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【摘要】行為經(jīng)濟(jì)學(xué)是近年來興起的具有重要影響的經(jīng)濟(jì)學(xué)流派，對這一流派的地位和發(fā)展趨勢的判斷以及它和西方主流經(jīng)濟(jì)學(xué)的關(guān)系就成為把握西方經(jīng)濟(jì)學(xué)發(fā)展的關(guān)鍵。行為經(jīng)濟(jì)學(xué)不僅分析范式和西方主流經(jīng)濟(jì)學(xué)不同，而且通過過程理性替代實(shí)質(zhì)理性，實(shí)際上顛覆了西方主流經(jīng)濟(jì)學(xué)的根基。
【關(guān)鍵詞】行為經(jīng)濟(jì)學(xué)、理性、新古典經(jīng)濟(jì)學(xué)
【作者簡介】周業(yè)安（1968－），安徽績溪人，中國人民大學(xué)副教授，經(jīng)濟(jì)學(xué)博士，主要從事行為和制度經(jīng)濟(jì)學(xué)、金融經(jīng)濟(jì)學(xué)研究。
一、行為經(jīng)濟(jì)學(xué)的形成和理論淵源
（一）行為經(jīng)濟(jì)學(xué)的形成過程概述
行為經(jīng)濟(jì)學(xué)又稱為“心理學(xué)的經(jīng)濟(jì)學(xué)”或“心理學(xué)和經(jīng)濟(jì)學(xué)”，就是在心理學(xué)的基礎(chǔ)上研究經(jīng)濟(jì)行為和經(jīng)濟(jì)現(xiàn)象的經(jīng)濟(jì)學(xué)分支學(xué)科，其核心觀點(diǎn)如下：對經(jīng)濟(jì)行為的研究必須建立在現(xiàn)實(shí)的心理特征基礎(chǔ)上，而不能建立在抽象的行為假設(shè)基礎(chǔ)上；從心理特征看，當(dāng)事人是有限理性的，依靠心智賬戶、啟發(fā)式代表性程序進(jìn)行決策，關(guān)心相對損益，并常常有框架效應(yīng)等；當(dāng)事人在決策時偏好不是外生給定的，而是內(nèi)生于當(dāng)事人的決策過程中，不僅可能出現(xiàn)偏好逆轉(zhuǎn)，而且會出現(xiàn)時間不一致等；當(dāng)事人的這些決策模式和行為特征通過經(jīng)濟(jì)變量反映出來，結(jié)果市場有效性不再成立，各種經(jīng)濟(jì)政策需要重新考慮。從這些基本觀點(diǎn)看，行為經(jīng)濟(jì)學(xué)似乎是對新古典經(jīng)濟(jì)學(xué)的反叛。
行為經(jīng)濟(jì)學(xué)僅僅是20世紀(jì)70年代才出現(xiàn)的新鮮事務(wù)，特別是近十年才被經(jīng)濟(jì)學(xué)界廣泛關(guān)注。但和其它經(jīng)濟(jì)學(xué)流派一樣，行為經(jīng)濟(jì)學(xué)在思想上并非新鮮事務(wù)，早在亞當(dāng)·斯密的《道德情操論》中，就已經(jīng)論及諸如“損失厭惡”等個人心理，并注意到這些個人心理對觀察經(jīng)濟(jì)現(xiàn)象的作用。在斯密之后，經(jīng)濟(jì)學(xué)一直號稱是研究經(jīng)濟(jì)行為的科學(xué)，但通過杰文斯、帕雷托等人的努力，心理因素逐漸和行為分析相分離，特別是波譜的證偽主義和弗里德曼提出的實(shí)證主義方法論被經(jīng)濟(jì)學(xué)廣泛接受后，行為研究所依賴的心理學(xué)基礎(chǔ)已經(jīng)消失，主流經(jīng)濟(jì)學(xué)僅僅建立在抽象的不現(xiàn)實(shí)的偏好公理基礎(chǔ)上?？扑乖盐鞣蕉兰o(jì)初形成的主流經(jīng)濟(jì)學(xué)稱之為“黑板經(jīng)濟(jì)學(xué)”，這種經(jīng)濟(jì)學(xué)只注重抽象的演算，忽視現(xiàn)實(shí)的經(jīng)濟(jì)現(xiàn)象，就如同閉門造車。行為經(jīng)濟(jì)學(xué)家和科斯一樣，從反思和革新“黑板經(jīng)濟(jì)學(xué)”的過程中發(fā)現(xiàn)了自己的嶄新道路。
真正把經(jīng)濟(jì)行為作為主要研究任務(wù)的經(jīng)濟(jì)學(xué)家有二個代表性人物：一是喬治·卡托納（George Katona）；二是郝伯特·西蒙。從20世紀(jì)40年代開始，卡托納廣泛研究了消費(fèi)者行為的心理基礎(chǔ)，特別是預(yù)期的形成，提出了關(guān)于通貨膨脹心理預(yù)期假說，為后來的通脹目標(biāo)理論打下了基礎(chǔ)[2]。西蒙的研究廣為人知，他通過認(rèn)知心理學(xué)的研究，提出了“有限理性”假說，指出經(jīng)濟(jì)活動當(dāng)事人在決策時不僅面臨復(fù)雜環(huán)境的約束，而且還面臨自身認(rèn)知能力的約束，即使一個當(dāng)事人能夠精確地計算每一次選擇的成本收益，也很難精確地做出選擇，因為當(dāng)事人可能無法準(zhǔn)確了解自己的偏好序。
