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和論壇大部分人比起來，樓主都可以說是新得不能再新的外匯新人，我真正知道外匯市場這個東西還是在6月初，而且還畢業(yè)于一個跟外匯八竿子打不著的專業(yè)——藥學(xué)。初時接觸外匯是因為剛畢業(yè)，遇見了現(xiàn)在常見的招聘陷阱，所謂的招聘外匯交易員，都不要基礎(chǔ)的，隨便培訓(xùn)幾天，直接讓你自己拿3000美金考核，其實公司也沒指望你賺錢，只是想賺你的高額手續(xù)費。是的，那是我也是不知道深淺，覺得還挺好。還好我后來在所謂的用自有資金考核前，查了下市面上各個交易平臺的點差，后來發(fā)現(xiàn)不對，好家伙，市面上點差最低的歐美，他居然能收3個點的點差，同時還有2個點的手續(xù)費。樓主頓時覺得有陰謀，就閃了。 不過，這也是樓主接觸外匯市場的一個契機。知道了還有這么個市場，就開始了對外匯的研究。樓主之前做過股票，是正兒八經(jīng)的價值投資者，牛市只做工商銀行的人。從15年2月入市到今天，好歹在6月大崩盤后也有40個點的收益，雖然比不過各路翻幾倍的大神，至少能比過不少虧貨了。主要就是圍繞股票的本身價值做波段，在普遍低估的銀行股內(nèi)，低于凈資產(chǎn)碎步建倉，穩(wěn)得不行。 好了，決定不說廢話了，上點干貨。我的交易方法不同于現(xiàn)在能找到的其他大多數(shù)方法，沒有技術(shù)分析，沒有趨勢交易，甚至K線也可以不看，新聞也可以不看，只看價格一個數(shù)字就好了。首先要明確的一點是，由于外匯不同于股票這類有成長價值的資產(chǎn)，它的本身價值不可能永遠的單邊向上，在大周期內(nèi)，一定是圍繞一個價值位置做上下震蕩。只有這一點成立，這個交易系統(tǒng)才能成立。 整套交易系統(tǒng)由兩個部分組成。第一個部分是整個系統(tǒng)的核心，也就是盈利點。為方便舉例，我們現(xiàn)在就以歐美為例。假設(shè)它現(xiàn)在的匯率是1.10000。我在當前價，同時下一個多單，一個空單，止盈都掛20個點，不掛止損。然后，我在上下每個間距20個點的位置，如1.10200、1.10400、1.09800、1.09600等位置，以這個間距為標準，每個價位都掛上等手數(shù)的一個多單和一個空單，止盈都是20點，止損不設(shè)。上下掛單的距離可以無限寬。掛到2.00000和0.10000也沒事。準備工作做好了，這個時候盤面開始走，我們假設(shè)它向上走了20個點，到了1.10200位置，這個時候，掛在1.10000的BUY單止盈被觸發(fā)，同時 ，1.10200的SELL單也成功觸發(fā)開倉了。此時，我們就補上已經(jīng)止盈的那個1.10000的BUY單，把他重新掛上，如果價格回到1.10000的時候，我們就能重新觸發(fā)它。以這個的方式，每觸發(fā)一個止盈，我們就馬上掛上一個一模一樣的單，止盈也一模一樣。在過個幾天后，也許你的持倉單就變成了這樣 
這個就是價格上漲到1.11000后，下跌到1.09000后，你的持倉單情況,B是BUY單，S代表SELL單。這里的1.11000到1.09000的這個區(qū)間內(nèi)，可以稱作我們的獲利區(qū)間。圖中的這個持倉，就是我們在這個區(qū)間內(nèi)的最大的凈值虧損——所有BUY單的虧損。同樣也代表，只要以后匯率還在這個獲利區(qū)間內(nèi)，不管怎么變動，你的虧損都不可能超過這個值。但是由于你的止盈單在匯率的波動下，不停的被觸發(fā)。每一筆盈利都是實打?qū)嵉腻X，在補滿這個最大虧損的凈值以后，匯率在里面震蕩，你就是凈賺了。我們知道，有些貨幣，它幾乎就不可能走出多大的單邊行情來，如歐美，2015年到現(xiàn)在的最高和最低的差值也就1200多點。如果你的獲利區(qū)間覆蓋了整個年度的震蕩區(qū)間，利潤也必然是可觀的。然而這個部分有個最大的問題。就是它的最大凈值虧損實在是過大，以至于一些小資金根本無法承受，在匯率回調(diào)前，就已經(jīng)被單邊爆倉了。所以需要加入一個能過緩沖這個凈值虧損的系統(tǒng)，讓我們的賬戶能扛住。 第二個部分就是針對第一部分的緩沖系統(tǒng)，我是根據(jù)BUY單和SELL單的數(shù)量差來建立的。為了讓賬戶不爆，他們的差值必須控制在一定范圍內(nèi)。我現(xiàn)在暫時就把差值控制在了5。也就是說，一旦行情走出一些單邊，它的差值將要超過5的時候，就掛上對應(yīng)的緩沖單(緩沖單先不設(shè)止盈止損，解除的時候用止損解除，等下會說)，使它的差值維持在5以內(nèi)。如圖，還是以110到090的區(qū)間為例 
