作為一個(gè)退役的碼農(nóng)，老是BB這些東西，真是討厭，即不專業(yè)，又不有趣，可是我還是勇往直前的記錄到第5篇，臉皮之厚難以想象。
這個(gè)DEMO同樣是VC++的控制臺(tái)程序，程序?qū)崿F(xiàn)了20個(gè)品種、兩個(gè)策略。
總的數(shù)據(jù)處理在DataSniffer.h文件，總的交易處理在MyTrader.h文件，因?yàn)槭嵌嗥贩N和多策略，增加了幾個(gè)文件。每一個(gè)品種對(duì)應(yīng)一個(gè)品種的數(shù)據(jù)處理文件DataSniffer_A.h和DataSniffer_B.h；每個(gè)策略對(duì)應(yīng)一個(gè)策略文件strategy_A.h，strategy_B.h。
一、在程序入口
在入口文件里，保存了我們要交易的品種
char *ppInstrumentID[] = { "i1601", "jm1601", "j1601", "rb1601","rb1501", "TA601", "l1601","ru1601", "ru1501", "jd1601", "RM601", "m1601","y1501", "p1501","ag1506","ag1412","cu1408","cu1601","IF1601","IF1407"};//行情訂閱列表
和前面demo提到的一樣，建立連接后，OnRtnDepthMarketData函數(shù)進(jìn)行保存數(shù)據(jù)。
OnRtnDepthMarketData在文件MdSpi.cpp里，這次系統(tǒng)不但有tick數(shù)據(jù)，還計(jì)算了分鐘K線的數(shù)據(jù)，還計(jì)算了日線的數(shù)據(jù)。
系統(tǒng)建立了一個(gè)兩維數(shù)組tick_data[20][10]，保存20個(gè)品種的連續(xù)tick的數(shù)據(jù)，這個(gè)數(shù)組還記錄其它一些重要信息。系統(tǒng)對(duì)tick數(shù)據(jù)進(jìn)行了文件保存，在TickData目錄下。
系統(tǒng)還有Mn_open[]等數(shù)據(jù)，保存1分鐘K線的數(shù)據(jù)，共保存了60分鐘。沒(méi)有進(jìn)行文件保存。
系統(tǒng)還有Day_open[]等數(shù)據(jù)，保存日K線的數(shù)據(jù)。沒(méi)有進(jìn)行文件保存。
二、接著進(jìn)行行情監(jiān)控和交易
while(RunMode) //實(shí)盤
{
Sniffer();//數(shù)據(jù)
Trading();//交易
Sleep(050);
}
三、數(shù)據(jù)處理
Sniffer函數(shù)DataSniffer.h文件里，他進(jìn)行數(shù)據(jù)的計(jì)算和給出交易信號(hào)，針對(duì)每個(gè)品種，都計(jì)算了兩個(gè)策略的信號(hào)。
for (int i = 0; i < 20; i++)//他是每個(gè)品種，都調(diào)用一下兩個(gè)策略
{
......
Sniffer_A12(i); //針對(duì)品種i，進(jìn)行策略A的計(jì)算
Sniffer_B12(i); //針對(duì)品種i，進(jìn)行策略B的計(jì)算
......
｝
策略A的計(jì)算函數(shù)Sniffer_A12在文件DataSniffer_A.h里，計(jì)算邏輯是這樣的：當(dāng)早上9：10的1分鐘K線收陽(yáng)時(shí)，他將標(biāo)志為設(shè)為1，即是做多信號(hào)。Sniffer_dataA[i][0] = 1;如果收陰，則是做空信號(hào)。
策略B的計(jì)算函數(shù)Sniffer_B12在文件DataSniffer_B.h里，策略B是一個(gè)tick級(jí)別的信號(hào)，上次DEMO里講過(guò)，不展開(kāi)。
四、交易處理
Trading函數(shù)進(jìn)行交易處理，他在文件MyTrader.h里。
它針對(duì)每個(gè)品種，進(jìn)行兩個(gè)策略的交易處理。
for (int i = 0; i < 20; i++)
{
StopEndTime_A(tick_data[i][2],i);//策略A的收盤前平倉(cāng)
StopEndTime_B(tick_data[i][2],i);//策略B的收盤前平倉(cāng)
......
StopLossA12(tick_data[i][2],i); //策略A先進(jìn)行止贏止損
TraderA12(tick_data[i][2],i); //策略A進(jìn)行委托交易
......
StopLossA12(tick_data[i][2],i); //策略B先進(jìn)行止贏止損
TraderA12(tick_data[i][2],i); //策略B進(jìn)行委托交易
......
｝
1、它先判斷當(dāng)前是不是快收盤了，如果快收盤了，平掉所有倉(cāng)位。StopEndTime里有，還有一個(gè)持倉(cāng)超過(guò)10分鐘，主動(dòng)平倉(cāng)的功能。
2、StopLossA12的邏輯是這樣：當(dāng)達(dá)到一定贏利點(diǎn)數(shù)，他做止贏利。當(dāng)虧損達(dá)到一定點(diǎn)數(shù)，則做止損。他是根據(jù)1分鐘的數(shù)據(jù)進(jìn)行處理的，相當(dāng)于1分鐘K線走完進(jìn)行處理。這個(gè)1分鐘K線變量Mn_open。
3、TraderA12的邏輯是這樣：先判斷之前是做多還是做空信號(hào)，如果是做多的信號(hào)（Sniffer_dataA[i][0] = 1），有反向單則先平掉反向單，然后開(kāi)倉(cāng)（此時(shí)系統(tǒng)又增加了一些判斷和過(guò)濾條件）。
策略B的邏輯StopLossB12和TraderB12和上一篇中的demo是類似的。
五：幾個(gè)細(xì)節(jié)
1：系統(tǒng)記錄每次開(kāi)平時(shí)的價(jià)格，并計(jì)算了每次的贏虧情況，保存在Day_CloseProfit、Trade_CloseProfit這些變量里。如果有需要，策略回測(cè)時(shí)，計(jì)算績(jī)效也可以沿用相同的計(jì)算邏輯。
2：系統(tǒng)啟動(dòng)時(shí)，有讀本地配置文件，關(guān)閉時(shí)也會(huì)寫本地配置文件。這個(gè)日志，可以進(jìn)行功能拓展，幫助系統(tǒng)恢復(fù)上次關(guān)閉時(shí)的策略狀態(tài)。
系統(tǒng)啟動(dòng)起來(lái)是這樣
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