繼卡托納和西蒙等人之后，許多具有探索精神的經(jīng)濟(jì)學(xué)家和心理學(xué)家開始聯(lián)手研究經(jīng)濟(jì)行為的發(fā)生機(jī)制，并試圖建立經(jīng)濟(jì)行為的心理基層?？ㄍ屑{等人嘗試測度影響當(dāng)事人決策的心理因素，并討論其對各種具體經(jīng)濟(jì)變量的影響，但由于沒有找到合理的方法，值得這類研究無法形成能刺激后續(xù)研究的開放體系。到了20世紀(jì)70年代，心理學(xué)家卡尼曼（Kahneman）和特維斯基（Tversky）發(fā)表了一系列震撼人心的研究成果，通過吸收實(shí)驗心理學(xué)和認(rèn)知心理學(xué)等領(lǐng)場的最新進(jìn)展，以效用函數(shù)的構(gòu)造為核心，把心理學(xué)和經(jīng)濟(jì)學(xué)有機(jī)結(jié)合起來，徹底改變了西方主流經(jīng)濟(jì)學(xué)（特別是新古典經(jīng)濟(jì)學(xué)）中的個體選擇模型，并激發(fā)了其他行為經(jīng)濟(jì)學(xué)家把相關(guān)研究領(lǐng)場拓展到經(jīng)濟(jì)學(xué)的各主要分支，從而形成了真正意義上的“行為經(jīng)濟(jì)學(xué)”流派[3]。
?。ǘ┬袨榻?jīng)濟(jì)學(xué)的理論淵源
從上述發(fā)展歷程可以看出，行為經(jīng)濟(jì)學(xué)是通過對西方主流經(jīng)濟(jì)學(xué)（特別是新古典經(jīng)濟(jì)學(xué)）的反思和批判中興起的，它試圖在心理學(xué)關(guān)于人的行為的研究基礎(chǔ)上，討論經(jīng)濟(jì)活動的當(dāng)事人的各種心理活動特征對其選擇或決策模式的影響；不同的心理活動影響到相應(yīng)的決策模式，從而表現(xiàn)出相應(yīng)的行為特征，這些行為特征又通過決策后果反映到具體的經(jīng)濟(jì)變量當(dāng)中。最直觀和典型的例子就是證券市場，行為經(jīng)濟(jì)學(xué)家發(fā)現(xiàn)證券價格的波動很大程度上取決于投資者心理的變化，比如投資者過度樂觀或過度悲觀都會導(dǎo)致價格劇烈波動，納斯達(dá)克網(wǎng)絡(luò)股價格狂飚時代就是投資者對網(wǎng)絡(luò)企業(yè)前景過度樂觀的結(jié)果，這種波動現(xiàn)象被希勒稱為“非理性繁榮”。
當(dāng)然，行為經(jīng)濟(jì)學(xué)是不能用“非理性繁榮”來概括的，盡管許多人通過希勒的書接受了行為經(jīng)濟(jì)學(xué)的一些基本觀點(diǎn)。從現(xiàn)有的研究成果看，行為經(jīng)濟(jì)學(xué)主要通過提出更為現(xiàn)實(shí)的個人決策模型來有效解釋各種經(jīng)濟(jì)現(xiàn)象，并且這種模型無需嚴(yán)格地區(qū)分當(dāng)事人的各類專門行為。因此，一個近似的說法是行為經(jīng)濟(jì)學(xué)在新古典經(jīng)濟(jì)學(xué)研究的基礎(chǔ)上，重新構(gòu)建了這些模型的行為基礎(chǔ)，進(jìn)而改變了這些模型的邏輯本身。行為經(jīng)濟(jì)學(xué)通過建立更為現(xiàn)實(shí)的心理學(xué)基礎(chǔ)，大大提高了經(jīng)濟(jì)學(xué)的解釋力。
行為經(jīng)濟(jì)學(xué)這種特殊處境來自其對新古典經(jīng)濟(jì)學(xué)傳統(tǒng)的繼承，一方面，行為經(jīng)濟(jì)學(xué)繼承了新古典經(jīng)濟(jì)學(xué)賴以生存的二大基石——個體主義方法論、主觀主義價值論；另一方面，行為經(jīng)濟(jì)學(xué)又不滿新古典經(jīng)濟(jì)學(xué)對行為假定的不現(xiàn)實(shí)性，主張通過心理學(xué)打造一個現(xiàn)實(shí)的行為基礎(chǔ)，其中西蒙的“有限理性”假說起到先鋒的作用。
應(yīng)該說，行為經(jīng)濟(jì)學(xué)一開始是沒有系統(tǒng)的理論的，早期的探索不過是對新古典經(jīng)濟(jì)學(xué)不滿而展開的反駁，比如卡托納等人的研究就是如此。行為經(jīng)濟(jì)學(xué)家也不主張回到邊沁的功利主義傳統(tǒng)，而是力求揭示行為的更廣泛的心理基礎(chǔ)。在這種前提下，行為經(jīng)濟(jì)學(xué)家一致同意，新古典經(jīng)濟(jì)學(xué)的個體主義方法論和主觀價值論是無需懷疑的，需要改變的是關(guān)于行為研究的假定。這一點(diǎn)被西蒙在20世紀(jì)50年代所倡導(dǎo)。西蒙認(rèn)為，新古典經(jīng)濟(jì)學(xué)的行為假定忽視了現(xiàn)實(shí)的人的真實(shí)行為特征，現(xiàn)實(shí)的人的決策面臨有限理性的約束，這種約束表現(xiàn)在兩個方面：一是當(dāng)事人的計算能力是有限的，不可能像新古典經(jīng)濟(jì)學(xué)所假定的經(jīng)濟(jì)人那樣全知全能；二是當(dāng)事人進(jìn)行理性計算是有成本的，不可能無休止的計算。在理性約束下，當(dāng)事人就無法找到最優(yōu)解。
西蒙的早期研究給后來的行為經(jīng)濟(jì)學(xué)家很大的啟發(fā)，盡管兩者之間僅僅存在“有限理性”這一概念上的關(guān)聯(lián)。行為經(jīng)濟(jì)學(xué)的發(fā)展得益于心理學(xué)本身的進(jìn)步，心理學(xué)從過去的功利主義傳統(tǒng)過渡到科學(xué)的實(shí)證主義研究，對大腦的看法也從過去的刺激－反映型行為觀過渡到信息處理和配置機(jī)制觀，心理學(xué)的研究深入到神經(jīng)元的構(gòu)造和有序性，這些研究對行為的理解大大加深了。正是在這種背景下，行為經(jīng)濟(jì)學(xué)家把心理學(xué)的研究方法和理論與經(jīng)濟(jì)學(xué)有機(jī)結(jié)合，才逐步形成了現(xiàn)有的理論構(gòu)架。
