專(zhuān)業(yè)解析：

金融工程是市場(chǎng)對(duì)更高的金融效率不斷追求的產(chǎn)物。金融工程是由金融學(xué)、數(shù)學(xué)和計(jì)算機(jī)科學(xué)等交叉形成的學(xué)科，它將數(shù)理分析、計(jì)算機(jī)技術(shù)、通信技術(shù)、自動(dòng)化技術(shù)及系統(tǒng)工程等導(dǎo)入金融領(lǐng)域，使金融乃至整個(gè)經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域產(chǎn)生了更為廣闊的外延與內(nèi)涵。

金融工程的核心在于對(duì)新型金融產(chǎn)品或業(yè)務(wù)的開(kāi)發(fā)設(shè)計(jì)，具體表現(xiàn)為創(chuàng)造新型的金融工具，將原有的金融工具發(fā)展應(yīng)用，運(yùn)用組合分解技術(shù)把已有的金融工具和手段復(fù)合成為新的金融產(chǎn)品。金融追求的無(wú)非是資金的流動(dòng)、獲利和避險(xiǎn)。金融工程就是利用各種衍生金融工具，如期權(quán)、期貨以及互換等，對(duì)金融領(lǐng)域中的各種風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行管理。簡(jiǎn)單地說(shuō)，就是利用數(shù)學(xué)模型和計(jì)算機(jī)手段來(lái)解決金融問(wèn)題，研究怎樣更加有效地投資理財(cái)以降低風(fēng)險(xiǎn)，獲取最大的利益，避免發(fā)生金融災(zāi)難事件。綜上所述，金融工程就是在現(xiàn)有金融工具和方法的基礎(chǔ)上，創(chuàng)造出新的金融工具和方法，為投資者提供解決問(wèn)題的最佳方案和產(chǎn)品，實(shí)現(xiàn)其預(yù)期目的。

|專(zhuān)家點(diǎn)評(píng),

要特別提醒考生注意區(qū)別金融學(xué)專(zhuān)業(yè)和金融工程專(zhuān)業(yè)，雖然它們都包含“金融”兩個(gè)字，但還是有很大不同。

從研究領(lǐng)域上，金融工程偏微觀一些，主要學(xué)習(xí)金融行業(yè)內(nèi)的技術(shù)、操作和原理；而金融學(xué)則更宏觀一些，管理的成分要更多一些。金融工程主要依賴(lài)金融衍生工具，比如期貨、期權(quán)、遠(yuǎn)期、互換等。金融學(xué)更多的是以基礎(chǔ)變量為研究對(duì)象和基本工具的，比如利率、匯率、貨幣供應(yīng)等。從課程設(shè)置上，金融工程更強(qiáng)調(diào)數(shù)學(xué)在金融領(lǐng)域的應(yīng)用，因此金融工程一般要多出線性代數(shù)和高等數(shù)學(xué)的內(nèi)容，其專(zhuān)業(yè)課程也更多地以數(shù)學(xué)工具作為基礎(chǔ)。從側(cè)重點(diǎn)上來(lái)看，金融工程更重視數(shù)理技術(shù)，而金融學(xué)則注重經(jīng)濟(jì)知識(shí)。同樣是幾顆釘子和一堆木頭， 金融學(xué)主要是利用釘子和木頭實(shí)現(xiàn)其最大價(jià)值，而金融工程則會(huì)將釘子和木頭做成桌椅板凳等物品，以這樣的方式來(lái)實(shí)現(xiàn)釘子和木頭的價(jià)值。從人才培養(yǎng)上，金融學(xué)是傳統(tǒng)專(zhuān)業(yè)，主要培養(yǎng)的是能在銀行、證券、投資、保險(xiǎn)及其他經(jīng)濟(jì)管理部門(mén)和企業(yè)從事相關(guān)工作的管理人才；而金融工程是新興的金融學(xué)科，培養(yǎng)具有數(shù)理知識(shí)、掌握計(jì)算機(jī)應(yīng)用和具備建模能力的復(fù)合型金融技術(shù)人才。