注意這4張圖表示了匯率從1.09600下跌到1.08800的過程中，我通過增掛SELL單，使B和S的差值一直維持在5以內(nèi)，而掛這樣的緩沖單永遠只有一個條件，維持差值在5以內(nèi)，出現(xiàn)多少空缺，就掛多少補上。而這樣的單子在行情反轉(zhuǎn)的時候必然是要平的，不然就賺不了錢了，而這正是我現(xiàn)在的瓶頸，始終沒有辦法完美的處理這類單子。目前相對較好的處理方法則是在回調(diào)的時候設(shè)置一個止損位處理，注意這里的止損位并不會虧錢，只是為了平掉單子而設(shè)置。如我掛在094的兩個S單，在行情走到092的時候，我就會把它的止損設(shè)置在093。這個時候，就有以下幾種情況：1、行情不回頭，直接奔下面去了，這就起到了它的緩沖作用，那就不管，這個單子就是對的。 2、行情反轉(zhuǎn)。從092直接奔著上面去了，那我們平在093也是對的，防止了被套。還每個賺了10點。 3、行情強行針對我，它走到093打了我的止損，然后奔著下面去了。注意，當他打掉你止損的時候，B和S的差值已經(jīng)不再是5了，所以一旦單子被打掉了，需要馬上在092的位置重新掛上，這和我之前說的掛單的條件只有一個，就是B和S的差值控制在5一樣。而這個走勢，你的緩沖單緩沖到了094到093的錢，而你沒有緩沖到的部分虧了093到092的錢。也就是從結(jié)果上來說，你在093到092這個范圍內(nèi)，沒有緩沖到。注意這個沒有緩沖到并不是實際虧損，而是在行情反轉(zhuǎn)之前，將承受這部分浮虧給你帶來的更大的壓力。而反轉(zhuǎn)之后，這部分浮虧也就不存在了。 4、和3類似，從092直接走到094。然后奔著下跌去了。這種情況下，單子仍然平在093，而從092到094，再從094到092，這個震蕩其實給你帶來了系統(tǒng)的第一部分的兩個止盈單的盈利，就算除去第3種情況的浮虧，也有賺的。 5、這是我目前最大的問題所在，如果各位前輩看了這個系統(tǒng)有什么想法能解決的話，請一定與我聯(lián)系。這個問題出現(xiàn)在一個行情的反轉(zhuǎn)點。例如，行情一路向下，到了094位置，我在094掛好了緩沖單子，因為行情還沒走到092，我不可能把止損掛在093。然后突然行情反轉(zhuǎn)，直接就拉升，這個094的緩沖單子就被套在這里了。而由于整個交易系統(tǒng)的盈利點就是震蕩，我又不可能專門對這類單子設(shè)置一個止損，不然就會出現(xiàn)震蕩的時候不停的止損，損失大量的盈利。目前唯一的解決方案就是當行情走到一個新的極端點，如092的時候，就能順利的把094的單子平了，不過這樣092的又會套住，不過從上圖可以看出，極端點位的緩沖單都是很小的， 只有1單。目前的方式基本就是把它當做成本的一部分硬扛，畢竟多空兩個方向同時也只有兩個極端點位，總的虧損值也是一定的，不會因為震蕩而擴大。 其實整個交易系統(tǒng)還可以加入第三個部分，順勢剝頭皮的部分，注意這個順勢是指和你下的緩沖單的方向一致，順勢非常重要，哪怕你覺得機會再大，一定不要反著剝，不然會死得非常慘。因為順勢哪怕做反了，你可以把這個單當做緩沖單來進行處理。 注意，一個方向同時只能有一個剝頭皮的單子，如果一個單子被套，除非已經(jīng)按照緩沖單的方式處理掉了，不然堅決不能再下第二個，原來同樣和被套的緩沖單類似。因為一多一空兩個單同時被套，你的虧損值永遠都是一定的。 但我個人而言，第三個系統(tǒng)用得比較少，最近都沒有用了。因為就整個系統(tǒng)來說，第一部分和第二部分都是完全以市場價格為依據(jù)下單，止損，止盈，不帶有任何個人的感情色彩，而剝頭皮會給整個系統(tǒng)引入一個非常不好的東西，人性。個人覺得人性永遠沒法戰(zhàn)勝市場，所以我自己不想用，如果有此道高手，倒是可以試試。 注意，本交易理論成形后只經(jīng)過大大小小為期一個多月的測試。其中美瑞模擬交易20天，其中包含6月23日的脫歐行情，不過那個時候緩沖方式還沒有現(xiàn)在健全。第二部分有些許不同，3000美金的本金，每單為0.1手，點差4點。操作后余額6000，凈值4500。由于整個系統(tǒng)沒有一些人的心理因素的影響。