié)構(gòu)分析的計量經(jīng)濟學模型的參數(shù)不變性問題，計量經(jīng)濟學結(jié)構(gòu)模型的兩種建模路線問題，微觀計量經(jīng)濟學結(jié)構(gòu)模型的擬合優(yōu)度問題，計量經(jīng)濟學模型用于經(jīng)濟預測的方法論局限問題，兩類結(jié)構(gòu)模型的預測功能與局限問題，VAR模型的預測功能與局限問題，計量經(jīng)濟學模型的政策評價功能的不可替代性問題，政策有效性與模型政策評價功能的關(guān)系問題，聯(lián)立方程模型在宏觀經(jīng)濟政策評價中的地位問題，微觀計量經(jīng)濟學模型的政策評價功能與局限問題，計量經(jīng)濟學模型檢驗理論與發(fā)現(xiàn)理淪的關(guān)系問題，計量經(jīng)濟學模型理論檢驗功能的實現(xiàn)途徑問題，不同的理論能否同時得到檢驗問題。該文從計量經(jīng)濟學模型應(yīng)用研究的角度，討論了如何才能體現(xiàn)計量經(jīng)濟學模型方法的科學性。

計量經(jīng)濟學是經(jīng)濟理論、統(tǒng)計學和數(shù)學三者的結(jié)合。因此，討論計量經(jīng)濟學的方法論基礎(chǔ)，既要涉及哲學邏輯和數(shù)理邏輯，也要涉及我們用于分析經(jīng)濟現(xiàn)實的經(jīng)濟學理論基礎(chǔ)。關(guān)于計量經(jīng)濟學模型方法經(jīng)濟學基礎(chǔ)的討論，必須首先明確兩個問題。第一，計量經(jīng)濟學模型所揭示的不是經(jīng)濟主體內(nèi)在的本質(zhì)意義的屬性，而是經(jīng)濟主體之間的關(guān)系意義的屬性。第二，計量經(jīng)濟學模型所揭示的是主體之間的動力學關(guān)系，或者稱為行為關(guān)系，不是作為主體經(jīng)濟活動結(jié)果的經(jīng)濟變量之間的數(shù)據(jù)關(guān)系。正統(tǒng)經(jīng)濟學貧瘠的理論基礎(chǔ)，直接導致計量經(jīng)濟學的方法論混亂－－在先驗理論導向和數(shù)據(jù)關(guān)系導向之間搖擺。

行為經(jīng)濟學對正統(tǒng)經(jīng)濟學的微觀理論基礎(chǔ)進行了系統(tǒng)的解構(gòu)，放棄了完全理性，轉(zhuǎn)向了有限理性。但是行為經(jīng)濟學與正統(tǒng)經(jīng)濟學一樣，仍然試圖通過心理現(xiàn)實化在決策者一極確定普遍永恒的行為依據(jù)。經(jīng)濟學轉(zhuǎn)向主體關(guān)系導向，嚴格遵循經(jīng)驗工具體系可測度的公度性原則，在理論分析上清除本質(zhì)主義的誤導，轉(zhuǎn)向外在于主體的動力學關(guān)系分析，為功能強大的計量經(jīng)濟學模型方法提供可靠的邏輯前提，可實現(xiàn)先驗理論導向和數(shù)據(jù)關(guān)系導向的綜合。于是，關(guān)于正統(tǒng)經(jīng)濟學性質(zhì)的研究、行為經(jīng)濟學對正統(tǒng)經(jīng)濟學的解構(gòu)和被解構(gòu)，以及經(jīng)濟學的關(guān)系論轉(zhuǎn)向，構(gòu)成了筆者和合作者完成的計量經(jīng)濟學模型方法經(jīng)濟學基礎(chǔ)研究的主要內(nèi)容。

