|
在信息化高速發(fā)展的時代背景下，各銀行積累的客戶數(shù)據(jù)、交易記錄、管理數(shù)據(jù)等呈爆炸性增長，海量數(shù)據(jù)席卷而來，這樣海量的大數(shù)據(jù)，給銀行業(yè)帶來了壓力的同時，也同樣帶來了機(jī)遇。而信息未必一定通過數(shù)據(jù)來展現(xiàn)，但數(shù)據(jù)一定是信息的基礎(chǔ)，海量數(shù)據(jù)意味著海量機(jī)遇和風(fēng)險，可以通過多種方式為銀行提供變革性的價值創(chuàng)造潛力。如何利用數(shù)據(jù)這一商業(yè)銀行重要的資產(chǎn)來開展有效的數(shù)據(jù)分析和挖掘，從而促進(jìn)管理并提升企業(yè)價值，是目前大多數(shù)商業(yè)銀行所面臨的重要挑戰(zhàn)之一。 用數(shù)據(jù)幫助決策。目前國內(nèi)銀行業(yè)的戰(zhàn)略發(fā)展和經(jīng)營管理決策多數(shù)依賴于決策者的經(jīng)驗。面對激烈的市場競爭，管理層迫切需要數(shù)據(jù)的決策支持，提高經(jīng)營和決策的科學(xué)性。銀行各項產(chǎn)品能帶來怎樣的利潤？如何判斷客戶是否有發(fā)展?jié)摿Γ吭谀睦镩_設(shè)新的分行？將數(shù)據(jù)充分應(yīng)用到經(jīng)營管理決策的各個層面，這些原本看似很難回答的問題會變得清晰起來，管理者的決策過程實現(xiàn)由“依賴經(jīng)驗”逐步過渡至“有數(shù)可依”，在深入了解和把握銀行自身乃至市場狀況的基礎(chǔ)上，更加科學(xué)地評價經(jīng)營業(yè)績、評估業(yè)務(wù)風(fēng)險、配置全行資源。 用數(shù)據(jù)提升管理精細(xì)度。隨著銀行業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型及精細(xì)化管理的推進(jìn)和深化，涉及資產(chǎn)、負(fù)債、客戶、交易對手及業(yè)務(wù)過程中產(chǎn)生的各種數(shù)據(jù)資產(chǎn)，在風(fēng)險控制、成本核算、資本管理、績效考核等方面發(fā)揮著重要的作用。如銀行貴賓卡服務(wù)，會考慮設(shè)置相應(yīng)的資金要求和貴賓待遇，銀行可以在分析本行客戶數(shù)據(jù)的基礎(chǔ)上確定最合適的目標(biāo)客戶群及期望達(dá)到的卡均余額和交易量。數(shù)據(jù)資產(chǎn)直接關(guān)系業(yè)務(wù)管理的精細(xì)化水平，也是銀行開展業(yè)務(wù)多元化、多方面分析的基礎(chǔ)。“數(shù)據(jù)—信息—商業(yè)智能”將逐步成為商業(yè)銀行定量化、精細(xì)化管理的發(fā)展路線，為有效提升服務(wù)能力提供強(qiáng)大支持。 用數(shù)據(jù)促創(chuàng)新，贏先機(jī)。我國商業(yè)銀行提供的服務(wù)和產(chǎn)品存在較大的同質(zhì)性，但比較競爭優(yōu)勢要求銀行突破同質(zhì)性，實施差異化戰(zhàn)略。銀行可以利用其掌握的數(shù)據(jù)資源，在客戶挖掘、交叉營銷、產(chǎn)品創(chuàng)新等方面大有作為，在零散的、無序的、歷史的、當(dāng)前的各種數(shù)據(jù)背后發(fā)現(xiàn)獨特的業(yè)務(wù)規(guī)律，鎖定特定客戶群，根據(jù)不同市場需求和不同客戶群制定相應(yīng)的市場戰(zhàn)略與產(chǎn)品服務(wù)方案，根據(jù)客戶需求變化及時主動開展業(yè)務(wù)產(chǎn)品創(chuàng)新，在激烈的同業(yè)競爭中，通過充分利用數(shù)據(jù)取得先發(fā)優(yōu)勢，打造不可復(fù)制的核心競爭力。 用數(shù)據(jù)實現(xiàn)真正的全面風(fēng)險管理。國際上，新巴塞爾協(xié)議對銀行數(shù)據(jù)的廣度、深度以及數(shù)據(jù)的完整性、準(zhǔn)確性等方面提出了明確具體的要求，并將數(shù)據(jù)質(zhì)量納入操作風(fēng)險的計量范圍之內(nèi)。