金融風險管理就是營利性組織和非營利性組織衡量和控制風險及回報之間的得失。金融風險管理這個詞匯是金融語言的核心。隨著金融一體化和經(jīng)濟全球化的發(fā)展，金融風險日趨復(fù)雜化和多樣化，金融風險管理的重要性愈加突出。

金融風險管理包括對金融風險的識別、度量和控制。

由于金融風險對經(jīng)濟、金融乃至國家安全的消極影響，目前在國際上，許多大型企業(yè)、金融機構(gòu)和組織、各國政府及金融監(jiān)管部門都在積極尋求金融風險管理的技術(shù)和方法，以對金融風險進行有效識別、精確度量和嚴格控制。在現(xiàn)代經(jīng)濟越來越依賴于金融業(yè)的情形下，金融風險管理也就成為工商企業(yè)和金融機構(gòu)的核心競爭力之一，同時成為廣大學術(shù)界，包括數(shù)學界，信息科學界、金融理論界和實務(wù)界共同研究和關(guān)注的重要課題之一。

風險和金融風險的定義及分類

(一)金融風險的定義。

所謂風險是指未來結(jié)果的不確定性，如未來收益、資產(chǎn)或債務(wù)價值的波動性或不確定性。金融風險是指企業(yè)未來收益的不確定性或波動性，它直接與金融市場的波動性相關(guān)。一般而言，收益的不確定性包括盈利的不確定性和損失的不確定性兩種情形，需要說明的是現(xiàn)實中人們更關(guān)注的是損失的可能性。

(二)金融風險的分類。金融風險的種類很多，按照不同的標準，金融風險可以劃分為以下幾類：

(1)按照金融風險產(chǎn)生的根源劃分，包括靜態(tài)金融風險和動態(tài)金融風險。靜態(tài)金融風險是指由于自然災(zāi)害或其他不可抗力產(chǎn)生的風險，基本符合大數(shù)定律，可以比較準確地進行預(yù)測。動態(tài)金融風險則是由于宏觀經(jīng)濟環(huán)境的變化產(chǎn)生的風險，其發(fā)生的概率和每次發(fā)生的影響力大小都隨時間而變化，很難進行準確的預(yù)測。

(2)按照金融風險涉及的范圍劃分，包括微觀金融風險和宏觀金融風險。微觀金融風險是指參與經(jīng)濟活動的主體，因客觀環(huán)境變化、決策失誤或其他原因使其資產(chǎn)、信譽遭受損失的可能性。宏觀金融風險則是所有微觀金融風險的總和。

(3)按照金融機構(gòu)的類別劃分，包括銀行風險、證券風險、保險風險、信托風險等。

現(xiàn)代金融風險管理所提出的挑戰(zhàn)主要針對金融風險的測度問題。因為一旦金融風險暴露的大小測度出現(xiàn)偏差，那么下一步針對風險暴露所開展的風險管理活動可能就會失效。因此風險測度問題在整個金融風險管理活動中居于核心地位。

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