關(guān)于計量經(jīng)濟學模型方法經(jīng)濟學基礎(chǔ)的研究，源于發(fā)表于《經(jīng)濟學動態(tài)》2005年第4期的論文“正統(tǒng)經(jīng)濟學知識的性質(zhì)與開放的經(jīng)濟學方法論”。該文指出，正統(tǒng)經(jīng)濟學范式按照本質(zhì)主義的原則，建構(gòu)了具有復雜心理結(jié)構(gòu)的經(jīng)濟人作為其理論基石，并在此基礎(chǔ)上建構(gòu)了封閉的、決定論的、絕對的唯理主義知識體系。分析表明，本質(zhì)主義、唯理主義以及經(jīng)驗主義都無法為經(jīng)濟學知識，包括計量經(jīng)濟學模型提供可靠的依據(jù)，正統(tǒng)經(jīng)濟學不能作為計量經(jīng)濟學模型方法的經(jīng)濟學基礎(chǔ)。經(jīng)濟學轉(zhuǎn)向關(guān)系論，向未知世界和現(xiàn)實世界開放，將是經(jīng)濟學發(fā)展的希望之路，也是計量經(jīng)濟學可資依據(jù)的理論基礎(chǔ)。

正統(tǒng)經(jīng)濟學以完全理性的自我為其選擇行為理論的微觀心理基礎(chǔ)。面對正統(tǒng)經(jīng)濟學選擇行為理論與行為現(xiàn)實的系統(tǒng)偏差，行為經(jīng)濟學在正統(tǒng)經(jīng)濟學的基本框架內(nèi)，沿著心理現(xiàn)實化的方向，建構(gòu)了決策者進行選擇評價、概率判斷、信息處理及時間因素處理的新的心理法則，有限理性的自我成為行為經(jīng)濟學決策理論的微觀心理基礎(chǔ)。在心理現(xiàn)實化過程中，兩個重要的發(fā)展趨勢－－描述性轉(zhuǎn)向和關(guān)系論轉(zhuǎn)向－－逐漸形成，行為經(jīng)濟學也逐漸突破了正統(tǒng)經(jīng)濟學的基本分析范式。行為經(jīng)濟學由此對正統(tǒng)經(jīng)濟學的選擇行為理論進行了系統(tǒng)反動，并最終系統(tǒng)解構(gòu)了正統(tǒng)經(jīng)濟學的完全理性，放棄了規(guī)范性理想，轉(zhuǎn)向了描述性，建構(gòu)了由理性和非理性系統(tǒng)組成的有限理性。描述性的有限理性正是行為經(jīng)濟學家在解構(gòu)了正統(tǒng)經(jīng)濟學規(guī)范性的完全理性后，在主體的一端為主體和其身處的環(huán)境之間的互動行為尋找的新的原因。

但是，行為經(jīng)濟學仍然不能作為計量經(jīng)濟學模型方法的經(jīng)濟學基礎(chǔ)。行為經(jīng)濟學對正統(tǒng)經(jīng)濟學的反動，最終解構(gòu)了完全理性的自我，轉(zhuǎn)向了有限理性的自我－－依靠直覺和推理雙系統(tǒng)進行判斷和選擇的自我。它一方面彰顯了經(jīng)濟學目前所面臨的困境－－深深地陷入單極化本質(zhì)主義結(jié)構(gòu)化陷阱。另一方面，它勾畫出了更為豐富、全面、現(xiàn)實的人類行為圖像，已經(jīng)使單極化本質(zhì)主義成為可以一刀砍斷的尾巴，為正統(tǒng)經(jīng)濟學家、行為經(jīng)濟學家以及心理學家們打破禁錮社會科學兩千多年的單極化本質(zhì)主義框架，轉(zhuǎn)向開放的、發(fā)展的關(guān)系論創(chuàng)造了條件。在關(guān)系論的框架下，在決策者和其身處的環(huán)境互動過程中發(fā)生的行為的依據(jù)，既不可能單一地來自于自我（無論是完全理性的自我還是有限理性的自我），也不可能單一地來自于自我所處的現(xiàn)實世界，更與自我和現(xiàn)實世界之外的第三者（某種臆構(gòu)的本質(zhì)實體，比如意志、直覺、潛意識、心靈、靈魂、上帝等）無關(guān)，而必然在自我和現(xiàn)實世界的關(guān)聯(lián)互動過程中被確定。決策者不是設(shè)計者，也不是觀察者或自動機或理解者，而是參與者，決策者與現(xiàn)實世界之間的關(guān)聯(lián)互動構(gòu)成其行為的全部。計量經(jīng)濟學模型方法以此為基礎(chǔ)，即可實現(xiàn)本節(jié)開始提出的“計量經(jīng)濟學模型所揭示的是經(jīng)濟主體之間的關(guān)系意義的屬性，是主體之間的動力學關(guān)系”的本質(zhì)特征。