在國內(nèi)，各大監(jiān)管機(jī)構(gòu)也對銀行提出了信息披露的要求，如資產(chǎn)負(fù)債表、利潤表、統(tǒng)計報表、經(jīng)營管理資料等。數(shù)據(jù)資產(chǎn)不僅是滿足外部日趨嚴(yán)格的監(jiān)管要求的客觀需要，更是銀行有效防范金融風(fēng)險的必然要求，只有掌握全面的、權(quán)威的、合規(guī)的風(fēng)險基礎(chǔ)數(shù)據(jù)，才能準(zhǔn)確地計算加權(quán)風(fēng)險資產(chǎn)、構(gòu)建風(fēng)險模型、及時了解業(yè)務(wù)非正常變動、跟蹤影響因子情況，從而更有效地防范金融風(fēng)險。 在國內(nèi)銀行業(yè)加快轉(zhuǎn)型發(fā)展的今天，如何評估最大化數(shù)據(jù)戰(zhàn)略性資產(chǎn)的價值，已成為各家銀行能否搶占先機(jī)、贏得優(yōu)勢地位的重要因素。 數(shù)據(jù)管理是實現(xiàn)數(shù)據(jù)資產(chǎn)價值的基石 目前國內(nèi)銀行普遍面臨數(shù)據(jù)質(zhì)量不高和數(shù)據(jù)支持決策的能力不強(qiáng)等問題，導(dǎo)致數(shù)據(jù)遠(yuǎn)未發(fā)揮其應(yīng)有的價值。因此，數(shù)據(jù)問題已經(jīng)成為銀行提高競爭力的巨大障礙，主要表現(xiàn)在五個方面：數(shù)據(jù)管理職責(zé)不清、數(shù)據(jù)需求難以滿足、數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)不統(tǒng)一、數(shù)據(jù)質(zhì)量不高、數(shù)據(jù)安全性不強(qiáng)。 為了有效解決數(shù)據(jù)問題，滿足監(jiān)管機(jī)構(gòu)的要求，銀行需要大力加強(qiáng)數(shù)據(jù)管理體系建設(shè)，建立健全“目標(biāo)方向、管理機(jī)制、執(zhí)行規(guī)范”三層數(shù)據(jù)管理體系（見圖1），著力解決業(yè)務(wù)、數(shù)據(jù)、技術(shù)三方面的分工與協(xié)作體系，為管理決策、業(yè)務(wù)經(jīng)營、信息披露提供準(zhǔn)確、快捷、全方位的信息服務(wù)，從而促進(jìn)數(shù)據(jù)資產(chǎn)價值最大化，推動銀行核心競爭力的持續(xù)提升。數(shù)據(jù)管理體系的實施過程應(yīng)重點關(guān)注以下五大任務(wù)。 建立統(tǒng)一的數(shù)據(jù)規(guī)劃目標(biāo)。數(shù)據(jù)規(guī)劃是數(shù)據(jù)管理體系的“指南針”。它是根據(jù)業(yè)務(wù)對數(shù)據(jù)產(chǎn)生的需求，對滿足業(yè)務(wù)應(yīng)用的數(shù)據(jù)進(jìn)行統(tǒng)一規(guī)劃和協(xié)調(diào)管理，對現(xiàn)有數(shù)據(jù)和未來計劃需求的數(shù)據(jù)進(jìn)行前瞻性的管理工作，使數(shù)據(jù)能夠適時地滿足外部監(jiān)管和信息披露以及內(nèi)部經(jīng)營管理、分析和發(fā)展目標(biāo)的需求。數(shù)據(jù)規(guī)劃的核心工作是針對數(shù)據(jù)生命周期的各個環(huán)節(jié)，提出相應(yīng)的管理策略和原則，用以指導(dǎo)數(shù)據(jù)需求管理成果的落實。數(shù)據(jù)生命周期規(guī)劃既需要針對數(shù)據(jù)應(yīng)用制定方向性的策略，也需要為每個數(shù)據(jù)項指明對應(yīng)的處理方法。 建立科學(xué)的數(shù)據(jù)管理工作機(jī)制。數(shù)據(jù)管理工作機(jī)制是數(shù)據(jù)管理體系的“奠基石”。