如虧了就下個大單拉回來之類，也不猜測行情走向，因此模擬的可信度還是比較高的。 7月11日正式用300美金的小賬戶，做0.01手的歐美，點差1.5。當周凈值達到330美金，余額我忘了。 因為我膨脹了，這就是人性。在沒有經(jīng)過較長時間的測試下，我馬上就入了1000美金做0.1手的單子，大家看這比率。第一周我是叼爆了，當周收益300美金，可是這也不過是行情配合而已，這周周四周五歐美那波200點的漲幅馬上就教我做人了?，F(xiàn)在賬戶凈值剩下1000，我就怕周一高開直接爆我倉，這個凈值，再向上200點我就死了。目前都在猶豫是加錢贏扛還是先停了做做小倉位再研究一番。各位一定不要貪，當吸取這種教訓(xùn)。本理論可不保證你一定會賺，事實上，如果你在單邊行情中入市，一定會先虧，所以請謹慎操作。 這個帖子到現(xiàn)在寫了三個多小時，闡述了自己的一些經(jīng)歷和交易觀點，自己一邊在寫，也一邊在思考。這套系統(tǒng)從我創(chuàng)立到現(xiàn)在其實修改了很多次，現(xiàn)在也不一定是最終版，畢竟還有問題沒有完美解決。我也一直猶豫要不要把它發(fā)出來，畢竟人都是自私的，任何一個系統(tǒng)一旦很多人都在用，那必然會虧。但個人的力量終有窮極之時，也許集思廣益才能讓一套交易理論得到更好的提高，解決一些讓我想破腦袋也解決不了的問題。 回復(fù)可以噴我，畢竟我一才接觸市場的新人，不可能面面俱到，也許有我自身都沒有發(fā)現(xiàn)的差漏之處，但希望是有理有據(jù)，讓我知道錯在什么地方。
單邊就是這個系統(tǒng)的死穴 你看看鎊日吧，從196到135，幾乎沒有像樣的反彈 所以我才做歐美，我知道幫日，黃金一天陡得不行，這個系統(tǒng)的成立的唯一限制條件就是資金夠，而越大的振幅需要的資金就越大，你看我選的貨幣對都是美瑞、歐美，基本沒有那種夸張的單邊。再加上第二部分的單邊而且剛才已經(jīng)對改良有了些眉目，等我思索一番，也許能針對性的解決一下這個問題
我就是上次那個入市一個月發(fā)了個網(wǎng)格交易的大學(xué)生 無知的確令人汗顏，我之前都并不知道我的那個方法屬于網(wǎng)格交易法，因為那個本來是我在做股票的時候自己摸索出來的東西。后來在各位前輩的指點下，才知道了這個東西早就有了。就算如此還是得到不少前輩的指點，非常感謝。 這兩天，惡補了一些相關(guān)的書籍，學(xué)到了不少缺漏的東西。確實有不少提示，可能因為個人原因，技術(shù)分析并不是那么擅長吧。這次構(gòu)思些東西，還是有些離經(jīng)叛道的，如果不靠譜，各位看了當個笑談就好了。畢竟有些數(shù)據(jù)我也查不清楚。 之前我是想過緩沖一下網(wǎng)格交易單邊浮虧方面的弊端，卻走入了一個誤區(qū)，老想著用相反的單子來對鎖，導(dǎo)致單子越鎖越多。 先說系統(tǒng)。 仍然以匯率1.00000為例，同時在該位置下多單和空單各1手，兩個方向的單子仍然以網(wǎng)格形式，分別沒0.1手設(shè)置止盈20、40、60。。。。單子止盈了就馬上在上一檔繼續(xù)掛，維持一個在1.02000到1.08000位置的網(wǎng)格交易系統(tǒng)。同時在該位置下多空兩個方向的1手外匯期權(quán)進行對沖。這樣以來，不管匯率走到任何位置，整個網(wǎng)格交易體系的成本都被固定在了2手外匯期權(quán)的期權(quán)費上。而一旦匯率走出了網(wǎng)格交易區(qū)間，馬上就平掉所有的倉位，賣掉期權(quán)，結(jié)算利潤。就算匯率一條直線走向兩邊，也能獲取1000美金利潤，通過調(diào)整間距和網(wǎng)格寬度數(shù)值可能發(fā)生變動。減去兩個期權(quán)保證金就是凈利潤。 以上數(shù)值全是臨時添加，包括頭寸間距，網(wǎng)格寬度，倉位數(shù)等，并未參照任何數(shù)據(jù)計算，只是提供一個交易系統(tǒng)的思路供以討論。由于外匯期權(quán)交易有相當?shù)南拗疲约靶枰蟮馁Y金流，我暫時也沒辦法查到具體數(shù)值。 不知道交易系統(tǒng)能否穩(wěn)定成型，關(guān)鍵應(yīng)該在期權(quán)費上，我這沒查到數(shù)據(jù)，希望能夠看到相關(guān)數(shù)據(jù)的前輩們指點一下。 |
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