在“計量經(jīng)濟學模型方法論的若干問題”一文中提出的研究專題中，與計量經(jīng)濟學模型方法的統(tǒng)計學基礎(chǔ)相關(guān)的專題有3個，即模型類型設(shè)定對數(shù)據(jù)的依賴性、模型隨機擾動項的源生性和假設(shè)檢驗的不對稱性。論文“計量經(jīng)濟學模型對數(shù)據(jù)的依賴性”全面地論述了計量經(jīng)濟學模型與數(shù)據(jù)的關(guān)系。從計量經(jīng)濟學模型類型選擇、總體回歸模型設(shè)定、模型估計和模型應(yīng)用等方面分析了數(shù)據(jù)的作用，強調(diào)了模型對數(shù)據(jù)的依賴性。

具體包括，計量經(jīng)濟學應(yīng)用模型的類型依賴于表征研究對象狀態(tài)的數(shù)據(jù)類型，不同類型的數(shù)據(jù)，必須選擇不同類型的模型。在模型類型確定之后，依據(jù)對研究對象的系統(tǒng)動力學關(guān)系的分析，設(shè)定總體模型，在這個過程中，必須對在經(jīng)濟理論指導下所分析的系統(tǒng)動力學關(guān)系進行統(tǒng)計必要性檢驗。當總體模型被正確設(shè)定后，接下來的任務(wù)是進行模型參數(shù)的估計，毫無疑問，模型估計必須得到樣本數(shù)據(jù)的支持，模型估計結(jié)果依賴于樣本數(shù)據(jù)的質(zhì)量。模型經(jīng)過估計和檢驗后進入應(yīng)用，根據(jù)應(yīng)用目的的不同，需要不同的數(shù)據(jù)支持，例如用于預測，必須首先給出預測期的外生變量的想定數(shù)據(jù)。該文中提出的模型與數(shù)據(jù)之間的關(guān)系圖是第一次出現(xiàn)在計量經(jīng)濟學的論著中。

論文“關(guān)于計量經(jīng)濟學模型隨機擾動項的討論”，明確提出了計量經(jīng)濟學模型中源生的隨機擾動項和衍生的隨機誤差項的概念，并指出了二者之間的區(qū)別；討論或證明了，如果模型存在總體設(shè)定誤差和變量觀測誤差，在很多情況下將導致隨機誤差項對Gauss假設(shè)以及正態(tài)性假設(shè)的違背。就十分重要的隨機誤差項正態(tài)性假設(shè)而言，當存在模型關(guān)系誤差時，如果解釋變量是隨機的，隨機誤差項的正態(tài)性將得不到保證；當模型遺漏了顯著的變量，如果遺漏的變量是非正態(tài)的隨機變量，隨機誤差項將不具有正態(tài)性；如果待估計的模型是原模型經(jīng)過函數(shù)變換得到的，隨機誤差項將不再服從正態(tài)分布；當模型存在被解釋變量的觀測誤差，如果觀測誤差相對于隨機誤差項的標準差特別大、樣本長度又特別小，隨機誤差項的正態(tài)性假設(shè)會導致顯著性水平產(chǎn)生一定程度的扭曲；當模型存在解釋變量觀測誤差時，一般情況下，隨機誤差項的正態(tài)性假設(shè)都是不能成立的。該文提出的問題是對傳統(tǒng)概念的突破，是對目前國內(nèi)外教科書的重要補充。

在計量經(jīng)濟學模型方法體系中，假設(shè)檢驗是最具經(jīng)濟意義和應(yīng)用價值的方法之一，因而被廣泛應(yīng)用。從應(yīng)用的角度甚至可以說，整個計量經(jīng)濟學模型方法就是假設(shè)檢驗，即對經(jīng)驗進行抽象，提出假設(shè)，然后再用經(jīng)驗證據(jù)進行檢驗。假設(shè)檢驗的方法屬于統(tǒng)計分析。所謂假設(shè)檢驗，就是事先對總體分布或總體參數(shù)作出一個假設(shè)，然后利用樣本信息來判斷原假設(shè)是否合理，即判斷樣本信息與原假設(shè)是否有顯著差異，從而決定是否接受或否定原假設(shè)。假設(shè)檢驗采用的邏輯推理方法是反證法。先假定原假設(shè)正確，然后根據(jù)樣本信息，觀察由此假設(shè)而導致的結(jié)果是否合理，從而判斷是否拒絕原假設(shè)。判斷結(jié)果合理與否，是基于“小概率事件不易發(fā)生”這一原理的。

