趨勢交易者的利器--指標之王MACD的背離在外匯市場中運用淺談

錢…… 2010-05-05

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2008-09-25 20:04

本文是對如何運用MACD指標來操作外匯市場中的趨勢市場和震蕩市場的初步探討, 在思想形成的過程中，波浪理論---《市場行為的關(guān)鍵》和《證券混沌操作法——低風險獲利指南》兩本書對我起了引導性的作用。

對波浪理論,你只需要對5浪上升,3浪下跌,以及傾斜三角形有了解就可以了運用以下知識了.

在開始分析MACD指標之前,我想我們必須先從思想上認同以下兩 ( l) N/ F3 L3 y2 W點,否則以下的研究沒有意義

1)趨勢在一段時間內(nèi)是可以把握的;

n+ N; n5 f P O2)每個指標都有有效的時候,沒有指標會始終有效.你的作用是搞清楚指標何時有效.!

言歸正傳.先從MACD指標的公式開始:

DIFF : EMA(CLOSE,SHORT) - EMA(CLOSE,LONG);; v( G4

DEA : EMA(DIFF,M);* Z2 D9 a+ H7 F8 F

MACD : 3*(DIFF-DEA), COLORSTICK;) O$ _) t+ w# G# D9

將該公式翻譯成文字如下:
; l5 \( a1 K3 X! N$ x第一句: DIFF=當日離差=短期(12天)均線的平滑均價 - 長期(26天)均線的平滑均價;當均線以多頭形式排列時，DIFF會出現(xiàn)上漲，否則將出現(xiàn)下跌。
, g0 h. d0 u0 )4 w/ F; L: V第二句: DEA=平均離差=(9天)當日離差的平滑均價
第三句: MACD=柱狀線= (當日離差-平均離差)X放大3倍

在這個公式里,短期趨勢指12天,長期趨勢指26天.他們的每天的當日離差平滑均價連成白線DIFF,再將9天的當日離差平滑均價連成黃線DEA.當 DIFF金叉DEA線時說明:第12天的平滑均價減去第26天的平滑均價的當日離差大于前9天的平滑離差,趨勢轉(zhuǎn)入多頭行情. 當DIFF時死叉DEA線時說明第12天的平滑均價減去第26天的平滑均價的當日離差小于前九天的平滑離差,趨勢轉(zhuǎn)如空頭行情.# Z8 w" d+ W) A, V# j3 l

由于是用均線原理做出來的，那么多頭排列與空頭排列是確定多空趨勢的根據(jù).0軸是多空平衡線.DIFF和DEA在零軸上方是多頭行情,在零軸下方是空頭行情.在零軸附近是振蕩盤整行情,也就是平衡市. 平衡市是為突破后的單邊市做前期準備工作.2 t( M @! r% A1 t& N3 W

MACD其實質(zhì)是改良了的均線系統(tǒng),經(jīng)過多次平滑,淡化了單根K線的跳動,指示了當前趨勢方向.其主要特點是穩(wěn)健性。這種不過度靈敏的特征對短線而言有過于緩慢的特點，所以短線操作不在本討論范圍之內(nèi). 但正是如此MACD可以過濾掉市場的無序噪音，使其在周期較大，K線數(shù)目較多的行情中給出相對穩(wěn)定的趨勢指向。MACD對趨勢明顯的市場行情發(fā)出的信號可靠性較高,而對盤整市場發(fā)出的信號可靠性較低.

MACD有兩大用法:2 q3 c+ m, d# F0 a
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一. 順勢操作---金叉/死叉戰(zhàn)法  4 ]8 m, t1 P7 i( q; h4 I
就是追漲殺跌,在多頭市場時金叉買入,在空頭市場時死叉賣出.! `+ v8 X( B; I   }

二. 逆市操作---頂?shù)妆畴x戰(zhàn)法

就是逃頂抄底,在頂背離時賣空,在底背離時買多.

