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來(lái)自： 淡泊清心 > 《股海拾金》
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7.17重要嗎？ 交割日的血腥決戰(zhàn)
關(guān)注期貨行業(yè)的讀者，如果想加入“期貨專業(yè)討論群”，請(qǐng)即回復(fù)后臺(tái)“期貨”，我們審核通過(guò)后將盡快將您安排加入到相應(yīng)的微群討論組中。...
股指期貨交割日為什么會(huì)震蕩
股指期貨交割日為什么會(huì)震蕩過(guò)往媒體對(duì)于股指期貨交割日有一個(gè)稱呼，通常被稱為交割日效應(yīng)、股指期貨交割震蕩日，那么交割日效應(yīng)是什么呢？所謂的“交割日效應(yīng)”是指股指期貨合約交割日臨近的時(shí)候，已...
充分利用期指到期日效應(yīng)產(chǎn)生的機(jī)遇 - 交易入門 - 中金在線
充分利用期指到期日效應(yīng)產(chǎn)生的機(jī)遇 - 交易入門 - 中金在線充分利用期指到期日效應(yīng)產(chǎn)生的機(jī)遇 在對(duì)CME S&P500股指期貨的研究中發(fā)現(xiàn)：在所有指數(shù)衍生品合約同時(shí)到期日的最后1小時(shí)，會(huì)出現(xiàn)異常大...
期指到期日效應(yīng)統(tǒng)計(jì)：平均交割誤差0.436點(diǎn)
我們將某一合約交割日的現(xiàn)貨波動(dòng)率同該合約為當(dāng)月合約的時(shí)間段區(qū)間現(xiàn)貨波動(dòng)率相比較，發(fā)現(xiàn)在已交割的十個(gè)合約中，除了首個(gè)股指期貨合約五月合約、由于國(guó)慶長(zhǎng)假導(dǎo)致樣本空間較小的十月合約、以及十一月...
什么是惡魔效應(yīng)？什么是惡魔效應(yīng)，怎么形成的
綜合來(lái)看，到期日效應(yīng)的影響因素包括如下因素的綜合影響：期貨合約到期日及最后結(jié)算價(jià)格的確定方法、投資者結(jié)構(gòu)與行為(套利、套保、資產(chǎn)組合保險(xiǎn))、現(xiàn)貨市場(chǎng)交易機(jī)制(如買空機(jī)制)、現(xiàn)貨市場(chǎng)深度、是否...
如何對(duì)待股指期貨的“交割日效應(yīng)”---炒股策略（58）
如何對(duì)待股指期貨的“交割日效應(yīng)”---炒股策略（58）與現(xiàn)貨市場(chǎng)不同，股指期貨市場(chǎng)采用合約到期交割的制度，交割制度保障期貨價(jià)格正?；貧w并與現(xiàn)貨價(jià)格收斂。與此同時(shí)，交割日股票現(xiàn)貨指數(shù)價(jià)格的波動(dòng)程...
股市也有大姨媽 每個(gè)月總有那么幾天
所謂的“交割日效應(yīng)”是指在某個(gè)股指期貨合約的交割日臨近時(shí)，參與期貨交易的多空雙方為了爭(zhēng)取到一個(gè)對(duì)自己有利的合約交割價(jià)，運(yùn)用各種手段對(duì)期貨乃至現(xiàn)貨價(jià)格施加影響。特別是因?yàn)楣芍钙谪浐霞s按規(guī)定...
股指期貨的特點(diǎn)
提供買空機(jī)制
國(guó)際期貨：基于到期日效應(yīng)的跨期套利交易
按照中國(guó)金融期貨交易所制定的滬深300指數(shù)期貨合約規(guī)則，當(dāng)某月份股指期貨合約在進(jìn)入最后交易日時(shí)將進(jìn)行現(xiàn)金交割，交割價(jià)格為標(biāo)的指數(shù)最后兩個(gè)小時(shí)成交價(jià)格的算術(shù)平均價(jià)，依據(jù)這個(gè)規(guī)則股指期貨合約在臨...
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