何謂趨勢
　　在期貨或者股票市場，人們都知道要“順勢而為”，都知道“逆勢而為”很危險，可是在具體操作時卻往往不知道怎樣做才是順勢而為，或者說，在具體交易的時候，很難有良好的準(zhǔn)則告訴我們做多是順勢還是做空是順勢。下面我們通過量化指標(biāo)來對趨勢進(jìn)行一下研究。
　　1.趨勢的定義
　　根據(jù)價格上漲或者下跌的幅度對趨勢進(jìn)行定義：如果價格反方向發(fā)生了25％的改變，我們認(rèn)為大趨勢發(fā)生了改變；如果價格反方向發(fā)生了5％的改變，我們認(rèn)為小趨勢發(fā)生了改變。
　　2.為何要順勢而為
　　a.小趨勢的總幅度遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于大趨勢的幅度，這說明如果能正確把握大趨勢之中的小趨勢將會增加盈利的空間，事實上大多數(shù)人在實際操作中也是以把握短期趨勢為主的。因而通常我們所說的順勢而為可以理解為：投資于和大趨勢同方向的小趨勢的行情。
　　b.在這些小趨勢中，順著大趨勢方向的小趨勢的幅度占小趨勢總幅度的63％，也就是說，順勢而為的盈利概率為63％，而逆勢而為的盈利概率僅為37％。
　　3.怎樣才能順勢而為
　　通常我們總是在趨勢已經(jīng)完成了根本性的變化的時候才能發(fā)現(xiàn)趨勢的變化，這對我們的操作是極其不利的。因此，尋找一條清晰、明確、并能盡可能早地發(fā)現(xiàn)趨勢轉(zhuǎn)變的準(zhǔn)則是非常重要的。通過研究，我們發(fā)現(xiàn)一條簡單的長期平均線完全符合我們的要求。定義如下：
　　凡價格在長期平均線之上，大趨勢是向上的；凡價格在長期平均線之下，大趨勢是向下的。
　　沿著大趨勢方向的小趨勢的幅度占小趨勢總幅度的比例為58％，比前期我們統(tǒng)計的63％稍有下降，不過已經(jīng)非常接近。由此我們可以得出結(jié)論：通過長期平均線我們完全可以發(fā)現(xiàn)市場的大趨勢的方向，按照長期平均線準(zhǔn)則判別的大趨勢中，順勢而為的盈利概率近六成，而逆勢而為的盈利概率僅四成。因此在實際交易中我們應(yīng)該盡量在大趨勢向上即牛市行情中進(jìn)行多頭操作，在大趨勢向下即熊市行情中進(jìn)行空頭操作，只有這樣，才能獲得較高的盈利概率。
　　趨勢的應(yīng)用--交易系統(tǒng)
　　既然在牛市行情中做多的盈利概率高，在熊市行情中做空的盈利概率高，我們根據(jù)這個原則設(shè)計了一個趨勢交易系統(tǒng)：
　　A.當(dāng)價格在長期平均線之上時，只做多不做空；當(dāng)價格在長期平均線之下時，只做空不做多。
　　B.入場：把握大趨勢中的小趨勢，當(dāng)大趨勢進(jìn)入多頭行情時，在上升的小趨勢的起點買入；當(dāng)大趨勢進(jìn)入空頭行情時，在下降的小趨勢的起點賣出。
　　C.平倉：多頭倉位在上升的小趨勢結(jié)束時平倉；空頭倉位在下降的小趨勢結(jié)束時平倉。
　　D.止損：開倉價格上浮和下浮50元作為止損價格。一旦建立頭寸，嚴(yán)格執(zhí)行。
　　E.資金管理：每次開倉資金為總資金的5％，累計倉位不超過30％，即開倉后允許加倉5次。
　　1.交易結(jié)果分析：
　　A.這套系統(tǒng)的盈利能力很強(qiáng)。
　　B.這套系統(tǒng)的交易頻率不低，并且有較好的盈利概率。
　　C.該系統(tǒng)并不依靠某一次的巨額盈利來提高盈利的數(shù)量，因而比較穩(wěn)定可靠。
　　2.資產(chǎn)管理分析
　　從總資產(chǎn)曲線圖中可以看出，在過去的十年中，該筆投資以比較平穩(wěn)的速度在增長，沒有爆發(fā)性的增長和下降，說明該系統(tǒng)對資金的管理能力較強(qiáng)，穩(wěn)定性能比較好。也說明了在各種行情(單邊行情、振蕩行情等)面前，這套系統(tǒng)的抗風(fēng)險能力較強(qiáng)。
　　3.交易系統(tǒng)總結(jié)
　　綜上所述，該套交易系統(tǒng)較好地體現(xiàn)了趨勢的特點，具有嚴(yán)密的交易原則，不以人的意志為轉(zhuǎn)移，可以避免因個人的情緒波動帶來的意外損失。而且經(jīng)過歷史行情證明：該系統(tǒng)的盈利能力較好，利潤回報較高，穩(wěn)定性也比較好，控制風(fēng)險的能力較強(qiáng)，在實際投資中可以采用這套交易系統(tǒng)，并通過實際操作逐步完善。
　　通過實戰(zhàn)記錄可以看出，交易系統(tǒng)在把握這段行情的能力上還是比較理想的，在起漲點買入，在相對較高位置拋出，而且這筆投資沒有承擔(dān)多少風(fēng)險，投資較安全。
　　從上面對趨勢的研究以及趨勢交易系統(tǒng)的分析及實戰(zhàn)，我們可以看出趨勢對實際操作的幫助很大，可以提高交易成功的概率，避免風(fēng)險。而且從交易系統(tǒng)的成績中，我們還可以看出，在實踐中順勢而為是可以通過明確、客觀的方法做到的，使用這樣的方法可以避免人為的情緒感染，而且對盈利有明確的預(yù)期。所以在資金的管理上，我們應(yīng)該盡可能的運用這種思維方式，提高資金運作的水平。
　　交易系統(tǒng)是一套完整的交易規(guī)則，這一交易規(guī)則是客觀的、惟一的、量化的，它嚴(yán)格規(guī)定了投資的各個環(huán)節(jié)，要求投資者完全按照其規(guī)則進(jìn)行操作。其組成部分包括：預(yù)測分析模塊、風(fēng)險管理和投資策略。預(yù)測分析模塊的功能是給出入場出場信號；風(fēng)險管理的功能是保護(hù)資金和利潤；投資策略的功能是指示在不同的實際情況下的具體操作。