什么是交易系統(tǒng)

簡單來說，就是指導(dǎo)你進(jìn)行股票操作交易的框架結(jié)構(gòu)流程。

首先，這個流程是框架性的，他只對大方向進(jìn)行指導(dǎo)，而非事無巨細(xì)面面俱到。

第二，就是這個框架要對所有個股都有效。你能把所有你要操作的個股帶入到這個框架中來對這個個股做出初步的判斷。

第三，這個框架需要具備防御 和攻擊兩個方面的延伸。防御決定你虧損的概率，攻擊決定你盈利的概率。兩方面同時分析之后，能夠讓你在風(fēng)險和收益之間做出自己的權(quán)衡。

最后，是這個框架必須要是穩(wěn)定的。不是說系統(tǒng)不能修改，系統(tǒng)的完善本身就是一個反復(fù)修改的過程。但是修改通常都是在細(xì)節(jié)層面的，而非框架結(jié)構(gòu)基礎(chǔ)層面的。如果你發(fā)現(xiàn)你的模式的理論基礎(chǔ)就有問題，那么就不是修改完善的問題了，可能就需要推倒重建。

舉例子來說。

我是打板的，最典型模式。

首先，我就要建立的是我打板模式的最初級篩選的條件，來完成我系統(tǒng)的方向性基礎(chǔ)構(gòu)架。打板本質(zhì)就是做最強勢股，所以整個系統(tǒng)就是一個篩選當(dāng)日市場最強勢股的過程。這個就是大框架，其他一切細(xì)節(jié)都要建立在這個框架范圍之內(nèi)，凡是超出這個框架范圍的，都對我的操作毫無意義。確定框架后就是簡單地通過漲幅榜來進(jìn)行初級篩選，這個模式簡單，任何股票只要進(jìn)入漲幅榜就都可以認(rèn)為是強勢股。這是在框架范圍內(nèi)的進(jìn)一步完善，只有強勢股才值得我分析和關(guān)注。這就通過框架來將整個市場兩千多個股票縮小成幾十個了，這就完成了初步的判斷。

之后，就是由自己的方式對個股的防御力和攻擊力進(jìn)行兩方面的分析。

最終，通過分析結(jié)果，自己做出選擇目標(biāo)。找到一個當(dāng)時攻擊力最強而防御力也是最強的個股。

注意一下，上面三個框架內(nèi)的步驟是一個范圍從大到小逐步縮小的過程，就像一個漏斗一樣，將市場兩千多個股票通過系統(tǒng)篩選之后，排除大部分，留下極少部分，然后讓自己進(jìn)行最終選擇操作的過程。并且這個過程是非常穩(wěn)定的，每天都按照這個模式半機械化地操作即可。這就是系統(tǒng)。

系統(tǒng)說到這里還都是大步驟的問題，而還沒有涉及到細(xì)節(jié)分析問題。但是如果還沒有類似的大步驟來指導(dǎo)每天的操作，那么就說明還有很長的路要走。如果有了這樣的大步驟，并且相對穩(wěn)定，那么也只是邁出了萬里長征的一小步。但是無論如何，以上的這種框架性的思維系統(tǒng)是最最基礎(chǔ)的，如果沒有這些東西來指導(dǎo)每天的操作，那可以判斷每天的操作都是跟著感覺走的隨性操作，而這種沒有穩(wěn)定系統(tǒng)來指導(dǎo)的隨性操作就是穩(wěn)定虧損的最基本條件。

如何選擇自己系統(tǒng)的框架方向

上面說的大的框架是操作的基礎(chǔ)，但是系統(tǒng)框架也有很多種，沒有什么優(yōu)劣之分，各有利弊，只要用得好，任何一種都能讓你發(fā)大財。所以不要想選一個最牛的，而要想選一個最適合自己的。而適合不適合自己的標(biāo)準(zhǔn)，是需要根據(jù)自己的需求和自身情況來確定的。比如說越是短線操作，收益率越高風(fēng)險也越大，需要付出的時間精力等等越多。越是長線操作，風(fēng)險越低收益率也越小，需要付出的時間精力等等也越少。你要看看想要獲得什么樣的收益，或者說你想象一下十年二十年后的自己想要的是一種什么樣的生活，然后把這個生活物質(zhì)化，看看需要賺多少錢才能實現(xiàn)你這樣的生活，這就得出了你想要獲得的收益情況。然后你再看看你能夠付出的時間金錢精力等等有多少。這些確定之后，你判斷一下你能夠付出的這些和你期望獲得的收益之間能否匹配。說直白點，就是你付出的那些時間精力值不值那多錢。如果不匹配，要么降低預(yù)期，要么提高付出。最終平衡一下，看看是個什么結(jié)果。

