還要做點準備工作，先申請一個模擬帳戶，我可不想直接用實盤來測試。

上海期貨信息技術(shù)有限公司 提供的仿真注冊地址 http://www./index.jsp

這樣，我可以獲得CTP需要的一些地址、用戶名、密碼。注冊后要第二天，才能正常測試登陸。

char  FRONT_ADDR_3A[] = "tcp://180.168.146.187:10000"; // 前置地址3交易:模擬交易
char  FRONT_ADDR_3B[] = "tcp://180.168.146.187:10010"; // 前置地址3行情:模擬交易

//我的模擬號
TThostFtdcBrokerIDType BROKER_ID = "9999";       // 經(jīng)紀公司代碼:模擬
TThostFtdcInvestorIDType INVESTOR_ID = "******";      // 投資者代碼:模擬
TThostFtdcPasswordType  PASSWORD = "******";       // 用戶密碼:模擬

我們要看看他們是如何工作的。程序入口在AutoTrader.cpp

一：先起來打掃衛(wèi)生：Erasefiles，清理流文件（臨時文件，存放系統(tǒng)數(shù)據(jù)），然后休息了一下 Sleep(2000)。

二：生成CThostFtdcTraderApiCTraderSpi交易類實體，CThostFtdcMdApiCThostFtdcMdSpi行情類實體

三：讀取一些默認的配置信息，ReadConfiguration，初始化工作完成。

四：然后進入行情跟蹤，  Sniffer()，數(shù)據(jù)、信息的處理應(yīng)該在這里，策略和信號也寫在這里;

五：進入交易處理，Trading()，委托下單等處理在這里;

 Erasefiles();
 Sleep(2000);

 cerr << "--->>> " << "Welcom MyAutoTrader System!" << endl;
 cerr << "--->>> " << "Version 1.0.0!" << endl;
 // 初始化UserApi
 pUserApi = CThostFtdcTraderApi::CreateFtdcTraderApi("./thosttraderapi.dll");   // 創(chuàng)建UserApi//"./thosttraderapi.dll"
 CTraderSpi* pUserSpi = new CTraderSpi();
 pUserApi->RegisterSpi((CThostFtdcTraderSpi*)pUserSpi);   // 注冊事件類
 pUserApi->SubscribePublicTopic(THOST_TERT_RESTART);    // 注冊公有流
 pUserApi->SubscribePrivateTopic(THOST_TERT_RESTART);   // 注冊私有流
 pUserApi->RegisterFront(FRONT_ADDR_1A);       // connect

 pUserApi->Init();
 cerr << "--->>> " << "Initialing UserApi" << endl;

 // 初始化MdApi
 pMdApi = CThostFtdcMdApi::CreateFtdcMdApi("./thostmduserapi.dll");     // 創(chuàng)建MdApi//"./thostmduserapi.dll"
 CThostFtdcMdSpi* pMdSpi = new CMdSpi();
 pMdApi->RegisterSpi(pMdSpi);         // 注冊事件類
 pMdApi->RegisterFront(FRONT_ADDR_1B);       // connect  優(yōu)先行情地址
 pMdApi->RegisterFront(FRONT_ADDR_2B);       // connect  備用行情地址，1B斷開，自動連接2B地址

 pMdApi->Init();
 cerr << "--->>> " << "Initialing MdApi" << endl;
 //pMdApi->Join();
 //pMdApi->Release();
 
 Sleep(6000);
 ReadConfiguration("./AutoTrader.dat");   //自定義數(shù)據(jù)，如持倉數(shù)據(jù)等均可
 cerr << "--->>> " << "初始化完成!" << endl;
 

 while(1)
 {  
  //指標計算,下面只是個簡單例子
  //可自建函數(shù)，進行復(fù)雜處理  見DataSniffer.h
  Sniffer();
  
  //下單控制
  //可自建函數(shù)，單獨復(fù)雜處理 見MyTrader.h
  Trading();

  Sleep(050);
 }

我們看看Sniffer的行情處理，相當于計算行情出交易信號，Sniffer在DataSniffer.h里。這個函數(shù)里，寫了一個高頻策略，他取得3次的TICK數(shù)據(jù)，如果連續(xù)3個TICK上漲，他認為是一次好的買入機會，把某個標志改成“需要買入”狀態(tài)。同理，還有“需要賣出”狀態(tài)。

void Sniffer() //監(jiān)聽Tick數(shù)據(jù)已經(jīng)指標計算
{

 if (RunMode && Q_BarTime_2>=0.1500 && CloseAll==false)
 { 
  cerr << "--->>> " <<TradingDay<<"準備收盤!" << endl;
  cerr << "--->>> " <<"WriteConfiguration!" << endl;
  WriteConfiguration("./AutoTrader.cfg");    //備份數(shù)據(jù)
  Sleep(3000);
  //ErasingTradeConfiguration();
  cerr << "--->>> " <<TradingDay<<"收盤!" << endl;
  CloseAll=true;
 }

  if (TickAPrice[0]>TickAPrice[1] && TickAPrice[1]>TickAPrice[2] && TickAPrice[2]>TickAPrice[3])
  {
   TickABS=1; //連續(xù)3個TICK漲，buy
  }
  else if (TickAPrice[0]
  {
   TickABS=2; //連續(xù)3個TICK跌，Sell
  }
  else
  {
   TickABS=0;
  } 
} 

1、他先看看，前面有沒有單了，如果有單子，看看是否需要止贏和止損不。StopLoss（），里面代碼的細節(jié)和我們平時說的止贏止損是一樣的；

2、然后他就讀了前面Sniffer給出的買賣信號。以買信息為例：先看看有沒有空單，有的話，先平掉SendOrder(INSTRUMENT_ID, 0, 3)。買平成功后，下買開倉委托單：SendOrder(INSTRUMENT_ID, 0, 0); 