數(shù)據(jù)管理工作機(jī)制的建設(shè)依賴于銀行高層管理人員的重視和不斷推動，同時也需要建立相應(yīng)的數(shù)據(jù)管理機(jī)制的決策和控制機(jī)制。有效的數(shù)據(jù)管理需要明確專門的部門或組織承擔(dān)整個銀行的數(shù)據(jù)管理和應(yīng)用職責(zé)。該組織負(fù)責(zé)從戰(zhàn)略的角度進(jìn)行統(tǒng)籌和規(guī)劃，確定數(shù)據(jù)管理的范圍，明確數(shù)據(jù)資產(chǎn)的歸屬、使用和管理等流程，明確數(shù)據(jù)管理的組織、功能、角色和職責(zé)，以及確定數(shù)據(jù)管理的工具、技術(shù)和平臺等內(nèi)容，切實有效促進(jìn)數(shù)據(jù)共享、提高數(shù)據(jù)價值。 建立統(tǒng)一的數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范。數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范是數(shù)據(jù)管理體系的“粘合劑”。它是改進(jìn)、保障和提高數(shù)據(jù)質(zhì)量的依據(jù)，也是數(shù)據(jù)管理工作成敗的關(guān)鍵。數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)化旨在促成數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)的形成和使用而進(jìn)行的與之相關(guān)的一整套數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范，即制訂和實施數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)、提高數(shù)據(jù)管理水平的過程。數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)的制訂需要參考行業(yè)監(jiān)管和標(biāo)準(zhǔn)機(jī)構(gòu)已制定的數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)，同時也應(yīng)參考各個部門內(nèi)部使用的特定數(shù)據(jù)的定義，制訂出數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)體系框架，可以分為基礎(chǔ)類數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)、業(yè)務(wù)類數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)和應(yīng)用類數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)等，并在此標(biāo)準(zhǔn)基礎(chǔ)上進(jìn)行細(xì)分。在數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)體系框架下，通過對數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)的梳理工作，以在業(yè)務(wù)屬性和技術(shù)屬性層面實現(xiàn)全行的數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)化。 建立持續(xù)的數(shù)據(jù)質(zhì)量管理規(guī)范。數(shù)據(jù)質(zhì)量管理是數(shù)據(jù)管理體系的“助推器”。它是對支持業(yè)務(wù)需求的數(shù)據(jù)進(jìn)行全面的質(zhì)量管理，保障各項數(shù)據(jù)管理工作能夠得到有效落實，達(dá)到數(shù)據(jù)準(zhǔn)確、完整的目標(biāo)，并能夠提供有效的增值服務(wù)的重要基礎(chǔ)。