|主要課程,

“計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)”主要學(xué)習(xí)回歸分析的基本概念、一元線性回歸模型、多元線性回歸、異方差、自相關(guān)、多重共線性、聯(lián)立方程模型等內(nèi)容。“貨幣銀行學(xué)”主要學(xué)習(xí)貨幣與貨幣制度、信用、利息與利息率、金融市場(chǎng)、商業(yè)銀行與存款貨幣、中央銀行、國(guó)際貨幣與國(guó)際金融、貨幣供求及其均衡、貨幣政策、金融與經(jīng)濟(jì)發(fā)展等內(nèi)容。“金融工程學(xué)概論”主要學(xué)習(xí)金融市場(chǎng)、資產(chǎn)定價(jià)、金融工具、債券、期權(quán)、對(duì)沖交易、金融戰(zhàn)略等內(nèi)容。“證券投資學(xué)” 主要學(xué)習(xí)證券市場(chǎng)基礎(chǔ)知識(shí)，證券的發(fā)行與交易，證券投資分析，K線、切線、形態(tài)理論，技術(shù)指標(biāo)的應(yīng)用，證券投資技術(shù)分析的主要理論，證券組合管理理論等內(nèi)容。“金融數(shù)學(xué)” 主要學(xué)習(xí)利率基本理論、年金基本計(jì)算、投資收益理論、本息分離技術(shù)、債券和股票的基本理論、定價(jià)及利率期限結(jié)構(gòu)、利率風(fēng)險(xiǎn)和實(shí)際問(wèn)題分析、金融衍生工具及其定價(jià)理論等內(nèi)容。“公司財(cái)務(wù)”主要學(xué)習(xí)公司財(cái)務(wù)報(bào)表分析、資本項(xiàng)目評(píng)估與風(fēng)險(xiǎn)分析、預(yù)期收益率與公司資本成本、兼并收購(gòu)與公司資產(chǎn)評(píng)估、資本結(jié)構(gòu)與長(zhǎng)期財(cái)務(wù)決策、營(yíng)運(yùn)資本管理等內(nèi)容。“商業(yè)銀行業(yè)務(wù)與經(jīng)營(yíng)”主要學(xué)習(xí)銀行業(yè)的基本概況、銀行資金來(lái)源的業(yè)務(wù)和管理、商業(yè)銀行資產(chǎn)業(yè)務(wù)和管理、銀行的財(cái)務(wù)報(bào)表、當(dāng)今銀行業(yè)的并購(gòu)及銀行業(yè)未來(lái)的發(fā)展趨勢(shì)等內(nèi)容。“時(shí)間序列分析”主要學(xué)習(xí)時(shí)間序列的預(yù)處理、平穩(wěn)時(shí)間序列分析、非平穩(wěn)序列的確定性分析、 非平穩(wěn)序列的隨機(jī)分析、多元時(shí)間序列分析等內(nèi)容。“統(tǒng)計(jì)學(xué)原理”主要學(xué)習(xí)統(tǒng)計(jì)調(diào)查與整理、綜合指標(biāo)、動(dòng)態(tài)數(shù)列、統(tǒng)計(jì)指數(shù)、抽樣調(diào)查、相關(guān)分析、國(guó)民經(jīng)濟(jì)核算等內(nèi)容。“財(cái)務(wù)管理”主要學(xué)習(xí)現(xiàn)代財(cái)務(wù)管理的基本理論、基本技能和基本方法，研究公司的籌資決策、股利決策、投資決策三個(gè)方面。

相近專(zhuān)業(yè)

經(jīng)濟(jì)學(xué)基地班、經(jīng)濟(jì)學(xué)類(lèi)、經(jīng)濟(jì)學(xué)、國(guó)民經(jīng)濟(jì)管理、能源經(jīng)濟(jì)、保險(xiǎn)、稅務(wù)、網(wǎng)絡(luò)經(jīng)濟(jì)學(xué)、體育經(jīng)濟(jì)、環(huán)境資源與發(fā)展經(jīng)濟(jì)學(xué)、海洋經(jīng)濟(jì)學(xué)、國(guó)際文化貿(mào)易、財(cái)政學(xué)、金融學(xué)、投資學(xué)、信用管理、經(jīng)濟(jì)與金融、國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易、貿(mào)易經(jīng)濟(jì)、農(nóng)林經(jīng)濟(jì)管理。

|代表院校,

重點(diǎn)院校：中國(guó)人民大學(xué)、中央財(cái)經(jīng)大學(xué)、武漢大學(xué)、西南財(cái)經(jīng)大學(xué)、廈門(mén)大學(xué)、對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué)、南開(kāi)大學(xué)、東北財(cái)經(jīng)大學(xué)、山東大學(xué)、華中科技大學(xué)、上海財(cái)經(jīng)大學(xué)、南京大學(xué)、中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué)、四川大學(xué)、華東師范大學(xué)、浙江大學(xué)、東南大學(xué)

