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史上最強紅利指數(shù)全解析:三大紅利指數(shù)對比

 礁石浪花 2017-07-19


  國內(nèi)最具代表性的紅利指數(shù),就是我們熟悉的上證紅利、中證紅利。像中證紅利,就是挑選國內(nèi)最近兩年股息率最高的100只股票組成的。除此之外深證紅利指數(shù)同樣選取紅利能力較強的股票。從總數(shù)上說,目前國內(nèi)紅利指數(shù)共有53種,我們將三種常見的紅利指數(shù)的編制方法、行業(yè)分布以及風(fēng)險收益屬性進行簡要對比。

  上證紅利指數(shù)(000015)挑選在上證所上市的現(xiàn)金股息率高、分紅比較穩(wěn)定、具有一定規(guī)模及流動性的50只股票作為樣本,以反映上海證券市場高紅利股票的整體狀況和走勢。

  中證紅利指數(shù)(000922)選擇上海、深圳交易所中現(xiàn)金股息率高、分紅比較穩(wěn)定、具有一定規(guī)模及流動性的100只股票作為樣本,以反映A股市場高紅利股票的整體狀況和走勢。

  深證紅利指數(shù)是深證市場能給投資者提供長期穩(wěn)定回報的40只股票;主要參考分紅(包括現(xiàn)金分紅、股票分紅)的頻率與數(shù)量,是巨潮紅利指數(shù)在深市的縮影。這類公司的特點是成熟的績優(yōu)股或分紅能力較強的成長股。

  收益特征:

指數(shù)代碼 指數(shù)名稱 成份個數(shù) 年化收益率[%] Sharpe[%]
000015.SH 上證紅利指數(shù) 50 8.3901 6.0519
000922.SH 中證紅利指數(shù) 100 12.3680 7.8324
399324.SZ 深證紅利指數(shù) 40 11.1504 7.3695

  風(fēng)險特征:

指數(shù)代碼 指數(shù)名稱 成份個數(shù) 期間收益標準差[%] 年化波動率[%]
000015.SH 上證紅利指數(shù) 50 3.3923 24.4625
399922.SZ 中證紅利指數(shù) 100 3.5413 25.5365
399324.SZ 深證紅利指數(shù) 40 3.6339 26.2044

  上表中從業(yè)績表現(xiàn)、風(fēng)險特征角度,對三只紅利指數(shù)進行了對比。相較上證紅利和深證紅利指數(shù),可以發(fā)現(xiàn),中證紅利指數(shù)歷史業(yè)績最好,年化收益最高,同時年化波動率居中、夏普比率最高。并且從以上圖中行業(yè)分布來看,中證紅利行業(yè)和個股分布較為均勻。

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