數(shù)據(jù)質(zhì)量管理包括數(shù)據(jù)質(zhì)量管理團(tuán)隊建設(shè)、數(shù)據(jù)質(zhì)量管理制度建設(shè)、數(shù)據(jù)質(zhì)量管理流程建設(shè)以及數(shù)據(jù)質(zhì)量管理監(jiān)控平臺建設(shè)等，其中，數(shù)據(jù)質(zhì)量管理監(jiān)控平臺建設(shè)至關(guān)重要。在數(shù)據(jù)統(tǒng)一管理的框架下，銀行需要依據(jù)數(shù)據(jù)在數(shù)據(jù)生命周期的各個階段的特性，建立數(shù)據(jù)質(zhì)量管理監(jiān)控平臺，及時發(fā)現(xiàn)數(shù)據(jù)質(zhì)量問題，不斷改善數(shù)據(jù)的使用質(zhì)量，降低數(shù)據(jù)質(zhì)量導(dǎo)致的業(yè)務(wù)風(fēng)險，實現(xiàn)數(shù)據(jù)更大的應(yīng)用價值，滿足業(yè)務(wù)分析和管理決策的需要。在2012年下半年伴隨上海銀監(jiān)局發(fā)起的“夯實統(tǒng)計信息基礎(chǔ)，提升銀行業(yè)數(shù)據(jù)質(zhì)量”餓競賽活動，諸多銀行從制度到流程啟動數(shù)據(jù)質(zhì)量的全面梳理核查。 建立完善的數(shù)據(jù)安全防范規(guī)范。數(shù)據(jù)安全防范是數(shù)據(jù)管理體系的“防護(hù)罩”。近年來，銀行業(yè)有關(guān)數(shù)據(jù)泄露的事件時有發(fā)生，如何保障數(shù)據(jù)不被泄露和非法訪問，已經(jīng)成為數(shù)據(jù)安全管理非常迫切的問題。數(shù)據(jù)安全管理問題的解決，可以從以下5個角度著手：（1）制度及流程規(guī)范。通過建立數(shù)據(jù)安全和數(shù)據(jù)保密的相關(guān)管理制度和流程，合理劃分?jǐn)?shù)據(jù)安全級別，規(guī)范數(shù)據(jù)在數(shù)據(jù)生命周期中的安全。（2）數(shù)據(jù)安全意識。加強(qiáng)對數(shù)據(jù)擁有者、數(shù)據(jù)管理者和數(shù)據(jù)使用者的安全意識培養(yǎng)，提高數(shù)據(jù)對于銀行業(yè)務(wù)的重要性認(rèn)識。（3）數(shù)據(jù)保密性。系統(tǒng)中的個人身份信息、銀行賬戶信息等是否要進(jìn)行加密，以避免數(shù)據(jù)被非法訪問。（4）應(yīng)用系統(tǒng)的訪問控制。通過對應(yīng)用系統(tǒng)的訪問權(quán)限統(tǒng)一管理及單點登錄，達(dá)到防止非法訪問的目的。（5）數(shù)據(jù)安全審計。建立數(shù)據(jù)安全審計機(jī)制，檢查數(shù)據(jù)中的安全風(fēng)險，防患于未然。 數(shù)據(jù)分析是實現(xiàn)數(shù)據(jù)資產(chǎn)增值的重要手段 數(shù)據(jù)分析是指一整套技術(shù)、流程與應(yīng)用工具，通過建立分析模型對數(shù)據(jù)進(jìn)行核對、檢查、復(fù)算、判斷等操作，將樣本數(shù)據(jù)的現(xiàn)實狀態(tài)與理想狀態(tài)進(jìn)行比較，從而發(fā)現(xiàn)潛在的風(fēng)險線索并搜集證據(jù)的過程。在實際應(yīng)用中，數(shù)據(jù)分析可幫助銀行做出判斷，以便采取適當(dāng)行動。因此，數(shù)據(jù)分析的過程就是組織有目的地收集數(shù)據(jù)、分析數(shù)據(jù)，最終使數(shù)據(jù)實現(xiàn)資產(chǎn)增值。 數(shù)據(jù)分析的目的是通過透視海量表面看似雜亂無章的數(shù)據(jù)，進(jìn)行數(shù)據(jù)統(tǒng)計、定量分析、解釋與模型預(yù)測，并通過基于事實的管理，找出隱藏在數(shù)據(jù)背后的內(nèi)在規(guī)律和風(fēng)險意義，最終推動整體抉擇。