二、行為經(jīng)濟(jì)學(xué)的研究綱領(lǐng)和方法論
絕大多數(shù)行為經(jīng)濟(jì)學(xué)家都同意下述基本觀點(diǎn)：經(jīng)濟(jì)當(dāng)事人進(jìn)行理性決策，但理性是不完美的；經(jīng)濟(jì)學(xué)研究必須合理假定當(dāng)事人的認(rèn)知能力；經(jīng)濟(jì)模型的預(yù)測應(yīng)該和決策的微觀水平數(shù)據(jù)一致，包括實(shí)驗數(shù)據(jù)；經(jīng)濟(jì)學(xué)家對當(dāng)事人選擇行為的討論必須建立在心理學(xué)基礎(chǔ)上[4]。和新古典經(jīng)濟(jì)學(xué)相對應(yīng)，行為經(jīng)濟(jì)學(xué)的這些基本觀點(diǎn)來自其對前者理論硬核的挑戰(zhàn)，圍繞這些挑戰(zhàn)，行為經(jīng)濟(jì)學(xué)逐步形成了自己的研究綱領(lǐng)。
行為經(jīng)濟(jì)學(xué)的核心觀點(diǎn)在于：經(jīng)濟(jì)現(xiàn)象來自當(dāng)事人的行為；當(dāng)事人進(jìn)行理性決策，但理性是有限的；在有限理性的約束下，當(dāng)事人的決策不僅體現(xiàn)在目的上，而且體現(xiàn)在過程上；在決策過程當(dāng)中，決策程序、決策情景都可以和當(dāng)事人的心理產(chǎn)生互動，從而影響到?jīng)Q策的結(jié)果；個體決策結(jié)果的變化導(dǎo)致總量結(jié)果的變化，對經(jīng)濟(jì)總量的理解來自對個體行為的理解；有限理性和學(xué)習(xí)過程會導(dǎo)致決策的偏差以及結(jié)果演變路徑的隨機(jī)性，從而產(chǎn)生異常行為，這種異常行為增添了經(jīng)濟(jì)現(xiàn)象的復(fù)雜性，同時加劇了有限理性的約束。由此可見，在行為經(jīng)濟(jì)學(xué)當(dāng)中，決策心理特征、行為模式和決策結(jié)果相互之間是互動的和關(guān)聯(lián)的，存在許多決策反饋機(jī)制，一旦考慮到這點(diǎn)，新古典經(jīng)濟(jì)學(xué)關(guān)于偏好穩(wěn)定的基本假定就被推翻了，在這些互動過程中，偏好在一些條件下被產(chǎn)生出來，并在和環(huán)境變化的互動中演化著，這就構(gòu)成了當(dāng)事人圍繞偏好演化的學(xué)習(xí)過程。學(xué)習(xí)過程的存在使得行為經(jīng)濟(jì)學(xué)從一開始就是動態(tài)的分析，而不像新古典經(jīng)濟(jì)學(xué)那樣重視靜態(tài)和比較靜態(tài)分析。
行為經(jīng)濟(jì)學(xué)強(qiáng)調(diào)當(dāng)事人認(rèn)知能力的局限和偏好的內(nèi)生性，強(qiáng)調(diào)決策作為一個學(xué)習(xí)過程的動態(tài)變化，這種對人的基本假定構(gòu)成了其與新古典經(jīng)濟(jì)學(xué)不同的硬核。盡管行為經(jīng)濟(jì)學(xué)堅持主觀價值論，堅持理性假定，但通過對理性經(jīng)濟(jì)人本身的挑戰(zhàn)，并通過利用心理學(xué)構(gòu)造自己的行為基礎(chǔ)，導(dǎo)致行為經(jīng)濟(jì)學(xué)逐漸成為一個獨(dú)立的派別出現(xiàn)在當(dāng)代經(jīng)濟(jì)學(xué)的叢林。我們可以把行為經(jīng)濟(jì)學(xué)和新古典經(jīng)濟(jì)學(xué)的硬核進(jìn)行對比，參見表一：
從表一可以看出，通過假定有限理性和偏好、稟賦內(nèi)生化，即使在主觀價值論下，行為經(jīng)濟(jì)學(xué)仍然表現(xiàn)出和新古典經(jīng)濟(jì)學(xué)非常不同的理論硬核：首先，行為經(jīng)濟(jì)學(xué)徹底改變了新古典經(jīng)濟(jì)學(xué)中靜止的理想化的理性經(jīng)濟(jì)人假定，代之以演化的有限理性的現(xiàn)實(shí)當(dāng)事人假定，通過假定的改變，行為經(jīng)濟(jì)學(xué)家眼中的當(dāng)事人不再僅僅自利，人們會考慮利他，也可能沖動，采取非理性行為等；在行為經(jīng)濟(jì)學(xué)中，偏好的內(nèi)生和演化帶來了異常行為及其相伴隨的學(xué)習(xí)過程，按照阿克洛夫的說法，這會導(dǎo)致近似理性，或?qū)W習(xí)中的理性。在這些基本假定的指導(dǎo)下，行為經(jīng)濟(jì)學(xué)從選擇及相應(yīng)的決策行為出發(fā)分析問題，這種分析能夠單一針對某種具體行動，比如消費(fèi)，也可同時分析某幾個行動，比如消費(fèi)和生產(chǎn)。而新古典經(jīng)濟(jì)學(xué)只能從交易出發(fā)來分析問題。其次，硬核的差異也會反映到保護(hù)帶上，行為經(jīng)濟(jì)學(xué)不再需要假定要素產(chǎn)品同質(zhì)，也不再需要假定市場充分流動或充分套利，有限理性的當(dāng)事人本就不同，面臨復(fù)雜環(huán)境不可能實(shí)現(xiàn)完美套利，也就不可能獲得一種線性效用函數(shù)關(guān)系。在行為經(jīng)濟(jì)學(xué)家看來，決策過程中可能出現(xiàn)路徑依賴，可能出現(xiàn)隨機(jī)選擇，而不像新古典經(jīng)濟(jì)學(xué)那樣假定均衡存在。
