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交易的學習過程中，我們遇到的最大的敵人就是“無視客觀事實”，做不到“無我”。 交易的操作過程中，我們遇到的最大的敵人就是“為了提高勝率的糾結(jié)”，認識不到交易是一個“敗中求勝”的游戲，本質(zhì)上也是屬于做不到無我。 于是乎百年來人們開始研究各種技術(shù)手段來提高勝率。研究來研究去，勝率的提高似乎沒有一個完美的答案。為什么？【股海藏經(jīng)樓(微信號guhai66)評注：交易是概率游戲，需要在勝率、盈虧比、破產(chǎn)率之間尋求平衡，而不是只看勝率。單單的高勝率未必就能盈利，比如10次操作，9次盈利，每次賺1元，1次虧損，虧10元，勝率90%，夠高了，但總的還虧一元。對于趨勢系統(tǒng)來說，一般勝率是低于50%的，它是通過小虧大贏的方式獲得總體盈利?！?/span> 首先，我們必須明白，我們的交易操作皆依賴于一些技術(shù)手段——無論你是用基本面分析法、還是技術(shù)面分析法、抑或是交易規(guī)則（系統(tǒng)）方法。 這些方法所不同的是方法背后的思想理念，前二者是依賴于分析預(yù)測——把技術(shù)手段當做分析工具來企圖預(yù)知未來的行情走勢；后者是依賴于概率——把技術(shù)手段當做行為標準或尺度來確定當下的行情應(yīng)對。前者是“博”，用較大的代價、甚至是很大的、極大的代價（就看一個人是用中期、還是長期來博了）博未來的收益，風險極大，因為毫無理性可言；后者是“賭”，用較小的代價賭下一步的市場取向，因為僅僅是下一步，代價可想而知是有限的，就單筆交易而言，風險很小，就總體來說幾乎沒有風險，因為這樣做是非常理性的行為。【股海藏經(jīng)樓(微信號guhai66)評注：趨勢跟蹤系統(tǒng)采取的就是后者的思路，識別當前狀態(tài)，根據(jù)當前狀態(tài)采取行動，賭下一步，對了持倉盈利，錯了認錯止損，用小虧大贏的方式獲取整體盈利?！?/span> 分析預(yù)測不是我信賴的方法，就不加以評述了。我們來看看交易系統(tǒng)的方法。 交易系統(tǒng)，無外乎建立在一種或幾種混合起來的技術(shù)手段之上的交易方法，比如說，均線交易系統(tǒng)就是建立在均線技術(shù)手段之上的交易方法。 均線，本身沒有什么奇妙之處，它只是忠實地記錄了市場的平均交易成本。【股海藏經(jīng)樓(微信號guhai66)評注：關(guān)于均線，最經(jīng)典的就是葛蘭碧八大法則，點擊文章底部閱讀原文《葛蘭碧均線八大法則詳解》】 我們用經(jīng)過統(tǒng)計、確認在過去的行情中這是一條在某一個操作級別中的大概率正收益的均線作為交易的參照系統(tǒng)（標準或尺度）來交易，在人性不變的前提條件下，推論出這條均線在未來的行情中會出現(xiàn)類似的概率——這就是我們依賴于均線交易系統(tǒng)進行交易獲利的理論依據(jù)。 關(guān)于這條均線的勝率，和盈利率是沒有正相關(guān)的邏輯關(guān)系的。 如果一個人，不明白勝率和盈利率沒有正相關(guān)的邏輯關(guān)系這個道理，他就會糾結(jié)——總想著提高勝率這幾個字。【股海藏經(jīng)樓(微信號guhai66)評注：勝率不是穩(wěn)定盈利的唯一標準，勝率高的操作，未必能夠最終盈利。要達到穩(wěn)定盈利，需要在勝率、盈虧比和破產(chǎn)率之間尋求平衡?！?/span> 另外，我們來看看某個技術(shù)手段的勝率高低的問題。 某個技術(shù)手段，你會發(fā)現(xiàn)它的勝率時高時低，為什么？ 比如說，一條20日均線，有的時候很好用，當下的行情一直處于它的上（下）方，很明確；而有的時候就不是如此了，當下的行情時而在它的上方、時而在它的下方。 如果僅僅依據(jù)上方做多、下方做空作為操作標準，那么勝率的變化太大了。 同樣的技術(shù)手段，情形太不一樣了。所以很多人說，要依據(jù)行情調(diào)整操作系統(tǒng)。這樣的話對不對呢？當然是不對的。因為你的調(diào)整永遠是滯后的。 說上述的話的人，其實反映出這個人對于當下的價格和平均價格之間的關(guān)系的認知有限、或根本沒有認知。 總體來說，在所謂的單邊行情中，任何的技術(shù)手段的勝率會自然提高，在所謂的盤整行情中會自然降低。 這就是說，選取某個較為合理的技術(shù)手段可以比不太合理的技術(shù)手段勝率要高一些，但技術(shù)手段本身不是決定勝率高低的關(guān)鍵因素。真正決定勝率高低的關(guān)鍵因素只能是行情的本身。 我們做交易，目的是賺錢。賺錢和勝率有關(guān)系嗎？有。但是，賺錢和盈利率更有關(guān)系。 在具體的操作中，我們首先需要關(guān)注的是盈利率。比如說1分鐘級別的操作的勝率總體來說比30分鐘級別操作來得低，但是，盈利率一定比30分鐘級別的操作來得高。 然后，才是考慮在1分鐘級別的操作中提高勝率。如何提高勝率？這不僅僅是均線的數(shù)值選取的單一問題，還涉及到對行情結(jié)構(gòu)和均線的關(guān)系的認知問題。只有綜合考慮了行情結(jié)構(gòu)和均線的關(guān)系問題，然后選取一條較為合理的均線，才會提高勝率。 |
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