目前，數(shù)據(jù)分析在通訊業(yè)、零售業(yè)和制造業(yè)等行業(yè)中已經(jīng)得到廣泛運用，而不少銀行也已經(jīng)于近幾年開始著手建立用于業(yè)務(wù)經(jīng)營分析的數(shù)據(jù)集市和數(shù)據(jù)倉庫。 數(shù)據(jù)，作為銀行重要戰(zhàn)略資產(chǎn)，在實現(xiàn)完善管理后，實施有效的數(shù)據(jù)分析是使數(shù)據(jù)資產(chǎn)增值的最佳方式，也是唯一方式。 數(shù)據(jù)分析工作流程 一個基于風(fēng)險導(dǎo)向的銀行數(shù)據(jù)分析工作可以分為五個步驟進(jìn)行，包括確定分析目標(biāo)、基礎(chǔ)數(shù)據(jù)收集、數(shù)據(jù)挖掘與分析、風(fēng)險點跟蹤、數(shù)據(jù)指標(biāo)固化。其中，數(shù)據(jù)挖掘與分析是整個工作流程中的核心關(guān)節(jié)。 確定分析目標(biāo)。明確的分析目標(biāo)是確保數(shù)據(jù)分析過程有效性的首要條件。執(zhí)行分析的負(fù)責(zé)人需要明確具體的業(yè)務(wù)領(lǐng)域和相應(yīng)的分析目標(biāo)，并據(jù)此制訂整體分析項目的進(jìn)度計劃、資源配置和結(jié)果評審等事項。 基礎(chǔ)數(shù)據(jù)收集。有目的的收集數(shù)據(jù)，是確保數(shù)據(jù)分析過程有效的基礎(chǔ)。分析負(fù)責(zé)人需要對收集數(shù)據(jù)的內(nèi)容、渠道、方法進(jìn)行策劃，根據(jù)分析目標(biāo)確定需要獲取的具體數(shù)據(jù)字段和數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)，將識別的需求轉(zhuǎn)化為具體的要求。 數(shù)據(jù)挖掘與分析。完成基礎(chǔ)數(shù)據(jù)收集工作后，便可以展開相應(yīng)的分析工作。目前主要可以應(yīng)用的數(shù)據(jù)分析方式有：數(shù)據(jù)質(zhì)量復(fù)核；異常特征分析；探索性挖掘分析等。 風(fēng)險點跟蹤。在通過分析得出結(jié)果后，需要對結(jié)果所揭示的問題進(jìn)行進(jìn)一步跟蹤調(diào)查。這同樣也是將數(shù)據(jù)分析結(jié)果與客觀事實情況進(jìn)行結(jié)合的過程，通過將空洞的數(shù)字指標(biāo)落實為實際的業(yè)務(wù)問題行為來進(jìn)一步拓展數(shù)據(jù)的價值。 數(shù)據(jù)指標(biāo)固化。最后對已經(jīng)確認(rèn)存在風(fēng)險的數(shù)據(jù)特征進(jìn)行系統(tǒng)固化，通過在數(shù)據(jù)集市或數(shù)據(jù)倉庫中設(shè)置監(jiān)控閥值，由信息系統(tǒng)對業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)進(jìn)行持續(xù)的指標(biāo)性監(jiān)控，以確保在第一時間發(fā)現(xiàn)新增類似風(fēng)險事件，或者更進(jìn)一步，將數(shù)據(jù)分析的結(jié)果作為持續(xù)審計或非現(xiàn)場審計平臺的審計指標(biāo)。 主要數(shù)據(jù)分析方法 目前銀行業(yè)數(shù)據(jù)分析比較典型的數(shù)據(jù)分析方法主要為：數(shù)據(jù)質(zhì)量復(fù)核；異常特征分析；探索性數(shù)據(jù)挖掘。這三種數(shù)據(jù)分析方法對數(shù)據(jù)量和分析復(fù)雜度的要求也存在層級遞進(jìn)的關(guān)系。 數(shù)據(jù)質(zhì)量復(fù)核。