從檢驗對象的角度，計量經(jīng)濟學中的假設(shè)檢驗大體分為四類。

一是關(guān)于模型設(shè)定的檢驗。例如經(jīng)典單方程模型的總體顯著性檢驗、變量顯著性檢驗、參數(shù)約束檢驗、參數(shù)穩(wěn)定性檢驗；面板數(shù)據(jù)（PanelData）模型中的變截距或者變系數(shù)檢驗、固定效應(yīng)或者隨機效應(yīng)檢驗；時間序列計量經(jīng)濟學模型的協(xié)整檢驗和因果關(guān)系檢驗；空間計量經(jīng)濟學模型設(shè)定檢驗；等等。

二是關(guān)于分布的檢驗。例如經(jīng)典模型中的正態(tài)性檢驗；離散選擇模型中關(guān)于標準正態(tài)分布、邏輯分布或者其它分布的檢驗；計數(shù)數(shù)據(jù)模型中關(guān)于泊松分布、二項分布、負二項分布或者其它分布的檢驗；等等。

三是關(guān)于樣本數(shù)據(jù)的檢驗。例如時間序列數(shù)據(jù)的平穩(wěn)性檢驗；面板數(shù)據(jù)的平穩(wěn)性檢驗；截面數(shù)據(jù)的隨機抽樣檢驗；等等。

四是關(guān)于模型結(jié)果的檢驗。例如各種模型的擬合效果的檢驗；各種模型結(jié)構(gòu)參數(shù)的置信區(qū)間檢驗；各種模型預測值區(qū)間檢驗；等等。從檢驗方法的角度，計量經(jīng)濟學中的假設(shè)檢驗大體分為兩類。一類是非嵌套檢驗。在非嵌套檢驗中，既設(shè)定了原假設(shè)，又同時設(shè)定了備擇假設(shè)，檢驗一次完成。絕大多數(shù)假設(shè)檢驗都采用非嵌套檢驗。一類是嵌套檢驗。在嵌套檢驗中，只設(shè)定了原假設(shè)，沒有明確的備擇假設(shè)，檢驗非一次完成。當原假設(shè)被拒絕，需要設(shè)計進一步的檢驗。嵌套檢驗應(yīng)用較少，主要應(yīng)用于多種選擇的模型設(shè)定檢驗，例如面板數(shù)據(jù)模型的設(shè)定檢驗、空間計量經(jīng)濟學模型設(shè)定檢驗等。

假設(shè)檢驗中充滿著不對稱性。假設(shè)檢驗的不對稱性包括三個方面，一是統(tǒng)計意義和經(jīng)濟意義的不對稱性，屬于經(jīng)濟學范疇；二是證偽和證實的不對稱性，屬于邏輯學范疇；三是犯第一類錯誤和犯第二類錯誤的不對稱性，屬于統(tǒng)計學范疇。正確理解假設(shè)檢驗的不對稱性，對于正確認識和正確應(yīng)用計量經(jīng)濟學模型方法，都是十分重要的。所謂“統(tǒng)計意義和經(jīng)濟意義的不對稱性”指的是，經(jīng)濟學命題必須通過統(tǒng)計學檢驗才能成立，而通過統(tǒng)計學檢驗的命題在經(jīng)濟學上并不一定成立。即是說，統(tǒng)計檢驗是經(jīng)濟學命題成立的必要性條件，而不是充分性條件。誤將必要性條件當作充分性條件，夸大統(tǒng)計學假設(shè)檢驗的功能，是一類常犯的錯誤。提出“證偽和證實的不對稱性”，是試圖糾正一種認識偏誤，即所謂“經(jīng)驗檢驗只能證偽，不能證實”。

證偽主義極大地影響了20世紀經(jīng)濟學的研究方法，而這種影響特別集中地體現(xiàn)在計量經(jīng)濟學模型的假設(shè)檢驗中。而計量經(jīng)濟學模型的假設(shè)檢驗在形式上的確符合證偽主義的要求。但是究其實質(zhì)，假設(shè)檢驗不是、也不可能是完全地遵循證偽主義，實際上相當一部分假設(shè)檢驗還是沿著實證主義研究道路進行的。計量經(jīng)濟學的數(shù)理基礎(chǔ)決定了它不能是完全證偽主義的，當然也不能是嚴格的實證主義。理論和實踐都表明，在計量經(jīng)濟學研究中，實證主義和證偽主義兩種方法論導向并存，而研究結(jié)論對理論假說的證實和證偽作用又都是不完全的。犯第一類錯誤和犯第二類錯誤的不對稱性，是一個純粹的統(tǒng)計學問題。