普通院校：天津財(cái)經(jīng)大學(xué)、首都經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué)、浙江財(cái)經(jīng)大學(xué)、南京財(cái)經(jīng)大學(xué)、山西財(cái)經(jīng)大學(xué)、安徽財(cái)經(jīng)大學(xué)、廣東財(cái)經(jīng)大學(xué)、廣東外語(yǔ)外貿(mào)大學(xué)、上海師范大學(xué)、上海對(duì)外經(jīng)貿(mào)大學(xué)、中南民族大學(xué)、山東財(cái)經(jīng)大學(xué)、云南財(cái)經(jīng)大學(xué)、河北經(jīng)貿(mào)大學(xué)、成都信息工程學(xué)院、蘭州商學(xué)院、貴州財(cái)經(jīng)大學(xué)、內(nèi)蒙古財(cái)經(jīng)大學(xué)、長(zhǎng)春理工大學(xué)、天津科技大學(xué)、吉林財(cái)經(jīng)大學(xué)、南京信息工程大學(xué)、安徽工程大學(xué)、北京工商大學(xué)

|考研導(dǎo)讀,

金融工程主要的研究方向包括金融衍生產(chǎn)品定價(jià)、風(fēng)險(xiǎn)管理、金融信息分析。

1.金融衍生產(chǎn)品定價(jià):上世紀(jì)90年代，羅伯特·默頓利用工程和高級(jí)物理、數(shù)學(xué)原理，研究出一套金融產(chǎn)品定價(jià)的哲學(xué)，此后數(shù)學(xué)便開(kāi)始廣泛應(yīng)用于金融領(lǐng)域。現(xiàn)今金融市場(chǎng)的期貨、期權(quán)和一些非公開(kāi)交易的衍生物產(chǎn)品，如遠(yuǎn)期利率協(xié)議、信用衍生品等，都是按照默頓當(dāng)年的理論定價(jià)的。金融衍生產(chǎn)品定價(jià)方向揭示了隱藏在衍生證券定價(jià)、結(jié)構(gòu)和套期保值背后的數(shù)學(xué)原理，主要研究?jī)?nèi)容包括MATLAB基礎(chǔ)、股票期權(quán)定價(jià)與組合、利率產(chǎn)品定價(jià)和敏感性分析、金融數(shù)據(jù)可視化等。

2.風(fēng)險(xiǎn)管理：規(guī)避金融風(fēng)險(xiǎn)是金融工程的目的所在，金融工程將風(fēng)險(xiǎn)管理的重點(diǎn)放在各類(lèi)價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)上。例如，出口商非常關(guān)心外匯匯率的變化，因?yàn)樵诶麧?rùn)率比較低的情況下，外匯的貶值可能將他的經(jīng)營(yíng)成果化為烏有;剛剛發(fā)完固定利率貸款的銀行不希望市場(chǎng)利率上升，因?yàn)檫@將降低該貸款的質(zhì)量和價(jià)值；基金管理公司更是受到股票市場(chǎng)價(jià)格波動(dòng)的影響。面對(duì)價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)，金融工程提供了兩種方法，一是轉(zhuǎn)移風(fēng)險(xiǎn)，二是分散風(fēng)險(xiǎn)。選擇風(fēng)險(xiǎn)管理方向，學(xué)生必須要熟悉各種金融手段用法，同時(shí)要學(xué)習(xí)模擬和分析公司的經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)，因此要重視數(shù)理模型的學(xué)習(xí)。

3.金融信息分析：金融信息分析主要是指時(shí)間序列分析和基礎(chǔ)分析。金融市場(chǎng)是金融工具或各類(lèi)金融產(chǎn)品進(jìn)行交易的場(chǎng)所。信息在金融市場(chǎng)中有著重要意義，準(zhǔn)確地分析金融信息 可以引導(dǎo)投資者和籌資者規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)，保證金融市場(chǎng)秩序的穩(wěn)定。金融信息分析方向要求學(xué)生 有扎實(shí)的統(tǒng)計(jì)學(xué)基礎(chǔ)或者工程基礎(chǔ)。

|職業(yè)發(fā)展,

金融工程專(zhuān)業(yè)的就業(yè)方向和金融學(xué)專(zhuān)業(yè)相似，畢業(yè)生適合在金融監(jiān)管部門(mén)、商業(yè)銀行、證券期貨經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)、保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)、各類(lèi)金融產(chǎn)品的交易所、金融投資咨詢機(jī)構(gòu)、企業(yè)集團(tuán)、上市公司等單位，從事金融產(chǎn)品設(shè)計(jì)、投資管理、資本運(yùn)作等工作。