復(fù)核分析即以通過重計算和核對的方法對銀行數(shù)據(jù)進(jìn)行二次校驗，以確保數(shù)據(jù)的完整性和準(zhǔn)確性。主要包括： 存貸款利息重計算； 攤余成本計算復(fù)核； 票據(jù)貼現(xiàn)轉(zhuǎn)貼現(xiàn)核算； 存貸款分戶賬與總賬核對； 利息或息稅調(diào)整時計息結(jié)息核算 …… 此類數(shù)據(jù)分析一般存在固定的分析計算方式；數(shù)據(jù)分析范圍也以抽取樣本的方式確定；對于分析工具的要求也可以根據(jù)需要計算的樣本量選擇電子表格或者小型數(shù)據(jù)庫。從測試的本質(zhì)上來說，此類數(shù)據(jù)分析更加接近計算機(jī)輔助審計技術(shù)（CAATs）的概念，是銀行數(shù)據(jù)分析的基礎(chǔ)類型。 異常特征分析。即根據(jù)數(shù)據(jù)中特定字段的相應(yīng)特征，分析和篩選存在異常和風(fēng)險的內(nèi)容，并對結(jié)果進(jìn)行進(jìn)一步的跟進(jìn)。分析對象主要包括： 違規(guī)處理的長期凍結(jié)賬戶； 異常計結(jié)息； 異常大額交易； 違規(guī)投資交易； 存貸款賬戶異常波動； …… 此類數(shù)據(jù)分析主要建立在確認(rèn)存在風(fēng)險的特定數(shù)據(jù)字段的基礎(chǔ)上。數(shù)據(jù)分析范圍一般根據(jù)測試期間的要求，選擇一季度或一整年的全量業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)；而數(shù)據(jù)分析工具則需要隨著數(shù)據(jù)量增長的需要引入大型數(shù)據(jù)庫來容載分析數(shù)據(jù)。 該類分析可以有效識別出銀行業(yè)務(wù)流程中的潛在風(fēng)險，而不僅僅局限于數(shù)據(jù)本身的準(zhǔn)確性，是銀行業(yè)數(shù)據(jù)分析的主要分析手段，同時也是非現(xiàn)場審計等自動化審計平臺的核心審計模塊。 探索性數(shù)據(jù)挖掘。探索性數(shù)據(jù)挖掘分析側(cè)重于在數(shù)據(jù)之中發(fā)現(xiàn)新的特征，作為特征型數(shù)據(jù)分析的延伸，幫助分析者從看似無關(guān)的數(shù)據(jù)中挖掘出有意義的風(fēng)險指標(biāo)。 在這種分析中，除了數(shù)據(jù)本身，還需要引入成熟有效的數(shù)據(jù)分析模型，結(jié)合分析者自身的統(tǒng)計分析知識，綜合運用，從而達(dá)到“發(fā)現(xiàn)數(shù)據(jù)背后的業(yè)務(wù)規(guī)律”這一目的。筆者在這里簡要的列示一些常用的數(shù)據(jù)分析模型，并給出模型適用的具體測試應(yīng)用項目（見表1）。 此類數(shù)據(jù)分析主要依靠數(shù)學(xué)模型對數(shù)據(jù)本身進(jìn)行規(guī)則歸納，并根據(jù)獲得的規(guī)則進(jìn)行風(fēng)險判斷。數(shù)據(jù)分析的范圍除了測試期間的全量業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)以外，還需要進(jìn)一步獲取前幾個期間的數(shù)據(jù)作為數(shù)據(jù)建模元數(shù)據(jù)；而執(zhí)行此類分析，所需要的工具除了數(shù)據(jù)庫之外，還需要引入專業(yè)的統(tǒng)計分析工具進(jìn)行數(shù)學(xué)建模。 通常的數(shù)據(jù)挖掘分析步驟為：獲取歷史違約數(shù)據(jù)并混合正常樣本作為訓(xùn)練集；選擇合適的數(shù)學(xué)模型進(jìn)行數(shù)據(jù)挖掘，并生成預(yù)測規(guī)則；使用預(yù)測規(guī)則對目標(biāo)測試數(shù)據(jù)進(jìn)行分析；更新訓(xùn)練集對預(yù)測規(guī)則進(jìn)行完善。 