如題，以塑料為例，每開一手倉位，成本=手續(xù)費(fèi)（8*2=16）+滑點(diǎn)（5*5）=41，再綜合一些意外導(dǎo)致平倉支付的更大代價(jià)，意味著開倉1手你必須賺2個(gè)最小波幅,即50元才能保證盈虧平衡，以下為盈虧平衡、盈利100、盈利200時(shí)的獲勝概率（根據(jù)統(tǒng)計(jì)學(xué)原理，操作次數(shù)應(yīng)該足夠多，與每次具體操作無關(guān)）：

觀察上述數(shù)據(jù)我們能得出以下結(jié)論：

1 止損越大，勝率越高；

2 單筆賺錢期望越高，勝率越低；

3 在止損一定的情況下，更大的期望是以犧牲勝率為代價(jià)的。

現(xiàn)將虧損150定義為超短線，虧損200的定義為短線，虧損300定義為波段操作，結(jié)合以上數(shù)據(jù)可知：

1 超短線：盈虧平衡（25%正確率），盈利100(50%正確率)，盈利200（72%正確率），超短線賺錢正確率約60%

2 短線：盈虧平衡（44%正確率），盈利100（36%正確率），盈利200（31%正確率），短線賺錢正確率35%

3 波段：盈虧平衡（46%正確率），盈利100（40%正確率），盈利200（35%正確率），波段賺錢正確率約40%

超短線想要獲得較大盈利，對(duì)于操盤手要求很高，要求正確率必須在60%以上，如果不是有經(jīng)驗(yàn)的人操作短線，從長遠(yuǎn)角度來講，必定資金耗盡，這就是為什么絕大多數(shù)做短線的人虧錢的原因。

短線對(duì)于操盤手要求適中，35%正確率即可，這大概符合“中庸”的哲學(xué)觀，適當(dāng)?shù)闹箵p和適當(dāng)?shù)钠谕麆?chuàng)造適當(dāng)?shù)睦麧櫋?/p>

波段操作由于虧損占的比重較大，正確率有一定的要求，以無窮大的止損博取有限的利潤，相當(dāng)于要求正確率為1，但在實(shí)際操作中并不可取。

以上數(shù)據(jù)僅對(duì)于塑料適用，其他品種的波動(dòng)幅度不同、占用保證金不同、而且品種品性也不同，如果要以統(tǒng)一的方法處理它們，必須建立相對(duì)數(shù)值模型，而不是絕對(duì)數(shù)值模型。

我們假定虧損為M，盈利為虧損的N倍，即N*M，勝率為X，盈虧平衡時(shí)滿足:M*(1-X)=N*M*X-->X=1/(N+1) ，N與X呈反比，N越大，勝率越低，N越小，勝率越高，但扣除交易成本以及時(shí)間成本，我們應(yīng)該找尋一個(gè)合適的N值，以取得比較滿意的結(jié)果。

假定我們操作的準(zhǔn)確率為Y,期望值為E，E=Y*(N*M)-(1-Y)M=M*(N-1)*Y-M，E值與N和Y成正比，Y為我們進(jìn)場的準(zhǔn)確率，當(dāng)準(zhǔn)確率越高，E值越大，N越大，E值越大，但前面我們討論過N值不能太大，否則勝率會(huì)下降。

大致上我們可以結(jié)合自己的統(tǒng)計(jì)分析情況確定一個(gè)準(zhǔn)確的N值，然后在正確率高的時(shí)候入場，這樣Y值也會(huì)比較大，比如macd金叉時(shí)入場做多，價(jià)格下跌破位時(shí)入場放空，或者在有效支撐、壓力位買入、放空等等。

在我們對(duì)于期貨行情琢磨不定而大費(fèi)周章時(shí)，當(dāng)我們沒日沒夜沉浸在技術(shù)指標(biāo)以及k線圖研究時(shí)，我們不要忘了告訴自己：大道至簡。

期貨賺錢很難，但是保持較高盈虧比和較高的正確率，長期累積下來我們就能賺錢，這是個(gè)事實(shí)。