比較了tradestation, metastock, ninjatrader, TradersStudio, MultiCharts, wealth-lab, RightEdge, openquant等幾種在elitetrader.com最多的平臺。

Tradestation和Metastock都有大量的現(xiàn)成代碼，使用人較多（其中有很多資歷很老或者是職業(yè)trader），其編程語言相對簡單，強項在于開發(fā)各種指標(biāo)很方便，但做Backtesting的功能就比其他弱一些。

其他幾種平臺都有相對較強的Backtesting功能，各有所長。
OpenQuant, Wealth-Lab 5, NinjaTrader, RightEdge都基于.NET, 使用C#語言
Wealth-Lab 4采用類Pascal語言
MultiCharts采用和Traderstation的EZ Language相兼容的Power Language
TradersStudio使用類Basic語言
Amibroker和MetaStock比較相似，采用基于數(shù)列的formula language，Amibroker的語言介于C和Basic之間，似MT4

相對于這些平臺AmiBroker有如下這些我比較青睞的優(yōu)勢：
運行速度快。我多次看到的一些用戶說AB是他們使用的軟件中速度最快的，尤其是做Backtesting時的性能，是所有軟件中最快的。我在VM中裝了NinjaTrader和AB，其中NT裝入的速度明顯慢很多，而且已經(jīng)有幾次中途沒有響應(yīng)的情況。AB的裝入速度非常快。
數(shù)據(jù)源極其靈活。這也是我非常喜歡的，目前我已經(jīng)實驗了用FXCM, QuoteTracker, IB作為數(shù)據(jù)源，效果都不錯。使用AmiQuote下載EOD也非常方便。曾經(jīng)一度猶豫是否要使用NinjaTrader，但是看到NT的數(shù)據(jù)源太不靈活了。至少是沒有像AmiQuote這樣方便的數(shù)據(jù)。不能使用DDE數(shù)據(jù)源，所以FXCM或者其他的數(shù)據(jù)源也就不太可能。
作為快速開發(fā)和測試環(huán)境。我看到一些老手說他們用AB快速地實驗很多策略，由于AFL基于數(shù)列，所以操作起來比基于.NET的那些語言方便快捷很多。我也看到一些代碼的比較，NinjaTrader和Amibroker相比就復(fù)雜很多?？吹揭粋€老Trader抱怨說NanjaTrader基于C#的語言對于非程序員來說實在是太難。注：AmiBroker好像是在EOD測試上比較強，不太清楚使用日內(nèi)數(shù)據(jù)做測試的情況。更新：V5.2甚至可以在Tick上做backtesting和scanning。
集成接口很方便。今后如果要使用AB生成交易單的話，可以有很多種方法。是否能發(fā)郵件倒是沒有注意。

對于分析和測試平臺的一些考慮
在網(wǎng)上看了一些其他工具的評估：
NinjaTrader (NT) 從其運營的模式看還是和交易商的聯(lián)系比較密切，數(shù)據(jù)源不開放是很大的缺點。有人評論說NT的方向是做交易平臺，而在開發(fā)和測試方面，基于.Net的NT5太耗費資源了。這也是我使用NT5的感覺，每次裝入都很慢。NinjaTrader不用考慮。
Wealth-Lab和RightEdge都是基于.Net和C#的，但Wealth-Lab主要是做測試和實驗用，并不是一個完整的交易平臺，數(shù)據(jù)源, Brokerage，自動交易接口都不是built-in的。而且最近Wealth-Lab的美國部分市場被Fidelity收購。WL4和WL5的差別也較大。從這個角度來說，Wealth-Lab是不用考慮的。
RightEdge根據(jù)評價說是還沒有OpenQuant那么全面，所以也暫不考慮。
OpenQuant是QuantHouse（針對機構(gòu)） Quant Developer的一個零售版（原來是SmartQuant Technology 被Quant House收購了）。也是基于.NET和C#的，我看了一下其文檔，發(fā)現(xiàn)結(jié)構(gòu)組織很好。而且OpenQuant提供頭寸，資金控制等方面的功能，并且有Brokage的接口，可以做自動交易。我看到一個使用Amibroker的Trader說他用Amibroker做快速開發(fā)和測試，然后在OpenQuant上面做更細(xì)致的分析，部署及交易?？吹揭恍? 代碼，個人感覺代碼工作量還是很大的。另附一個人的評論（Pasted from <http://www./vb/showthread.php?t=3797> ）：
感覺不好使啊。從MetaProject工程建立Strategy似乎太累贅。一套Strategy分成market、entry、exit、money、risk等部分，有點像原版海龜介紹的
“market：買賣什么？entry：何時介入？”標(biāo)準(zhǔn)格式。每部分寫成一個類似.NET里組件，然后再合成一套Strategy。這有點像TS5.0的形式，不過看上去用純OOP寫Strategy非常地復(fù)雜、煩瑣、無關(guān)的代碼特別多。
此款軟件面向的對像是程序員或者是程序設(shè)計愛好者，特別是.NET的程序員。目前還不確定今后是否要評估和考慮OpenQuant

讀后多數(shù)人意見如下:

覺得AmiBroker對編程的要求還是比tradestation和metastock要高一些，畢竟功能強了不少。不過相比那些基于.NET, c#的平臺來說是簡潔太多了。

比MT4也簡潔很多。我原來用MT4就開發(fā)了一套框架，但是實驗不同的策略時還是不夠快捷。

AmiBroker，這個軟件數(shù)據(jù)處理非?？欤瑪?shù)據(jù)接口齊全，用的人也比較多。個人覺得唯一的缺點，是在全自動交易部分。如果通過IBC與IB互連，進行下單的控制那代碼量就比較大。并且比較困難，非要下點苦功。
QD：面向是骨灰玩家級用戶。有兩種用法：一種直接在QD的界面下面寫交易系統(tǒng)，另一種是利用QD的API自己開發(fā)屬于自己的交易軟件。即便是不用QD的人也可以安裝下QD，看下QD的幫助文檔，對于開發(fā)交易系統(tǒng)都大有幫助。缺點在于，QD的沒有后續(xù)的服務(wù)（假如你用D版，一般個人都用不起正版。），當(dāng)Broker的API更改，需要修改相關(guān)程序的時候就比較麻煩了。QD能夠支持IB的顧問賬戶，但目前還有些問題。
OQ:對于IB單獨賬戶跑已經(jīng)成形的交易系統(tǒng)，是再好不過的了。得益于利用事件的處理機制。和QD相比，OQ沒有QD靈活，QD功能更強大。