按照拉卡托斯等人的科學(xué)哲學(xué)觀，硬核和保護(hù)帶構(gòu)成了科學(xué)研究相互區(qū)別的綱領(lǐng)。行為經(jīng)濟(jì)學(xué)的硬核和保護(hù)帶都和新古典經(jīng)濟(jì)學(xué)不同，就產(chǎn)生了一種特定的研究綱領(lǐng)，并且這種研究綱領(lǐng)會反映到研究方法上。為了研究貫徹上述研究綱領(lǐng)，行為經(jīng)濟(jì)學(xué)家需要尋找恰當(dāng)?shù)姆椒胺椒ㄕ搧砝斫猬F(xiàn)實(shí)的當(dāng)事人的行為的心理基礎(chǔ)。心理學(xué)在20世紀(jì)中葉的發(fā)展給經(jīng)濟(jì)行為的研究帶來了契機(jī)。一些心理學(xué)家和經(jīng)濟(jì)學(xué)家開始在實(shí)驗室中測試實(shí)驗對象的動機(jī)、環(huán)境特征和行為之間的相互關(guān)系，以此來揭示當(dāng)事人決策的規(guī)律。這些學(xué)者對新古典經(jīng)濟(jì)學(xué)把心理學(xué)和當(dāng)事人決策行為人為割裂非常不滿，于是從重復(fù)檢驗新古典經(jīng)濟(jì)學(xué)理性經(jīng)濟(jì)人所需的各項假定入手，逐步反駁其理論硬核。這種早期的實(shí)驗研究給經(jīng)濟(jì)學(xué)帶來了很大的沖擊，但行為經(jīng)濟(jì)學(xué)自身也很脆弱，因為實(shí)驗數(shù)據(jù)能否在統(tǒng)計上顯著反映總體的特征是存在爭議的，并且實(shí)驗數(shù)據(jù)也很容易被實(shí)驗者操縱。借助于麥克法登等人對微觀計量經(jīng)濟(jì)學(xué)技術(shù)的發(fā)展，以及各種計算機(jī)模擬和計算技術(shù)的出現(xiàn)，行為經(jīng)濟(jì)學(xué)家開始借助新的工具來研究行為問題，比如采用市場數(shù)據(jù)研究金融市場上當(dāng)事人的行為；采用場分析（field data）研究特定類別當(dāng)事人的經(jīng)濟(jì)行為等。
實(shí)驗方法和微觀計量方法的廣泛應(yīng)用使得行為經(jīng)濟(jì)學(xué)可以在放棄新古典經(jīng)濟(jì)學(xué)的邊際分析方法的基礎(chǔ)上，尋求各種非線性的和動態(tài)的求解方式和經(jīng)驗實(shí)證方式。即使在堅持方法論個人主義的基礎(chǔ)上，行為經(jīng)濟(jì)學(xué)仍然能夠有效處理有限理性、偏好和稟賦內(nèi)生等問題，比如演化分析和行為博弈分析等就能夠很好地處理學(xué)習(xí)過程中的隨機(jī)性、路徑依賴性、角點(diǎn)解等問題。在行為經(jīng)濟(jì)學(xué)家看來，這種分析是更符合現(xiàn)實(shí)的，對現(xiàn)實(shí)也更有解釋力。
三、行為經(jīng)濟(jì)學(xué)中的理性
選擇問題是新古典經(jīng)濟(jì)學(xué)的核心，也是行為經(jīng)濟(jì)學(xué)不可回避的中心問題。但是，西方主流經(jīng)濟(jì)學(xué)和行為經(jīng)濟(jì)學(xué)在處理選擇問題時是截然不同的。西方主流經(jīng)濟(jì)學(xué)通過繼承斯密的經(jīng)濟(jì)自由主義傳統(tǒng)和邊沁的功利主義哲學(xué)觀，逐步構(gòu)造出以方法論個人主義、理性經(jīng)濟(jì)人假定、主觀價值論等為核心的理論體系。在這一理論體系構(gòu)造的過程中，杰文斯、瓦爾拉斯、埃奇沃斯等人把邊際效用引入經(jīng)濟(jì)分析，并經(jīng)過?？怂沟热艘脒呺H替代率加以改造，使得理性經(jīng)濟(jì)人的主觀價值得以通過序數(shù)方法加以處理，特別是薩繆爾森提出了顯示偏好理論后，西方主流經(jīng)濟(jì)學(xué)才能夠真正實(shí)現(xiàn)獨(dú)立于現(xiàn)實(shí)的行為假定之理想。早在約翰·內(nèi)維爾·凱恩斯和米塞斯等人的經(jīng)濟(jì)學(xué)方法論著作中，經(jīng)濟(jì)學(xué)的研究就被看出是獨(dú)立于經(jīng)驗觀察的先驗的科學(xué)研究，這一點(diǎn)被后來的弗里德曼加以更充分的闡述，他明確指出，經(jīng)濟(jì)學(xué)的研究假定無需符合現(xiàn)實(shí)，所謂科學(xué)的經(jīng)濟(jì)學(xué)體現(xiàn)在其理論預(yù)測力上。也就是說，即使一個抽象的理論模型是脫離現(xiàn)實(shí)的，但只要該模型能夠預(yù)見到不同因素的變動之后果，并且這種比較靜態(tài)分析或動態(tài)分析能夠?qū)ΜF(xiàn)實(shí)的政策具有指導(dǎo)作用，那么就是好的理論[5]。