這個分析過程是一個理性思考的過程，能付出多少不是想多少就多少的，想著自己天天不睡覺去學(xué)習(xí)，你能做到嗎。回報也一樣，不是越高越好，而是要準(zhǔn)確。

前面說了系統(tǒng)框架的重要性，而這一步可以理解為是在建立系統(tǒng)之前，讓你了解你自己的一個過程。如果在這個過程中，你對自己都不能做到盡可能理性準(zhǔn)確地分析的話，那么你在股市上也一定不可能對市場進(jìn)行分析。所以如果這一步你不能做好，就可以直接判斷你這個人不適合炒股了，也不用建立什么系統(tǒng)了，趕快把剩下的錢存銀行吃利息吧。

如果這一步順利完成了，那么你基本上就已經(jīng)清楚自己想要什么樣的框架下操作了。

如何完善細(xì)節(jié)

在確定框架后，如何開始完善細(xì)節(jié)，這個環(huán)節(jié)最怕的就是懂得太少而想得太多。

如果你能進(jìn)行到這一步，那么恭喜你，你已經(jīng)看到門了。這個環(huán)節(jié)我覺得是炒股最核心也是最困難的一個部分。因為這個環(huán)節(jié)與其說是技術(shù)，不如說是功夫。下的功夫足夠了則必然量變到質(zhì)變。積累量變的過程絕非一兩年，三五年我覺得都是快的了。

感覺這個部分一下無從說起，因為范圍太大了。簡單來說，這個過程就是一個積累的過程，或者是一個大量記憶的過程。

這么來說吧。首先要有最基礎(chǔ)的股票相關(guān)的知識。期貨 市場交易技術(shù)分析和日本蠟燭圖之類的書籍是最基礎(chǔ)的，要反復(fù)看，看不懂就背下來。通篇背誦反復(fù)體會，最后把兩本書看成一本書，你的基礎(chǔ)就打好了。所謂兩本書看成一本書，是因為一個東方分析技術(shù)，一個西方分析技術(shù)，表達(dá)形式不同，但是本質(zhì)內(nèi)涵是相同的。兩本書不同表現(xiàn)形式學(xué)好后，理解內(nèi)涵了，就會發(fā)現(xiàn)兩本書不同的模式說了同樣的問題，這就算看成一本書了。這就是第一步最基礎(chǔ)的積累。直接告訴你結(jié)論吧，所有的分析模式都只說了兩點，量和價。

第二步就是實踐的積累。

比如說你操作了一百次，每次一只股票。結(jié)果有贏有虧，然后你總是要復(fù)盤吧。對于每次操作的原因是什么，最后成功還是失敗，成功失敗的原因是什么等等，這些都是要想的。想得對錯不重要，但是不能不想。想完之后，要把整個的思維過程盡可能詳細(xì)地記錄下來，重點最好再整理出來，用最簡單的話123這樣的逐條列出。那么一百次操作后，你會有一百次的總結(jié)。每次總結(jié)過程中，你會發(fā)現(xiàn)都有很多每次都要反復(fù)總結(jié)和思考的地方。這樣積累一百次以后，你再回過頭來看看，這一百次里面反復(fù)被提到說道的問題，就是你需要考慮的問題，這些問題集中起來，就是你系統(tǒng)中需要添加的細(xì)節(jié)。系統(tǒng)如同骨架，細(xì)節(jié)如同血肉。搭個架子出來很容易，填補血肉還要讓血液循環(huán)流通，這就很難了。往往一百次的總結(jié)也不一定能完善，只能不斷操作不斷總結(jié)。這就是所謂的下功夫。功夫到了不用我說你也明白了。功夫沒到我在這里說的累死了你也聽不懂。