數(shù)據(jù)分析案例 筆者在此就以不良貸款預(yù)測分析和分支行業(yè)務(wù)健康度分析為例，簡要闡述一下探索性數(shù)據(jù)分析的具體方法： 不良貸款預(yù)測分析 不良貸款率向來是銀行的重要指標(biāo)，如何降低不良貸款率，減少可能的貸款違約風(fēng)險一直是銀行管理層所關(guān)注的重點。通過有效的探索性數(shù)據(jù)挖掘，可以在對銀行的歷史違約貸款的數(shù)據(jù)特征進(jìn)行歸納分析的基礎(chǔ)上，得到有效的潛在違約貸款風(fēng)險特征，從而對高違約風(fēng)險貸款的發(fā)放采取更加嚴(yán)格的審批和復(fù)核。換言之，利用昨日的“失”，獲取明天的“得”。具體的分析方式為： 1. 將歷史違約貸款數(shù)據(jù)與正常貸款數(shù)據(jù)混合作為訓(xùn)練集，根據(jù)業(yè)務(wù)風(fēng)險判斷初步確定實還本息比率、貸款期限、貸款人信用評級、抵押物價值比率、擔(dān)保方式等關(guān)鍵數(shù)據(jù)字段。 2. 選擇合適的數(shù)學(xué)模型，比如C5.0決策樹模型對訓(xùn)練集進(jìn)行建模和規(guī)則歸納，根據(jù)信用審核職業(yè)判斷以及模型置信度等指標(biāo)，確定適合的數(shù)學(xué)模型和相應(yīng)的特征閥值。 3. 使用模型對新增貸款項目進(jìn)行驗證，判別高違約風(fēng)險貸款。 4. 最終形成樹狀判斷結(jié)構(gòu)，其中每一個節(jié)點都代表由于某個屬性（例如貸款企業(yè)的資產(chǎn)回報率小于某個特定值）對該企業(yè)貸款違約可能性的影響和相應(yīng)概率。 分支行業(yè)務(wù)健康度分析 對于規(guī)模龐大，分支行眾多的商業(yè)銀行來說，如何有效監(jiān)控和管理各個分支行是總行和高級管理層所主要關(guān)注的重點。而通過數(shù)據(jù)分析中的聚類分析方法，就可以有效的對各個分支行進(jìn)行較為全面的橫向?qū)Ρ?，從而了解各分支行的差異情況，并根據(jù)結(jié)果量身定制發(fā)展方針。聚類分析的具體步驟如下： 1. 通過數(shù)據(jù)匯總和運算，獲取測試期間內(nèi)各個支行相應(yīng)的指標(biāo)數(shù)據(jù)，包括：存貸比，貸款損失率，綜合收益率，綜合存貸利率差。 2. 選擇合適的聚類算法進(jìn)行聚類分析，并生成聚類圖表，通過分析每個類群中代表性支行的特征，來推斷相應(yīng)類群的特征。 3. 對存在高風(fēng)險的類群以及異常離群的分支行進(jìn)行著重調(diào)查，并通過數(shù)據(jù)分析統(tǒng)計結(jié)果，明確對其聚類結(jié)果產(chǎn)生決定性影響的指標(biāo)。 4. 最終形成有聚合傾向的點狀分析結(jié)果（見圖2）：圖中每一個小方格均代表一個分支行實體，并顯著的聚合形成三個類，同時還存在若干無法明確的歸于某一類的分行個例。 數(shù)據(jù)挖掘分析是銀行業(yè)數(shù)據(jù)分析中的高級分析手段，也是成熟完善的數(shù)據(jù)分析體系的標(biāo)志。即通過數(shù)據(jù)本身來分析數(shù)據(jù)，形成企業(yè)數(shù)據(jù)增值的良性循環(huán)。 需要強(qiáng)調(diào)的是：數(shù)據(jù)分析的方式并非相互孤立，也并非線性的漸進(jìn)演化，而是應(yīng)根據(jù)實際業(yè)務(wù)需求，選擇合適且有效的數(shù)據(jù)分析方法，或結(jié)合和統(tǒng)一應(yīng)用多種分析手段來達(dá)成目標(biāo)。 隨著對數(shù)據(jù)的管理從僅局限在信息系統(tǒng)層面，擴(kuò)展到整個銀行的運營流程；對數(shù)據(jù)的認(rèn)識，從單純信息轉(zhuǎn)變?yōu)殂y行的重要資產(chǎn)；數(shù)據(jù)的作用，從支持業(yè)務(wù)運營的大后臺，走向確定管理決策的最前臺。筆者相信：數(shù)據(jù)，通過對其有效的管理與分析，將會成為銀行完善自身、實現(xiàn)增值的重要助推器。 |