中央銀行、政策性銀行、商業(yè)銀行、證券公司、信托公司、財(cái)務(wù)公司、各類(lèi)投資公司、基金管理公司等具有投融資實(shí)務(wù)的金融機(jī)構(gòu)。金融工程專(zhuān)業(yè)培養(yǎng)的是金融領(lǐng)域的技術(shù)工作者，也就是我們常說(shuō)的“金融工程師”。金融工程師主要集中在上述企事業(yè)單位中，從事衍生品定價(jià)模型的建立和應(yīng)用、模型驗(yàn)證、模型研究、程序開(kāi)發(fā)和風(fēng)險(xiǎn)管理等工作。金融工程師的工作相對(duì)較辛苦，比較忙碌，但是相應(yīng)的薪酬、待遇也很可觀，因此吸引了大批金融工程的專(zhuān)業(yè)人才。

期貨經(jīng)紀(jì)公司、投資咨詢公司或事務(wù)所等具有對(duì)外提供投資咨詢服務(wù)的中介機(jī)構(gòu)。金融工程專(zhuān)業(yè)的畢業(yè)生可以選擇進(jìn)入這類(lèi)單位，利用自身的金融工程知識(shí)，為客戶提供投、融資咨詢服務(wù)。這類(lèi)工作不僅對(duì)學(xué)生的專(zhuān)業(yè)知識(shí)水平要求較高，而且需要學(xué)生具有一定的實(shí)際操作經(jīng)驗(yàn)。

具有投資和融資業(yè)務(wù)、存在投融資風(fēng)險(xiǎn)管理需求的各類(lèi)企業(yè)。這類(lèi)工作主要從事具體的投融資業(yè)務(wù)。由于金融市場(chǎng)瞬息萬(wàn)變，有志從事這樣的工作的學(xué)生必須要具備扎實(shí)的專(zhuān)業(yè)基礎(chǔ)、敏銳的金融市場(chǎng)洞察力以及過(guò)硬的心理素質(zhì)。

|就業(yè)分析,

金融工程的意義重大：金融工程能強(qiáng)化金融市場(chǎng)在資源配置中的核心作用，促進(jìn)我國(guó)金融體系的深化改革；金融工程能滿足投資者對(duì)金融產(chǎn)品多樣化的需求，增強(qiáng)其抗擊金融風(fēng)險(xiǎn)的能力;金融工程能夠?yàn)橹醒胝峁└?、更進(jìn)步的金融監(jiān)管技術(shù)，保證了國(guó)家經(jīng)濟(jì)安全。

由于金融工程在國(guó)民經(jīng)濟(jì)生活中的重要性日益明顯，金融工程越來(lái)越受到人們的關(guān)注。隨著我國(guó)的金融業(yè)務(wù)量和市場(chǎng)的不斷擴(kuò)大，中國(guó)經(jīng)濟(jì)大國(guó)地位的不斷鞏固，世界金融中心的態(tài)勢(shì)初現(xiàn)雛形。人才市場(chǎng)對(duì)高級(jí)金融工程師的需求，金融工程專(zhuān)業(yè)的興起，以及金融行業(yè)的高薪，吸引了大批學(xué)生紛紛選擇就讀金融工程專(zhuān)業(yè)。

雖然金融工程的前景樂(lè)觀，但這并不代表本專(zhuān)業(yè)就是盡善盡美的。首先，我國(guó)的金融行業(yè)尚處于發(fā)展變革時(shí)期，金融工程人才在許多公司里還沒(méi)有完全發(fā)揮出其專(zhuān)業(yè)技能，在一定程度上制約了職業(yè)的發(fā)展空間。其次，金融工程具有明顯的就業(yè)區(qū)域性。就我國(guó)目前的形勢(shì)來(lái)看，金融工程專(zhuān)業(yè)的畢業(yè)生主要集中在北上廣等經(jīng)濟(jì)較發(fā)達(dá)地區(qū)，這是由于大部分的投資銀行、金融研究所、證券公司等金融機(jī)構(gòu)都集中在這些區(qū)域，可提供給學(xué)生的崗位較多，因此這些地區(qū)的學(xué)生有一定的就業(yè)優(yōu)勢(shì)。而對(duì)于外地的同學(xué)而言，可選擇的就業(yè)單位較少，就業(yè)難度也較大。