第三步，將總結(jié)出來的結(jié)論性的東西分類。

就兩類，一類屬于進(jìn)攻的，一類屬于防守的。虧損的股票，為什么虧損，總是有原因的，每次總結(jié)的原因就是防御 類型的。這回這個原因?qū)е履闾潛p了，你先記下來，下回遇到同樣的情況個股你就會避開好了，這就算防御成功了。如果同樣的因素這回導(dǎo)致虧損下回導(dǎo)致盈利，那么可能這個因素就不是決定虧損或者決定盈利的最關(guān)鍵因素。最關(guān)鍵因素一定是在你總結(jié)的過程中反復(fù)出現(xiàn)的，而非單一出現(xiàn)的。攻擊也一樣，股票賺錢了是什么原因，下回同樣的原因能否導(dǎo)致賺錢，能則下回可以考慮操作。比如說打板利好題材什么的，大家都知道可導(dǎo)致盈利。這就是反復(fù)總結(jié)出來的。

這種總結(jié)現(xiàn)象直接套用的模式是基礎(chǔ)。開始的時候，你先按照這種按圖索驥的模式來做，做得多了，你理解了現(xiàn)象背后的本質(zhì)的東西，就不用這樣來按照標(biāo)準(zhǔn)來分析了，而是可以直接來分析了。

這個階段怎么來形容呢。

就像看英語書一樣，開始我們只是認(rèn)識二十六個字母，所以我們打開任何一本英語書看著每個字母都認(rèn)識，但是就是看不太懂。之后認(rèn)識了單詞，能照著單詞看懂一些，但是還常常出錯。最后階段就是能夠像看中文一樣看懂英文書，這就是看懂了單詞字母后面的含義。

這個過程說著容易，要做起來沒有幾年的積累恐怕難有明顯的效果。大多數(shù)人咬牙做一兩個月感覺還是不能穩(wěn)定賺錢就放棄了。

核心是大量操作大量分析大量總結(jié)。各種大量之后，那些被反復(fù)提及的東西，就是重點細(xì)節(jié)，添加到你的框架里面，就構(gòu)成了一個有血有肉有骨架的系統(tǒng)了。

到這個時候，系統(tǒng)才算相對穩(wěn)定地形成雛形了，不要認(rèn)為是到重點了。然后在以后的操作過程中，不斷地去完善這個系統(tǒng)吧。沒有終點，一直完善到不想去完善為止。

關(guān)于防御 性問題

再舉個例子來說明一下吧。

淘股吧說得最多的都是怎么賺錢，也就是攻擊性。我覺得，防御性更重要，也就是怎么能避免不賠錢。因為只要做到大家都賠錢的時候自己不賠錢，那么活到大家都賺錢的牛市時候，就算是一條狗來炒股也能賺錢了。

舉例子來說，今天我操作的 300185 ，收盤時候套牢。最郁悶的是，早上賣掉了 000901 買入了300185，然后收盤時候000901漲停300185套肉。這就是一次操作，我收盤后要分析。

當(dāng)時決定買入的原因一大堆，什么昨天軍工 好，小日本不老實解禁集體自衛(wèi)權(quán)，300185是龍頭0901是跟風(fēng)，跟風(fēng)切換到龍頭什么的，這些都要想到，讓自己知道自己是在什么情況和狀態(tài)下做出的買入決策。

然后對這些決策意義做出分析，這屬于攻擊性分析。

上面這些都是現(xiàn)象，對于現(xiàn)象的整理，是為了透過現(xiàn)象看到本質(zhì)。我得出的結(jié)論是，自己這些分析都沒有錯，當(dāng)時做出這樣的排隊決策也是正確的，以后還會做。

有個細(xì)節(jié)，就是當(dāng)時是排隊而非掃單。因為這個股票盤子大，當(dāng)天板塊跟風(fēng)不好等等，這些屬于防御類分析。

兩個權(quán)衡之后，我覺得機會大于風(fēng)險，但是風(fēng)險依舊存在，所以選擇的操作模式是靠后排隊而非靠前或者掃單。整個到這個環(huán)節(jié)我覺得自己的操作是正確的，正確就意味著以后遇到類似情況我會做出類似的決策。