在一輪多頭行情中,價格是創(chuàng)新高后還有新高,均線是完美
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的多頭排列,光看價格和均線似乎上漲行情會沒完沒了.   然而,

當市場情緒完全被當前趨勢所感染的時候,市場往往已經(jīng)運行在
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第五浪了.這時侯上漲空間有限,而下行空間無限.   而用MACD的
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頭肩頂模式(右肩背離)-----------是一帖有效的清醒劑,往往可

以提醒投機者行情隨時有結(jié)束的可能性.
在介紹兩大操作方法之前,我們先認識如何用MACD的頭肩頂圖形與驅(qū)動五浪互相驗證 . J% B' z, H, b. b' X; l/ c! i
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一. MACD頭肩頂 = 驅(qū)動五浪
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1)MACD頭肩頂:

3)MACD復合頭肩頂= 包含延長浪的五浪驅(qū)動. 看以下兩張圖:

二.MACD順勢操作----如何識別有效的金叉/死叉
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如果看見MACD發(fā)生金叉就買,死叉就賣的話,相信我已經(jīng)沒有機會寫,而你也沒機會看這篇文章了----早被市場消滅了. 機械的運用金叉/死叉信號來買賣還不如用投硬幣來決定買賣會更省力些,而效果也不會差很多., l" k" x0 r8 U( }: b% G. w

只有在符合一定規(guī)則之下采用MACD發(fā)出的金叉/死叉信號,才可以大大提高信號的成功率.

MACD順勢操作是針對趨勢明顯的五浪行情，順勢追買/賣第三浪。不參與調(diào)整.當然在等待第三浪買賣信號出現(xiàn)的其間,也會漏掉很多好機會,但那些機會不屬于該信號范圍內(nèi),所以也不屬于你我.. k- k8 E' F! h; H
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讓我們只等待屬于我們的那些機會!
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1)MACD零軸上方(多頭市場)-------只買第一個金叉;不買第二個金叉;不賣死叉

零軸上方的第一個金叉往往是第三浪的開始.那么為什么不買第二個金叉呢? 因為后面的行情是無法確定的.第二個金叉一般都是第五浪的開始(三浪延長除外),而五浪相對復雜些,可能是衰竭浪,也可能是延長浪的.只買第一個金叉的思路就是買相對確定性,放棄不確定性. 4 V' ]/ ]1 W* k: r% ]

另外還有一種情況,我們將三浪行情(ABC調(diào)整)錯判斷成五浪行情了:

結(jié)果判斷錯誤,但因為只買第一個金叉,買點很好,即使看錯,也可以賺些小錢.

很多時候我們是看對行情但沒賺錢或賠了錢,那是因為買點不對的原因.而掌握好了MACD的有效買點,可以做到看錯也能賺小錢,看對能賺大錢.

2)MACD零軸下方(空頭市場)-------只賣第一個死叉;不賣第二個死叉;不買金叉

3)零軸附近(平衡市場)-------追隨多空突破方向

零軸附近是平衡市,盤整市,經(jīng)常有假突破后又回來繼續(xù)盤整的現(xiàn)象,表現(xiàn)在指標上就是剛發(fā)生死叉了接著又發(fā)生金叉,所以信號的有效性相對多頭/空頭市場要低. 但平衡打破后,往往會有一段較長的趨勢走勢.

三. MACD逆市操作----利用背離來逃頂抄底& s( E! A0 o   P6 Z1 ^
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背離的定義:指標方向為正，加速度為負。
背離的含義:趨勢在同方向延續(xù)，但強度已經(jīng)減弱。- S. t1 P8 J3 q4 }. I
背離的現(xiàn)象:價格創(chuàng)新高,指標不創(chuàng)新高(頂背離)；價格創(chuàng)新低,指標不創(chuàng)新低(底背離)6 U5 C" }   W0 y- }0 Z

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一)不同周期的背離9 t   a0 i; C- K

先從2004年底的美元走強開始看   日圖，周圖，月圖上同時都出現(xiàn)了美元指數(shù)背離的特征。4小時圖和1小時圖數(shù)據(jù)我找不到，但如果有，也可以找到背離得特征。

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讓我們從不同周期的背離看起:

1) 2004.12.30 日線發(fā)生背離
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2)   2005.01.14 周k線發(fā)生背離