計量經(jīng)濟學模型設(shè)定是計量經(jīng)濟學模型方法的哲學基礎(chǔ)、經(jīng)濟學基礎(chǔ)和統(tǒng)計學基礎(chǔ)的集中體現(xiàn)；計量經(jīng)濟學模型的錯誤設(shè)定，是我國計量經(jīng)濟學應(yīng)用研究中最主要的問題；甚至在國外權(quán)威的經(jīng)濟學刊物上發(fā)表的許多計量經(jīng)濟學應(yīng)用研究論文，其總體回歸模型的設(shè)定思路，也是值得討論的。所以，關(guān)于計量經(jīng)濟學模型設(shè)定理論的研究，應(yīng)該是計量經(jīng)濟學模型方法論基礎(chǔ)研究的重要課題。首先需要討論的是是否存在一般意義的模型設(shè)定理論？答案是肯定的。所謂設(shè)定理論，就是指導原則。例如，在實際的計量經(jīng)濟學應(yīng)用研究中大量存在的按照研究者的研究目的設(shè)定總體模型的現(xiàn)象，不是沒有原則，而是遵循“研究目的導向”的原則，是一個錯誤的原則。正確的原則是什么？

論文“計量經(jīng)濟學應(yīng)用研究的總體回歸模型設(shè)定”，從計量經(jīng)濟學應(yīng)用研究中總體回歸模型設(shè)定的任務(wù)和目標出發(fā)，通過對總體模型設(shè)定的研究目的導向、經(jīng)濟學理論導向、數(shù)據(jù)關(guān)系導向的分析批評，提出了總體模型設(shè)定的唯一性、一般性、現(xiàn)實性和統(tǒng)計檢驗必要性原則；最后，提出總體回歸模型設(shè)定的“經(jīng)濟主體動力學關(guān)系導向”原則和框架。所謂“唯一性”原則，是對“研究目的導向”的批評。任何應(yīng)用研究都有特定的研究目的，例如分析某兩個經(jīng)濟變量之間的關(guān)系，或者評價某項經(jīng)濟政策的效果。按照特定的研究目的進行計量經(jīng)濟學模型總體模型的設(shè)定，成為計量經(jīng)濟學應(yīng)用研究的普遍現(xiàn)象和最嚴重的問題。但是，對于同一個作為研究對象的被解釋變量，它和所有影響因素之間只能存在一種客觀的正確的關(guān)系。或者說，對于一組被解釋變量樣本觀測值，只能由一種客觀的數(shù)據(jù)生成過程生成。不同的研究者、不同的研究目的、不同的數(shù)據(jù)選擇方法、不同的數(shù)據(jù)集，會對模型的約化和簡化過程產(chǎn)生影響，會使得最終的應(yīng)用模型有所不同，但建模起點應(yīng)該是相同的、唯一的。所謂“一般性”原則，是唯一性原則的自然要求。作為建模起點的總體模型必須能夠包容所有經(jīng)過約化得到的“簡潔”的模型。它應(yīng)該包含所有對被解釋變量產(chǎn)生影響的變量，盡管其中的某些變量會因為顯著性不高或者不滿足正交性條件等原因在后來的約化過程中被排除?？傮w模型設(shè)定必須遵循“從一般到簡單”的思路。為什么？從邏輯學角度的回答是，計量經(jīng)濟學模型方法是一種經(jīng)驗實證的方法，它是建立在證偽和證實不對稱性的邏輯學基礎(chǔ)之上的。一旦總體模型被設(shè)定，利用樣本數(shù)據(jù)進行的經(jīng)驗檢驗只能發(fā)現(xiàn)已經(jīng)包含其中的哪些變量是不顯著的，而不能發(fā)現(xiàn)沒有包含其中的顯著變量；只能發(fā)現(xiàn)已經(jīng)被采用的函數(shù)關(guān)系是不恰當?shù)?，而不能發(fā)現(xiàn)沒有被采用的正確的函數(shù)關(guān)系。從經(jīng)濟學角度的回答是，總體回歸模型必須反映現(xiàn)實的經(jīng)濟行為，而現(xiàn)實經(jīng)濟活動中變量之間的關(guān)系是復雜的，而且這些變量都是變化的。如果只將一部分變量引入模型，只有在其它變量不變的條件下，模型所揭示的它們與被解釋變量之間的結(jié)構(gòu)關(guān)系才是正確的。而“其它變量不變”的條件在現(xiàn)實中是無法得到滿足的，所以必須將所有變量同時引入模型，因為被解釋變量的變化是它們共同作用的結(jié)果。從統(tǒng)計學角度的回答是，只有滿足“一般性”的模型，針對“源生性”隨機擾動項的Gauss - Markov假設(shè)和正態(tài)性假設(shè)才能被滿足。進而建立在這些假設(shè)基礎(chǔ)上的統(tǒng)計推斷才具有可靠性。所謂“現(xiàn)實性”原則，是對“經(jīng)濟理論導向”的批評。在經(jīng)典計量經(jīng)濟學模型的應(yīng)用研究中，直接依據(jù)經(jīng)濟學理論設(shè)定總體模型的現(xiàn)象十分普遍，因此經(jīng)典計量經(jīng)濟學模型通常被認為是先驗理論導向的。