再往后，出現(xiàn)了大幅度的大資金撤單現(xiàn)象。這個是我今天操作的錯誤所在。在股市高流動性下，資金會趨向于流向技術(shù)好的個體。股市越有錢的人技術(shù)越好，就越能看到我們看不到的機會和風(fēng)險，并最終落實到行動上。個股的大量大資金單子撤離，說明大資金看到了風(fēng)險，大量則說明市場大資金普遍看到了風(fēng)險。這個時候，我應(yīng)該跟著市場大資金的判斷走，相信他們看到了風(fēng)險，一塊撤單?？山裉煳业牟僮魇沁x擇了自己的判斷，而否定掉了大資金的判斷。這就違背了短線只跟隨不預(yù)測的原則，導(dǎo)致我今天的操作虧損。我這個行為就是錯誤的。錯誤的含義就是意味著，以后我排隊的時候，看到大資金撤離也要跟著撤，而非傻乎乎的等著砸。

然后做個復(fù)盤。假設(shè)我今天的操作按照修正后的操作來進(jìn)行的話，結(jié)果還會虧損嗎？那我根據(jù)自己的攻擊分析和防御分析，判斷個股收益大于風(fēng)險但是存在風(fēng)險然后靠后排隊；看到前面大單撤離，確認(rèn)市場普遍認(rèn)同風(fēng)險出現(xiàn)，所以跟風(fēng)撤離；如果后期開板之后再強勢封板，則表明市場認(rèn)為風(fēng)險已經(jīng)消化則繼續(xù)排隊。這樣的操作我認(rèn)為是正確的，可以避免類似今天的虧損。所以，以后我會按照分析整理后的正確操作，這樣看來結(jié)果不錯，所以我就完成了今天的操作，然后把這個細(xì)節(jié)添加到我的系統(tǒng)里面。不斷地添加完善，無數(shù)次之后，系統(tǒng)就會趨于穩(wěn)定和完善了。

然后，我要做的就是按照穩(wěn)定的系統(tǒng)每天老老實實操作即可，看到什么樣的信號就做什么樣的事情，沒有太多自己需要考慮的事情。因為一切就是這樣，老老實實跟隨就好了。每次對風(fēng)險收益平衡后做出選擇，即便是虧損也能坦然接受。因為我知道風(fēng)險是存在的，只要系統(tǒng)整體良好，系統(tǒng)虧損是必須接受也是正常的。這樣就不會有嚇破膽的情況發(fā)生，也不會有大到讓我嚇破膽的虧損出現(xiàn)。因為之前多次出現(xiàn)嚇破膽的虧損后，我已經(jīng)將導(dǎo)致嚇破膽虧損的原因找出來添加到系統(tǒng)里面，現(xiàn)在就直接排除掉這些票了，等等。總會一旦完善你就知道該做什么不該做什么，為什么做或者不做，理性越多感性就會越少。僅存的一點感性知識用來留在最后系統(tǒng)分析到最后一個步驟，交給你一個股讓你在確定的風(fēng)險和收益下，做出買或者不買的決策時候用。僅此而已。

如果你操作時候發(fā)現(xiàn)感性太多，那么一定是因為你操作過程理性太少。

關(guān)于排板、撤單的一點細(xì)節(jié)補充

當(dāng)時（ 300185 ）封板之后的封單量是二十多萬手的單子，我排隊前面的單子量大約是有五萬手左右。

按照糾正后的操作，今天的操作應(yīng)該有兩種情況。

第一種情況，我前面的五萬多大單不撤單，一直被吃掉，然后我也不撤單順勢成交。不撤單就表明大資金對于個股的認(rèn)可。當(dāng)時是上午十點多，根據(jù)當(dāng)天的放量來看，全天如果不開板的話，再成交五萬手沒有問題。所以不開板的話我是可以正常成交的。