3) 2005.01.30 月K線發(fā)生背離

如果在2004.12.30日線底背離是我們對趨勢會反轉(zhuǎn)還將信將疑的話,那么到了2005.1.14日周K線底背離我們就要對趨勢反轉(zhuǎn)半信半疑了,最后到了2005.01.31日月K線發(fā)生了底背離我們就要對趨勢反轉(zhuǎn)深信不疑了.
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日圖,周圖,月圖上先后發(fā)生了MACD底背離,這就是背離共振,標示了反轉(zhuǎn)的到來.
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那么是這些不同周期同時發(fā)生的背離決定了美元會由弱轉(zhuǎn)強嗎? ------ 錯!   背離指標永遠不會決定趨勢, 決定趨勢的只能是每根K線和K線組合本身,也就是說,只有每天的走勢自己才會決定趨勢. 永遠是K線決定指標背離, 而背離只是反映了K線的狀態(tài)-------美元指數(shù)已經(jīng)弱不再弱會轉(zhuǎn)強.
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   如果運用波浪理論來講的話,2004.12.30美元指數(shù)是運行在第五大浪的第五中浪的第五小浪的第五微浪! 這些五浪同時運行完畢,將是一個大轉(zhuǎn)折的開始. 或者換一個說法：數(shù)浪低手或者對波浪了解僅僅是上升5浪,下跌3浪的人,一定已經(jīng)被這么繞口的波浪打暈了.
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上面講的是大級別的反轉(zhuǎn),如果只有4小時和1小時圖同時發(fā)生背離,那就是小級別的反轉(zhuǎn),在小時圖表里,這樣的反轉(zhuǎn)可以一天或幾天發(fā)生多次.& `' P, n: W( o1 }

   掌握好了背離的特點,可以使我們數(shù)浪低手或者不了解波浪理論的交易者也能逃頂抄底.
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二) 背離的種類A)驅(qū)動背離 (B)調(diào)整背離0 `/ E$ Q9 m% l   S9 r" I! m
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(A)驅(qū)動背離：
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在驅(qū)動浪1/3/5浪上發(fā)生的背離,常規(guī)只會在第5浪時背離一次.   但如果驅(qū)動浪是延長浪,終結(jié)三角形,或者五浪走完后是不規(guī)則頂,這時往往會發(fā)生兩次或者三次的背離。趨勢越是強勁,背離次數(shù)越是多,但很少見四次或以上的背離.

驅(qū)動多次背離類型:  4 m- p( Z# T7 n; O- \2 M

1)延長浪背離 2)終結(jié)三角形背離 3)不規(guī)則頂背離

1)延長浪背離
第三/五大浪都可以發(fā)生延長,下面的例子是美元2005年的走勢,第三浪走延長浪,目前正在運行的第五大浪中也正在走延長浪
此主題相關(guān)圖片如下：

2)傾斜三角形背離 & c7 N* g9 E ^3 x: f8 b
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傾斜三角形其結(jié)構(gòu)就是五浪,但它的特殊之處是4浪底可以進入1浪范圍.
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3)不規(guī)則頂背離

就是B浪超過第五浪也會導致二次背離,因為前面第五浪已經(jīng)背離一次

B)調(diào)整背離
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調(diào)整浪是一次背離,如果兩次以上背離就說明趨勢會發(fā)展成推動浪------那就不是調(diào)整浪了.

1)鋸齒形調(diào)整背離; I' P* g5 X" u/ ]# K/ c/ N g
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2005.07--2005.09的兩個月的調(diào)整浪.屬于四浪調(diào)整,浪形ABC,也發(fā)生了背離.+ G4 d4 n/ r# g+ }* L

2) 平臺形調(diào)整背離

背離既可以用于逆勢操作，也可以用于順勢操作．2 s' X7 F# l' L9 Q% J8 O
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１）驅(qū)動浪背離＝逆勢操作＝逃頂抄底6 B) W5 I" T; q3 [

因為它總是在等待背離的第五浪完成后的反轉(zhuǎn)，是典型的逃頂抄底．在日線圖和４小時圖中，如果趨勢強勁，往往會出現(xiàn)延長浪里的延長浪，在指標中就表現(xiàn)為背離后的再背離，導致失敗率較高．只有在大周期如月K線和周K線中準確率才較高．　　而等待月線／周線的背離需要相當長的間隔才會發(fā)生一次－－－應(yīng)驗了華爾街的一句名言－－－－－機會是等來的．　　激動人心的時刻并不是時刻會有的?。?！- E. O+ N. H$ x d8 i' U- a
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２）調(diào)整浪背離＝順勢操作＝高拋低吸8 {, @! A* v5 f$ [" D
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背離一次代表調(diào)整結(jié)束，原有趨勢將繼續(xù)．是最好的建倉點／加倉點．如果調(diào)整浪背離二次或更多，說明調(diào)整浪發(fā)展成為驅(qū)動浪了，就是趨勢的改變，需要重新數(shù)浪了．

順勢操作，逆市操作，用乎之妙，存于一心．1 _/ P& V+ n& ]