顯然，無論是早期的效用最大化模型還是后來的預(yù)期效用最大化模型都不需要心理基礎(chǔ)。一個抽象的理性經(jīng)濟(jì)人足以獲得弗里德曼的理論預(yù)見力。這就形成了一個奇特現(xiàn)象：西方主流經(jīng)濟(jì)學(xué)以主觀價值論為基礎(chǔ)，卻沒有描述經(jīng)濟(jì)當(dāng)事人主觀心理活動的理論，也就是說經(jīng)濟(jì)當(dāng)事人的行為的形成過程是空白的。邊際替代率和顯示偏好理論的提出實(shí)際上把經(jīng)濟(jì)當(dāng)事人的行為和其心理基礎(chǔ)割裂開來了，即使是預(yù)期效用理論引入了風(fēng)險態(tài)度，也沒有涉及心理問題。西方主流經(jīng)濟(jì)學(xué)的這種無視行為的心理基礎(chǔ)的態(tài)度被許多心理學(xué)家和經(jīng)濟(jì)學(xué)家所批評。在二十世紀(jì)三十年代開始，許多學(xué)者就著手檢驗新古典效用理論的兩個最基本的假定：偏好的完備性公理；偏好的傳遞性公理。這兩個假定構(gòu)成了新古典經(jīng)濟(jì)學(xué)的理性定義。這些學(xué)者認(rèn)為，如果偏好的兩大公理不成立，那么理性經(jīng)濟(jì)人假定也就不成立。不過，在當(dāng)時心理學(xué)本身也受到行為主義的統(tǒng)治[6]，心理活動被簡化為刺激－反應(yīng)機(jī)制，使得當(dāng)時的研究進(jìn)展很少。
在上個世紀(jì)中葉，心理學(xué)本身發(fā)生了重大變化，人的心理活動被當(dāng)作完整的認(rèn)知過程來理解，大腦被視為信息處理器，而不在是刺激－反應(yīng)器，這樣，大腦本身也有一個活動秩序問題，這一問題和行為的理性又緊密關(guān)聯(lián)。正因為心理學(xué)的快速進(jìn)展使得心理學(xué)家得以重新檢驗新古典效用理論的理性假定。行為經(jīng)濟(jì)學(xué)的這一新的決策理論框架是由卡尼曼和特維斯基在1979年發(fā)表的《期望理論》中奠定的，在這篇經(jīng)典論文中，他們?nèi)娣瘩g了新古典預(yù)期效用理論的構(gòu)造基礎(chǔ)，后續(xù)的研究均是以此為基礎(chǔ)展開的[7]。按照期望理論，新古典經(jīng)濟(jì)學(xué)的選擇理論有兩個致命弱點(diǎn)：一是它假定程序不變，即不同期望的偏好獨(dú)立于判斷和評價偏好的方法和程序；二是假定描述不變，即不同期望的偏好純粹是相應(yīng)期望后果的概率分布的函數(shù)，不依賴對這些給定分布的描述。但是，卡尼曼和特維斯基等人經(jīng)過廣泛的實(shí)驗研究發(fā)現(xiàn)，決策程序以及決策對象或環(huán)境的描述本身的確影響到當(dāng)事人的偏好，偏好既不滿足完備性假定，也不滿足傳遞性假定，比如當(dāng)事人決策時出現(xiàn)損失厭惡、框架效應(yīng)、偏好逆轉(zhuǎn)、后悔厭惡、過度信心、從眾、攀比、炫耀、成癮等等。
問題在于，行為經(jīng)濟(jì)學(xué)的這些發(fā)現(xiàn)是顛覆了西方主流經(jīng)濟(jì)學(xué)還是修正了它？很多人認(rèn)為，行為經(jīng)濟(jì)學(xué)主要是研究行為“異常”的，或者說是研究非理性行為的。因此，如何處理理性就成為理解行為經(jīng)濟(jì)學(xué)和西方主流經(jīng)濟(jì)學(xué)之關(guān)系的關(guān)鍵。在上世紀(jì)中葉，西蒙和他的同事穆斯圍繞理性問題展開研究，結(jié)果得出大相徑庭的結(jié)論。在西蒙看來，對理性的處理方式?jīng)Q定了經(jīng)濟(jì)學(xué)的理論范式，如果行為在給定條件和約束所施加的限制內(nèi)適于達(dá)成給定目標(biāo)時，行為是實(shí)質(zhì)上理性的；如果行為是一系列深思熟慮的結(jié)果，那么行為就是過程理性的，過程理性取決于產(chǎn)生它的過程本身。新古典經(jīng)濟(jì)學(xué)對理性的處理就是通過在給定偏好公理前提下，當(dāng)事人圍繞目標(biāo)和約束條件求最優(yōu)解，內(nèi)在一致性的理性被具體化為效用最大化。西蒙指出，這種理性的理解不符合現(xiàn)實(shí)，比如企業(yè)的現(xiàn)實(shí)決策并不計算邊際成本和收益，而是采取滿意原則，再比如新古典經(jīng)濟(jì)學(xué)中對不完全競爭和不確定性的處理等均沒有說服力，盡管通過信息成本的引入回避了這些問題，但新古典經(jīng)濟(jì)學(xué)仍然無法減輕決策面對的復(fù)雜性。因此，西蒙提出了過程理性的概念，如果考慮行為的形成過程，那么除非在極為簡單的環(huán)境下當(dāng)事人會表現(xiàn)出新古典經(jīng)濟(jì)人的理性，而在絕大多數(shù)情況下當(dāng)事人都是有限理性的[8]。按照西蒙的說法，認(rèn)知心理學(xué)的理性人所做的是，根據(jù)現(xiàn)有知識和計算手段，以過程上合理的方式來做出其決策。