第二種情況，前面的大單撤單。說明大資金看到了某種危險并且是集體認(rèn)同危險，所以產(chǎn)生集體撤單的情況。在我前面有五萬手，在我后面又有大單。今天的撤單過程比較緩慢，并且在撤單之前沒有出現(xiàn)大單砸盤的情況，所以理論上來說應(yīng)該跟風(fēng)撤單的。

所以跟著大單同進(jìn)退的模式就產(chǎn)生了今天可能的順勢成交和與大單同撤退兩種情況，這都有一個前提，就是排板的時候就要排在一個可進(jìn)可退的位置，不能太靠前，太靠前可能會被砸到，也不能太靠后，太靠后可能會無法成交。

如何把握這個可進(jìn)可退的位置？

這個也有技巧。

首先，你要有L2行情軟件，因為收費信息和免費版本的很多信息相差2~3秒。所以，如果看免費軟件吃完后再排板，基本上就已經(jīng)輸在起跑線了。

第二步，盤中找一個漲停股，然后進(jìn)行漲停價的委托。之后看看你的委托單子時間是多少秒，再看看委托明細(xì)，你的單子出現(xiàn)在交易所系統(tǒng)里時間是多少秒。這樣計算出來你下單到單子進(jìn)入交易所的時間。這一步很關(guān)鍵，因為不同券商和不同環(huán)境的速度是不同的。我的賬戶最慢的是下單后三秒才進(jìn)入系統(tǒng)?，F(xiàn)在用的比較快，下單后一秒就可以看到自己單子了。

第三步，對盤面的判斷，根據(jù)資金攻板的情況來主觀判斷下單的時間。通常先看看賣盤有多少單子掛著，然后看委托明細(xì)，計算委托單差不多吃光賣盤就可以下單了。因為看的是委托明細(xì)，所以從委托到交易所系統(tǒng)撮合成交還有點時間。市場上的專業(yè)選手都是看委托下單的，這就是為什么看成交結(jié)果下單比不過看委托下單的原因。

交易系統(tǒng)的局限性

交易系統(tǒng)必然都具有局限性，并且越是有效的交易系統(tǒng)局限性越大。

每個交易系統(tǒng)都只是為了捕捉市場龐大的面中某一個細(xì)節(jié)的點而存在的。比如說打板來說的話，他們的系統(tǒng)就將只局限在漲停板這個小范圍內(nèi)。即便如此，在漲停板范圍內(nèi)，也有針對啟動板和接力板不同的打板操作系統(tǒng)。用打板系統(tǒng)做低吸或者中長線就不合適了。

這一點我好像也沒有說清楚。應(yīng)該這么表述，交易系統(tǒng)就像一個入口大出口小的漏斗。入口所有的兩千多個股票都可以放進(jìn)去，篩選后從出口出來的就只剩下特定的極少股票了。這個篩選的過程，本身就是一個提高準(zhǔn)確性同時也提高局限性的過程。某種程度上來說，局限性也是衡量交易系統(tǒng)好壞的標(biāo)志之一。系統(tǒng)越完善，篩掉的不合標(biāo)準(zhǔn)不確定的股票越多，留下的具有確定性的股票越少，那么操作起來穩(wěn)定性和可靠性就越高，風(fēng)險也就越低。