3、sendorder是一個在Common.h里自定義的一個函數(shù)。根據(jù)參數(shù)不同，他可以實現(xiàn)買開、賣開、買平、賣平這些功能。它相當于對CTP-API的ReqOrderInsert封裝吧，這個函數(shù)參數(shù)很復(fù)雜，封裝起來使用方便多了。

至此，代碼一個循環(huán)就結(jié)束了。系統(tǒng)繼續(xù)監(jiān)測行情的變化、判斷計算信息、并做出交易處理。

幾個細節(jié)，我們需要再看一下。

細節(jié)1、之前行情處理時，用到3個tick數(shù)據(jù)的比較，這些數(shù)據(jù)存在一個數(shù)組里TickAPrice［］。CMdSpi類在接到服務(wù)器的數(shù)據(jù)后，會觸發(fā)函數(shù)OnRtnDepthMarketData，這個函數(shù)將最新的tick數(shù)據(jù)保存到數(shù)組里，并將之前3個tick的數(shù)據(jù)也保存起來，供后面策略進行tick數(shù)據(jù)比較。

    同時，將tick數(shù)據(jù)保存到了txt文件里。./TickData/ag1512_20151102.txt

 ofstream o_file(TickFileWritepaths,ios::app);
 o_file <<......<<endl;

細節(jié)2、OnRtnDepthMarketData這個函數(shù)還做了一件重要的事情，就是生成了1分鐘K線，這個demo沒有保存1分鐘數(shù)據(jù)。在第三方交易平臺上，使用K線數(shù)據(jù)是很自然的事情，但是自已開發(fā)的平臺，則需要自己維護K線數(shù)據(jù)了，這是一件很基礎(chǔ)、很重要、很繁瑣的事情。

細節(jié)3、因為軟件是控制臺的程序，所以需要下載一個快期的交易程序進行對比，看看下單、交易是否正常。

控制臺程序跑起來的樣子

控制臺下單時的輸出情況

快期的交易程序進行對比，控制臺下單后，快期就可以看到持倉（數(shù)據(jù)太快了，下了委托直接就成交了）

    注：我沒有深入調(diào)試他開倉和止贏止損的代碼，執(zhí)行結(jié)果看，有些不太如意的地方。但這不妨礙我們理解這個demo。

    如果我們想對下單、撤單等等交易動作有深入了解，那就得進入細節(jié)，了解DLL里有哪些功能和函數(shù)了。某論壇的ID"用python的交易員"說了函數(shù)的分類，

Api類包括的主動函數(shù)通常分為以下三種：
1、Create…，類的靜態(tài)方法，用于創(chuàng)建API對象，傳入?yún)?shù)是用來保存API通訊.con文件的文件夾路徑。

2、Req…開頭的函數(shù)，可以由用戶主動調(diào)用的業(yè)務(wù)邏輯請求，傳入?yún)?shù)通常包括2個：業(yè)務(wù)請求結(jié)構(gòu)體指針和一個請求號的整數(shù)。

3、其他非Req…開頭的函數(shù)，包括初始化、訂閱數(shù)據(jù)流等等參數(shù)較為簡單的功能，傳入?yún)?shù)的數(shù)量和類型視乎函數(shù)功能不一定。

Spi（包括MdSpi和TraderSpi）類的回調(diào)函數(shù)基本上可以分為以下四種：

1、以O(shè)n…開頭，這種回調(diào)函數(shù)通常是返回API連接相關(guān)的信息內(nèi)容，與業(yè)務(wù)邏輯無關(guān)，返回值（即回調(diào)函數(shù)的參數(shù)）通常為空或是簡單的整數(shù)類型。

2、以O(shè)nRsp…開頭，這種回調(diào)函數(shù)通常是針對用戶的某次特定業(yè)務(wù)邏輯操作返回信息內(nèi)容，返回值通常會包括4個參數(shù)：業(yè)務(wù)邏輯相關(guān)結(jié)構(gòu)體的指針，錯誤信息結(jié)構(gòu)體的指針，本次操作的請求號整數(shù)，是否是本次操作最后返回信息的布爾值。其中OnRspError主要用于一些通用錯誤信息的返回，因此返回的值中不包含業(yè)務(wù)邏輯相關(guān)結(jié)構(gòu)體指針，只有3個返回值。

3、以O(shè)nRtn…開頭，這種回調(diào)函數(shù)返回的通常是由柜臺向用戶主動推送的信息內(nèi)容，如客戶報單狀態(tài)的變化、成交情況的變化、市場行情等等，因此返回值通常只有1個參數(shù)，為推送信息內(nèi)容結(jié)構(gòu)體的指針。

4、以O(shè)nErrRtn…開頭，這種回調(diào)函數(shù)通常由于用戶進行的某種業(yè)務(wù)邏輯操作請求（掛單、撤單等等）在交易所端觸發(fā)了錯誤，如用戶發(fā)出撤單指令、但是該訂單在交易所端已經(jīng)成交，返回值通常是2個參數(shù)，即業(yè)務(wù)邏輯相關(guān)結(jié)構(gòu)體的指針和錯誤信息的指針。

至此，我們大致了解這個程序的邏輯。它實現(xiàn)了：用CTP登陸服務(wù)器、獲取和保存tick數(shù)據(jù)、實現(xiàn)了tick策略，計算1分鐘K線、下單和止贏止損。已經(jīng)很不錯了。

1、策略原代碼在這里下載

http://download.csdn.net/download/u014691164/7452351

2、模擬賬號在這里申請

http://www./index.jsp