以先驗的經(jīng)濟學理論作為計量經(jīng)濟學模型總體設(shè)定的導向，至少存在兩個主要障礙。第一，正統(tǒng)經(jīng)濟學以經(jīng)濟人假設(shè)和理性選擇為其理論體系的基石，任何一種理論都建立在決策主體是理性的和決策行為是最優(yōu)的基礎(chǔ)之上。而計量經(jīng)濟學模型總體設(shè)定的目的，是建立能夠描述人們實際觀察到的經(jīng)濟活動之中蘊藏著的一般規(guī)律的總體模型，毫無疑問，實際經(jīng)濟活動既不是“理陛”的，也不是“最優(yōu)”的。第二，正統(tǒng)經(jīng)濟學理論強調(diào)“簡單”，認為只有簡單的理論才能夠揭示本質(zhì)。而計量經(jīng)濟學模型恰恰相反，它強調(diào)“一般”，必須將經(jīng)濟活動所涉及的所有因素包含其中。所以，即使經(jīng)濟學理論是正確的，也不能據(jù)此設(shè)定計量經(jīng)濟學模型，因為它舍棄了太多顯著的因素。通俗地講，經(jīng)濟學理論所揭示的是理想的經(jīng)濟世界，而計量經(jīng)濟學模型描述的是現(xiàn)實的經(jīng)濟世界。計量經(jīng)濟學模型總體設(shè)定，必須遵循“現(xiàn)實性”的原則。所謂“統(tǒng)計檢驗必要性”原則，是對數(shù)據(jù)關(guān)系導向的批評。對經(jīng)濟哩論導向的批評.出現(xiàn)了另外一個極端，即完全依賴數(shù)據(jù)之間的統(tǒng)計關(guān)系設(shè)定模型。但是，常識告訴我們，數(shù)據(jù)之間的統(tǒng)計關(guān)系是經(jīng)濟行為關(guān)系的必要性條件，而不是充分性條件。經(jīng)濟關(guān)系必須經(jīng)過統(tǒng)計關(guān)系檢驗，但是不能根據(jù)統(tǒng)計關(guān)系確定經(jīng)濟關(guān)系，不能將必要條件當作充分條件。

計量經(jīng)濟學模型設(shè)定應(yīng)該遵循“經(jīng)濟主體動力學關(guān)系導向”原則。正如前面提及的，計量經(jīng)濟學模型要確定的是經(jīng)濟主體之間的動力學關(guān)系，因為主體的任何行為，都應(yīng)在主體和其身處的環(huán)境之間尋找原因，經(jīng)濟主體與其身處的環(huán)境之間的動力學過程，是真正的數(shù)據(jù)生成過程。無論先驗理論導向，還是數(shù)據(jù)關(guān)系導向，所忽視的正是經(jīng)濟主體之間的動力學關(guān)系。以經(jīng)濟主體與環(huán)境之間的動力學關(guān)系分析為基礎(chǔ)和前提，基于該動力學過程生成的數(shù)據(jù)，以數(shù)據(jù)統(tǒng)計分析為必要條件，驗證并確定經(jīng)濟主體與環(huán)境的互動關(guān)系，正是計量經(jīng)濟學總體模型所要界定的因果關(guān)系。以這樣的原則設(shè)定計量經(jīng)濟學模型，可以實現(xiàn)先驗理論導向和數(shù)據(jù)關(guān)系導向的綜合。

