Aberration 交易系統(tǒng)由Keith Fitschen 于 1986 年發(fā)明，1993 年Keith Fitschen 將該系統(tǒng)商業(yè)化發(fā)布在 Future Trust 雜志上，自發(fā)布之日起，該系統(tǒng)業(yè)績一直名列前茅，在1997 年、2001 年、2005 年已發(fā)布交易系統(tǒng)的業(yè)績排名中該系統(tǒng) 均排名前十。該交易系統(tǒng)的特點(diǎn)是同時(shí)交易在8 種不同的品種上，包括谷物、肉類、金屬、能源、外匯、金融以及股指期貨等。Aberration交易系統(tǒng)的交易頻率常常是每年交易某一品種3-4 次，60%的時(shí)間都持有倉位，平均每筆交易持倉 60 天。它通過長線交易捕捉趨勢來獲取巨額利潤。那它如何來彌補(bǔ)虧損呢？因?yàn)樗瑫r(shí)交易在多個不相關(guān)的市場， 當(dāng)某一品種損失時(shí)，另一品種可能獲利。在一年的時(shí)間里，總是有某一種或者多種品種能獲得巨額利潤。這些大的利潤彌補(bǔ)了那些沒趨勢市場的小額虧損。Aberration交易系統(tǒng)對資金進(jìn)行組合管理，因此可以接受比較大的資金量。
代碼:
//策略名:Aberration
//類別:中長線
//使用市場:多市場
input:m(35,5,300,30),N(2,0.1,10,1),ss(1,1,100,1);
MID : MA(CLOSE,M);//中軌
UPPER: MID + N*STD(CLOSE,M);//上軌
LOWER: MID - N*STD(CLOSE,M);//下軌
手?jǐn)?shù):ss;
//條件:
開多條件:=c>upper and holding=0;//上穿上軌開多
開空條件:=c<lower and holding=0;//下穿下軌開空
平多條件:=c<mid and holding>0; //下穿中軌平多
平空條件:=c>mid and holding<0; //上穿中軌平空
//交易系統(tǒng)
if 開多條件 then buy(1,手?jǐn)?shù),market);
if 開空條件 then buyshort(1,手?jǐn)?shù),market);
if 平多條件 then sell(1,手?jǐn)?shù),market);
if 平空條件 then sellshort(1,手?jǐn)?shù),market);
注：以上代碼用于金字塔軟件，僅供參考學(xué)習(xí)。 