不過系統(tǒng)本身還只是一個工具，建立工具使用工具，最終還是一定要理解工具，理解原理是什么，為什么好為什么不好。

關(guān)于跟隨排板大資金撤單而撤單的一點補充

前面提到，大量大資金單子撤離，說明市場大資金普遍看到了風(fēng)險。這個時候，應(yīng)該跟著市場大資金的判斷走而撤單。

但是，有時候，很多攻板的股票都有一次集體撤單再封的趕蒼蠅行為，二次封單無果才證明標(biāo)的錯了。

在實際操作中，首先，不能確定會不會出現(xiàn)趕蒼蠅的行為，所以個股各方面符合條件就需要及時排板，避免丟失黑馬。

第二，就是當(dāng)出現(xiàn)有撤單行為的時候，因為無法確定是趕蒼蠅還是真地要砸盤。所以首先要跟著撤單，做好最壞打算。

當(dāng)個股撤單后，又出現(xiàn)加單的時候，則說明可能是趕蒼蠅行為，所以跟著再加單就好了。如果再出現(xiàn)撤單則跟著撤。

說起來簡單，但是這些操作的關(guān)鍵在于反應(yīng)和速度。如果是主導(dǎo)資金的洗盤趕蒼蠅，可能一系列動作一個沒跟上就買不到了。

這就只能靠平時的聯(lián)系讓自己更熟練了。

如何做次日交易計劃

首先，要盡可能多地考慮可能發(fā)生的情況，然后，對每一種能夠想到的情況做出相應(yīng)的操作預(yù)案，并且在腦海里面過幾遍，最好能夠列到紙上。就這么簡單一句話，不過做起來就不一樣了，堅持長期做起來就更難了。

什么叫所有的情況？就是從最壞的情況一直到最好的情況。而在考慮的時候優(yōu)先從最壞的情況開始考慮，因為最好的情況大多數(shù)就是無腦持股不動或者無腦買買買，所以既然無腦就不用太操心。而最壞的情況通常都是你要在心里斗爭很久很久很久都不一定能斗爭得過去的，所以要作為重點。

以上面買入 300185 后為例， 對明天 300185 的走勢做個猜測，同時做個操作計劃。

首先，我強烈的感覺是明天300185這個票未必會虧錢。產(chǎn)生這個想法和感覺的第一個因素，是該股的分時圖。漲停打開之后一路下跌看似無力反抗一樣，整整一天都沒有向上破過均線，甚至都沒有怎么靠近過均線。一般情況下，均線被視為有支撐和壓力的作用。但是300185全天似乎都根本沒有過想要突破局限的想法，行為上沒有被均線壓制的樣子。仿佛他不是被均線壓著，而是自己刻意想要呆在均線下面。這個圖讓我瞬間想到了近期很多反包股前一日的放量陰線都是有這種類似的特點，開板后一路無力地在均線下方。為什么會形成這樣的現(xiàn)象，我也說不清楚，但是貌似在這種現(xiàn)象的情況下，很多都會出現(xiàn)次日反包的情況。

2、通過k線圖來看，這個票從10多塊一直跌到3塊，然后反復(fù)筑底，現(xiàn)在5塊。k線圖上看，形態(tài)明顯屬于底部放量類型。通常底部放量都比較安全，不一定能賺很多錢，但是要想賠很多錢的可能性也不是很大。該股在近期最近的壓力位是5.23。假設(shè)明天會反包，那么必然會突破5.23的壓力位。那么放量突破5.23來說的話，今天的放量從戰(zhàn)術(shù)上來說為了提高市場成本降低明天突破時候的壓力也是說得過去的。如果明天能縮量突破那么圖形就會很漂亮。

3、從題材來說。這個票是無人機 概念。出現(xiàn)在日本接觸自衛(wèi)權(quán)法案的時候，那么和日本炒作不能沒有關(guān)系。中韓這兩天的密切聯(lián)系本身就有遏制日本的味道，所以中日關(guān)系也是近期的主旋律。在這樣的背景下，作為龍頭的300185就算死也不至于一下就死，至少也要掙扎一下。

4、從資金來看，昨天20萬就可以封板，今天放量120萬。一方面賣的人多，另外一方面說明市場上看好的人也非常多。市場一旦形成一個趨勢，必然不可能瞬間逆轉(zhuǎn)。除非發(fā)現(xiàn)趨勢形成的基礎(chǔ)本身就是有問題的。

所以，綜上來看，趨勢形成的基礎(chǔ)沒有出現(xiàn)本質(zhì)上的惡化。雖然市場分歧很大，但是大量資金依舊看好該股。整體市場環(huán)境來說，也處于局部牛市狀態(tài)。而個股又是底部放量很難往下跌了，所以明天反包的可能性非常大。就算反包未遂，平安離場的可能性也是很大的。

不過這些都是個人分析，具體還要根據(jù)市場情況來判斷。

具體操作來說，明天開盤觀望，如果市場買入情況良好，說明市場依舊看多，可以繼續(xù)持有等待拉升。如果開盤后根本沒人要這個票，那就悲劇了，該割肉就早點割肉吧。