２００５．１１．２０　－－－守拙齋

<<趨勢交易者的利器>>-----之檢討與反思

看了藍教授<謹以此文獻給火線論壇上的以40BLUEKING為代表的一類技術(shù)分析實戰(zhàn)操作者!>一文,心理有非常多的感想,對于抓頂與抄底,想談?wù)勛约哼@一年來的感想,因為是著重于操作哲學與理念,不重與技術(shù)分析細節(jié),所以單獨開一貼.
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! q- G& K/ r& X5 o* g事后證明成功的交易,在當初下單的時候心理常常是非常難受的.
' {! ^# O& n& N而下單當時心理非常舒服的交易,事后往往被證明是錯的.4 v+ |   g6 w+ S# ]- l( Y) V# y5 u
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<<趨勢交易者的利器>>這篇文章僅限于對于技術(shù)方面的總結(jié),而且這個技術(shù)又是抄頂抄底的技術(shù);而抄頂?shù)椎募夹g(shù)在本質(zhì)上是滿足人的本性的.而滿足人性的市場決定,大多數(shù)時候都會是錯的.
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這個技術(shù)也有正確的時候,就象一個壞掉的鐘一天也有兩次準確報時的時候.
- b. [. S( P5 ]5 Y( C   D真正的頂和底只有一個,只要你不停的去抄,配合小幅止損,終于會有抄到的時候.手上拿了圖表上最高價/最低價的一張單子,心理哪個美啊------全市場我最聰明了,頂?shù)孜叶贾?/span>.真能滿足俺的自尊心+虛榮心.
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接下來問題又來啦------拿著這張絕世好單,你啥時候出場? 是贏利50點,100點出場還是贏利500點,1000點再出場?不管哪個點位,就算你贏利出場了,這次的贏利扣掉前幾次抄底失敗止損的總額后還有多少凈利潤呢?
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, w& Y9 Y; z: F, |這又牽涉到這個技術(shù)的勝率和風險回報比了，再加上止損是多少? 如何加碼? 何時止贏?....這一系列問題,還有待解答,那就是一個交易系統(tǒng)的事情了.而一個交易系統(tǒng)中,風險控制和資金管理才是核心,入場點并非最重要的,所以,這篇文章解決的只是交易系統(tǒng)中最不重要的一個問題------入場點.
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) w7 n3 ~& p- c3 I4 \' M2）
7 ^4 g9 W   W2 J抄頂?shù)椎募夹g(shù)買賣點，往往只有一個，加上不一定有的回抽確認，最多也就是兩個買賣點。為了等這兩個絕世好買賣點，你必須神經(jīng)嘻嘻的端坐在屏幕前終日，看得眼睛都冒火了，還沒有等到買賣點，頭也有點昏了，去睡覺吧，一覺醒來，靠！-------- 買賣點錯過啦！
3）
這個技術(shù)搞的非常復雜，驅(qū)動背離，調(diào)整背離的，三浪延長，五浪延長的，搞得神神秘秘，復雜無比。但凡真理或者原理，都是非常簡單的。但有時候要把他搞得玄乎復雜，人們才會覺得有份量，有價值。
如果現(xiàn)在我總結(jié)，這么多背離歸結(jié)就是一句話：
: G   w/ D$ a- Z/ i   z碰到或者接近主要均線方向的背離，是順勢背離，可以做。其他背離一律不做。
$ {9 B; }. k# Y6 q' z-------你如果理解了這句話，所有精華都在里面了，這個理論就不神秘啦，許多人會覺得太簡單了，不宵一顧了。' ?2 V, I- I, _+ }# R0 I' R9 ?# G1 L. Y

趨勢交易者的利器--指標之王MACD的背離在外匯市場中運用淺談是典型的逆市交易理念，著力與抓頂抄底。
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. r) U& w" K# u法師的海豚系統(tǒng)，是典型的均線順勢系統(tǒng)。
: Q: }0 W1 d" @# U* S3 m' P去年年底在上海有辛參加PMC暨火線論壇年會，聆聽法師的海豚系統(tǒng)，但因為執(zhí)著于自己的核彈技術(shù)的研究，對海豚系統(tǒng)一直未加以深入學習研究。近來翻出法師的錄音，仔細研究了兩天，發(fā)現(xiàn)海豚系統(tǒng)配合不同周期的KD指標順均線方向的共震，可以找出非常好的買賣點，并且基本是順大勢的。' N- X2 E& |' a" ?6 C! d' A" p

% D5 J# }* o8 i& b所以強烈推薦還在尋找技術(shù)分析系統(tǒng)的同學們將海豚系統(tǒng)每隔一個月復習一下，復習二十次以上。。。。。
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