上述模型設(shè)定理論的提出，是對計量經(jīng)濟學模型理論的重大創(chuàng)新，對于計量經(jīng)濟學應(yīng)用研究具有極其重要的指導意義。但是，不少人對上述原則，特別是其中的“唯一性”、“一般性”原則，以及“從一般到簡單”的模型設(shè)定思路提出了質(zhì)疑。代表性的觀點有三，一是認為“從一般到簡單”和“從簡單到復雜”兩條不同的建模路線是殊途同歸的；二是認為越是簡單的模型越具有實際應(yīng)用價值；三是認為“一般性”只是理論上的，實際中很難發(fā)現(xiàn)這個“一般”。關(guān)于前兩個觀點，筆者在“關(guān)于計量經(jīng)濟學模型方法的思考”一文已經(jīng)進行了討論。兩條不同的建模路線，看上去是殊途同歸，但是卻存在本質(zhì)區(qū)別。殊途同歸的現(xiàn)象可能發(fā)生，但是只能在引起事物發(fā)展變化的各種因素之間是經(jīng)濟上互相獨立和統(tǒng)計互不相關(guān)的情況下，而實際上這種情況是幾乎不存在的。簡單的模型具有實際應(yīng)用價值，主要是針對預測模型而言的，而且以很強的假設(shè)為前提。關(guān)于“一般性”原則，確實存在如何發(fā)現(xiàn)“一般”的困難。但是現(xiàn)在普遍的問題是，研究者并沒有下功夫?qū)ρ芯繉ο筮M行深入的觀察，沒有在經(jīng)濟理論的指導下進行深入的行為分析，或者說沒有發(fā)現(xiàn)“一般”的意識。更有甚者，已經(jīng)發(fā)現(xiàn)了“一般”，但仍然建立“簡單”的模型，或者仍然按照“從簡單到復雜”的路線進行模型研究。這是目前計量經(jīng)濟學模型研究充滿實用主義的癥結(jié)所在。

一般認為，計量經(jīng)濟學是一門與現(xiàn)代西方主流經(jīng)濟學課程體系最接軌的課程，所以，計量經(jīng)濟學教學只需要引進和照搬就足夠了。于是，采用原版教材，被認為是計量經(jīng)濟學教學水平的體現(xiàn)。一句話，計量經(jīng)濟學課程無需發(fā)展和創(chuàng)新。

但是，在我國的經(jīng)濟學經(jīng)驗實證研究中，主要是計量經(jīng)濟學應(yīng)用研究中，問題和錯誤也大量存在。這些問題和錯誤的直接后果，是引起人們對計量經(jīng)濟學模型方法的科學性和應(yīng)用價值的懷疑。一個重要的原因就是計量經(jīng)濟學課程教學內(nèi)容的問題。目前采用計量經(jīng)濟學模型方法進行經(jīng)濟問題研究的學者，都是經(jīng)歷了經(jīng)濟學課程學習或者至少學習了有關(guān)計量經(jīng)濟學教科書的，那么應(yīng)用研究中出現(xiàn)的問題必然與課程教學和教科書內(nèi)容體系有關(guān)。作為計量經(jīng)濟學課程的教師，作為計量經(jīng)濟學教科書的編寫者，就有責任對教科書內(nèi)容體系和課程教學進行重新審視，就必須進行課程教學內(nèi)容的改造與創(chuàng)新。