與西蒙相反，穆斯認(rèn)為人們對理性經(jīng)濟(jì)人的疑問實(shí)際上是新古典經(jīng)濟(jì)學(xué)的理性假定本身不足導(dǎo)致的，在他看來，當(dāng)事人不僅能夠面對現(xiàn)有的約束條件進(jìn)行充分合理的計算，而且還能夠利用所能得到的信息對未來的可能事件進(jìn)行合理的預(yù)期。結(jié)果，通過理性預(yù)期的構(gòu)造，穆斯把新古典理性經(jīng)濟(jì)人推向了不確定環(huán)境。經(jīng)過盧卡斯和薩金特等人的努力，理性預(yù)期成為西方主流經(jīng)濟(jì)學(xué)建模的基石，并由此復(fù)活了新古典經(jīng)濟(jì)學(xué)，理論界稱之為“理性預(yù)期革命”。對比西蒙和穆斯對理性的處理可以看出，西蒙強(qiáng)調(diào)了理性在心理層面的形成過程，而穆斯則把理性處理成一個行為層面的計算過程。理性預(yù)期革命前的新古典經(jīng)濟(jì)學(xué)是從偏好的基本公理直接推出效用最大化決策，理性預(yù)期本身則考慮到了偏好層面的計算問題。
究竟哪種看法更準(zhǔn)確地抓住了行為的本質(zhì)呢？森在討論倫理學(xué)和經(jīng)濟(jì)學(xué)的關(guān)系時指出，新古典經(jīng)濟(jì)學(xué)在偏好的二元關(guān)系的內(nèi)在一致性、自利最大化、理性行為和實(shí)際行為之間的推理并沒有說服力[9]。森擔(dān)憂的正是西蒙所懷疑的。其中的關(guān)鍵就是理性本身的來源。西蒙試圖通過人的認(rèn)知過程的研究來析疑，而哈耶克早在二十世紀(jì)三十年代就著手從大腦層面解決這一問題[10]。哈耶克為了批判新古典經(jīng)濟(jì)學(xué)的理性觀，特別研究了人類理性行為的心理基礎(chǔ)，在其《感覺的秩序》一書中，他指出人類的行為來自其心智活動，而人的心智活動呈現(xiàn)兩種并行的演化過程：一是人類大腦的物理構(gòu)造決定了人類行為的共同基礎(chǔ)；二是人類針對特定環(huán)境的反映及其經(jīng)驗累積會導(dǎo)致不同人的心智朝各自的方向演化，并以相應(yīng)的方式指導(dǎo)人們的感知。因此，心智是一個自組織系統(tǒng)，依賴各種神經(jīng)簇的組合，對外部世界的感知進(jìn)行分類，進(jìn)而指導(dǎo)我們的行動。分類結(jié)構(gòu)決定刺激－反應(yīng)模型，后者反過來又影響分類結(jié)構(gòu)。結(jié)果，正是心智把有組織的世界呈現(xiàn)給我們，世界的秩序就是心智對感覺所作的排序，即是一種“感覺秩序”。由于心智是對現(xiàn)實(shí)世界的排列和預(yù)期，作為分類器官的心智就比現(xiàn)實(shí)世界本身復(fù)雜得多。心智的自組織特征及其復(fù)雜性導(dǎo)致人們通過規(guī)則（感覺秩序）行動，同時又面臨心智的分類規(guī)則本身及我們對心智活動了解的局限性。所以，當(dāng)我們通過語言等來表達(dá)現(xiàn)實(shí)世界時，必然面臨局限性。這就是哈耶克的“有限知識論”。
哈耶克通過建立一個心理學(xué)的基礎(chǔ)，闡明了他的知識論。在他看來，每個人的知識都是有限的，在有限知識的約束下，即使一個人能理性的計算，仍然不可避免地犯錯誤。知識的局限性決定了在不同人中知識的分散性，從而導(dǎo)致協(xié)調(diào)困難。面對社會中知識的分散化，當(dāng)事人按照新古典式的理性計算成本就太高（實(shí)際上也不可能），當(dāng)事人理性的現(xiàn)實(shí)表現(xiàn)就是盡可能采用習(xí)慣或制度，通過規(guī)則來降低協(xié)調(diào)失靈的可能性。因此，按照規(guī)則決策仍然是理性的。對比新古典經(jīng)濟(jì)學(xué)中的理性，哈耶克正確地指出了當(dāng)事人現(xiàn)實(shí)決策的理性狀態(tài)：理性不及、理性無知和理性非理性。知識的局限性導(dǎo)致當(dāng)事人理性決策的局限性，進(jìn)而產(chǎn)生理性不及；當(dāng)事人認(rèn)識到知識在社會中的分散性，有意識地放棄對部分知識的了解，甚至有意識地采取一種直覺的或沖動的行動方式，這就是理性無知和理性不理性。也就是說，各種行為異常實(shí)際上是理性的結(jié)果[11]。后來的行為經(jīng)濟(jì)學(xué)家泰勒專門研究了心智賬戶問題，發(fā)現(xiàn)人們在實(shí)際決策中往往采用心智賬戶，比如每月的工資和證券投資收入會分別計入不同的心智賬戶，然后按照各自的賬戶使用。經(jīng)驗數(shù)據(jù)研究發(fā)現(xiàn)，不同類型的收入的消費(fèi)傾向不同，證實(shí)了心智賬戶的存在[12]。泰勒的心智賬戶理論實(shí)際上為哈耶克的感覺秩序理論提供了可經(jīng)驗實(shí)證的平臺。
盡管大多數(shù)行為經(jīng)濟(jì)學(xué)家并沒有注意到哈耶克早期的研究，但主要思想本質(zhì)上還是一致的[13]。行為經(jīng)濟(jì)學(xué)并不否定決策者的理性，而是否定了西方主流經(jīng)濟(jì)學(xué)對理性的處理方式。在行為經(jīng)濟(jì)學(xué)看來，應(yīng)該用過程理性來代替實(shí)質(zhì)理性，并通過認(rèn)知心理學(xué)、實(shí)驗心理學(xué)、大腦和神經(jīng)科學(xué)等的研究來揭示理性形成基礎(chǔ)和過程，以此來更好地解釋決策者的實(shí)際行為。
四、 結(jié)束語