計量經(jīng)濟學模型研究的完整框架是：關(guān)于經(jīng)濟活動的觀察（即行為分析）一關(guān)于經(jīng)濟理論的抽象（即理論假說）一建立總體回歸模型一獲取樣本觀測數(shù)據(jù)一估計模型一檢驗模型一應(yīng)用模型，其中前3個步驟可以歸結(jié)于“模型設(shè)定”。對于這一完整的框架已經(jīng)形成共識。這一研究框架，與經(jīng)濟學研究的框架完全一致。任何科學研究，無論是自然科學還是社會科學，都是試圖回答：如何從經(jīng)歷到的過去、特殊和局部，推論到?jīng)]有經(jīng)歷到的未來、一般和整體？都遵循以下過程：首先是對偶然、個別、特殊的現(xiàn)象的觀察；其次是對觀察結(jié)果進行抽象，提出關(guān)于必然、一般、普遍現(xiàn)象的理論假說；然后對假說進行檢驗，檢驗方法一般包括實驗的方法、預測的方法和回歸的方法；最后是發(fā)現(xiàn)，關(guān)于必然、一般、普遍的規(guī)律的發(fā)現(xiàn)。經(jīng)濟學研究也是這樣。但是，正如筆者在論文“關(guān)于計量經(jīng)濟學課程教學內(nèi)容的創(chuàng)新與思考”中所指出的，國內(nèi)外所有的計量經(jīng)濟學教科書都是以模型估計和檢驗作為核心內(nèi)容的，甚至是全部內(nèi)容，顯然并不是計量經(jīng)濟學模型方法的全部，只是其中的一部分。而集中體現(xiàn)模型方法論基礎(chǔ)的，也是應(yīng)用研究錯誤最為集中的模型設(shè)定、樣本采集和模型應(yīng)用統(tǒng)統(tǒng)不見了。帶來的后果是，學生學習了計量經(jīng)濟學課程，卻不能正確應(yīng)用計量經(jīng)濟學模型方法研究實際經(jīng)濟問題。

為什么會出現(xiàn)這樣的普遍問題？傳統(tǒng)的計量經(jīng)濟學教科書認為，如何正確地設(shè)定模型，是理論經(jīng)濟學的任務(wù)，如何采集與處理數(shù)據(jù)，是統(tǒng)計學的任務(wù)。計量經(jīng)濟學課程的任務(wù)，就是講授如何估計和檢驗一個已經(jīng)存在的模型。這里提出一個問題：如何理解和處理計量經(jīng)濟學學科發(fā)展與課程教學的關(guān)系問題。計量經(jīng)濟學作為經(jīng)濟學中的一個相對獨立的分支學科，毫無疑問，它的學科基礎(chǔ)和區(qū)別于其它經(jīng)濟學分支學科的標志是計量經(jīng)濟學理論方法。所以，加強基礎(chǔ)研究，特別是現(xiàn)代計量經(jīng)濟學理論方法研究，始終是學科發(fā)展中的重要任務(wù)，否則計量經(jīng)濟學就缺少堅實的學科基礎(chǔ)，甚至會影響學科的獨立存在。而在這方面，我們做得很不夠。但是，另外一方面，在我們已經(jīng)廣泛開展的應(yīng)用研究中，問題和錯誤大量存在。而主要問題不是出現(xiàn)在模型方法上，而是在如何正確地設(shè)定模型和采集與處理數(shù)據(jù)方面。所以，計量經(jīng)濟學課程不能只講模型的估計和檢驗，應(yīng)該講授如何在經(jīng)濟理論的指導下分析經(jīng)濟關(guān)系，如何利用經(jīng)驗數(shù)據(jù)檢驗經(jīng)濟關(guān)系，進而進行模型總體設(shè)定。這樣的模型才可能是建立在中國的經(jīng)濟理論和經(jīng)濟現(xiàn)實基礎(chǔ)之上的模型。另外，應(yīng)該將數(shù)據(jù)的分析和診斷引入計量經(jīng)濟學教學內(nèi)容體系。在中國，數(shù)據(jù)資源的數(shù)量和質(zhì)量都制約著計量經(jīng)濟學模型的發(fā)展與應(yīng)用，計量經(jīng)濟學不能等著別人提供符合要求的數(shù)據(jù)，應(yīng)該將數(shù)據(jù)的收集、分析與診斷作為自己的任務(wù)。

將計量經(jīng)濟學模型方法論基礎(chǔ)的研究成果運用于課程建設(shè)，進行計量經(jīng)濟學課程教學內(nèi)容創(chuàng)新的目標是，使得計量經(jīng)濟學課程涵蓋“模型設(shè)定、數(shù)據(jù)診斷、模型估計、模型檢驗、模型應(yīng)用”全過程，實現(xiàn)“經(jīng)濟理論、統(tǒng)計學、數(shù)學的結(jié)合”，成為一門真正的經(jīng)濟學課程。