行為經(jīng)濟(jì)學(xué)在卡尼曼和特維斯基時代還是停留在對西方主流經(jīng)濟(jì)學(xué)的批判式研究基礎(chǔ)上，主要的研究工作是利用實(shí)驗數(shù)據(jù)、場數(shù)據(jù)和微觀計量方法檢驗理性經(jīng)濟(jì)人的偏好假定，到了上世紀(jì)90年代，新一代的行為經(jīng)濟(jì)學(xué)家則開始著手進(jìn)行兩個方面的探索性研究：一方面，以拉賓等人為代表，尋求行為經(jīng)濟(jì)學(xué)和主流經(jīng)濟(jì)學(xué)的融合，力求簡化行為經(jīng)濟(jì)學(xué)的分析模型，使之符合主流經(jīng)濟(jì)學(xué)的傳播方式，比如通過偏好的時間不一致性來替代煩瑣的心理學(xué)假定，就可以有效研究宏觀經(jīng)濟(jì)波動問題；另一方面，以史萊佛、格萊塞等人為代表，從主流經(jīng)濟(jì)學(xué)的角度同化行為經(jīng)濟(jì)學(xué)，比如史萊佛通過有限套利問題來調(diào)和市場有效性的論爭，而格萊塞則試圖在行為經(jīng)濟(jì)學(xué)中安置一般均衡。
總的來說，大多數(shù)行為經(jīng)濟(jì)學(xué)家承認(rèn)其研究是對新古典經(jīng)濟(jì)學(xué)的改進(jìn)或修正，而不是革命，行為經(jīng)濟(jì)學(xué)的宗旨是讓經(jīng)濟(jì)學(xué)更現(xiàn)實(shí)，更具解釋力[14]。行為經(jīng)濟(jì)學(xué)批評新古典經(jīng)濟(jì)學(xué)脫離實(shí)際，忽視當(dāng)事人現(xiàn)實(shí)的決策模式，從而無法有效解釋經(jīng)濟(jì)現(xiàn)象。但這不等于說行為經(jīng)濟(jì)學(xué)是對新古典經(jīng)濟(jì)學(xué)的替代范式，至少現(xiàn)在還不具備這種革命性影響。正如卡梅瑞（Camerer）和羅紋斯特恩（Loewenstein）所指出的，行為經(jīng)濟(jì)學(xué)并不全盤否定新古典經(jīng)濟(jì)學(xué)，因為新古典經(jīng)濟(jì)學(xué)通過效用最大化、均衡和效率建立了較完整的經(jīng)濟(jì)和非經(jīng)濟(jì)行為分析理論框架，并使得這種分析能夠進(jìn)行實(shí)證，這使得新古典經(jīng)濟(jì)學(xué)的分析仍然是有用的[15]。行為經(jīng)濟(jì)學(xué)接受了新古典經(jīng)濟(jì)學(xué)的理論基礎(chǔ)和方法論基礎(chǔ)，但否定了新古典經(jīng)濟(jì)學(xué)的個人行為假定，由此也就動搖了其理論邏輯。
盡管如此，行為經(jīng)濟(jì)學(xué)在其發(fā)展過程中，逐步建立了獨(dú)具特色的決策理論，并把該理論廣泛運(yùn)用到各種政治、法律和經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域，逐步形成了比較成型的行為決策理論、行為金融學(xué)、行為宏觀經(jīng)濟(jì)學(xué)、行為勞動市場理論、行為法律和經(jīng)濟(jì)學(xué)、行為政治經(jīng)濟(jì)學(xué)等等。特別是，行為經(jīng)濟(jì)學(xué)不滿足自身局限于分析個體行為，而把其理論擴(kuò)展到博弈和社會行為范圍，形成了行為博弈論，深入研究了博弈過程中的學(xué)習(xí)、互惠、公平等問題，并通過社會偏好的構(gòu)造和引入，進(jìn)入到經(jīng)濟(jì)學(xué)最抽象的領(lǐng)域－福利經(jīng)濟(jì)學(xué)，從現(xiàn)有的研究看，很有可能形成行為福利經(jīng)濟(jì)學(xué)分支。
所以，行為經(jīng)濟(jì)學(xué)還沒有形成對西方主流經(jīng)濟(jì)學(xué)的革命，而且行為經(jīng)濟(jì)學(xué)自身也沒有形成統(tǒng)一的理論范式，在模型化方面走得非常艱難，這就給理論檢驗帶來難題。但是，由于行為經(jīng)濟(jì)學(xué)動搖了經(jīng)濟(jì)學(xué)對理性的理解，實(shí)際上也動搖了西方主流經(jīng)濟(jì)學(xué)的根基。無論如何調(diào)和，經(jīng)濟(jì)學(xué)再一次革命在所難免。
Does Behavior Economics Bring about the Revolution in Mainstream Economics·
ZHOU Ye-an
School of Economics, Renmin University, Beijing,100872
Abstract: The behavior economics has had influence on development of economics these years. It is a key for catching up the trends of economics’ development to understand the relationship between behavior economics and mainstream economics. The behavior economics is different from mainstream economics in research programs, and behavior economics substitute procedural rationality for substantive rationality, maybe bring about the revolution in mainstream economics in future.
Key Words: behavior economics; mainstream economics; rationality
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[1] 本文是中國人民大學(xué)“十五”“211工程”項目《中國經(jīng)濟(jì)學(xué)的建設(shè)和發(fā)展》子項目“行為和實(shí)驗經(jīng)濟(jì)學(xué)學(xué)科規(guī)劃”階段成果之一。
[2] 準(zhǔn)確的說，盧卡斯等人引發(fā)的“理性預(yù)期革命”是建立在預(yù)期的計算方法的創(chuàng)新基礎(chǔ)上，而卡托納對預(yù)期研究的貢獻(xiàn)則建立在預(yù)期的心理模型創(chuàng)新基礎(chǔ)上。從現(xiàn)在來看，卡托納對經(jīng)濟(jì)學(xué)的貢獻(xiàn)不亞于盧卡斯等人。
[3] 對行為經(jīng)濟(jì)學(xué)的發(fā)展歷程的簡單闡述也可參見Colin F. Camerer和George Loewenstein(2002): “Behavioral Economics: Past, Present, Future”, California Institute of Thchnology, working paper。早期的行為經(jīng)濟(jì)學(xué)研究參見Benjamin Gilad和Stanley Kaish(eds.)(1986): Handbook of Behavioral Economics, Vol.A, Connecticut, Greenwich and England, London: JAI PRESS INC.
[4] 參見Shira B. Lewin(1996): “Economics and Psychology: Lessons For Our Own Day From the Early Twentieth Century”, Journal of Economic Literature Vol.34, pp.1293-1323. Matthew Rabin(1998): “Economics and Psychology”, Journal of Economic Literature Vol.36, pp.11-46. Daniel J. Benjamin and David I. Laibson(2003): “Good Policies For Bad Governments: Behavioral Political Economy”, Federal Reserve Bank of Boston Behavioral Economics Conference paper, June8-10.
[5] 在萊文看來，西方主流經(jīng)濟(jì)學(xué)對效用理論的處理和方法論本身的發(fā)展是內(nèi)在一致的，參見Shira B. Lewin(1996): “Economics and Psychology: Lessons For Our Own Day From the Early Twentieth Century”, Journal of Economic Literature Vol.34, pp.1293-1323.
[6] 心理學(xué)中的行為主義和西方主流經(jīng)濟(jì)學(xué)對行為的處理很類似，行為經(jīng)濟(jì)學(xué)中的心理學(xué)原理不是來自行為主義，而是后來的認(rèn)知心理學(xué)和實(shí)驗心理學(xué)。
[7]經(jīng)典文獻(xiàn)參見Daniel Kahneman and Amos Tversky(2000): Choices, Values and Frames, Cambridge University Press。比較全面的綜述參見Chris Starmer(2000): “Developments in Non-Expected Utility Theory: The Hunt for a Descriptive Theory of Choice under Risk”, Journal of Economic Literature Vol.38, pp.332-382. George Wu, Jiao Zhang and Richard Gonzalez(2003): “Decision under Risk”, Graduate School of Business, University of Chicago; Department of Psychology, University of Michigan, Ann Arbor, working paper, sep. 21.
[8] 更詳細(xì)的討論參見西蒙，《西蒙選集》，首都經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué)出版社，2002年中譯本。
[9] 森在其著作的第一章中就明確討論了這些問題，參見森，《倫理學(xué)與經(jīng)濟(jì)學(xué)》，商務(wù)印書館,2000年中譯本。
[10] 參見[英]F. A. 馮·哈耶克，《個人主義與經(jīng)濟(jì)秩序》，三聯(lián)書店，2003年中譯本，鄧正來譯；Hayek, F. A.（1952）： The Sensory Order, Chicago: University of Chicago Press.。
[11] 關(guān)于這一點(diǎn)像布坎南等均已認(rèn)識到。參見詹姆斯·布坎南，《規(guī)則的理由》，中國社會科學(xué)出版社，2004年中譯本。
[12] Thaler, R. (2000), “Mental accounting matters”, in: D. Kahneman and A. Tversky, eds., Choice, Values
and Frames (Cambridge University Press, Cambridge, UK) pp. 241–268.
[13] 維龍·斯密斯廣泛吸收了奧地利學(xué)派的思想，這一點(diǎn)和其他行為經(jīng)濟(jì)學(xué)家不同。
[14] 行為經(jīng)濟(jì)學(xué)中的代表人物之一馬修·拉賓明確承認(rèn)這一點(diǎn)。參見Mattew Rabin, 2002, “A Perspective on Psychology and Economics”, UC Berkeley, Department of Economics, Working Paper No. Eo2-313.
[15]參見Colin F. Camerer和George Loewenstein(2002): “Behavioral Economics: Past, Present, Future”, California Institute of Thchnology, working paper, 第一頁。
來源：周業(yè)安 中國人民大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)院
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